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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
华仁海 陈百助
本文通过检验在出现涨跌停板之后一个交易日的期货价格及其波动性的变化情况,研究了涨跌停板制度对上海期货交易所期货价格变动的影响。研究结果显示,对不同的期货品种,涨跌停板制度的影响存在一定的差异,但总体而言,涨跌停板制度并没有起到防范价格过度反应和降低市场波动性的作用。相反,在一定程度上延缓了期货市场价格发现功能的发挥,增大了市场的波动性。
关键词：
期货市场 涨跌停板 价格发现 波动性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马超群 谭建
本文以上海期货交易所(SFE)期铜、期铝、期胶为例,在考虑不同信息对期货市场价格波动的非对称冲击下,运用TARCH模型刻画了涨跌停板制度对期货市场价格波动的影响。结果显示涨跌停板制度增大了相对成熟期货品种(期铜)的价格波动,而相对不成熟期货品种(期胶)的价格过度波动则得到一定程度抑制。此外,我们研究发现三个期货品种存在显著的波动"杠杆效应",价格的向下运动相比向上运动导致了更大程度的波动。
关键词：
涨跌停板 价格波动 杠杆效应
[期刊] 华东经济管理
[作者]
鲁小东
运用上海、郑州、大连期货交易所近六年日交易数据,实证研究涨跌停板制度对我国商品期货市场效率的影响。结论表明,涨(跌)停限制干扰了交易的正常进行,阻碍了信息传递,降低了我国商品期货市场效率,并且涨(跌)停所造成的价格延迟效应一般会延续到第二天。在此基础上,比较分析了与其他市场的异同,提出了相应的政策建议。
关键词：
中国商品期货市场 涨跌停板限制 市场效率
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥
一、我国期货交易保证金和涨跌停板的现状分析保证金和涨跌停板是期货交易中风险管理的两种最为重要的手段。期货市场的实践表明，制定合理的保证金和涨跌停板的数量界限，不仅能够减少投资成本、增加交易量、提高市场灵活性和流动性，而且具有限制交易规模无限扩大、抑制...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
沈根祥
在对涨跌停板制度下股票收益结构进行分析的基础上,本文提出采用审查GARCH模型来描述受涨跌停板影响的股票收益序列波动特性,在模型中引入虚拟变量反映涨跌停板对收益序列波动的影响,并采用网格Gibbs抽样方法对模型进行估计。最后,以沪深两市的ST股票进行实证分析。结果表明,涨跌停板制度对ST股票的收益波动具有明显的影响。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张丽芳
由于涨跌停板制度对期货市场价格发现功能的影响,使得利用未经调整的收益率数据计算涨跌停板水平存在一定的误差,鉴于此,本文首先对涨跌停板发生日的收益率进行了调整,然后利用调整后的收益率序列,采用极值理论的方法研究了上海期货交易所(SHFE)铜、锌、天胶合理涨跌停板水平的设置。结果表明调整后的收益率序列具有更为显著的厚尾特征,且若市场组织者有较高的风险承受能力或市场受到持续的外部信息冲击时,为保证市场功能的充分发挥,所需的涨跌停板水平较为宽松。
[期刊] 经济科学
[作者]
张剑 王一鸣 吕随启
由北京大学经济学院、美国亚洲经济研究协会 (ACAES)、中国改革论坛共同主办的“新时代亚洲经济合作 :中国的地位与影响”研讨会于 2 0 0 2年 5月 2 7日至 2 9日在北京大学英杰交流中心召开。共有国内外专家、学者 2 0 0多人参加本次会议。与会代表对亚洲各国在经济全球化进程中所面临的挑战 ,尤其是中国的经济转轨在这一过程中所扮演的角色及其未来发展方向 ,作了精采的讲演和较为深入的讨论。现将本次会议上的发言及提交的论文选登如下。
[期刊] 统计与决策
[作者]
靳庭良,喻东
本文利用A RCH/GA RCH模型研究了涨跌停板制度对沪深股市日、周、月收益率波动性的影响。实证结果表明涨跌停板制度改变了两市周收益率和沪市月收益率的波动特征和日收益率的波动结构,并且对收益率波动性较高的上海市场的影响大于对深圳市场的影响,对上海市场长期收益率波动性的影响大于对短期收益率波动性的影响。
关键词：
涨跌停板制度 收益率波动 GARCH模型
[期刊] 管理科学
[作者]
刘煜辉 贺菊煌 沈可挺
试图从更深层次考察中国股市中引入价格涨跌停制度后市场波动性的动态变化。考虑到涨跌停板制度下收益率取值区间的限制对其分布形态的影响,不能通过截断无限区域的收益分布来替代,我们将GJR-GRACH模型扩展至混合β分布,以此来度量涨跌停限制后的市场波动的动态特性。实证结果表明引入价格涨跌停限制后两个分割市场(A、B股)中存在相反效应,即A股市场波动性大大降低,B股市场的波动性却显著增加。但从波动冲击的持续性而言,涨跌停限制极大地缩短了冲击持续的时间,提高了市场效率。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
祝合良 许贵阳
通过对上海期货交易所黄金期货合约上市以来,2008年1月9日～2009年12月31日之间国内黄金期货价格与国内黄金现货价格、国内黄金期货价格与国际黄金期货价格两对数据之间关系的实证研究发现:国际黄金期货价格对国内黄金期货价格呈现单向的引导作用;国内黄金期货价格对国内黄金现货价格呈现引导作用。结论表明,中国黄金期货交易两年多来,期货市场的价格发现功能已经开始发挥,但仍有较大的提升空间。为此,必须进一步采取有效措施,充分发挥中国黄金期货市场的价格发现功能。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄国轩
本文选取了2017年6月-2019年5月纽约黄金期货、国内黄金期现货的日交易价格494组数据,运用协整分析、脉冲响应函数和方差分解等方法对我国黄金期货市场的价格发现功能进行研究,结果显示:我国黄金期现货和国际黄金期货价格均具有长期的均衡关系,我国黄金期现货市场具有双向的引导作用,国际黄金期货价格单向引导国内期现货价格,国内黄金现货价格优先于国际黄金期货价格对国内黄金期货价格波动造成影响,国内黄金期货价格能够反映出国际黄金期货价格的波动,但国际影响力仍显不足,对国内黄金现货市场具有一定的传导作用和价格发现功能。
关键词：
黄金现货市场 黄金期货市场 价格发现功能
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马德芳 王梦凯
碳排放核证减排量(CER)市场是发达国家和发展中国家共同参与的全球碳交易市场,各国根据CER现期货交易来履行《京都议定书》的减排承诺。本文通过建立VEC模型分析CER的期货市场价格发现功能,利用脉冲响应分析了期货价格的冲击效应,并采用方差分解分析了CER期货价格对现货价格的贡献率。结果发现,清洁发现机制(CDM)下,CER期货价格对现货价格具有显著的引导和信息传递作用,期货价格与现货价格之间短期内具有波动差异,但存在长期均衡关系。此外,根据我国碳市场实际发展情况,建议规范国内碳排放交易市场制度,鼓励发展碳金融交易。
关键词：
碳交易市场 CER 价格发现 VEC模型
[期刊] 上海金融
[作者]
张维 高晶晶 熊熊 寇悦
随着金融全球化进程的推进,全球金融市场涌现出许多跨市场、跨境金融衍生产品。本文将结合我国台湾地区“322事件”,以基于相同标的指数的台股指数期货与摩台指期货为研究对象,针对期货合约中不同的涨跌停板制度,研究异地市场的涨跌停板制度对本土市场的影响,为本土市场的监管者制定和评价股指期货的交易制度以及跨境联合监管提供理论依据。
关键词：
涨跌停板制度 股指期货 价格波动
[期刊] 财经问题研究
[作者]
徐信忠 杨云红 朱彤
本文利用线性回归和Hasbrouck(1995)信息份额分析方法,通过上海期货交易所与伦敦金属交易所之间的比较,研究上海期货交易所交易的铜期货的价格发现功能。主要结果表明,在1995—2004年的时间里,伦敦金属交易所在铜期货价格引导关系和信息份额上具有一定的优势;但对数据的分段研究表明,上海期货交易所相对于伦敦金属交易所的价格引导关系不断加强,信息份额不断上升,说明我国的铜期货在国际期货市场上具有越来越重要的地位。
关键词：
价格发现 信息份额
[期刊] 南开管理评论
[作者]
华仁海 仲伟俊
本文利用协整检验、Granger因果检验、GS模型以及误差修正模型对上海期货交易所金属铜、铝的价格发现功能进行了实证分析。研究结果显示:金属铜、铝的期货价格和现货价格之间存在协整关系,期货价格具有良好的价格发现功能;金属铜的期货价格和现货价格之间存在双向引导关系且现货价格在价格发现功能中的作用更大;而对金属铝而言,仅存在从期货价格到现货价格的单向引导关系。
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