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[期刊] 会计之友(中旬刊)
[作者]
鞠大鹏 牛勇
股指期货全称是股票价格指数期货,也称股价指数期货或期指,它的推出势必会对现货市场造成一定的影响。文章从股指期货对现货市场的短期、长期、波动性及流动性四个方面的影响进行分析、梳理,以使人们正确认识股指期货对现货市场的影响。
[期刊] 中国金融
[作者]
袁鲲
部分市场人士和投资者担心,股指期货的推出将会成为现货市场做空的动因,从而导致中国股市出现大幅震荡和下跌,即所谓的"股指期货行情命题"。笔者认为,只有结合一个国家或地区的经济社会发展阶段、经济金融背景,在充分估计非股指期货因素对特定现货市场的影响之后,才能够相对客观和准确地把握股指期货推出对现货市场走势产生的实际影响。
[期刊] 金融研究
[作者]
涂志勇 郭明
本文构建一个由策略交易者、趋势跟随者、流动性提供者以及套利者组成的多期多市场决策模型,分析在股指期货推出时间给定的条件下,推出前后大盘价格的变动。我们发现,股指期货的引入对股票现货市场的短期效应受市场跟风行为的强弱,即羊群效应大小的影响。当跟风程度较弱时,股指在期货推出前短期下跌,推出后继续下跌;而当跟风程度较强时,股指在期货推出前短期上涨,推出后则下跌。由于国内投资者具有很强的跟风倾向,该模型预测股指期货在推出前短期内将抬高大盘,推出后则压低大盘。另外,股指期货的推出也可能降低市场的波动性。
关键词：
股指期货 羊群效应 趋势交易
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
刘任重 郭雪
利用２００７—２０１４年的沪深３００股票指数数据，可建立ＧＡＲＣＨ模型、ＴＡＲＣＨ模型进行实证研究，分析股票指数期货上市对股票现货市场价格波动的影响。研究表明：股指期货的推出能够有效降低股票指数的价格波动；同时，股指期货的推出有利于降低股市的非对称＂杠杆＂效应，即利好、利空消息对股市的冲击有所降低。
关键词：
沪深300指数 股指期货 GARCH模型
[期刊] 商业时代
[作者]
王宇
2010年4月16日,中国金融期货交易所(CFFE)正式推出了沪深300指数期货合约。股指期货的推出势必对中国证券市场产生深远的影响。本文运用买卖价差理论分析方法对我国2009-2011年277家沪深上市公司进行了回归检验。结果发现股指期货的推出能够提高我国证券市场的流动性,但作用效果并不是太明显。
关键词：
股指期货 股票现货 流动 性
[期刊] 财经问题研究
[作者]
邢天才 张阁
股指期货的推出对现货市场波动性的影响一直备受学术界的关注,本文通过GARCH模型,分析了新加坡证券交易所推出的新华富时A50股指期货对沪深300指数的影响,发现股指期货的推出轻微地增大了现货市场的波动性,同时信息对现货市场的冲击更强;通过TARCH/EGARCH模型发现,股指期货的推出增大了现货市场的非对称效应。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
宗计川 李先玉
通过剔除国内经济形势、国际经济形势、投资者情绪及周内效应的影响,基于GARCH(1,1)和EGARCH(1,1)模型,对股指期货推出前后对中国现货市场价格波动性、信息效率以及现货市场非对称效应进行了实证分析。研究结果表明:沪深300股指期货的推出减小了现货市场的波动性,改善了现货市场的非对称效应,投资者对利好信息和利空信息的反应更趋理性。这表明沪深300股指期货已经初步发挥了现货市场稳定器的作用,股指期货的推出改善了信息传播的速度与质量,信息的变化能以更快的速度反映在现货市场价格上,增强了现货市场的信息效率。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘玉生 杨继
股指期货是以股票价格指数为标的物的期货合约,是上世纪80年代初期出现的一项重大金融创新。在短短20多年的发展历程当中,股指期货显现出极大的活力,已经成为全球金融市场中的亮丽风景。根据美国期货行业协会的统计数据显示,2006年,全球股指期货期权成交高达45亿张,与2000年
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
高瑛
随着我国股指期货的推出,双边市场结构将得到完善,对冲交易成为现实,将深层次改变A股市场交易。股指期货推出之后,期货市场、现货市场、货币市场之间的联动将会使市场变化更加复杂;对冲交易将使得投资者的操作方式更加灵活多变,对风险的控制手段更加丰富,期货市场的套期保值功能将有助于降低现货市场的风险。
关键词：
证券市场 股指期货 现货市场 对冲交易
[期刊] 南方经济
[作者]
华仁海 张朋
为研究我国沪深300股指期货推出对股票现货市场波动性的影响,本文采用Markov-switching-GARCH模型进行了实证分析。之前的文章主要通过引入虚拟变量的方法研究股指期货推出对股票现货市场波动性的影响,由于它是采用外生变量刻画波动变化的,因此不能反映波动的结构变化,而Markov-sw itching-GARCH模型采用Markov状态转换的GARCH模型,通过内生的方式识别不同的波动状态,这克服了现有研究中的不足。研究结果表明:Markov-switching-GARCH模型能够较好地刻画收益波动的结构变化;沪深300股指期货的引入并没有加剧现货市场波动,相反减缓了现货市场的波动,...
[期刊] 武汉金融
[作者]
洪芳
随着股指期货的即将推出,社会对股指期货推出可能对股票现货市场产生的影响高度关注。本文通过对己推出股指期货国家和地区(美国、日本、韩国、香港等)股指期货上市时市场情况的实证考察,对股指期货推出将对我国股票现货市场产生的影响进行分析和预测。
关键词：
股指期货 市场风险 比较研究
[期刊] 统计与决策
[作者]
孟祥兰
文章分析了我国股指期货市场的基本构成,并借鉴海外学者就股指期货上市对股票市场波动性影响的基本结论,以及国内学者的研究成果,分析了股指期货推出对股票市场短期和长期的影响,提出我国推出股指期货对股票市场的影响,并建议尽快推出股指期货以防范股票市场的大幅波动。
关键词：
股指期货 股票市场 影响
[期刊] 金融与经济
[作者]
王布衣 沈红波
股指期货具有价格发现、套期保值等功能,是现货市场发展到一定阶段的产物。我国股权分置股改革已基本完成,股市机制不断健全,机构投资者日益壮大,股票市场健康快速发展。我国推出股指期货的条件已经成熟。本文在介绍股指期货基本功能和意义的基础上,深入分析了沪深300股指期货对我国股票现货市场的影响及稳步推出股指期货的保证措施。
关键词：
沪深300股指期货 股票市场 影响
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
闻岳春 王泳
股指期货是针对股票现货市场的需求应运而生的,是以股票价格指数为基础资产标的物的一种金融期货。自20世纪80年代首个股指期货合约在美国诞生以来,尽管只有短短20多年的发展历史,股指期货在世界范围的交易规模和市场影响力却得到了异常迅速的增长,并成为"20世纪最成功的期货品种之一"。2010年4月16日股指期货合约在我国正式上市交易,挂牌基准价定为3399点,这是我国资本市场的一个里程碑。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
史美景 王君怡
本文研究沪深300股指期货引入后,对现货市场的影响以及股指期货是否有助于现货市场在信息传递速度与效率方面的提升。实证分析发现:在期指上市前,波动性干扰反应在时间上的持续性效果较持久;在期指推出后,可以观察到波动性干扰因素的影响会更快速地反应到现货市场股价指数中,此时的波动过程更趋稳定。由此推论出期货交易加速了现货市场信息传递的效率。
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股指期货 现货市场 波动 信息传递
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