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[期刊] 金融与经济
[作者]
王凯风
本文选取创业板指数为对象进行量化研究,根据对创业板指数的描述性统计结果,选择ARMA-GARCH类模型来拟合创业板指数的波动规律。该模型能够描述样本数据的非正态性、体现冲击的非对称性与持续性。在此模型的基础上,本文有效地测算了统计期内创业板指数的每日VaR值,以期能为资本市场和监管部门提供具有参考价值的研究成果。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 程利
近几年的黄金市场与美元指数市场波动都比较大,但波动的方向不一致。通过对两者的波动进行研究,主要有单位根检验、ARCH效应的检验、GARCH模型分析以及因果关系检验,结果表明,黄金指数GARCH(1,1)最适合描述其市场波动,美元指数GARCH(2,1)最适合描述其市场波动,美元指数的预测对黄金指数的预测会有帮助。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
张金林 贺根庆
利用创业板和沪、深主板市场2010～2011的样本数据,借助DCC-MGARCH-VAR模型研究中国创业板和沪、深主板市场之间的时变联动关系和波动溢出效应,探讨创业板的开启对主板市场带来的冲击效应,利用脉冲响应和方差分解等手段证实了现阶段创业板市场对主板市场形成了一定的引导作用。研究表明:创业板市场和主板市场间存在着较频繁的时变波动性,并且创业市场的波动程度明显比主板市场强烈;创业板市场和主板市场的相关度较低。
[期刊] 经济问题
[作者]
张丽华 王睿 田振中
随着我国经济转型与去产能的不断深化，动力煤的价格影响因素也发生了变化。基于ＶＡＲ模型以影响动力煤价格的因素为变量，并在向量自回归的基础上进行模型分析，得出国际动力煤价格、货币供应量、动力煤期货和股票价格指数对动力煤价格影响较大；动力煤期货市场的价格预测与煤炭板块股票指数相比，不仅时间早，还更准确；动力煤的供给对其价格影响比需求影响要大。这些发现为动力煤规避价格波动风险提供了一些建议。
关键词：
价格波动 动力煤供求 VAR模型
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
黄志刚 黄承
通过对国内股票有效需求量在不同阶段中的波动性特征进行实证研究,结果发现,股票收益率的波动对于股票有效需求量的波动在所有样本区间内都具备明显的溢出效应;而且,仅就股票有效需求量在每个交易日之间的相对波动率而言,市场制度基础的逐渐改革、发展和完善,对于其稳定性水平也能显著地发挥影响作用;所以,若要实现股票供求的良性平衡,则应设法维护市场指数的相对稳定,对其具有不可忽视的积极意义。另外,后续的制度建设和改革,也是其中重要的决定因素之一。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘玥 王春辉 曾庆婷
环渤海动力煤价格指数已经成为我国煤炭价格的风向标,对其影响因素进行深入分析,把握其变化规律,有助于政府和企业进行相关决策。本文首先运用经验模态分解(EMD)模型,以环渤海动力煤价格指数作为原始信号,将其分解成若干个独立的、从高频到低频的模态函数(IMF)和残差项;然后,根据不同分量的时间尺度和特点,分析其经济含义,判别其代表的影响因素并测算其影响强度;最后,根据不同因素对环渤海动力煤价格指数的影响程度分别提出了不同的政策建议。
[期刊] 财会通讯
[作者]
王静 向勤
一、引言自2004年1月以来,中央已发布7个以"三农"为主题的一号文件,出台了很多强农惠农的政策,极大地促进我国农业现代化的发展。这一系列的举措无疑对我国股市中的农业板块是一大利好,加之国内农产品价格上涨,通胀预期明显,从而使农业板块受到广大
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢太峰 王硕 苏磊
引入虚拟变量、市场因素代理变量和股指期货同期交易数据建立ARMA-GARCH模型进行实证检验,结果表明股指期货交易管控政策对现货市场波动性影响不显著,股指期现货间波动传递机制尚未完全形成,股指期货加大现货市场波动性的观点不成立。我国应继续推进股指期货市场发展,完善制度体系,强化专业培养,加强过程监管,鼓励风险可控的适度创新,引导股指期货在资本市场发挥更大作用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢太峰 王硕 苏磊
引入虚拟变量、市场因素代理变量和股指期货同期交易数据建立ARMA-GARCH模型进行实证检验,结果表明股指期货交易管控政策对现货市场波动性影响不显著,股指期现货间波动传递机制尚未完全形成,股指期货加大现货市场波动性的观点不成立。我国应继续推进股指期货市场发展,完善制度体系,强化专业培养,加强过程监管,鼓励风险可控的适度创新,引导股指期货在资本市场发挥更大作用。
[期刊] 开发研究
[作者]
孟昊 刘懿
近年来,为缓解中小企业"融资难"而推出的创业板市场备受争议,创业板市场与中小企业发展之间的相互关系成为重新认识创业板市场功能的关键。根据金融功能观理论,建立VAR模型并结合脉冲响应函数及方差分解的方法,研究自我国创业板市场成立以来二者之间的互动关系。结果表明:我国创业板市场在成立初期与中小企业发展之间具有一定的互动效应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱喜安 王晓娟
正态随机误差项的GARCH模型并不足以描述金融时间序列中的尖峰厚尾性,考虑正负资产收益对分位数冲击的不对称性,文章采用贝叶斯分析和MCMC方法来估计TARCH-CAVia R模型,对HS300期指日收益率的实证分析显示,市场杠杆效应比较明显,利空消息对股市的影响往往要比相同规模的利好消息来得强烈。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
区俏婷 林巧龙
本文基于主板及创业板存量股票2018―2022年的数据，利用双重差分模型对创业板注册制改革是否影响其存量股票波动性这一因果关系进行识别，并在运用“反事实估计量”克服平行趋势违背问题的基础上进行估计。“反事实估计量”估计结果显示，创业板注册制改革短期提高了存量股票的波动性，但从长期看取得了降低存量股票波动性的显著成效。机制分析显示，投资者情绪的变动、价格涨跌幅限制的放宽及定价效率的提高是创业板注册制改革影响存量股票波动性的主要途径。异质性分析显示，易成为炒作标的的股票对政策冲击更为敏感，其波动性短期上升的幅度更大，但长期下降的幅度也更明显。
[期刊] 统计与决策
[作者]
牛方磊 卢小广
近年来,随着基金产品的广泛推出,基金市场迅猛发展,投资基金的市场收益率也呈现出一定的波动性。本文选取上证基金指数为研究对象,运用ARCH模型族进行实证分析。结果表明,上证基金指数收益率表现出非正态性和条件异方差的特征。GARCH(1,1)模型对上证基金指数的波动具有很好的拟合效果。
关键词：
基金指数 波动 集群性 ARCH模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩娅玲
金融波动对资本投资、消费和经济活动有重大影响,许多金融市场参与者非常关注未来资产回报的波动性。文章利用2016年1月至2021年3月上证指数的日度和月度混频数据,采用GARCH-MIDAS-A模型,综合长短期效应与非对称性效应,对股票市场波动性进行研究,以捕捉股票市场中的滞后效应和杠杆效应。实证结果证明了股票收益波动性的非对称效应,解释了不同因素对股票波动性的长短期影响,如预警系数、一致指数、消费者物价指数、进口额、出口额、美元人民币汇率、流通中的现金、股市成交量与上证综指波动率存在长期均衡关系,但利用GARCH-MIDAS-A模型进行混频数据分析时,发现一致指数、消费者物价指数、美元人民币汇率以及流通中的现金出现了短期失衡现象。另外,研究表明综合考虑变量的长短期均衡影响,增加了对股票波动预测的准确性。
[期刊] 征信
[作者]
张清 张尚后
地方国库库存的波动为开展国库库存预测和实施现金管理提供了条件和操作空间。利用ＧＡＲＣＨ模型对焦作市国库库存波动性研究的实证结果表明，国库库存波动具有集群性和非对称性。这就要求地方财政部门加强财政预算的科学编制和执行，努力实现财政收支的均衡，从而减小国库库存的波动，为开展地方国库现金管理创造更好的条件。
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