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[期刊] 管理科学
[作者]
刘煜辉 贺菊煌 沈可挺
试图从更深层次考察中国股市中引入价格涨跌停制度后市场波动性的动态变化。考虑到涨跌停板制度下收益率取值区间的限制对其分布形态的影响,不能通过截断无限区域的收益分布来替代,我们将GJR-GRACH模型扩展至混合β分布,以此来度量涨跌停限制后的市场波动的动态特性。实证结果表明引入价格涨跌停限制后两个分割市场(A、B股)中存在相反效应,即A股市场波动性大大降低,B股市场的波动性却显著增加。但从波动冲击的持续性而言,涨跌停限制极大地缩短了冲击持续的时间,提高了市场效率。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
沈根祥
在对涨跌停板制度下股票收益结构进行分析的基础上,本文提出采用审查GARCH模型来描述受涨跌停板影响的股票收益序列波动特性,在模型中引入虚拟变量反映涨跌停板对收益序列波动的影响,并采用网格Gibbs抽样方法对模型进行估计。最后,以沪深两市的ST股票进行实证分析。结果表明,涨跌停板制度对ST股票的收益波动具有明显的影响。
[期刊] 财政研究
[作者]
沈根祥 李万峰
从1990年12月19日上海证券交易所揭牌营业到今天,我国股市已经走过12年的历程。作为一个新兴的资本市场,有条件借鉴发达国家成熟的市场经验和对市场的监管模式,一开始就对股票的日交易价格采用限制,实施涨跌停板制度。10多年来涨跌停板制度几经变化,反映出不同时期
[期刊] 统计与决策
[作者]
靳庭良,喻东
本文利用A RCH/GA RCH模型研究了涨跌停板制度对沪深股市日、周、月收益率波动性的影响。实证结果表明涨跌停板制度改变了两市周收益率和沪市月收益率的波动特征和日收益率的波动结构,并且对收益率波动性较高的上海市场的影响大于对深圳市场的影响,对上海市场长期收益率波动性的影响大于对短期收益率波动性的影响。
关键词：
涨跌停板制度 收益率波动 GARCH模型
[期刊] 经济科学
[作者]
张剑 王一鸣 吕随启
由北京大学经济学院、美国亚洲经济研究协会 (ACAES)、中国改革论坛共同主办的“新时代亚洲经济合作 :中国的地位与影响”研讨会于 2 0 0 2年 5月 2 7日至 2 9日在北京大学英杰交流中心召开。共有国内外专家、学者 2 0 0多人参加本次会议。与会代表对亚洲各国在经济全球化进程中所面临的挑战 ,尤其是中国的经济转轨在这一过程中所扮演的角色及其未来发展方向 ,作了精采的讲演和较为深入的讨论。现将本次会议上的发言及提交的论文选登如下。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴天宇
本文利用时间序列分析中的协整理论对涨跌停板制度实施以来上证综指与深证成指进行了协整分析。利用向量自回归模型和格兰杰因果检验对上证综指和深证成指进行了领先—滞后分析。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
华仁海 陈百助
本文通过检验在出现涨跌停板之后一个交易日的期货价格及其波动性的变化情况,研究了涨跌停板制度对上海期货交易所期货价格变动的影响。研究结果显示,对不同的期货品种,涨跌停板制度的影响存在一定的差异,但总体而言,涨跌停板制度并没有起到防范价格过度反应和降低市场波动性的作用。相反,在一定程度上延缓了期货市场价格发现功能的发挥,增大了市场的波动性。
关键词：
期货市场 涨跌停板 价格发现 波动性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马超群 谭建
本文以上海期货交易所(SFE)期铜、期铝、期胶为例,在考虑不同信息对期货市场价格波动的非对称冲击下,运用TARCH模型刻画了涨跌停板制度对期货市场价格波动的影响。结果显示涨跌停板制度增大了相对成熟期货品种(期铜)的价格波动,而相对不成熟期货品种(期胶)的价格过度波动则得到一定程度抑制。此外,我们研究发现三个期货品种存在显著的波动"杠杆效应",价格的向下运动相比向上运动导致了更大程度的波动。
关键词：
涨跌停板 价格波动 杠杆效应
[期刊] 上海金融
[作者]
张维 高晶晶 熊熊 寇悦
随着金融全球化进程的推进,全球金融市场涌现出许多跨市场、跨境金融衍生产品。本文将结合我国台湾地区“322事件”,以基于相同标的指数的台股指数期货与摩台指期货为研究对象,针对期货合约中不同的涨跌停板制度,研究异地市场的涨跌停板制度对本土市场的影响,为本土市场的监管者制定和评价股指期货的交易制度以及跨境联合监管提供理论依据。
关键词：
涨跌停板制度 股指期货 价格波动
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘海飞 王利
金融衍生品是金融改革的核心之一,是市场经济中发展速度最快,交易量最大的金融工具。随着全球金融市场的发展,要使我国金融衍生品市场结构发展的更加合理、更加完善、股指期权新产品的推出已成必然。本文结合本国实际,探讨我国股指期权涨跌停板的制度设计,为日后推出股指期权提供理论上的依据和技术上的准备。
关键词：
金融衍生品 股指期权 涨跌停板
[期刊] 经济问题探索
[作者]
王俊程
随着证券市场的壮大和资讯产业的发展,曾在我国证券市场发展初期起到稳定市场和维护广大中小投资者利益作用的证券交易涨跌停板制度,如今成了助涨助跌进而促成单边市的"元凶"。逐步扩大或取消涨跌停限制并引入个股断路器制度,能减少疯狂拉抬和恶意打压股价事件的发生,也会促使股价与投资价值的统一,进而促使中国股市与成熟的资本市场接轨。
关键词：
涨跌停板制度 证券交易 关系
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李超
利用A股市场的日内高频数据,研究我国股市涨跌停板制度是否存在“磁吸效应”,从而判断涨跌停板的存在是否会影响投资者在面临个股较大涨跌幅时的交易行为。研究结果表明:一,我国A股市场涨跌停板的设定并不会导致投资者流动性风险的增加;二、投资者观察到股价大幅波动时会比较谨慎,涨跌停板的存在抑制了股价波动的进一步增大;三,临近收盘时,如果股价已下跌了较大的幅度,投资者的损失规避交易会造成股价的继续下跌。
关键词：
高频数据 涨跌停 磁吸效应 投资者行为
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘晓峰 刘晓光 田存志
[期刊] 华东经济管理
[作者]
鲁小东
运用上海、郑州、大连期货交易所近六年日交易数据,实证研究涨跌停板制度对我国商品期货市场效率的影响。结论表明,涨(跌)停限制干扰了交易的正常进行,阻碍了信息传递,降低了我国商品期货市场效率,并且涨(跌)停所造成的价格延迟效应一般会延续到第二天。在此基础上,比较分析了与其他市场的异同,提出了相应的政策建议。
关键词：
中国商品期货市场 涨跌停板限制 市场效率
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