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[期刊] 财经问题研究
[作者]
许滨
我国证券市场发展迅速、规模庞大,已经成为市场经济的重要组成部分。2010年4月16日股指期货的正式挂牌上市是我国证券市场的重大里程碑事件,是不断深化资本市场改革的重要举措。股指期货可做为一平衡手段来套期保值,锁定持股成本,规避股价下跌的风险。股指期货是一把"双刃剑",它既是管理股票市场价格风险的工具,又可能成为风险之源。股指期货的风险是客观的、不确定的、可放大的,但仍可以预测和控制。本文首先介绍股指期货的功能,进而分析股指期货对我国股票市场的影响,最后提出防范风险的相关建议。
关键词：
证券市场 股指期货 股票市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
孟祥兰
文章分析了我国股指期货市场的基本构成,并借鉴海外学者就股指期货上市对股票市场波动性影响的基本结论,以及国内学者的研究成果,分析了股指期货推出对股票市场短期和长期的影响,提出我国推出股指期货对股票市场的影响,并建议尽快推出股指期货以防范股票市场的大幅波动。
关键词：
股指期货 股票市场 影响
[期刊] 经济问题
[作者]
闫果棠
股指期货的推出是我国资本市场壮大发展的推动力,也是我国资本市场的一场革命。它的推出对股票市场投资主体的投资理念、投资结构、投资策略和投资行为等方面都会产生巨大的影响,研究这些影响对于投资者在新环境下转变投资理念、投资策略等具有一定的理论价值和现实意义,对进一步完善我国资本市场体系也有着积极的作用。
关键词：
股指期货 投资主体 机构投资者
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘玉生 杨继
股指期货是以股票价格指数为标的物的期货合约,是上世纪80年代初期出现的一项重大金融创新。在短短20多年的发展历程当中,股指期货显现出极大的活力,已经成为全球金融市场中的亮丽风景。根据美国期货行业协会的统计数据显示,2006年,全球股指期货期权成交高达45亿张,与2000年
[期刊] 武汉金融
[作者]
李强
本文认为股指期货的推出,可以增加股票现货市场的流动性;使机构投资者数量增加、抄盘策略改变;在股指期货合同到期日造成股价的巨大波动;也有许多经济学家认为股指期货是诱发世界股灾的导火索之一。尽管观点见仁见智,但至少可以给即将推出股指期货的我国以重大启示。
关键词：
股指期货 股票市场 影响 研究
[期刊] 金融与经济
[作者]
王布衣 沈红波
股指期货具有价格发现、套期保值等功能,是现货市场发展到一定阶段的产物。我国股权分置股改革已基本完成,股市机制不断健全,机构投资者日益壮大,股票市场健康快速发展。我国推出股指期货的条件已经成熟。本文在介绍股指期货基本功能和意义的基础上,深入分析了沪深300股指期货对我国股票现货市场的影响及稳步推出股指期货的保证措施。
关键词：
沪深300股指期货 股票市场 影响
[期刊] 金融评论
[作者]
高苗苗 杨耀武 谢玮
新加坡交易所推出的富时A50股指期货是境外首支也是唯一一支以A股为标的的股指期货,被广泛认为是对境内A股定价权具有重要影响的金融工具。为争夺境内市场资源,A50股指期货自2006年9月5日在新交所上市以来,对合约条款进行了数次重大修订,合约流动性和交易活跃度大幅提升。自2015年三季度中国金融期货交易所限制我国股指期货投机、套利并大幅提高交易成本后,A50股指期货相对规模大幅增加,且运用1分钟高频数据研究发现,A50股指期货对A股市场的定价能力显著提升。因此,本文建议积极推进我国股指期货市场基础制度完善工
关键词：
股指期货 境内外市场 定价权
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
袁萍
股指期货的推出不仅能为投资者带来一种新的具有杠杆效应的投资工具,也为我国的股票市场基金提供了一种规避市场风险的管理工具。本文通过模拟不同的股票指数价格运动路径,讨论了利用股指期货进行基金风险管理的实际效果。在实际应用时,还要注意其他的相关风险以及我国期货市场缺乏做市商制度而带来的流动性风险。
[期刊] 经济纵横
[作者]
周佰成 侯丹 邵振文
运用基于结构向量自回归模型的溢出指数,检验我国沪深300股指期货与沪深300指数收益率间静态和动态的波动溢出效应和信息溢出效应。结果表明,在股指期货市场未限制交易前,我国沪深300股指期货收益率波动对沪深300指数收益率波动具有显著正向净溢出效应,沪深300股指期货成交量对沪深300指数收益率波动也具有显著正向净溢出效应;在股票市场剧烈波动时,波动溢出效应和信息溢出效应均会增加,沪深300股指期货成交量的增加会放大股指期货对现货的波动溢出效应。因此,在我国股票市场持续不稳定波动的背景下,对股指期货成交量和波动进行合理的管制,可降低期货市场对股票市场的波动溢出效应,进而有效防范资本市场风险。
关键词：
股指期货 沪深300 溢出效应 成交量
[期刊] 经济纵横
[作者]
周佰成 侯丹 邵振文
运用基于结构向量自回归模型的溢出指数,检验我国沪深300股指期货与沪深300指数收益率间静态和动态的波动溢出效应和信息溢出效应。结果表明,在股指期货市场未限制交易前,我国沪深300股指期货收益率波动对沪深300指数收益率波动具有显著正向净溢出效应,沪深300股指期货成交量对沪深300指数收益率波动也具有显著正向净溢出效应;在股票市场剧烈波动时,波动溢出效应和信息溢出效应均会增加,沪深300股指期货成交量的增加会放大股指期货对现货的波动溢出效应。因此,在我国股票市场持续不稳定波动的背景下,对股指期货成交量和
关键词：
股指期货 沪深300 溢出效应 成交量
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
戴晓凤 朱海燕
股指期货的推出,大大提高了股票市场的定价效率。在无套利均衡市场上,股指期货价格由相关股票组合的价格及持有成本决定,股票现货价格成为影响股指期货价格的主要因素。但在动态非均衡市场上,股指期货的价格形成集中并传递大量信息,这些信息通过股指期货市场与股票市场间的套利机制及时传递到股票市场,增加相关股票组合价格的信息含量,引导和发现现货价格,从而提高股市的定价效率
关键词：
股指期货 股票现货市场 定价效率
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
杜阳 孙广宇
本文探究了2015年9月中国金融期货交易所对于股指期货交易规则做出重大调整前后的区别,发现该调整增强了股指期货交易对于股票市场操纵行为的抑制作用,说明该调整具有一定程度的有效性。稳健性分析表明,剔除熔断机制的影响、控制内生性问题以及更换被解释变量指标后,实证回归结果依然成立;影响机制分析发现,股指期货交易通过降低信息不对称性和市场波动性,遏制了市场操纵行为的发生;进一步研究发现,沪深300主力合约对于市场操纵行为的影响程度要强于非主力合约,股指期货交易对创业板、中小板和主板的市场操纵影响程度依次降低,中证500、沪深300和上证50对市场操纵的抑制作用依次递减。
[期刊] 浙江金融
[作者]
杨华蔚 邬超奇 刘炜
本文运用事件研究及滚动样本GARCH模型的方法,从流动性、波动性以及信息传递性等三个角度,研究2015年限制股指期货交易政策对中国股票市场质量的影响,探讨股指期货与股市危机之间的联系。结果表明,流动性以及波动性在股指期货新交易规则后均表现出下降的趋势,市场暴跌的风险得到了有效的遏制,市场趋于平稳。但是,交易限制减弱了市场的信息传递效应,降低了市场对于新信息的敏感程度。从长期来看,该政策不利于市场效率和质量发展。
关键词：
股指期货 流动性 波动性 市场质量
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
闻岳春 王泳
股指期货是针对股票现货市场的需求应运而生的,是以股票价格指数为基础资产标的物的一种金融期货。自20世纪80年代首个股指期货合约在美国诞生以来,尽管只有短短20多年的发展历史,股指期货在世界范围的交易规模和市场影响力却得到了异常迅速的增长,并成为"20世纪最成功的期货品种之一"。2010年4月16日股指期货合约在我国正式上市交易,挂牌基准价定为3399点,这是我国资本市场的一个里程碑。
[期刊] 商业时代
[作者]
孙亚辉
股指期货的推出是我国资本市场深化改革的重要措施。为研究其对股票市场波动性的影响,利用沪深3 0 0指数期货合约交易数据,采用GARCH族模型分析了股指期货推出前后股票市场波动性的变化。分析结果表明期货市场的引入一定程度上扰乱了股票市场的稳定性。股指期货的引入使得股票市场波动性增强,而且这种波动性的增强是由信息流动速度的加快而导致的。
关键词：
股指期货 GARCH模型 波动性
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