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[期刊] 统计研究
[作者]
金蛟 李瞳辉 徐帅帅 安金兵
回归模型在经济学、生物医学、流行病学、工农业生产等众多领域有着广泛的应用,而在实际数据收集时常常出现无法获得变量的精确数据或全部数据的情况,即常碰到测量误差数据、缺失数据等复杂数据情形。对于回归模型中存在测量误差的情况,如在参数估计时不加以修正,则易产生估计偏差,使得估计精度下降。对于数据缺失情形,如不采取合理的处理方法也会导致模型分析结果不佳。故此,本文研究含有测量误差数据时,解释变量具有随机缺失时的线性测量误差模型和部分线性测量误差模型的稳健参数估计问题。本文提出了一种在测量误差服从拉普拉斯分布时参数的损失修正估计,通过蒙特卡洛模拟和医学研究中的实证分析,显示本文所提的估计方法具有偏差小、精度高、稳健性强的优势。
[期刊] 统计研究
[作者]
金蛟 李瞳辉 徐帅帅 安金兵
回归模型在经济学、生物医学、流行病学、工农业生产等众多领域有着广泛的应用,而在实际数据收集时常常出现无法获得变量的精确数据或全部数据的情况,即常碰到测量误差数据、缺失数据等复杂数据情形。对于回归模型中存在测量误差的情况,如在参数估计时不加以修正,则易产生估计偏差,使得估计精度下降。对于数据缺失情形,如不采取合理的处理方法也会导致模型分析结果不佳。故此,本文研究含有测量误差数据时,解释变量具有随机缺失时的线性测量误差模型和部分线性测量误差模型的稳健参数估计问题。本文提出了一种在测量误差服从拉普拉斯分布时参数的损失修正估计,通过蒙特卡洛模拟和医学研究中的实证分析,显示本文所提的估计方法具有偏差小、精度高、稳健性强的优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹春正 孟香楠 王雅慧
文章讨论响应变量和部分协变量含测量误差的重复测量数据的建模和估计问题,获得参数极大似然估计的EM迭代算法以及估计量的渐近协方差矩阵,并利用Monte-Carlo模拟说明估计的有效性和模型的价值。最后,将研究理论用于处理气象数据的测量误差校正问题。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
吴锋 马义中 汪建均
在产品质量设计与制造过程中,通常假定产品或过程的最优参数设计能够准确无误地实施。然而,由于环境温度、湿度以及电压等噪声因素的干扰以及测量误差的作用,过程输入的最优参数设计值往往会呈现出一定的波动,与预定的设计参数值存在一定的偏差。为此,将离线的质量设计技术与在线调整技术相结合,考虑测量误差的情形下,提出一种在线调整的稳健参数设计新方法。首先,通过稳健参数设计方法确定离线控制变量的最优参数设计值;然后,利用传感器技术对生产过程中的可测噪声因子进行在线测量,并借助在线技术调整在线控制变量,对整个过程的期望损失进行调整与补偿,从而降低产品或过程的波动,最终提升产品或过程的设计质量。最后,通过半导体的实际例子验证所提方法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张卫东
文章对简单线性回归模型中解释变量的测量误差的含义、后果以及相应的数理过程和统计性质作了较详细的说明和阐释,并就处理这类问题的工具变量方法的作用从理论和应用上进行了细致的分析。
关键词：
线性模型 测量误差 工具变量
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭双 王肖南
文章主要讨论线性测量误差模型在自变量存在多重共线性情况时的估计问题。首先基于校正最小二乘方法提出了回归系数的Liu估计,此外还分别在模型附加有精确线性约束条件和随机约束条件时构造了模型系数的约束Liu估计和随机约束Liu估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许晓丽 赵明涛
文章基于纵向数据研究可加偏线性测量误差模型的模型选择，提出了一种用于模型估计和选择的惩罚二次推断函数方法。利用该方法得到的非零参数的估计是相合的、渐近正态的，可加函数的估计具有最优收敛速度。数值模拟结果显示，在有限样本情况下，该方法要优于基于LASSO惩罚函数的惩罚二次推断函数方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙燕 胡美娣
许多微观经济数据存在着测量误差,忽视测量误差很可能会导致内生性问题而无法得到变量之间的真实关系。文章考虑非参数部分带测量误差的部分线性模型的估计,在解释变量存在另一个不精确度量的识别条件下,利用核估计、Fourier变换和特征函数方法建立非参数的两步估计。Monte Carlo模拟结果表明本文的估计表现良好,与忽略测量误差的核估计相比,本文提出的方法能更好地拟合非线性函数。实证结果表明,样本数据支持常见的对数线性模型设定形式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
武雅萱 刘晓宇
小域估计的核心在于如何对样本量极少甚至为0的域作出较为可靠的子总体特征估计。小域内样本量有限，即在估计时可利用的信息有限，最大程度挖掘样本信息并借助其他域样本推断本小域特征，是提高小域估计精度的关键。传统基于设计的推断效果受样本量制约，不适用于样本量有限的小域估计问题，此时，需要采用基于模型的方法进行估计。文章针对比率估计，基于多层次模型刻画有限总体和小域之间的层次结构，分别通过第一层模型和第二层模型刻画域间异质性和域间相关性，借助其他域的样本单元实现对指定小域的估计，并在此基础上考察抽样机制和测量误差的影响。针对所提出的模型，给出具体的参数估计与误差估计方法，通过模拟验证具体效果，并将其应用于实际数据集。
关键词：
小域估计 多层次模型 比率估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
王雅慧 曹春正
含方程误差的重复测量误差模型解决了协变量真值与响应变量真值之间存在的不完全匹配问题。为使中小型样本量下的假设检验结果更为准确,文章基于多元正态分布推导改进形式的Skovgaard似然比检验统计量,提高其在原假设下收敛到卡方分布的渐近速度,并应用该检验统计量对重复测量误差模型中回归参数的显著性进行假设检验。模拟研究的结果表明改进的似然比检验统计量在有限样本检验下的优越性;实例分析中通过检验气温与气压之间回归参数的显著性来说明该方法的实用性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹春正 徐越 侯明辉
对于含测量误差数据,协变量和响应变量真值的测量误差可能存在异方差性。文章基于重复测量数据,讨论了异方差测量误差模型的参数估计问题,给出了其极大似然估计的EM算法。基于统计模拟和饮食健康调查数据的实际应用充分体现了本文模型和估计方法的价值。
关键词：
测量误差 异方差 极大似然估计 EM算法
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张进峰
在空间面板误差模型中,由于空间误差项和随机效应项相关,构建随机效应检验统计量时无法直接采用传统的F检验。同时,如果面板数据在时间维度上存在序列相关,要检验随机效应将变得更加困难。本文主要研究在扰动项存在序列相关的情况下如何构建空间面板误差模型中随机效应的稳健检验统计量。相应的有限样本性质通过蒙特卡罗模拟给出。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张进峰 方颖
本文构建了一个用来检验空间误差模型的稳健统计量,它以Bera和Yoon(1993)的理论为基础,渐进具有Cα检验统计量的良好大样本性质。这种检验方法不仅可以有效减小空间滞后效应对统计推断的影响,而且在很大程度上简化了计算。作为比较,我们发现当真实模型中存在显著的空间滞后效应时,Anselin等(1996)提出的检验统计量会产生明显的偏误,而我们的检验统计量依然有效。蒙特卡罗模拟的结果与本文的预期一致。
关键词：
空间误差模型 极大似然估计 稳健检验
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵丽丽 张波
针对参数VaR方法在测度庞大复杂的投资组合风险时,存在模型参数多估计困难和需要设定风险因子联合分布容易使风险计量产生较大偏差等问题,本文提出了基于独立成分分析(ICA)技术的半参数IC-SP-VaR模型,给出了模型的参数估计方法,并对模型进行了模拟研究和实证分析。模拟研究表明新方法在不同情形下的估计都是有效的,在非线性经济序列中优势尤其明显。实证分析验证了新方法能够提高资产组合风险计量模型的稳定性和准确性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
黄时文 李雄英
传统均值-CVaR模型具有不稳健性,当样本数据存在离群值时,传统均值-CVaR模型获得的投资效果可能会偏离实际情况。针对这一现象,文中将稳健统计思想与传统均值-CVaR模型相结合,构建出稳健均值-CVaR模型以削弱或消除离群值的影响,从而获得较为可靠的投资效果。为了说明稳健改进方法的有效性和可行性,文中进行了模拟实验和实证分析,结果均表明:当数据中不存在离群值时,传统和稳健均值-CVaR模型获得的投资效果基本保持一致;但当数据中存在离群值时,传统均值-CVaR模型获得的投资效果与实际不符,而稳健均值-CVaR模型获得的投资效果仍保持着良好的一致性,说明稳健均值-CVaR模型对离群值具有较好的抗差性和抗干扰性。
关键词：
离群值 稳健统计 均值-CVaR模型
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