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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马超群 谭建
本文以上海期货交易所(SFE)期铜、期铝、期胶为例,在考虑不同信息对期货市场价格波动的非对称冲击下,运用TARCH模型刻画了涨跌停板制度对期货市场价格波动的影响。结果显示涨跌停板制度增大了相对成熟期货品种(期铜)的价格波动,而相对不成熟期货品种(期胶)的价格过度波动则得到一定程度抑制。此外,我们研究发现三个期货品种存在显著的波动"杠杆效应",价格的向下运动相比向上运动导致了更大程度的波动。
关键词：
涨跌停板 价格波动 杠杆效应
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
华仁海 陈百助
本文通过检验在出现涨跌停板之后一个交易日的期货价格及其波动性的变化情况,研究了涨跌停板制度对上海期货交易所期货价格变动的影响。研究结果显示,对不同的期货品种,涨跌停板制度的影响存在一定的差异,但总体而言,涨跌停板制度并没有起到防范价格过度反应和降低市场波动性的作用。相反,在一定程度上延缓了期货市场价格发现功能的发挥,增大了市场的波动性。
关键词：
期货市场 涨跌停板 价格发现 波动性
[期刊] 华东经济管理
[作者]
鲁小东
运用上海、郑州、大连期货交易所近六年日交易数据,实证研究涨跌停板制度对我国商品期货市场效率的影响。结论表明,涨(跌)停限制干扰了交易的正常进行,阻碍了信息传递,降低了我国商品期货市场效率,并且涨(跌)停所造成的价格延迟效应一般会延续到第二天。在此基础上,比较分析了与其他市场的异同,提出了相应的政策建议。
关键词：
中国商品期货市场 涨跌停板限制 市场效率
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥
一、我国期货交易保证金和涨跌停板的现状分析保证金和涨跌停板是期货交易中风险管理的两种最为重要的手段。期货市场的实践表明，制定合理的保证金和涨跌停板的数量界限，不仅能够减少投资成本、增加交易量、提高市场灵活性和流动性，而且具有限制交易规模无限扩大、抑制...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
沈根祥
在对涨跌停板制度下股票收益结构进行分析的基础上,本文提出采用审查GARCH模型来描述受涨跌停板影响的股票收益序列波动特性,在模型中引入虚拟变量反映涨跌停板对收益序列波动的影响,并采用网格Gibbs抽样方法对模型进行估计。最后,以沪深两市的ST股票进行实证分析。结果表明,涨跌停板制度对ST股票的收益波动具有明显的影响。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张丽芳
由于涨跌停板制度对期货市场价格发现功能的影响,使得利用未经调整的收益率数据计算涨跌停板水平存在一定的误差,鉴于此,本文首先对涨跌停板发生日的收益率进行了调整,然后利用调整后的收益率序列,采用极值理论的方法研究了上海期货交易所(SHFE)铜、锌、天胶合理涨跌停板水平的设置。结果表明调整后的收益率序列具有更为显著的厚尾特征,且若市场组织者有较高的风险承受能力或市场受到持续的外部信息冲击时,为保证市场功能的充分发挥,所需的涨跌停板水平较为宽松。
[期刊] 经济科学
[作者]
张剑 王一鸣 吕随启
由北京大学经济学院、美国亚洲经济研究协会 (ACAES)、中国改革论坛共同主办的“新时代亚洲经济合作 :中国的地位与影响”研讨会于 2 0 0 2年 5月 2 7日至 2 9日在北京大学英杰交流中心召开。共有国内外专家、学者 2 0 0多人参加本次会议。与会代表对亚洲各国在经济全球化进程中所面临的挑战 ,尤其是中国的经济转轨在这一过程中所扮演的角色及其未来发展方向 ,作了精采的讲演和较为深入的讨论。现将本次会议上的发言及提交的论文选登如下。
[期刊] 管理科学
[作者]
刘煜辉 贺菊煌 沈可挺
试图从更深层次考察中国股市中引入价格涨跌停制度后市场波动性的动态变化。考虑到涨跌停板制度下收益率取值区间的限制对其分布形态的影响,不能通过截断无限区域的收益分布来替代,我们将GJR-GRACH模型扩展至混合β分布,以此来度量涨跌停限制后的市场波动的动态特性。实证结果表明引入价格涨跌停限制后两个分割市场(A、B股)中存在相反效应,即A股市场波动性大大降低,B股市场的波动性却显著增加。但从波动冲击的持续性而言,涨跌停限制极大地缩短了冲击持续的时间,提高了市场效率。
[期刊] 上海金融
[作者]
张维 高晶晶 熊熊 寇悦
随着金融全球化进程的推进,全球金融市场涌现出许多跨市场、跨境金融衍生产品。本文将结合我国台湾地区“322事件”,以基于相同标的指数的台股指数期货与摩台指期货为研究对象,针对期货合约中不同的涨跌停板制度,研究异地市场的涨跌停板制度对本土市场的影响,为本土市场的监管者制定和评价股指期货的交易制度以及跨境联合监管提供理论依据。
关键词：
涨跌停板制度 股指期货 价格波动
[期刊] 统计与决策
[作者]
靳庭良,喻东
本文利用A RCH/GA RCH模型研究了涨跌停板制度对沪深股市日、周、月收益率波动性的影响。实证结果表明涨跌停板制度改变了两市周收益率和沪市月收益率的波动特征和日收益率的波动结构,并且对收益率波动性较高的上海市场的影响大于对深圳市场的影响,对上海市场长期收益率波动性的影响大于对短期收益率波动性的影响。
关键词：
涨跌停板制度 收益率波动 GARCH模型
[期刊] 财政研究
[作者]
沈根祥 李万峰
从1990年12月19日上海证券交易所揭牌营业到今天,我国股市已经走过12年的历程。作为一个新兴的资本市场,有条件借鉴发达国家成熟的市场经验和对市场的监管模式,一开始就对股票的日交易价格采用限制,实施涨跌停板制度。10多年来涨跌停板制度几经变化,反映出不同时期
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邢文婷 张宗益 吴胜利
本文在传统的ＧＡＲＣＨ模型的基础上考虑了跳跃性因素，建立了ＥＧＡＲＣＨ－Ｊｕｍｐ模型来描述天然气价格波动的过程。运用极大似然函数法估计模型的参数，并利用美国纽约商品交易所（ＮＹｍＥＸ）的天然气价格数据对ＥＧＡＲＣＨ－Ｊｕｍｐ模型和ＥＧＡＲＣＨ模型进行实证比较分析。结果表明：跳跃性因素是影响天然气价格波动的主要原因之一；跳跃性也是天然气市场产生杠杆效应的原因。本文的研究旨在通过对美国商品交易所天然气期货价格波动跳跃性的研究，为我国推出天然气期货交易提供一定的借鉴，同时，也为天然气企业风险管控和投资决策提供理论支持。
[期刊] 技术经济
[作者]
张启文 邢圆圆
通过对小麦期货市场期货品种收益率的分布与波动性进行实证分析,论证其时间序列存在ARCH效应;运用ARMA-GARCH模型对小麦期货品种进行了拟合分析和统计检验,结果表明小麦期货品种的波动性具有很高的持续性。通过添加到期时间的哑变量,可以证明大多数小麦期货合约存在到期效应。
关键词：
波动性 ARCH模型 到期效应
[期刊] 经济问题
[作者]
高丽 李玥 孔萍
大豆期货合约交易日益活跃，为了构建有效的价格波动预测模型，首先进行了大豆现货市场供给和需求等基本层面分析；其次，运用格兰杰因果检验法筛选出对大豆期货市场价格产生影响的因素，主要包括期货日前的大豆现货市场价格波动、大豆期货市场价格波动以及原油价格波动，运用这些因素构建Ｌｏｇｉｓｔｉｃ预测模型，经检验该模型的预测结果具有一定的可靠性，以期为投资者进行期货合约的选择提供借鉴。
关键词：
大豆 价格波动 期货市场 投资研究
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