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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郑小琴
选取非金融部门信贷、杠杆率及房地产价格三个变量,用奇异谱方法分别从长期和短期两个角度测度我国的金融周期。短期来看,我国金融周期的长度为3—4年,领先于经济周期;经济周期的长度大于金融周期,2008年之后经济周期的波幅明显变大。长期来看,我国金融周期的长度为17年,金融周期与经济周期的关系呈现时变性的特征。具体来说:2006年之前,金融周期和经济周期同步上行;2007年到2014年间经济周期进入下行期,而金融周期依然上行;2015年之后二者又同步进入下行期。目前,我国已经进入金融周期和经济周期双下行的叠加阶段,货币政策应与宏观审慎政策相互配合,在稳增长的同时保持金融系统的稳定。
关键词：
金融周期 经济周期 奇异谱 谱分析
[期刊] 浙江金融
[作者]
马士成 何友文
本文以1978-2007年中国经济为考察对象,分析宏观经济要素的波动性和协动性,归纳总结中国经济周期的特征事实。本文研究显示,运用奇异谱分析方法分析GDP增长率和其他经济要素增速的波动,发现存在着三种类型经济周期:9.3年左右的朱格拉周期,4.8年左右的政治经济周期和3.5年左右的基钦周期,而不是单一经济周期。运用格兰杰因果检验方法研究发现,9年左右朱格拉周期,深层次原因在于外部因素(净出口和外资)周期性冲击,而非是通常意义上的固定设备更新投资;4.8年左右的政治经济周期,与政府官员换届效应关系密切。此外,城市化和科技资本存量的增速,分别存在15.1年和26.4年周期振荡现象,二者水平提升将有...
[期刊] 上海对外经贸大学学报
[作者]
仰炬 李文婷 张有方
随着金融因素在经济发展中的重要性愈发显著，信贷、资产、房地产价格及相应的金融周期与经济政策、经济周期存在怎样的关系成为监管当局和越来越多国内外学者关注的热点问题。本文基于我国1995～2019年的月度数据，对金融周期和经济周期之间的关系进行了实证分析。通过交叉谱分析了金融周期与经济周期的互动关系，对金融周期与经济周期的领先与滞后、波幅与频率等进行了研究，并给出了相应的政策建议。
关键词：
经济周期 金融周期 交叉谱分析
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
尹筑嘉 胡荟 唐谭岭
新一轮全球朱格拉周期的判定已得到国际范围的认可,种种迹象表明中国正处于新一轮朱格拉周期的早期。文章基于2006年1月至2018年12月的月度数据,对中国朱格拉周期和设备制造业股价波动周期之间的关联性进行了研究。实证结果显示,中国朱格拉周期和设备制造业股价波动周期的整体相关系数为0.6352,说明两个周期之间存在很强的相关关系;设备制造业股价波动周期领先于朱格拉周期约3-6个月,体现了股票市场是宏观经济晴雨表这一重要功能;结合奇异谱分析方法和自回归方法构建的预测模型能较准确地预测两个周期的未来走势。文章证实了中国经济周期与股票市场波动之间的密切关系,对股票市场投资者优化投资策略和政府部门制定宏观调控政策均有重要的参考价值。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
王晋斌 卢丽阳 时文东
本文采用了更为匹配样本数量的中低频域分析和拐点分析方法来研究中国的金融周期。从单个变量的识别结果来看,信贷、信贷与GDP比例、M2和房地产价格均是识别中国金融周期的重要变量,而股价并非识别中国金融周期的代表性变量。综合的金融周期实证表明,金融周期的确是与传统经济周期所不同的一种内生的经济现象。金融周期普遍比用GDP识别出来的传统经济周期的持续期更长、振幅更大。中国的金融周期是先行于实体经济周期的。金融周期下行会对实体经济的复苏带来负面影响。宏观政策需要严格把握政策力度,确保双周期的平稳过渡。
关键词：
金融周期 经济周期 频域分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾昭法 左杰
文章选取浙江、湖南与云南作为我国东中西部地区的代表性省份,对三省的GDPI序列进行长期趋势拟合后取其残差作为波动指标,运用周期图与加窗谱密度估计、Spearman秩相关检验、波动系数等方法对其进行分析,得出了我国东中西部经济波动较之1984年城市改革之前有变大的趋势;经济波动相关程度随地理位置远近而变化;且主要经济周期是朱格拉周期的结论。
[期刊] 林业科学
[作者]
汤孟平 沈利芬 赵赛赛 仇建习 徐文兵 庞春梅 赵明水 梅爱君
毛竹(Phyllostachys edulis)具有生长速度快、经济价值高等特点,是我国南方集体林区主要经济来源竹种。近年来的研究表明,毛竹还具有较强的固碳能力,其生态价值已引起广泛关注(周国模等,2004;漆良华等,2009;肖复明等,2010;Yen et al.,2011)。实际上,毛竹林多种价值的形成都与生长周期密切相关,掌握毛竹林的生长周期是毛竹林合理经营与利用的前提。
关键词：
天目山 毛竹林 周期 时间序列 谱分析
[期刊] 上海金融
[作者]
陈联 郁彬
论文以1954年7月1日以来美国联邦基金利率及2006年10月8日以来上海银行间同业拆借利率隔夜品种为观察对象,运用谱分析方法研究中美两国利率的周期特征及周期波动的位相关系。单谱分析结果显示,美国联邦基金利率存在着20年左右、8年～11年、2～4年的周期特征。以本文的观察角度,两国利率均存在2年、1年半、1年左右及半年左右的周期特性,有相似的周期特征。交叉谱分析表明,美国联邦基金市场与上海银行间同业拆借市场的波动互有领先。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王伟 刘承洋
以1995年2季度至2018年1季度的数据为样本,在运用BP滤波和主成分分析法测算金融周期的基础上,通过构建LT-TVP-VAR模型对比研究了经济周期和金融周期对货币政策的时变反应特征。研究发现,中国货币政策的调整对金融周期敏感度较低。中国货币政策主要是逆经济周期调节,仅在一定阶段会考虑金融周期。当经济周期和金融周期不同步时,逆金融周期调控往往会让位于逆经济周期调控,通过顺金融周期保障经济的平稳运行。目前中国金融周期已经位于区间高点,再通过顺金融周期稳定经济的政策空间已经越来越小。建议在政策制定中要统筹考虑经济周期和金融周期,完善涵盖房地产的宏观审慎政策体系,进一步深化供给侧结构性改革解决深层次问题。
关键词：
金融周期 经济周期 货币政策
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
邓创 徐曼
充分了解金融周期与经济周期之间的交互影响和作用规律,不仅对于新时期深化金融体制改革、增强金融服务实体经济的能力以及避免金融体系与实体经济脱钩具有重要的现实意义,而且也成为科学制定金融监管措施与宏观调控政策、有效维护金融体系与宏观经济双重稳定的突破口。文章在选取利率、汇率、货币供给、社会融资规模和资产价格等多维金融指标构建金融形势指数并测度中国金融周期的基础上,进一步采用基于广义预测误差方差分解的动态溢出指数方法考察了中国金融周期与经济周期的交互影响作用。研究表明:宏观金融与经济波动之间的交互影响受到国际金融市场震荡、经济金融对外开放程度、金融市场发展及金融工具创新等诸多因素的影响;金融波动对经济波动具有十分显著的冲击影响,而经济波动对金融波动的影响作用则一直维持在较低水平,金融体系"脱实向虚"的现象值得警惕。
关键词：
金融周期 经济周期 动态溢出指数
[期刊] 浙江金融
[作者]
颜昌华 刘尧成
本文应用异方差时变参数模型(SV-TVP-VAR)分析中国金融周期对经济周期冲击的动态影响机制。主要结论包括如下三点:首先,在2009年后中国金融周期自身呈现出明显的顺周期性,虚假繁荣背后的资产泡沫问题不容小觑;其次,2015年以后中国经济周期进入"未完成的衰退"阶段,金融周期下行冲击对GDP的长期影响显著为负;最后,基于央行中性的货币政策,中国金融周期冲击对CPI的长期影响不明显。文末给出了相关的政策建议。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
郭娜 梁琪
本文采用随机游走滤波对我国房地产市场周期进行了界定,并通过相关度分析研究了房地产市场周期的影响因素以及房地产市场周期与金融稳定的关系。本研究发现,近年来我国房地产市场周期的波动幅度剧增,且主要受到宏观经济因素和政策因素的影响。房地产市场周期与银行信贷周期之间的密切关系预示着不断累积的房地产行业风险可能成为威胁金融稳定的重要因素。其结论对理解房地产市场运行规律以及政府实施宏观调控等具有政策启示。
关键词：
房地产市场周期 金融稳定 随机游走滤波
[期刊] 财经论丛
[作者]
李政 蔡昕雨
选取我国206家商业银行的非平衡面板数据，从事前和事后双视角探究全球金融周期对我国商业银行风险承担的影响。研究表明：（1）全球金融周期上行时，我国商业银行事前风险承担呈上升趋势，事后风险承担呈下降趋势。（2）全球金融周期上行通过提高银行期限错配程度提升银行事前风险承担、降低银行事后风险承担，还通过增加跨境资本流入降低银行事后风险承担。（3）全球金融周期对我国城市商业银行、非系统重要性银行及非上市银行的风险承担影响更大。（4）全球金融周期对未来1至4年银行事后风险承担存在显著正向影响，表明银行事前风险承担能够及时反映全球金融周期冲击，具有前瞻性，银行事后风险承担会对全球金融周期冲击进行积累，具有持续性。据此，本文提出金融监管机构要围绕金融风险全过程强化持续监管，银行管理者要提升风险承担事前识别与事后评估准确性的建议。
[期刊] 上海金融
[作者]
杨中尉 孙克任
本文首先选取代表性金融指标:广义货币供给M2、银行信贷额、股票市值和保费金额作为权数,计算指标增长率的基础上建构中国金融周期指数,根据指数序列,利用HP滤波模型对我国金融周期指数以及构成周期指数的指标变量进行周期和趋势特征分析,在此基础上给出我国金融周期指数分析的结论。
关键词：
金融周期指数 HP滤波模型 波动特征
[期刊] 南方金融
[作者]
张超 任志宏
本文基于我国2001-2017年季度数据,选取信贷、金融杠杆、股票价格、房产价格等变量指标,运用BP滤波技术、VAR等方法,实证研究我国金融周期特征以及金融周期与经济周期的相互作用、传导机制、影响效应,结果表明:一是金融周期比经济周期持续时间更长、波动幅度更大,而经济周期比金融周期波动的频率更高;二是金融周期与经济周期存在着密切的联系,并且在大多数时候表现出相互促进的顺周期性特征;三是金融周期与经济周期的峰值对彼此都具有显著的预测性;四是在金融周期与经济周期的互动影响过程中,房地产等资产价格发挥着关键的传导中介作用。由上述研究结论得到的启示:一是要重视防范和化解由于金融周期与经济周期叠加而引致的系统性风险;二是要完善货币政策与宏观审慎政策"双支柱"管理框架,减少房地产价格周期、信贷周期、金融杠杆周期、股票价格周期相互交织、叠加对货币政策调控带来的不利冲击;三是要注重短期宏观调控目标与长期宏观调控目标的协同,避免出现为了短期调控目标而急功近利地采取"一刀切"的调控措施、进而有损于经济金融长期健康发展的现象;四是监测和管控房地产等资产价格波动对经济、金融周期带来的不利影响,减少宏观和微观经济政策调整通过资产价格变动、金融加速器效应等传导机制对金融系统和实体经济产生的不利冲击。
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