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[期刊] 统计与决策
[作者]
陈静 徐成贤
文章构造了基于习惯形成—递归效用函数的消费—资产组合投资模型,所提出的模型是对Merton(1973)、Bakshi和Chen(1996a)、Anne Epaulard和Aude Pommeret(2003)研究的推广。通过对模型求最优解,并利用投资者的行为参数与消费习惯参数进行模拟计算,发现在不同的参数数值下,所得出的投资者相对风险规避系数是合理的。因此,论文提出的消费投资组合模型在一定程度上解释了股票溢价之谜。
关键词：
递归效用函数 习惯形成 股权溢价
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
邓学斌 陆家骝
文章对Campbell和Cochrane的习惯形成模型进行修正,使用HJ方差界检验中国的股权溢价之谜,并比较CRRA模型和修正模型的定价能力。实证分析发现:中国不存在股权溢价之谜,也不存在无风险利率之谜;与CRRA模型相比,文章采用的模型有更强的定价能力。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
李强
将通货膨胀放入模型扩展了的递归效用函数,利用通货膨胀率、跨期替代弹性和相对风险规避系数三个参数分析经济增长率下降的社会福利成本。通过数值模拟得出在考虑通货膨胀后经济增长率下降所产生的社会福利损失,同时利用中国的实际宏观数据分析不同经济发展情形下的社会福利变化。从两种分析过程都可以看出:宏观经济疲软的状态下经济增长率的下降产生的社会福利损失要远大于宏观经济旺盛状态时的福利损失。
[期刊] 消费经济
[作者]
宋振学 臧旭恒
本文在分析中国居民消费行为特征的基础上提出边际效用分段递增的效用函数假说,从内因的角度研究了中国居民的预防性储蓄行为;从外因的角度研究了居民消费面临的不确定性特征。指出我国居民在转轨经济和消费升级过程中客观上会存在预防性储蓄行为,并基于边际效用分段递增的效用函数假说讨论了减弱居民预防性储蓄的措施。
[期刊] 统计研究
[作者]
雷钦礼
Both habit persistence and rigidity are basic important characteristic of consumer behavior.Household can receive utility not only from consumption but also from save.The quantity of utility received by household is not determined by the level of current consumption and save,but is determined by the growth quantity of both current consumption and save relative to their habit formation levels.According to the characteristics of consumer behavior,this paper constructs a new utility function for household increment utility function,and derives a new consumption function by optimum of consumer behavior.Using the Chinese data,the empirical study shows that the new consumption function is fitted well with consumer behavior.
[期刊] 统计研究
[作者]
杨灿 陈龙
本文针对现有CPI的缺点,在微观效用理论的基础上,引入了动态价格指数(DPI)的概念,并利用Epstein-Zin效用函数简化了Reis(2005)关于DPI的编制过程,同时,利用2000年12月—2010年12月间的样本数据,对我国的DPI进行编制。研究表明,DPI在衡量消费者当前和未来的真实生活成本变化方面更具有优势,应成为衡量居民福利变化和政策制定者制定政策的重要参考指标。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鸿雁 岳妍
本文讨论了证券市场上消费投资策略的最优化问题,运用直接构造的方法得到一类典型效用函数,并在其指标下对最优的投资组合策略进行了研究,得出了最优投资问题解的显示表达式;并且针对这种方法的应用建立模型、进行计算和实证研究,使其方便应用于实际。
关键词：
投资组合 效用函数 证券市场 期望效用
[期刊] 技术经济
[作者]
杨小凯
粉粹“四人帮”后,我国学术界开展了对很多现代边缘科学的研究,在这些研究中,人们发觉几乎躲不开效用函数这个概念,很多人从现代学术文献中看到,现代效用函数概念已比古典经济学中的效用概念有了更丰富的内容。搞价值工程的人,遇到的第一个基本概念就是什么叫价值,价值工程对价值的定义是
[期刊] 当代经济科学
[作者]
王志雄 孙伟利
本文从循环经济的特征出发,给出了循环经济一个相对严格的定义,并构建了循环经济效用函数。借助这一函数及其基本特性分析,本文解释了循环经济发展中存在的市场失灵、政府失灵等问题,澄清了循环经济与市场经济的关系,并提出了目前循环经济学研究的核心问题:在可能的发展路径上,选择循环经济效用函数增长速度最大化的路径,与此相关的如何选择、如何实施、如何避免信息不对称等问题也是研究的重要内容。
关键词：
循环经济 效用函数 可持续发展
[期刊] 财经科学
[作者]
谢胜智
效用函数在不少领域,如消费者理论、社会学、决策理论、管理、运筹学和统计等方面都是重要工具。效用函数值的测定,是效用函数的重要课题。这在目前主要从两方面来研究。在理论上就是效用的可测性问题,一些学者已做了不少工作。而在实际应用方面,更关心的是实际效用函数的性态,和测定效用函数值的方法。本文首先对现有的一些测定函数的方法进行评价和比较,然后提出一种新的测定实际效用函数值的方法。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张月 姜昱汐 李兴斯
本文提出了一种计算指数效用函数的最小叉熵方法。该方法以Buhlmann的经济均衡模型为基础,根据最小叉熵原理得到风险的均衡价格密度,并将这个密度函数应用到Buhlmann的效用函数理论中,证明了当市场达到均衡状态时的效用函数为指数效用函数。该方法意义明确,形式清晰。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈彦斌 徐绪松
本文提出了同时包含有财富偏好和习惯形成的新效用函数,并构造了基于该效用函数的消费-投资组合模型。本文使用随机动态规划求解了模型,得到了最优解。此外,本文还使用最优解进行了数值模拟,发现投资者的相对风险规避系数的数值均小于3,从而解释了股票溢价之谜。
[期刊] 林业科学
[作者]
裴铁璠 金昌杰 王本楠 刘家冈
提出一种函数递归迭代算法,应用于具有分形特征河流的降水-径流响应计算,对2种严格的自相似河网分别导出递归方程;采用这种函数递归迭代算法,用在中国东北辽河小流域上测量的降雨-径流2组数据,分析森林对大流域径流的影响,结果表明,森林对小流域的有利影响在大流域中不仅保持,而且还得到进一步加强。
[期刊] 金融研究
[作者]
郑超愚 余方 滕龙
1994年以来中国货币流通速度脱离了附加时间趋势的逻辑曲线路径而不再均匀减速下降 ,其异常移动以及相应预测错误阻碍了 1 998年与 1 999年中国货币政策的扩张性操作。本文设计了从M2 到M1 的中国货币需求层次递归系统 ,并且在 1 994年第 1季度至2 0 0 0年第 1季度间加以估计而建立中国M1 和M2 季度货币需求函数 ,进而考察了M1 货币需求函数的动态调整含义。本文在计量检验 1 994年以来中国货币需求的稳定性与可预测性的同时 ,给出了逐步模拟M1 与M2 货币需求的实际算法。
关键词：
货币需求函数 层次递归 动态调整
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