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[期刊] 金融研究
[作者]
黄卓 邱晗 沈艳 童晨
本文基于Jurado et al.(2015)提出的大数据分析方法,采用280个月度经济金融变量构造了2002-2017的中国金融不确定性指数,并从股票市场波动和金融机构系统性风险两个方面对中国的金融不确定性指数进行了实证分析。本文发现,在控制了滞后波动率后,金融不确定性指数仍然对股票市场的波动率有显著的预测作用;同时,金融不确定性的增加会显著提升金融机构的系统性风险,尤其是规模较大的金融机构。实证结果表明,金融不确定性是金融市场波动的一个重要来源。
关键词：
金融不确定性 已实现波动率 系统性风险
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈国进 陈文鹏 赵超 赵向琴
金融不确定性对实体经济的影响备受关注。本文构建包含金融冲击的企业投资决策模型并进行实证检验，研究金融不确定性对企业投资行为的影响，主要研究结论为：金融不确定性上升会降低企业投资水平，控制经济政策不确定性、宏观经济不确定性和国际金融危机时间窗口后结论依然成立；与经济政策不确定性以实物期权为主渠道不同，金融不确定性对企业投资的影响以金融摩擦为主渠道，主要通过提高企业融资成本和降低企业信贷可得性抑制企业投资；金融不确定性对企业投资的影响在不同经济周期中存在非对称性特征，在经济衰退时期对企业投资的影响更为显著。本文对于制订稳投资政策具有一定的参考价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周爱民
本文提出利用三维非完备线性等级对数模型,分析不确定数据的方法,主张用迭代法求对数模型的数据解,进一步分析哪一个模型最适合,此模型的交互项就是各变量之间的交互项,交互关系的确立可为排除共线性提供依据。
关键词：
三维 对数模型 不确定性数据 交互分析
[期刊] 经济问题探索
[作者]
刘湘勤 龙海雯
转轨经济的一个显著特点是各项制度不断变化,制度变迁带来的不确定性对居民资产选择行为有重要影响,进而影响和决定了金融结构的形成与变迁。遵循这一理论逻辑,本文利用一个无限期界连续时间"消费-资产组合"模型,分析了制度冲击导致的不确定性对我国居民消费-资产组合行为与金融结构变迁的影响,为我国金融结构量性增长和结构失调提供了一种理论解释。在此基础上,本文提出了优化我国金融结构的政策建议。
[期刊] 新金融
[作者]
陆怡舟
在气候变化大背景下，低碳转型成为全球发展新共识；但与此同时，也将不可避免地给金融体系带来“转型风险”这一全新风险类型。由于转型风险与传统风险类型存在特征差异，集中体现为企业选择、转型路径、消费者行为、定量评估等方面的不确定性，以及地理区域等的异质性，因此需要以不确定决策、效果推理逻辑等新的风险管理方式对其进行管理。本文归纳总结了国内外商业银行管理气候风险的前沿做法，分析其针对转型风险的可改进之处，并尝试提出包括前瞻性转型风险偏好、转型风险评级管理、全生命周期组合管理、转型风险资本管理、风险防控预案管理在内的转型风险管理框架构想。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
陈英楠 莫东翠 唐思华 李慧慧
基于Baker et al.(2016)的报纸文本分析方法，本文构造了2001—2018年的月度中国房地产政策不确定性（REPU）指数。在政府出台重要调控政策及调控态度、调控工具发生转变时，REPU指数均明显上升。REPU指数与中国经济政策不确定性（CEPU）指数、国房景气指数的相关系数分别为0.44与-0.34。VAR模型结果表明，REPU的上升预示商品住宅开发投资、销售面积与房地产业增加值增速的下降。该指数的构建有助于拓展对政策不确定性的理解，为进一步研究REPU对房地产市场的影响奠定基础。
关键词：
房地产调控 政策不确定性 文本分析
[期刊] 统计研究
[作者]
王克稳 徐会奇 李敬强
不确定性的测量是研究居民消费行为中的重点和难点,已有的测量方法常由于其对不确定性内涵界定不清、变量单一和适用性差等问题而存在较大的局限性。本文充分分析了已有方法的可取之处和不足,从居民对不确定性的心理感知出发,创造性地用心理偏差和心理偏差率来量化不确定性。通过对我国城镇和农村居民的不确定性感知的科学计量发现:①农村居民的不确定性感知整体上大于城镇居民的不确定性感知;②不确定性感知的波动幅度在1993年之后呈现出下降趋势;③心理偏差和心理偏差率对居民消费的影响虽然同为负向,但对城镇居民和农村居民的消费影响略有差异。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
谢新水
如何应对决策不确定性一直是组织决策过程中十分重要的问题。在深入反思了信息相对缺乏时期决策经验论者和决策环境论者对决策不确定性的理解后,进一步分析了信息社会来临后决策信息论者和决策公平论者对决策不确定性认识的不足,同时探究了多元价值和大数据对决策不确定性的实质性影响。此外,还提出了三种应对决策不确定性的新策略:大数据分析策略、公平与信任策略和合作对话策略。
关键词：
决策不确定性 多元价值 大数据
[期刊] 当代经济研究
[作者]
李振新 陈享光
当前世界经济不确定性风险加剧，研究经济政策不确定性对中国金融稳定性的影响机制，有利于为政府在不确定性时期的政策选择提供依据。基于2004～2018年中国季度宏观经济数据构建中国金融稳定性指数，实证分析经济政策不确定性对中国金融稳定性的动态影响，研究结果表明，中国金融风险来源于两种不同的政策渠道：一是来源于各类型经济政策本身的不确定性；二是来源于不同经济政策选择上的不确定性。因此，有必要保持政府宏观经济政策的连续性和稳定性，提高经济政策透明度，更为关键的是，提高政府在不确定性时期的政策选择能力。为维持中国金融稳定，政府应当减少对银行信贷的干预，通过货币政策工具强化对金融市场的引导，加大贸易政策开放度，降低货币政策对外汇供给的依赖，提高货币政策独立性，增强政府应对金融风险的能力。
[期刊] 金融评论
[作者]
王增武 汪圣明
本文在不确定性框架下,利用Choquet定价和Choquet期望效用理论研究结构性金融产品的定价和投资问题,并将不确定性参数和复杂系数对产品定价和投资决策的影响进行了敏感性分析,主要结论有随着不确定性程度的提高,产品的定价水平也随之提高;复杂产品有利于分散产品的集中风险且投资者对复杂产品平均预期收益水平的估计较高,从而选择复杂产品而非简单产品,部分解释了传统文献中结构性金融产品定价过高和投资者偏好复杂产品而非简单产品的两个悖论。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
李洋 佟孟华 褚翠翠
不确定性已成为系统性金融风险传染的重要驱动因素之一,基于2008—2019年中国50家上市金融机构的微观数据,通过构建金融机构风险传染网络,从微观层面实证探究经济政策不确定性对系统性金融风险的影响效应,研究发现:经济政策不确定性的提高会显著增加系统性金融风险水平,其不仅会加剧金融机构的风险传染性,而且会加重金融机构自身的脆弱性;经济政策不确定性对银行、证券、房地产和金融控股四类部门风险的影响效应最为显著,在经济政策不确定较快上升时期,银行、证券和房地产部门表现出显著的风险净溢入效应,而金融控股部门则表现出显著的风险净溢出效应;此外,异质性分析显示,对于收益水平较低的个体机构以及在经济环境不景气和政策环境不稳定时期,经济政策不确定性的上升对系统性金融风险的影响都更加显著。研究结论为经济转型时期经济政策的制定和金融风险的防范提供了重要的参考。
[期刊] 金融与经济
[作者]
张兵 吴鹏飞
本文基于２０１２年ＣＨＦＳ来自全国７４４２户家庭的微观调研数据，从预防性储蓄的视角出发，通过计量经济模型实证研究了家庭收入不确定性对非存款类金融资产投资行为的影响。研究表明：收入不确定性较小的家庭，倾向于持有更多的非存款类金融资产，投资品种个数也更多；在未来收入不确定的条件下，家庭会通过增加持有非存款类金融资产的比例来提升资产组合的期望收益，并增加投资品种的个数来控制资产组合的投资风险。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
张俊光 周尚
为确定合理的缓冲尺寸,减少不必要的安全时间浪费,本文基于项目的不确定性进行缓冲设置。本文衡量了资源紧张度、网络复杂度、综合位置系数、风险偏好及奖惩制度五项不确定性因素;利用熵权法计算资源紧张度、网络复杂度和综合位置系数的权重,用TOPSIS法计算各工序的不确定性系数,进而提取安全时间,再结合风险偏好及奖惩制度两项系数确定缓冲尺寸;进行蒙特卡罗模拟,将结果与剪切-粘贴法和根方差法进行比较,验证本文方法的有效性。与经典方法相比,本文方法有效减小缓冲尺寸和缩短项目工期,保证项目按期完成。
[期刊] 会计之友
[作者]
刘凌冰 张琳蕊 赵雪 代云红
基于企业经营预测视角，运用信息基础理论重新界定外部环境不确定性的概念，解构外部环境不确定性影响因子，建构二维外部环境不确定性综合测量模型，即2D-UEE模型。模型由复杂性和动态性两个维度的七个影响因子共八项关键指标构成，实现了企业外部环境不确定性的综合衡量。应用2D-UEE模型，对2007—2021年A股上市公司的外部环境不确定性水平进行测量，并根据测量结果报告了外部环境不确定性程度最高的前10名企业和前5个行业。此外，利用2D-UEE模型研究发现，外部环境不确定性较高和较低两组企业样本，在财务特征、内控特征和治理特征方面存在显著差异，为环境不确定性经济后果的研究提供了新线索。该研究为综合度量企业外部环境不确定性提供了新工具，为企业经营预测提供了更可靠的依据。
[期刊] 统计研究
[作者]
王健宇
收入不确定性一直是研究居民收入和居民消费等相关问题过程中不可或缺的重要变量。如何对收入不确定性进行科学、精确地测量一直是相关研究过程中的重点和难点。本文在总结相关研究成果的基础上,采用调整离差率(Adjusted Deviation Rate)指标来对居民的收入不确定性进行测算,较好地克服了代理指标过于间接、没有剔除居民预期之内的那部分收入波动以致对不确定性进行了放大、面临技术约束等不足。然后依据此测算方法对我国城乡居民的收入不确定性进行测算,并对此测算方法的特点及应用性进行了归纳和说明。
关键词：
收入不确定性 测算方法 调整离差率
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