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[期刊] 技术经济
[作者]
任金政 陈宝峰 邝焕弟
本文首先对我国消费信贷的现状进行了总结,其次对导致借款人违约的不同影响因素进行了分析,在此基础上对消费信贷理性违约模型进行了探讨,阐述了各参数的意义及其作用,对商业银行等金融机构信用风险管理水平的提高有一定的帮助。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
任师攀 彭一宁
有效识别违约风险,降低违约损失,对消费金融平台至关重要。基于捷信集团公开的大规模消费信贷数据,采用软投票策略融合XGBoost和Light GBM进行违约风险评估,准确率达到91.99%;从实际场景出发提出违约率、误拒率两个指标,完善模型评价体系;识别出违约率和误拒率的负相关关系,采用KS曲线选择阈值,在降低违约率1.22%的同时,将误拒率控制在合理水平;总结出违约风险评估中的七类重要因素,以此为消费金融平台健康发展提供参考建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
韩斌 张颖雪
从《巴塞尔新资本协议》开始,对信用风险的管理越来越受到世界的关注,目前,对内部评级法中信用风险核算变量违约率(PD)的核算的研究更为深入,模型发展更为成熟,基于违约模型的内部评级法日趋成熟,对信用风险管理的有效性日益凸显。基于内部评级法的主要测算变量违约率(PD)构建的Logistic回归模型分析,从违约模型的角度实证研究了内部评级法在信用风险管理中的重要作用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
龙海明 邓太杏
提高消费信贷风险管理的技术,有效控制信贷风险已成为我国商业银行在开展消费信贷业务过程中所面临的首要问题。由于消费信贷风险暴露具有一定的时滞性,使得某一时点的不良贷款率不能反映真实的违约水平。本文通过一个偿还能力模型讨论了消费者负债率与消费信贷预期违约率之间的定量关系,并比较了不良贷款率与实际违约率的收益与风险损失,为商业银行消费信贷管理提供了一个新的思路和相应的政策建议。
关键词：
风险度量 偿还能力模型 违约距离
[期刊] 消费经济
[作者]
钱艺平 林祥 陈治亚
住房消费信贷的迅猛发展要求商业银行加强对该业务的信用风险管理。本文结合住房消费信贷资产未来预期价值服从几何布朗运动的特征,研究贷款资产的意愿违约率及其影响因素,采用KMV模型计量住房消费信贷资产的损失,通过实例计算,得出商业银行的不良贷款率不能反映真实的违约水平,住房消费信贷实际发生的损失要比预期损失多,因此商业银行需要增加风险准备金,以应对住房消费贷款的损失。
[期刊] 金融研究
[作者]
任兆璋 杨绍基
对贷款违约概率的测算是商业银行风险管理的一项重要内容。在贷款违约概率模型的参数估计过程中,样本选择的非随机性会产生样本选择性偏差,导致参数估计有偏。本文构建一个测度贷款违约概率的联立双变量Probit模型(SBP模型),对样本选择偏差问题进行纠正。实证结果表明,SBP模型的参数估计精度高于存在样本选择性偏差的单变量Probit模型(UP模型),对贷款违约影响因素的评估和违约概率的测算也比UP模型更加全面和准确。直接应用存在样本选择性偏差的违约概率模型评估贷款风险将会导致错判,而SBP模型则可以很好地解决由样本选择性偏差带来的估计结果不可靠问题。
[期刊] 经济问题
[作者]
李焱文 蒋文华 王纯洁
利用互联网个人小额消费信贷的大样本微观数据,分析借款人互联网信用风险评分与其贷款违约风险的关系。研究结果显示,基于互联网大数据的个人信用风险评分系统,无论是公司自主研发的信用评分卡,还是权威第三方研发的欺诈评分卡,均能够预测网络借款人的违约风险,网络信用风险高的借款人逾期违约率、逾期未结清率更高,需要更多次催收才能最终结清借款。除此之外,借款金额、借款次数等借款特征以及性别、年龄和户籍属性等借款人特征的作用仍不容忽视。利用人工智能和机器学习等先进技术手段更深入地分析借款人信息,完善基于互联网大数据的风控体系,对于降低网络借贷市场的风险至关重要。
[期刊] 南方金融
[作者]
邹辉文 郭华梅
信用违约互换（CDS）是互联网消费金融机构有效控制借款人违约风险的可能手段。为了在互联网消费金融中有效运用CDS工具，应当首先解决CDS定价问题。本文假设借款人的资产价值变化满足跳跃扩散过程，利率服从Vasicek过程，信贷资产的信用等级只与借款人的资产价值有关。在结构化框架下，结合互联网消费信贷有别于一般债券的特性，给定信用等级边界和违约边界两个条件，构建包含信用等级迁移的互联网消费信贷CDS定价模型。然后以迁移边界耦合的偏微分方程组表示违约概率，借助Fourier变化和Poisson公式等数学方法求得的显式解，继而计算CDS的价格。比较分析引入CDS前后的消费信贷风险收益特征表明，在CDS保费费率满足一定条件下，引入CDS合约不仅可以有效转移消费信贷的信用风险，还可以增加互联网消费金融机构的期望收益。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈东海,谢赤
[期刊] 开发研究
[作者]
李毅 杨蓬勃
农资消费信贷作为一种重要的农业普惠金融工具,同时具有一定的违约风险。首先,通过建立农资经销商之间的动态博弈模型以及农资经销商与农民之间的声誉博弈模型,得出农资消费信贷的可得性与覆盖率较高,但满意度较低;其次,为探究能够提高满意度的方法而分析农资消费信贷存在的风险,并建立指标体系对风险进行测度;最后,结合我国农村发展现状,为进一步提高我国农业普惠金融的可得性、覆盖率与满意度提出了政策建议。
关键词：
消费信贷 普惠金融 博弈模型 违约风险
[期刊] 开发研究
[作者]
李毅 杨蓬勃
农资消费信贷作为一种重要的农业普惠金融工具,同时具有一定的违约风险。首先,通过建立农资经销商之间的动态博弈模型以及农资经销商与农民之间的声誉博弈模型,得出农资消费信贷的可得性与覆盖率较高,但满意度较低;其次,为探究能够提高满意度的方法而分析农资消费信贷存在的风险,并建立指标体系对风险进行测度;最后,结合我国农村发展现状,为进一步提高我国农业普惠金融的可得性、覆盖率与满意度提出了政策建议。
关键词：
消费信贷 普惠金融 博弈模型 违约风险
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王倩 王煦逸
本文试图对几种有代表性的模型进行比较,来分析由于建模方式的不同,而导致的对信用期权定价和对冲的结果的不同。如果将违约风险传染考虑进去,类似德隆帝国崩溃的事件,或许就能避免。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
文忠桥 曾刚 王芳 郭卫文
[期刊] 财贸经济
[作者]
平新乔 杨慕云
本文探讨了消费信贷违约的影响因素,包括性别、年龄、受教育程度、年收入和职业类型等借贷人的个人特征对违约率的影响,以及贷款期限、执行利率、贷款金额、贷款种类、还款方式和担保方式等对违约可能性的影响。初步研究发现:质量越高的客户,贷款期限越长;受教育程度越高,越容易申请到长期贷款;贷款期限越长,则贷款质量越高;信用贷款的违约率不比保证贷款的违约率高,这和道德风险模型相一致。汽车贷款借贷者主动违约可能性远远大于住房信贷借贷者,这和基于看跌期权的违约模型相一致。选择等本金还款方式的借贷者比选择等额还款方式的借贷者面临更大的还款压力,因而更容易导致违约(逾期)行为的发生。
关键词：
信贷市场 道德风险 违约
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杨世伟 李锦成
随着信用风险在中国市场的积累，债券违约风险逐渐上升。本文通过ＫＭＶ等信用风险模型对２０１３～２０１４年发行的公司债、企业债及私募债进行分析，估计样本公司的资产价值和波动率，同时进行违约距离测算，并结合我国实际情况将其作为多元ｐｒｏｂｉｔ模型的自变量计算得到违约概率。实证结果表明，公司债的违约风险最大而企业债相对安全，私募债虽然风险较小但方差更大，其中银行间私募债风险最低，而中小企业私募债风险更高，这表明应加强上市公司监管并防范私募债风险，同时引导更多优质企业进入以发挥为中小企业融资的功能。
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