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[期刊] 商业研究
[作者]
姜伟 闫振坤
毋庸置疑,货币政策在稳定经济和促进经济增长方面发挥着极其重要的作用。本文选取我国的货币增长率、利率、汇率、消费者信心、通货膨胀率和经济增长率的月度数据,采用能够反映时变特性的TVP-VAR模型,分析在消费者信心的预期效应框架下我国的货币政策对宏观经济的时变影响。从时变的角度看,消费者信心和货币政策中介指标对货币政策最终目标的影响具有时变性;利率、汇率对通货膨胀的调节作用逐渐增强,基于货币增长率对经济增长的调节并未减弱,反而日渐成熟;消费者信心在货币政策传导渠道的预期效应是通畅的,能够长期有效抑制通货膨胀、促进经济增长。
[期刊] 当代财经
[作者]
刘金全 张达平 张都
在中央银行损失函数的基础上构建最优货币政策规则后，利用ＴＶＰ－ＶＡＲ模型对我国名义利率的动态调控路径进行了相应研究。根据等间隔及时点脉冲响应分析结果发现：我国中央银行针对异质通货膨胀指标进行的利率调控具有明显的时变特征。同时在＂二率背离＂的时点上，ＰＰＩ的波动并未引起货币当局的充分反应，而货币政策在稳定物价方面更加关注ＣＰＩ的变化趋势。因此，面对近年来我国ＰＰＩ持续紧缩的情况，我国中央银行应充分重视ＰＰＩ的走势，进一步降低企业融资成本以支持实体经济持续健康发展。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
胡利琴 彭红枫 李艳丽
由于汇率制度改革以及外部宏观经济因素的影响,中国外汇市场压力(EMP)表现出明显的结构突变现象,本文运用变系数向量自回归(TVP-VAR)模型来刻画该背景下EMP与货币政策的非线性动态关系。实证结果表明,国内货币供给对EMP影响并不显著,而国内经济增长、中美利差、通货膨胀对EMP存在明显影响,且在不同的经济周期阶段表现不同。因此,调整经济增长结构和减少外部性才能从根本上减少外部市场非均衡带来的人民币升值压力问题。此外,通货膨胀对经济增长的负面影响非常显著,而EMP和信贷数量变动对通货膨胀的短期影响较大,因此政策当局应协调运用信贷政策和汇率政策抑制物价的过快上涨。
关键词：
外汇市场压力 变系数模型 货币政策
[期刊] 亚太经济
[作者]
杨阳 干杏娣
基于考虑参数时变特征的TVP-VAR模型,研究美国非常规货币政策对中国产出的溢出效应,并详细考察了利率、汇率以及资产价格三个渠道的传导机制及影响。实证结果显示:第一,美国非常规货币政策总体上恶化了中国产出,降低了货币市场与债券市场收益率,导致人民币汇率升值、资产价格上升以及通货膨胀加剧。第二,利率、汇率以及资产价格三个渠道中,利率和资产价格渠道改善产出,汇率渠道则恶化产出,不过汇率渠道占主导;第三,美国非常规货币政策的退出对我国产出有小幅改善作用,但影响十分有限,其间还可能引发资本外流以及人民币贬值压力上升。以上结论表明,面对美联储货币政策不确定的潜在冲击,中国应进一步推动汇率改革,推进人民币国际化进程。
[期刊] 经济问题
[作者]
余升国 郭文璇 胡婧玮
为了研究美国量化宽松货币政策对中国宏观经济的影响,基于货币数量论构建一个五变量的TVP-VAR模型,运用2007-2017年的月度数据进行分析,结果表明:美国量化宽松货币政策使得中国出现输入型通胀,这种溢出效应的持续性不强;美国货币供应量的冲击对中国出口贸易的影响在不同滞后期波动幅度较大,从长期来看,量化宽松货币政策不利于中国同美国的出口贸易;美国量化宽松货币政策在长期不利于中国产出水平的发展;中国的货币供应量随着美国量化宽松货币政策的调整呈现较显著的反应。据此建议:加强对主要国家货币政策的研究、提高人民币国际化进程及推动我国出口工业产业升级,以提升我国抵御国外货币政策变化冲击的能力。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
盖静
当前,我国的利率市场化改革在形式上已经完成,汇率市场化改革也在加速推进,国内的宏观经济环境变化明显。过去,学者们关于货币政策传导机制的研究主要集中于信贷渠道和利率渠道,对汇率传导渠道的研究不多。从研究方法上,多使用传统的VAR模型,并未考虑经济的结构性变化可能对模型中参数的影响。采用带有时变参数的结构VAR方法,实证分析了货币政策冲击、汇率波动与国内产出和价格之间的动态关系,结论表明:一是经济变量之间的动态关系带有时变性,使用传统VAR方法进行分析并不恰当;二是货币供应量与国内宏观经济变量之间相关性减弱,
关键词：
货币政策 汇率传导 时变参数 VAR
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
盖静
当前,我国的利率市场化改革在形式上已经完成,汇率市场化改革也在加速推进,国内的宏观经济环境变化明显。过去,学者们关于货币政策传导机制的研究主要集中于信贷渠道和利率渠道,对汇率传导渠道的研究不多。从研究方法上,多使用传统的VAR模型,并未考虑经济的结构性变化可能对模型中参数的影响。采用带有时变参数的结构VAR方法,实证分析了货币政策冲击、汇率波动与国内产出和价格之间的动态关系,结论表明:一是经济变量之间的动态关系带有时变性,使用传统VAR方法进行分析并不恰当;二是货币供应量与国内宏观经济变量之间相关性减弱,不稳定性增强;三是当前货币政策的汇率传导渠道仍然存在较强阻滞。
关键词：
货币政策 汇率传导 时变参数 VAR
[期刊] 建筑经济
[作者]
陈海龙
借助于VAR模型探讨货币供给、物价波动与房地产投资三者之间的联动关系。研究结论表明:(1)三个变量之间的联动关系较为复杂,当受到外界冲击时,难以使系统最终回归到初始状态;(2)三个变量都不具有较强的自我修正能力;(3)货币政策、价格波动与房地产投资之间的联动性关系不对称;(4)价格指数要比房地产投资敏感,房地产投资拉低货币供给,但货币供给刺激房地产投资。
[期刊] 经济问题
[作者]
王森 蔡维娜
考察货币的流动性与农产品价格的关系是经济领域的重要课题,这涉及如何制定合适的货币政策来诱导农产品价格的合理区间,使农业生产健康稳定地可持续发展。选择2000年1月到2014年12月的月度数据,建立TVP-VAR模型,在不同经济环境下,观察货币流动性对中国农产品价格是否具有时序性特征的影响,以便增强货币政策的作用力度。主要研究结论是:农产品价格对货币流动性存在滞后性反应;农产品价格对不同来源的货币流动性在中长期中出现反方向效应;农产品价格对货币流动性的响应在不同经济状况下的作用程度不同。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
孙宁华 周扬
金融创新和货币政策因素对实体经济的影响越来越突出,经济现实需要我们构建包含货币政策的宏观经济波动模型。在中国的养老保险制度、社会保障制度和各项保险事业真正完善之前,根植于传统文化习俗和制度安排的消费习惯一时间很难改变,因此,本文建立了引入消费习惯形成因素的内含货币效用模型。经过校准分析和计量实证,本文认为,我国居民消费具有明显的习惯形成特征,引入消费习惯形成的MIU模型对中国现实经济有较好的拟合效果,能够解释产出波动的98%,与未引入消费习惯形成的基本RBC模型相比,对消费波动的解释能力显著提高。货币冲击对名义利率和通货膨胀率影响较大,可以解释其11.36%和10.27%的波动。货币冲击的初始...
关键词：
经济波动 货币政策 消费习惯形成 校准
[期刊] 上海经济研究
[作者]
刘金全 付卫艳 刘达禹
近年来,许多研究认为,经济变量间的作用机制在不同的水平值下存在着显著差异。随着经济变量水平值的变化,经济系统中各变量间的作用机制也可能发生改变。本文使用TVP-VAR模型及其冲击反应函数,从动态的角度刻画经济增长率的波动机制,并以典型时点为例,对经济变量间作用机制的改变和迁移进行检验。实证结果表明:TVP-VAR模型对时点信息的捕捉能力较强,在样本期间内,经济增长与通货膨胀率之间的作用机制发生了显著的结构性转变。
[期刊] 管理评论
[作者]
金春雨 张浩博
本文首先分析了货币政策对股票市场流动性的传导机制，并且选用非流动性和换手率表示股票市场流动性，采用ＴＶＰ－ＶＡＲ模型对货币政策对我国股票市场流动性的动态影响进行了实证检验，分析了货币政策对股票市场流动性影响的时变性。实证结果表明：货币政策的扩张可以促进股票市场流动性的改善，货币政策的紧缩将会造成股票市场流动性的恶化。货币供应量、利率和市场收益率对我国股票市场流动性的影响呈现明显的时变性特征，货币政策对股票市场流动性在不同时期的影响程度和持续时间存在明显的差异性。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄昶生 喻洪仙
石油是支撑我国经济发展的重要战略物资，石油价格的波动会对我国经济产生一定程度的影响。本文实证分析了国际油价对我国消费者信心指数的影响效果。研究发现，国际油价波动在一定程度上影响我国消费者信心指数。并呈现出以下规律：短期的油价下跌和长期的油价上涨，消费者信心指数呈现增长的状态；长期的油价下跌和短期的油价上涨，消费者信心指数呈现下降的状态。本文在研究结果的基础上提出对策建议。
关键词：
国际油价波动 消费者信心指数 VAR模型
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李雪松 王秀丽
本文在BGG模型的基础上,引入了工资粘性,使之成为综合考虑价格粘性、金融加速器效应以及工资粘性的DSGE模型,我们模拟并比较了中国不同货币政策的影响。贝叶斯估计结果验证了中国工资粘性的存在,说明中国劳动力市场的配置尚存在改善的余地。货币政策模拟结果显示,价格型货币政策效应较强但持续期较短,而数量型货币政策效应较为温和但影响相对持久,央行需注重价格型货币政策与数量型货币政策的合理搭配与使用。
关键词：
工资粘性 货币政策模拟 DSGE模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
赵继鸿
选取1999—2008年的月度数据,建立一个包含六变量的结构向量自回归(SVAR)模型来测度货币政策、房产市场和宏观经济之间的动态关系,通过施加短期约束识别结构冲击。实证结果表明:金融危机爆发前,在中国存在通过房产市场影响宏观经济的货币政策传导渠道,在货币政策调控房价方面,选择利率作为中介目标更为有效;房产市场的波动对宏观经济的影响十分显著,因此保持房产市场的稳定对于宏观经济的稳定有着重要作用。
关键词：
货币政策 房产市场 宏观经济 SVAR
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