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[期刊] 金融评论
[作者]
朱元倩
本文围绕流动性风险的特殊性及其压力测试的关键要素,对微观机构进行流动性风险压力测试的理论和实践进行了总结,并探讨了巴塞尔III的流动性风险监管指标与流动性风险压力测试的关系,给出宏观流动性风险压力测试最新进展和发展趋势,为中国银行业实施流动性风险压力测试提供借鉴。
关键词：
系统性风险 流动性覆盖率 净稳定资金比例
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
周凯 袁媛
流动性风险是银行面临的最根本风险。压力测试是针对尾部风险的一种定量分析方法,被巴塞尔委员会指定为识别、计量和控制流动性风险的重要工具,并在美国次贷危机爆发后愈发得到重视。首先,参考巴塞尔委员会提出的"流动性覆盖率(LCR)"指标计算方法,以巴塞尔委员会对于标准流动性冲击定义的7个情景作为情景假设基础,基于现金流缺口分析模型构建了流动性风险压力测试模型;然后,以南京银行为例,以2012年末时点数据为基础模拟未来在可能的压力情景下该银行的流动性风险状况;最后,根据压力测试结果,对该银行资产负债结构的合理性进行分析,并提出模型进一步优化的建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王燕
流动性风险压力测试能帮助商业银行决策者科学判断金融体系可能面临的流动性冲击、承压能力及传染性风险,制定恰当的流动性管理决策,可以提高流动性风险管理能力。以城市商业银行为例,假定在存款准备金上升和存款流失的压力测试情景下,通过分析流动性缺口率、备付金率、存贷比等相关流动性指标变化对其影响程度来评估城市商业银行可能面临的流动性风险以及其管理防范流动性风险的能力。
关键词：
流动性管理 压力测试 城市商业银行
[期刊] 中国金融
[作者]
朱元倩
流动性风险是银行体系面临的最根本风险。银行的主要职能是为资金融通提供便利,其承担的期限转化功能导致了其资产负债结构天生存在借短贷长的期限错配问题,这也就在客观上形成了银行业流动性风险的主要来源。可以说,不论是信用风险、市场风险还是操作风险,当其恶化到一定程度后最终都会转化成流动性风险从而有可能引发银行危机。然而,在此次国际金融危机爆发前,流动性风险管理并未受到应有的重视。一方面,在危机前受到广泛关注的巴塞尔协议Ⅱ并未在第一支柱中包含流
[期刊] 西南金融
[作者]
张晓丹 林炳华
流动性风险管理是银行经营管理过程中的基础性工作,无论是在宏观经济平稳发展时期还是经济大幅波动时期,流动性风险始终是金融市场关注的重要方面。目前我国宏观流动性较充裕,商业银行整体流动性风险可控,但也存在一定的风险隐患。本文根据我国商业银行的实际情况,对银行流动性风险进行压力测试分析,研究极端市场情况对商业银行流动性可能造成的不利影响。分析结果表明,在轻度压力情景下,商业银行流动性降低的幅度并不大。若经济不断恶化,市场环境处于严重压力情景时,银行流动性水平将急骤下降,银行将面临巨大流动性风险。
关键词：
商业银行 流动性风险 压力测试
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周宏 潘沁
我国商业银行对流动性风险管理逐渐关注和重视,这主要源于新巴塞尔协议的指导和我国银监会的监督管理。但是,国内尚不具备完全市场化的金融价格和可供参考的收益率,在对流动性风险进行压力测试时,较难直接采用国际上成熟的压力测试系统,国际上成熟的压力测试系统更多的从市场化的角度来进行流动性压力测试,而我国商业银行体系的流动性则更多的会受到政策面的影响。本文建立了适合我国大多数商业银行的压力测试模型。
关键词：
风险 流动性 压力测试
[期刊] 统计与决策
[作者]
卞家涛 余珊萍
文章基于宏观经济波动、同业风险传染和不同风险演化的视角研究了不同压力与复杂压力冲击下银行体系的流动性风险。研究发现复杂压力冲击危害在一定范围内不随压力程度的增加而加大,滞胀背景下复杂压力冲击对银行体系流动性的危害将大于其他压力情景,复杂压力因素冲击并不比单一压力因素具有更强的危害,但银行体系流动性将随着压力的传递与深化出现复杂变化。
[期刊] 统计与决策
[作者]
卞家涛 余珊萍
文章基于宏观经济波动、同业风险传染和不同风险演化的视角研究了不同压力与复杂压力冲击下银行体系的流动性风险。研究发现复杂压力冲击危害在一定范围内不随压力程度的增加而加大,滞胀背景下复杂压力冲击对银行体系流动性的危害将大于其他压力情景,复杂压力因素冲击并不比单一压力因素具有更强的危害,但银行体系流动性将随着压力的传递与深化出现复杂变化。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
张萌
本文以银行同业违约为压力情景，根据我国１６家上市银行２０１４年的年报数据并采用数值模拟技术对银行体系流动性风险进行压力测试。研究表明压力情景下我国银行体系的脆弱性较强，农业银行、工商银行、中国银行、建设银行、兴业银行是能够导致银行体系瘫痪的系统重要性金融机构，另外，存放同业款项与拆出资金的损失效应，现金与中央银行存款的挤兑效应，以及买入返售金融资产的折价效应分别是流动性压力传递的敏感因素及作用机理。研究的政策启示在于，银行流动性监管应该根据每家银行的系统重要性地位、流动资产负债结构，以及连锁违约敏感因素与作用机理实施差异化的监管标准与救助方案。
关键词：
银行同业业务 流动性风险 压力测试 违约
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘利红
本文认为,目前国内银行业流动性风险压力测试中还存在:风险因子的选择缺乏考虑市场风险以及信用风险,风险因子权重的设计缺乏科学性和经济意义,以及忽略传染效应等问题。本文在借鉴国际经验的基础上,针对我国实际,致力于解决以下问题:(1)如何设定风险因子和确定风险因子的权重,以及以什么标准来判断流动性风险;(2)自下而上地对单家银行及区域银行体系做流动性压力测试;(3)利用银行间市场,充分考虑冲击产生的第二轮效应。为开展压力测试及加强流动性风险管理提供了良好的借鉴。
关键词：
金融机构 流动性风险 压力测试
[期刊] 现代管理科学
[作者]
潘庄晨 邢博 范小云
文章以近年来兴起的以余额宝为代表的互联网金融理财产品的流动性风险管理为研究对象,以金融机构的流动性风险压力测试模型为基础,结合货币市场基金的特点建立了基于现金流压力测试法的互联网金融理财产品流动性风险压力测试模型,识别风险触发因素,并在此基础上进行压力测试的情景设计,最后提出了互联网理财产品进行流动性风险管理的若干途径。
[期刊] 经济师
[作者]
陈喜权
根据2018年5月25日银保监会发布的《商业银行流动性风险管理办法》,结合东部某家农商银行日常流动性风险管理的实际工作开展情况,从比例控制、数据积累、人工智能应用等方面开展研究,为加强日间流动性管理,科学预测资金流动、合理调度摆布资金头寸,提高头寸及清算账户即时监控能力,为资金头寸管理提供研究及实战支撑。
关键词：
农商银行 日间流动性风险
[期刊] 投资研究
[作者]
梁世栋 朱良平
自从上个世纪70年代布雷顿森林体系解体以来,国际经济日趋复杂,金融体系波动性日益增加。金融市场的各类主体——各大型商业银行、投资银行乃至市场上的监管机构都对风险管理能力提出了更高的要求。从上个世纪末开始,越来越多的国际一流商业银行和投资银行运用压力测试技术来评估单个机构承受极端宏观经济、重大金融市场波动冲击的能力。同时,巴塞尔委员会也将压力测试技术认定为金融机构使用内部评级法的重要前提,要求金融机构在构建内部模型时,必须定期进行压
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周子元
本文系统地总结了商业银行信用风险压力测试的主要技术方法,讨论了各种方法的优缺点和适用性,介绍了国外银行的实践情况,为国内银行开展信用风险压力测试提供参考。
关键词：
商业银行 信用风险 压力测试
[期刊] 当代经济科学
[作者]
常臻旺 朱建洲
本文从理论和实证两方面对我国专业银行的流动性风险进行了分析。作者认为,流动性风险,是指由于银行流动性资产不能确保适当的数量,从而易于引起信用不稳定和收益恶化的风险。纵观80年代,汇率的不断扩大,流动性资产的匮乏。资产负债总量和结构的失衡,乃是这一时期流动性风险的实际表现。流动性风险不仅影响着微观金融实体的稳健经营,而且还影响着宏观金融、经济的健康发展,其危害之大足以使一国金融制度崩溃。为此,应从强化专业银行自我约束机制、制度创新、提高流动性管理水平、强化系统调控机制诸方面防范和控制流动性风险。
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