- 年份
- 2024(5953)
- 2023(8870)
- 2022(7599)
- 2021(7333)
- 2020(6646)
- 2019(15648)
- 2018(16037)
- 2017(31474)
- 2016(17153)
- 2015(19818)
- 2014(20201)
- 2013(20230)
- 2012(19109)
- 2011(17313)
- 2010(17715)
- 2009(16965)
- 2008(17371)
- 2007(15735)
- 2006(13829)
- 2005(12704)
- 学科
- 济(70208)
- 经济(70131)
- 业(47759)
- 管理(46428)
- 企(35997)
- 企业(35997)
- 方法(34525)
- 数学(30945)
- 数学方法(30679)
- 中国(22839)
- 农(20336)
- 财(19627)
- 制(17175)
- 银(15844)
- 银行(15818)
- 贸(15573)
- 贸易(15564)
- 易(15183)
- 行(15004)
- 融(13704)
- 金融(13702)
- 业经(13519)
- 学(12916)
- 农业(12768)
- 地方(12523)
- 务(11793)
- 财务(11761)
- 财务管理(11717)
- 险(11421)
- 保险(11327)
- 机构
- 大学(253223)
- 学院(251534)
- 济(105568)
- 经济(103194)
- 管理(95468)
- 研究(82545)
- 理学(80216)
- 理学院(79357)
- 管理学(78017)
- 管理学院(77541)
- 中国(68895)
- 京(53865)
- 财(53716)
- 科学(48821)
- 所(42564)
- 财经(41700)
- 农(40866)
- 中心(39141)
- 江(39067)
- 研究所(38045)
- 经(37637)
- 业大(35157)
- 北京(34978)
- 经济学(32928)
- 农业(32313)
- 范(31599)
- 师范(31294)
- 州(31275)
- 财经大学(30795)
- 经济学院(29950)
- 基金
- 项目(153556)
- 科学(118671)
- 研究(114396)
- 基金(109324)
- 家(94187)
- 国家(93387)
- 科学基金(78549)
- 社会(70411)
- 社会科(66574)
- 社会科学(66551)
- 省(59647)
- 基金项目(57464)
- 教育(53681)
- 划(50615)
- 自然(49642)
- 编号(48877)
- 自然科(48438)
- 自然科学(48421)
- 自然科学基金(47558)
- 资助(46528)
- 成果(41003)
- 部(35070)
- 重点(34620)
- 课题(33312)
- 发(32863)
- 创(31618)
- 教育部(30088)
- 科研(29647)
- 创新(29599)
- 项目编号(29509)
- 期刊
- 济(118367)
- 经济(118367)
- 研究(78972)
- 中国(50640)
- 财(42295)
- 农(36931)
- 学报(36732)
- 管理(34123)
- 科学(32927)
- 融(31787)
- 金融(31787)
- 大学(27925)
- 教育(27794)
- 学学(25954)
- 农业(24253)
- 技术(22670)
- 财经(20898)
- 业经(19245)
- 经济研究(19141)
- 经(17796)
- 问题(16389)
- 贸(14724)
- 理论(14270)
- 技术经济(13258)
- 业(13151)
- 实践(12898)
- 践(12898)
- 统计(12809)
- 商业(12711)
- 图书(12613)
共检索到388181条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
周寰宇
分级基金是一类新兴的,将风险和收益分割以匹配不同风险偏好投资者的金融产品,杠杆是其核心。选取中国市场具有配对转换的36只开放式分级基金研究杠杆率对其赎回风险的影响。首先通过初始杠杆估计整体折溢价无风险套利区间,并利用JO检验法得出中国开放式分级基金市场存在整体折溢价无风险套利机会,然后构建正反向套利机会的指标,建立整体折溢价无风险套利机会、价格杠杆关于赎回风险的静态平衡面板模型。实证结果表明:价格杠杆对分级基金赎回风险影响为负向但不显著;分级基金赎回风险与整体折价无风险套利机会显著正相关,但受整体溢价无风险套利机会影响不显著;在其他因素不变的条件下,杠杆率是影响分级基金赎回风险的重要指标。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
任淮秀 汪涛
实证分析表明,影响我国开放式基金赎回的因素是多方面的,包括基金净值变化、分红、基金成立时间的长短、品牌、投资者结构等。因此,要妥善缓解开放式基金赎回压力,更好地实现流动性风险管理,需要从这些影响因素出发,采取相应对策。
关键词：
开放式基金 赎回行为 净值
[期刊] 证券市场导报
[作者]
冯金余
国内大多数文献仅考虑了基金业绩对赎回的单向影响,没有考虑到赎回对业绩的反作用。本文应用动态面板数据方法考察了基金业绩与赎回双向的内生互动关系。实证结果表明,基金业绩对赎回有正的影响,进一步证实了中国开放式基金存在"赎回异象";基金赎回对基金业绩具有正的贡献,符合规模不经济;进一步地,基金业绩与赎回存在格兰杰因果关系。此外,基金业绩与赎回都不具有持续性。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
虞红霞 王启亮 陈晞
本文采用2006-2007年的季度数据对我国股票型开放式基金的赎回行为进行研究,结果表明基金单位净值增长率、基金分红、基金流动性和股票市场收益是影响基金赎回行为的重要因素,同时利用行为金融学理论进行解释,进而为基金流动性风险管理提出政策建议。
关键词：
开放式基金 赎回 处置效应 羊群行为
[期刊] 经济科学
[作者]
姚颐 刘志远
2003年开放式基金大获全胜,其平均净值增长率超过了同期大盘指数(上证指数、深证指数)的涨幅,而且在大盘下跌过程中表现出较强的抗跌性,与此同时投资者却做出了逆向选择,基金遭遇巨额赎回。本文首次采用实证研究的方法对我国开放式基金赎回行为进行探索性研究并得出如下结论:(1)基金业绩增长和赎回率负相关,但是会在净值跌破1元时发生突变;(2)分红金额、次数愈多愈可以有效抵制赎回;(3)从赎回率看基金品牌效应已经发生作用,大基金管理公司赎回率低;(4)赎回率和赎回费率不显著相关但是和基金类型显著相关;(5)基金集中度越高,机构户比重越大赎回率越低。文中运用面板数据、截面数据和合并数据的方法对结论予以验证...
关键词：
开放式基金 赎回 基金业绩
[期刊] 统计与决策
[作者]
张家萃 丘晓坚 戴鹤鹏
本文利用2003年至2004年的面板数据对投资者的赎回行为进行研究,研究发现:(1)基金净值和分红均与赎回率显著正相关;(2)基金累计净值与赎回率显著负相关;(3)债券型基金对整个市场赎回的贡献显著正相关,股票型基金则不显著;(4)投资者并不注意投资成本,表现为赎回费率和申购费率根本没有起到阻止赎回的作用。
关键词：
开放式基金 赎回行为 流动性风险
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
谢盐 田澎 赵世英
本文根据投资者总赎回行为的统计学特性引入个人赎回量和赎回频率,并采用复合泊松过程对此进行描述,在V.Nanda模型的基础上分析并得出了开放式基金结构和投资者赎回行为的关系。分析还表明,机构投资者低频率、大额资金的赎回,对开放式基金的危害要比散户投资者高频率、小额资金的赎回影响大。
[期刊] 西部论坛
[作者]
陈海燕
采用面板分位数回归方法对我国开放式偏股型基金的赎回行为进行研究,结果表明:基金的净赎回率与当期分红和基金规模负相关,与上期分红和基金市场净申购率正相关,而与基金收益率、波动率和股票市场的关系在不同分位点处的表现不一;我国投资者在基金赎回行为过程中考虑了资金成本因素,"反向选择"现象并不明显。
[期刊] 投资研究
[作者]
徐光
[期刊] 金融与经济
[作者]
田穗
本文运用至2005年第二季度所有成立的开放式基金的历年规模数据,对基金的赎回状况进行实证分析。研究表明,我国开放式基金的赎回存在着一些非理性的行为,这与我国证券市场制度上的一些缺陷、投资者追求处置效应、基金公司的同质趋势等因素是分不开的。
[期刊] 技术经济
[作者]
张根明 田浪
[期刊] 南方经济
[作者]
汪慧建 张兵 周安宁
良好的业绩并没能使开放式基金摆脱赎回的困扰,本文采用2003-2005年季度数据对开放式基金赎回异象进行了实证研究。研究表明:赎回异象一直存在,即业绩越好,赎回率越高。基金投资策略是影响赎回率重要因素:赫芬因德指数越高,赎回率越大;分红越多,赎回率越小。资本市场走势会影响投资者赎回选择;费率没有起到阻止赎回作用;一些老牌基金开始显示"品牌优势"。最后根据分析结果提出了相关政策建议。
关键词：
开放式基金 赎回 外部效应 行为金融
[期刊] 经济体制改革
[作者]
彭飞 汤海溶
我国开放式基金在2002年末到2003年连续三个季度被大量赎回,并表现出持续性、全面性、巨额性、逃逸性四个特征。这类赎回现象属于非正常赎回,导致赎回的根本原因在于开放式基金中隐含的代理问题,通过建立健全激励和约束机制,可以有效地消除开放式基金的非正常赎回风险。
关键词：
开放式基金 代理问题 非正常赎回
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
