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[期刊] 改革
[作者]
于瑾
在对附带嵌入期权债券 (bondswithembeddedoption)的定价过程中首先需要解决的是使用债券定价模型的拟合 (calibration)问题 ,以符合观察到的初始利率期限结构 (initialyieldcurve) ,这与无风险债券的拟合问题是类似的 ;其次要根据债券的路径依赖性、是否需要沿特定利率路径估值等因素对拟合后得到的偏微分方程进行数值计算 ,本文主要是对这两个问题进行简要的分析。
关键词：
债券定价 嵌入 期权 数值解法
[期刊] 经济管理
[作者]
王兆峰
本文从理论上推导了一般债券定价的偏微分方程,详细分析了包含欧式和美式看涨和看跌期权的4类债券,并给出了4类含权债券定价的边界条件。利用隐性差分法数值求解了偏微分方程,针对4类期权对不同利率参数的敏感性进行了分析。
关键词：
债券 期权 数值分析
[期刊] 中国货币市场
[作者]
徐正国
受基准利率期限与债券的付息周期在时间长度上不一致等因素的限制,目前国内银行间市场对浮息债的定价仍有一定的困难,该文受浮息债现金流分解之思路的启发,通过对新型浮息债现金流的重构,来尝试对这一类型的浮息债进行定价。
关键词：
新型浮息债券 现金流分解 定价
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
陈浩武 唐元虎
传统的期权有看涨期权和看跌期权两种 ,赋予期权的购买者在未来的时间按照预先指定的价格买或卖一定数量的标的物的权利而不须承担义务。然而和其他金融衍生产品不同 ,期权的价格和其标的物价格的关系表现为非线性特征 ,而且未到期的期权还具有时间价值。鉴于此 ,本文以Black-Scholes期权定价模型为主对期权定价理论作一分析
[期刊] 中国货币市场
[作者]
黄勤
近来国开行多次在债券发行中附加了转换为浮动债券的期权,这无疑是我国债券市场上的又一创新举措。但市场上对这类互换期权的量化评判还不多。该文试图向市场参与者揭示这类债券的特质,并对其进行较为准确的定价。
关键词：
债券互换 期权 定价
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘晓宇
根据证券组合的原理,一个有违约倾向的债券的复制组合包括———个无违约风险资产和一个看跌期权的空头。本文应用期权定价的理论和证券组合的原理,对有违约风险的债券中的久期问题进行了研究,并得到了债券久期的数量化计算公式。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王竹芳 潘德惠 宋俊清
对于双因素可转换债券定价模型,为了减少算法上的困难,文献中通常将可转债的价值分为投资价值和转换权价值分别计算,而忽略了利率波动与基础资产价值波动之间的关系。本文提出了利用算子分裂技术求解双因素可转换债券定价模型的数值方法,有效地解决了因模型固有的复杂性而带来的计算上的困难。运用市场的实际数据对随机利率条件下的可转换债券定价模型作了经验检验,证明了本文方法的有效性。
关键词：
可转换债券 数值算法 算子分裂 经验检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
熊思灿 杨志辉
文章在不考虑违约风险和回售条款的条件下,给出了定价模型;以海化转债为例,结合蒙特卡洛方法以及Crank-Nicolson有限差分格式,得到了可转债的价格路径。结果表明,模型价格略低于实际价格,两者走势基本保持一致:在非转股期,平均偏差约3%;而进入转股期后约10%。模型预测价格与实际价格平均偏差约5%。
关键词：
可转债 有限差分方法 蒙特卡洛模拟
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘澄 郭靖
可转换债券是一种混合金融衍生工具,它把相应的股票看涨期权内嵌在传统的公司债券之中,具有债券和股票的双重性质,因而可转债的定价问题逐渐为企业和投资者所关注。本文借助Black-Scholes定价模型研究定价理论,对Black-Scholes定价模型进行修正,体现了红利发放对可转换债券定价的影响。
[期刊] 会计研究
[作者]
朱乃平 孔玉生 徐细珍
本文借鉴西方可转换债券分叉处理的做法并结合转股可能性因素,提出一种基于标准期权定价模型理论的新分叉处理法一预期价值法。以上海机场转债为例介绍该法的运用并分析了财务效应。研究表明:转债所含的权益价值不为零且大于期权价值;所含的负债价值小于按现行会计原则确认的价值。因此,该法确认的负债、权益价值更能反映经济实质。
[期刊] 亚太经济
[作者]
张秋
东南亚金融危机后,许多亚洲新兴市场国家积极推动本国公司债券市场的发展。本文首先探讨了金融危机前后,亚洲新兴市场国家企业对融资方式选择及这些国家发展公司债券市场的定位。在此基础上,对马来西亚本币公司债券市场展开研究,回顾了其发展概况,并指出存在问题及出路。
关键词：
融资方式 马来西亚 本币 公司债券
[期刊] 财会通讯(综合版)
[作者]
刘书兰
一、可转换公司债券的概念可转换公司债券是一种兼具债券和股票性质的混合型融资工具。债券持有人有权在规定的期限内,将所持有债券转换为确定数量的发行公司的普通股票,这样债券持有人就由公司的债权人变成了公司的股东,可参与公司的决策和红利分配。而在转换之前,
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