- 年份
- 2024(4584)
- 2023(7054)
- 2022(5995)
- 2021(5686)
- 2020(4869)
- 2019(10776)
- 2018(10802)
- 2017(20702)
- 2016(11306)
- 2015(12235)
- 2014(11675)
- 2013(11395)
- 2012(9816)
- 2011(8610)
- 2010(8728)
- 2009(8570)
- 2008(8477)
- 2007(7707)
- 2006(6856)
- 2005(6356)
- 学科
- 管理(40314)
- 济(37733)
- 经济(37696)
- 业(36571)
- 企(31510)
- 企业(31510)
- 方法(18718)
- 数学(16004)
- 数学方法(15866)
- 财(15584)
- 中国(12885)
- 制(12073)
- 务(11525)
- 财务(11495)
- 财务管理(11465)
- 险(10938)
- 企业财务(10873)
- 保险(10847)
- 银(10818)
- 银行(10804)
- 行(10099)
- 农(9504)
- 业经(8942)
- 融(8600)
- 金融(8599)
- 理论(7630)
- 贸(7464)
- 贸易(7459)
- 易(7295)
- 策(7128)
- 机构
- 学院(143999)
- 大学(141875)
- 管理(59723)
- 济(57753)
- 经济(56361)
- 理学(48973)
- 理学院(48515)
- 管理学(47757)
- 管理学院(47462)
- 研究(41010)
- 中国(40027)
- 财(33072)
- 京(29166)
- 财经(24827)
- 科学(23547)
- 江(22799)
- 经(22537)
- 中心(21033)
- 所(19688)
- 财经大学(18692)
- 州(18371)
- 北京(18332)
- 农(18211)
- 经济学(17828)
- 业大(17396)
- 研究所(17389)
- 经济学院(16076)
- 范(15978)
- 商学(15818)
- 师范(15771)
- 基金
- 项目(89471)
- 科学(70773)
- 研究(66759)
- 基金(65519)
- 家(55509)
- 国家(55043)
- 科学基金(48666)
- 社会(42602)
- 社会科(40404)
- 社会科学(40393)
- 省(34884)
- 基金项目(33902)
- 自然(31522)
- 教育(31176)
- 自然科(30828)
- 自然科学(30822)
- 自然科学基金(30301)
- 划(28780)
- 资助(28099)
- 编号(27981)
- 成果(22141)
- 部(19720)
- 重点(19711)
- 课题(18779)
- 创(18550)
- 项目编号(17777)
- 发(17723)
- 科研(17541)
- 教育部(17539)
- 性(17516)
共检索到226809条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 中国软科学
[作者]
张屹山 田萍
在无风险利率结构的基础上进行扩张,引入浮动利率结构模型。结合实际情况,假设存在利率相对稳定的市场,在这个市场中研究远期的定价,并与无风险利率市场中远期的定价进行比较。同时由于利率的不确定性使购买远期时面临风险,对于这种风险,提出切实可行的风险管理方法。
[期刊] 金融与经济
[作者]
宋宏杰
本文主要分析了市场基本利差不变、上升、下降时浮动利率债券的价格和利率风险,并通过实验分析得出:市场基本利差的下降使得我国浮动利率债券价格走高,同时其利率风险也明显提高,所以在资产组合管理时要考虑到浮动利率债券的风险变化。
关键词：
浮动利率债率 基本利差 麦考莱持续期
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李曜 孙键
在对物价指数和银行存款利率预期正确的前提下,研究显示,固定利息国债价值明显高估,浮息国债价值明显低估,其原因是交易所国债市场为非有效市场,存在定价失误。可以预计的是,当市场对未来6—10年的物价和银行存款利率形成比较符合经济现实的上升预期后,固息国债价格将下降,浮息国债价格将上升。
[期刊] 世界经济
[作者]
朱世武 陈健恒
随着中国债券市场的发展,定价成为市场交易的核心问题。准确和合理的定价能够促进市场的交易,提高市场的流动性,改善银行间债券市场交易不活跃的情况。国内的浮动利率债券基础利率的非市场化给定价带来了一定的困难,影响了市场的交易。尽管国内不少学者对浮动利率债券定价方法进行了研究,但都集中于交易所市场的研究,对银行间市场的研究很少,并且分析的也不够彻底。另外,国内目前普遍采用的浮动利率债券定价方法还存在不少缺陷。为了更深入地研究浮动利率债券定价的问题,本文以利率均衡模型———Vasicek模型和CIR模型为基础,经过大量的经验研究,给出一套银行间债券市场浮动利率债券的定价方案,取得了比较好的效果,期望能为...
[期刊] 武汉金融
[作者]
崔海林
[期刊] 经济问题探索
[作者]
陈昕
随着利率市场化改革在中国的推进,国内保险公司所面临的利率风险日益扩大,要求保险公司从建立利率风险管理体系,推行全面风险管理,加快寿险产品转型步伐等几方面展开应对。
[期刊] 财经研究
[作者]
李曜
我国证券市场首只浮动利息债券 0 10 0 0 4的上市 ,给市场提出了浮息债券应如何定价的问题。在回顾债券定价理论和对我国债券市场交易价格进行实证分析后 ,本文认为 :交易所国债市场上 ,固定利息国债价值明显高估 ,浮动利息国债价值明显低估。当市场对未来 6- 10年的物价和银行存款利率形成比较符合经济现实的预期———即上升预期后 ,固息国债价格将下降 ,浮息国债价格将上升
关键词：
浮动利率国债定价 收益率曲线 国债价格
[期刊] 中国货币市场
[作者]
徐正国
受基准利率期限与债券的付息周期在时间长度上不一致等因素的限制,目前国内银行间市场对浮息债的定价仍有一定的困难,该文受浮息债现金流分解之思路的启发,通过对新型浮息债现金流的重构,来尝试对这一类型的浮息债进行定价。
关键词：
新型浮息债券 现金流分解 定价
[期刊] 中国货币市场
[作者]
陈力峰
目前浮动利率债券的发行和交易都日趋活跃,但是对浮动利率债券的定价却还没有一个确定的方法。现行的算法或是过于简单,偏差太大,或是过于复杂,难以操作。本文通过对浮动利率债券未来现金流进行分解,提出一个相对简单但准确的计算算法。
关键词：
浮动利率债券 债券定价
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
马勇
随着我国富有弹性的浮动汇率机制的逐步建立,外向型企业面临的汇率波动风险将越来越大,因此,提高汇率风险管理水平,采取套期保值规避汇率风险是企业面临的一个重要问题。
关键词：
外汇市场 汇率风险 套期保值
[期刊] 上海金融
[作者]
王琛
浮动汇率制度下,企业必须应对汇率波动的风险。企业的外汇风险有交易风险、经济风险和会计风险。贸易融资和远期结售汇是当前我国企业普遍使用的汇率避险工具。其他的选择方案还有改变结算币种和结算时间、外汇期货和期权合约、掉期交易等。企业应根据企业自身规模和进出口产品的市场环境,采取适合于自身特征的规避外汇风险方案。
关键词：
外汇管理 外汇风险 浮动汇率制
[期刊] 农村金融研究
[作者]
姜瑞斌
作为重新启动利率经济杠杆作用的一项重大措施而出台的贷款浮动利率,已有七、八年的实践历史,得失成败如何,目前金融界内外褒贬不一,或赞其搞活了利率,或责其搞乱了利率。笔者认为,实行贷款浮动利率的理论依据和现实可能都是充分的,执行中产生的较多问题主要是管理粗放所致,由此也抑制了这一措施潜在的政策效益的发挥。目前亟需认真研究如何完善对贷款浮动利率的管理。
[期刊] 管理现代化
[作者]
李义超 吴小钢
本文以温州利率改革为背景,分析了以农村信用社为代表的金融机构利率浮动所产生的社会、经济效应,以及由此引发的若干问题,并提出了相应的政策建议。
关键词：
金融 利率 市场化
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
