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[期刊] 华东经济管理
[作者]
石志璋 隋本清
决策是企业为实现某个经营目标,在若干可行性方案中择优选用的过程。重大决策的正确与否,事关企业兴衰,必须极其慎重地对待。企业决策按所处条件不同分为确定型决策和非确定型决策,风险型决策是非确定型决策的一种。它是指决策问题有两个以上的自然状态和结果,并且能知道这些自然状态和结果发生的概率的那类决策。实际工作中,如果决策所需的一切资料都是明确的,即问题的自然状态和可能发生的结果都是已知的,便
[期刊] 统计与决策
[作者]
辛春林 吴帆 刘斌
结合市场利率和现实租赁市场中二手市场存在的情形,文章运用占线算法和竞争分析理论研究了耐用设备占线租赁的最优确定性策略与确定型预期风险补偿模型,之后建立了相应的概率型预期风险补偿模型,从而使决策者可以根据自己的风险容忍度和预期选择最优的租赁策略。通过数据分析表明风险补偿模型能够有效地提高策略性能,且最优确定性策略是确定型预期风险补偿策略的一种特殊情况,而确定型预期风险补偿策略则是概率型预期风险补偿策略的一种特殊情况。
[期刊] 林业科学
[作者]
鲁法典 Peter Lohmander
不同树种对来自不同种类的真菌、昆虫和脊椎动物的伤害反应敏感度不同,而不同树种生产的林产品价格也随时间而不断变化。混交林为后继的适应性决策提供了宝贵的选择。本文建立一个基于麋鹿危害和价格风险的适应性优化模型,用于确定挪威云杉和欧洲赤松混交林的初始混交比例以便达到预测净现值的最大化。结果表明,即使在不考虑风险的情况下,由于混交效益,混交林也比纯欧洲赤松林优越。但考虑麋鹿危害时,混交林的优势将提高5%。如果加入瑞典森林法规定的最低林木株数要求,这种优势将提高24%。当考虑价格风险和选择性间伐时,混交林的优势进一步提高6%。
关键词：
森林经营决策 不确定性 风险 适应性优化
[期刊] 管理现代化
[作者]
关制钧
决策浅谈关制钧去争“谁说了算”的人，往往不去争“谁该去干”。真正的决策者，只作那些非作不可的决策。让少数人的数目减至最少，使多数人的正确增至最多。为于小而不拘于小者可致大，谨于始而能保其始者必善终。一人一事系乎整体，一招一策关乎全局。以疑决疑，必会以...
关键词：
者必 滦平 县委组织部
[期刊] 管理评论
[作者]
宋金波 靳璐璐 付亚楠
近年来，ＢＯＴ融资模式在交通基础设施项目领域得到了广泛应用。但随着经济发展和交通量的激增，许多交通ＢＯＴ项目投资方获得了暴利并严重损害了社会公平。本文以实现消费者剩余最大化与项目公司收益最大化为决策目标，构建了在消费者意愿支付的价格大于政府确定的价格上限的高需求状态下，交通ＢＯＴ项目特许期与收费价格的完全信息动态博弈模型，在考虑政府限价政策的作用下，运用逆向归纳法求解出高需求状态下的最优特许期和收费价格，从而为交通ＢＯＴ项目的前期谈判提供决策参考。
关键词：
BOT 博弈论 特许期 收费价格
[期刊] 南开经济研究
[作者]
姚东旻 李嘉晟 李军林
需求曲线是讨论有关转基因食品公共政策的基石。目前转基因食品上的诸多争论基本源于传统公共政策研究混淆了不确定性和风险的概念。转基因食品风险不确定的特点使确定条件下的传统消费理论不能有力解释消费者在转基因食品上的消费行为。公众对转基因食品的"需求曲线"因此就不能引入"期望效用在预算集下的最大化"的标准范式进行讨论。Chateauneuf(2007)使用"Choquet非可加容度"建立了分析不确定性问题的基础公理体系。本文将这一体系引入到了转基因食品消费问题的讨论之中。本文发现,消费者对于转基因食品的接纳是由其
[期刊] 农业技术经济
[作者]
任常青
本文建立了一个面临价格和生产双重风险，既生产又消费粮食的农户的生产决定模型，并运用陕西黄土高原、秦岭山区２５５个农户资料进行了实证研究，结果表明：农户的消费考虑在生产决策中具有重要作用；随人口密度提高，玉米播种面积会越来越多，且对相关作物的利润没有反应，但对消费风险反映十分明显。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
王劲松 刘家鹏 苏涛 刘睿
VaR的度量涉及到资产组合的未来市场因素分布、波动性以及定价三个方面。针对传统CAPM和GARCH方法的不足,作者提出了市场指数及证券(组合)分别服从独立的马尔科夫状态转换过程下的风险分解VaR模型——SSRM模型。模型能够分别呈现市场的系统风险和个股特有风险,在方法上允许市场指数、证券(组合)分别存在波动性的突然跳跃。凸出特点是既综合考虑了市场和特定资产的关系,又考虑了资产和市场风险的时变性特征。实证显示模型较经典的GARCH-β模型在VaR估计方面有显著优势。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
肖艳丽 向有涛
随着经济全球化发展和国内金融市场的逐步开放，中国金融市场也遭受着来自国外金融风险的威胁与挑战。充分考量中国金融市场部分特征化事实，结合中国的现实情况，以中国金融市场为研究对象，选取了13个代表性指标，利用2005年1月—2021年6月的数据构建了中国金融市场风险指数，并且通过事件匹配方法检验指数识别作用的有效性。进一步，运用XGBoost模型预测中国金融市场极端风险，采用多种评价指标将其与传统的SVM、GBRT、RF和MLP模型进行比较研究，并利用配对样本T检验和弗里德曼检验对各个模型预测效果的差异进行显著性检验。最后结合SHAP和LIME方法展示了不同特征指标对中国金融市场风险的贡献度。实证结果表明：（1）所构建的指数较好地符合了我国金融市场风险变化的实际情况；（2） XGBoost预测模型对于极端金融风险样本识别能力较强、准确性较高，与其余模型相比，其预测性能更加优异，而且具有明显的统计检验意义。（3）利用Shapley和LIME方法挖掘出了影响中国金融市场风险的主要因素及其时变特征，且阈值效应的发现有利于金融部门对金融市场风险进行针对性的审慎监管。
[期刊] 管理评论
[作者]
刘培德 张新 金芳
针对区间概率条件下属性值为不确定语言信息且属性权重未知的风险型多属性决策问题,提出了一种基于概率理论和不确定语言变量的TOPSIS决策方法。首先建立了区间概率转化为点概率的数学模型,通过期望值将风险型决策矩阵转化为确定型矩阵;然后利用方案与理想解越近方案越优,与负理想解越远方案越优的原则建立属性权重确定模型,并利用TOPSIS方法的相对优属度大小确定方案的排序;最后通过应用案例说明了本方法的决策步骤。
[期刊] 财会通讯(综合版)
[作者]
刘啸
一、审计风险的涵义"审计风险"的涵义主要有两种意见,一种认为"审计风险"是审计人员与会计师事务所存在着遭受损失的可能性,另一种意
[期刊] 中国经济问题
[作者]
周政宁 史新鹭
本文通过构建两状态隐马尔科夫模型,利用EM算法系统地研究了动量策略收益的尾部风险。研究发现,不论是波动状态还是平稳状态下,动量收益对市场上行的反应程度都要低于其对市场下行的反应程度。本文的研究也发现,在动量策略收益的残差项为学生分布及市场超额收益的残差项为正态分布的情形下,动量策略收益和市场超额收益的四阶矩均位于其模拟分布的95%置信区间内。在对动量崩溃进行预测的过程中,本文研究还发现,当隐马尔科夫模型中包含期权特征时,动量崩溃的错误预测次数相对较小,这表明期权特征在隐马尔科夫模型中的重要性。利用市场超额收益波动预测方法,其产生的动量崩溃错误预测次数显著低于波动状态预测概率的相应值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈春芳 朱传喜
文章针对区间概率信息条件下的风险型决策问题进行了探讨。利用C-OWA算子把区间概率转化成点概率,从而把区间概率信息条件下的风险型决策问题转化成传统的风险型决策问题,进而求出最佳方案。在效用值分别是实数和区间数的情形下,用实例说明了该方法的可行性。
关键词：
区间概率 C-OWA算子 风险型决策
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