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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
段虎 胡斌
近几年来,用混沌理论来分析金融市场的变化规律,已经逐渐成为金融市场非线性研究的热点。本文以1991年4月3日至2000年12月29日的深成指数日收盘价(共计2392个数据)为样本,利用Wolf算法计算出深成指数对数收益率序列的最大Lyapunov指数,用G—P算法求出深成指数对数收益率序列的关联维数,从而证实我国证券市场的运行具有混沌特征。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
向小东
时间序列的预测是预测领域的重要研究内容。给出了基于混沌吸引子的加权一阶局域短期预测法的通用算法,指出了对预测精度有重要影响的嵌入参数的确定方法。股市数据的预测实例表明此方法有较高的预测精度。
关键词：
混沌吸引子 时间序列 预测
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
马列光
本文用消费函数和结构乘数模型,建立了边际消费倾向的二次函数模型。讨论了边际消费倾向随消费函数参数变化的性质,描述了边际消费倾向的吸引子、倍周期和混沌现象。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王军 梁雨谷
30多年来,金融界已分成两派,一是技术分析学者,相信市场遵从有规律的周期性循环,而另一派即定量分析学者则认为市场不存在周期性循环。最近的研究利用物理学中开发出的方法来分析非线性系统,认为真实情况介于两者之间。S&P500有非周期性循环,它服从于某个混沌的或分数的吸引子。这种吸引子起因于主宰市场运行的变量之间关系的非线性。非线性系统的特点在于趋势和长期相关。如果市场是非线性的,那么标准统计分析的广泛应用就令人怀疑,尤其是,有效市场假设和资本资产定价模型(它的现行形式)作为可操作性理论就更值得怀疑了。
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
桂占吉 程艳霞 宋国华
为从理论上研究"森林—竹子—大熊猫"三位一体的保护栖息地理念,考虑了竹子开花的影响,把竹子和森林分成两个阶段,建立了一个描述"森林—竹子—大熊猫"的非线性动力系统。利用Mawhin重合度理论可以证明此系统存在一个周期解,利用计算机数值模拟画出了此动力系统的周期解随时间的变化规律和相图。数值模拟显示脉冲的影响非常复杂,进一步研究还发现此模型存在一种新的混沌奇怪吸引子。讨论了得到的周期解和混沌奇怪吸引子的这些理论成果的生态意义。通过严谨的数学论证过程,证明了大熊猫栖息地的大熊猫、森林、主食竹是一个稳定的平衡系统这一结论,对大熊猫栖息地及其他类似濒危物种栖息地保护具有一定的指导意义。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
段虎 任炜 王海铭
本文采用分形维和Lyapunov指数这两个指数来研究沪市混沌特征。指出当前国内研究在利用重构相空间技术和G—P算法来计算分形维,以及用Wolf算法计算最大Lyapunov指数时存在的问题,并提出了一些解决方法,有利于更好地进行股市混沌研究。
[期刊] 商业时代
[作者]
刘锋
有效市场假说(EMH)认为,证券市场中股票价格能及时、准确和充分地反映所有相关信息。但是,EMH的隐含分析范式是线性的,即假定投资者以线性方式对信息做出反应。因此,这一理论体系一直受到各方面的挑战。本文应用混沌经济学原理对资本市场进行实证研究,以克服EMH和资本市场理论的局限性。
关键词：
有效市场假说 赫斯特指数分形维
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
段虎 沈菲
本文通过上证指数中的Lyapunov指数、吸引子的分形维数和收益率序列的功率谱三个定量指标来研究我国证券市场的混沌特征。以Takens等人提出的相空间重构理论和嵌入定理,分别采用Wolf算法和G-P算法计算了上证指数日收益率序列的最大Lyapunov指数和吸引子的分维数,并给出了收益率序列的功率谱。从而充分证实了上证指数中存在混沌特性。
[期刊] 财经研究
[作者]
戴国强 徐龙炳 陆蓉
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
杨正先 韩建波 温泉
主体功能区划的研究对象"社会-经济-自然复合系统"是一个非线性、自适应、动态的复杂系统,难以用简单的线性因果关系进行分析、预测和控制,这也是目前主体功能区划实践中遇到的一系列问题的根本原因之一。本文提出将混沌理论与分形理论引入主体功能区划理论和方法中,并重点就主体功能区划的动态性、不同空间层级的协调、空间尺度及指标体系分维等问题进行了分析,探索了主体功能区划理论和方法的新思路。
关键词：
混沌与分形理论 主体功能区划
[期刊] 商业研究
[作者]
吴恒煜 林祥
传统的金融理论在有效市场假设的基础上,假定市场的收益率变化服从正态分布或对数正态分布, 但事实上,市场收益率分布明显偏离状态分布,呈现一种“胖尾特征”,由此根据非线性科学的混沌理 论和分形理论,对金融市场分形特征研究进行总结,并分析了国内外的研究现状。
关键词：
混沌 分形 Hurst指数 分形维
[期刊] 经济学动态
[作者]
戴国强 徐龙炳 陆蓉
[期刊] 世界经济
[作者]
伍海华 李道叶 高锐
本文在有效市场假说 ( EMH)的基础上 ,指出经典金融理论分析的不足 ,并运用分形与混沌方法探讨了股票价格的分形维问题。结合我国证券市场 ,对青岛市目前上市交易的六家公司的股票周收盘价进行了经验分析
关键词：
证券市场 分形 混沌
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐前方
研究股票价格的变动模式,并利用其发展趋势来预测股价在何时以及何种程度上上升或下跌,对于股票投资者及证券管理部门,都是经常关注的一个焦点。 股价指数是测定股票价格的平均数,它是反映股票价格变动情况的一个重要统计指标。因为股价指数能较准确地反映股票市场活动的情况,故被视为股票市场的“晴雨表”,经济工作者对它十分看重与关心。
[期刊] 预测
[作者]
徐寅峰 汪应洛
混沌(chaos)是系统不规则运动的一种表现形式。在经济系统中,许多经济现象从表面上看具有极不规则的特征,这就为人们试图用混沌理论和方法来研究经济模塑以及经济预测提供了条件。混沌理论主要研究系统的“不稳定性”,“结构变化”对系统的影响,以及“非正常行为”出现的原因等,这恰与以往在经济理论和建模过程中以强调“稳定”、“均衡”,以及“合理行为”的方法形成鲜明的对照。为能较好地研究经济预测中的有关同题,将混沌中的思想方法加以细致的研究是十分有意义的.下面拟从几个不同的角度出发就混沌与经济预测的同题提出几点看法和建议。 1 混沌关于混沌目前并没有一个统一的定义,人们用奇异吸引子,李亚谱诺夫指数...
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