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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
何诚颖 卢宗辉
本文认为,货币差额法应是衡量宏观经济流动性过剩的首选指标,货币供应量超过了实体经济增长所需要的货币量就是流动性过剩,并构建了相关统计指标。结合可比的海外经验,当前我国股指虽已高位回落,但流动性的收缩会对股市产生滞后一年或两年的影响。为了防止流动性过剩变化对今后股市产生剧烈变动,甚至引发暴跌,管理层应有预见性地把握流动性紧缩的力度和节奏;投资者也应密切关注有关管理部门,尤其是央行对流动性过剩状况的判断和采取的紧缩措施的力度和节奏。
关键词：
流动性过剩 货币供应量 本币升值
[期刊] 新金融
[作者]
朱洪震
此次50年一遇的"雪灾"对当期宏观经济活动产生了严重负面影响,与此同时,短期内的"羊群效应"对我国证券市场也产生了较大冲击和扰动。笔者运用行为金融学中的"羊群效应"理论对雪灾时期"羊群效应"的产生和作用机理进行了深入分析与研究,进而得出几点主要启示并在此基础上,围绕"羊群效应"的行为主体(投资者)设计出三个防范非理性"羊群效应"冲击证券市场的对策。
关键词：
雪灾 证券市场 羊群效应 有效市场假说
[期刊] 投资研究
[作者]
燕汝贞 高伟
本文从理论上分析了市场冲击与股票价格变动之间的关系，研究了市场冲击对股票价格变动的影响；借助我国证券市场的历史高频交易数据，估计市场冲击的大小，并从市场流动性的角度，分析流通市值、换手率以及订单规模等因素对市场冲击的影响。研究发现：对于证券市场而言，市场冲击既存在其有利的一面，也有不利的情形；换手率、订单规模是市场冲击的一个显著影响因素，而受投资者关注较多的流通市值对市场冲击并没有显著影响。以上结论表明，在证券市场出现剧烈变化时，相关机构必须加强对于流动性监管，特别是那些流动性较差的大盘股股票。
关键词：
市场冲击 换手率 流动性 算法交易
[期刊] 管理世界
[作者]
陈梦根 曹凤岐
资产定价历来是金融经济学研究的中心问题之一。从文献上看,研究者们更多地是从收益序列的分布特征角度展开分析,较少关注市场中不同证券之间的价格关系。实际上,证券市场中不同证券的价格彼此密切相关,形成特定的价格冲击传导机制。特别是在中国这样的转轨经济新兴市场中,投资者受政策预期主导,决策与行为趋同,客观上强化了股价冲击传导的动态作用机制,整个市场表现为“板块联动”“、股价齐涨同跌”现象显著。实证研究表明,上海证券市场不同行业板块之间股价存在着明显的联动特征,新息(innovation)对股价的影响一般将持续4￣5周左右。尽管不同板块在价格冲击传导机制中的重要性各不相同,但证券市场股价波动的市场性显著...
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
罗洎 王莹
本文利用中国股票市场数据实证研究了股指期货交易与成分股市场指数和非成分股市场指数波动性、流动性间的内在联系。研究结果表明:首先,一个投机性较强的股指期货市场将显著增大整个现货市场的波动性,减弱整个现货市场的流动性。其次,平稳运行的股指期货市场,对成分股现货市场而言,会减小其市场波动性,增强其市场流动性;对非成分股现货市场而言,虽然对其市场波动性无显著影响,却会显著增强其市场流动性。上述实证结果证明了保持股指期货市场平稳运行、降低市场投机性的重要性,以及股指期货市场对于完善和发展我国资本市场的重要作用。
关键词：
股指期货交易 波动性 流动性
[期刊] 财经研究
[作者]
王旻 廖士光 吴淑琨
融资融券交易是证券市场的重要组成部分,它的推出会对整个市场产生何种影响是非常值得研究的问题。文章利用中国台湾证券市场的融资融券交易数据,从市场流动性与波动性角度研究融资融券交易对整个市场的冲击效应。研究结果表明,融资买空交易有助于提升整个市场的流动性水平,在一定程度上可以改善市场流动性水平相对不足的状况,但融券卖空交易对市场流动性水平没有显著影响;融资买空与融券卖空交易并未显著影响整个市场的波动性水平。文章建议证券监管部门可以将融资融券交易保证金率作为市场调控工具,通过适时调整保证金率调控整个市场,避免市场出现大幅震荡。
关键词：
融资融券交易 流动性 波动性 保证金率
[期刊] 上海金融
[作者]
姚亚伟 杨朝军 黄峰
文章探讨了证券市场流动性风险的内在规律性特征,揭示了证券市场流动性风险存在集聚性特征和正负扰动对流动性风险影响的非对称效应,以及证券市场流动性风险恶性循环直至产生流动性黑洞的作用机理,并进一步阐述了金融危机产生的规律和内在根源,从而阐明政府在发生金融危机时进行及时和系列组合政策干预的必要性。
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
胡华锋
本文利用中国香港证券市场数据实证研究了卖空交易机制与市场流动性和波动性的关系。研究结果表明:卖空交易额变动与市场流动性变动之间并没有长期协整关系,但在短期内卖空交易机制会在一定程度上为市场提供流动性;从长期来看市场流动性变化是卖空交易额变化的原因。卖空交易额变化可以解释市场波动性的变化,卖空交易额增加,则市场波动性也将放大,即在一定程度上卖空交易机制会增加市场的波动性。秩和检验显示:推出卖空机制后会显著提升市场流动性和波动性;启用Up-Tick会显著降低市场流动性和波动性,反之反是;暂停"卖空价规则"对卖空交易额没有显著影响,但可显著提升市场波动性和流动性。
关键词：
卖空交易 流动性 波动性
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘锋
2008年金融危机中的一个重要金融现象是流动性溢出效应。本文以我国沪深两市交易的国债和股票为样本,利用VAR技术分析了股票市场与债券市场之间的流动性溢出效应问题。由于我国股票市场的规模远大于交易所交易债券,我们发现存在显著的股市流向债市的流动性溢出效应,而债市流向股市的流动性溢出效应统计上却不显著。同时我们发现各个市场自身的收益率和波动率对其流动性也有着显著的影响。最后我们还发现两市自身的流动性存在着很强的自相关性。证据表明当我国资本市场出现流动性不足时,尤其要加强对股票市场流动性风险的防范和监管。同时也
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杨之曙 冯锦锋
目前世界上主要交易所基本上是采用十进制的报价方式,但是对不同的股票价位,其最小报价单位还有一定的区别。这从一个侧面反映了最小报价单位对市场质量的影响还有待进一步研究。
[期刊] 产经评论
[作者]
周四清 赵月华
2008年以来,我国相继发生了"三聚氰胺毒奶粉"、"瘦肉精"、"毒胶囊"等食品药品安全事件,这类"黑天鹅"事件给A股市场食品药品行业及其相关企业带来了巨大冲击和后果,同时也给证券市场投资者带来不可预知的投资风险。本文以我国A股制药类上市公司为样本,利用事件研究法探究了2012年"毒胶囊"事件对我国A股制药行业股票收益率的冲击。通过分别对A股制药行业和制药类个股的实证研究发现:(1)"毒胶囊"事件对A股制药行业冲击十分显著,对生产胶囊制剂的企业和不生产胶囊制剂的企业的冲击有所不同,但都对"毒胶囊"事件冲击的
关键词：
毒胶囊 事件研究 累积异常收益率 敏感性
[期刊] 会计之友
[作者]
沈虹
文章在全球量化宽松货币政策的背景下引发了对下一轮流动性黑洞爆发可能性的思考。首先,结合正反馈交易和多重均衡理论探究了证券价格不连续运动的特点以及流动性黑洞形成的内在机理;其次,构建了包含价格变动和交易头寸的向量自回归模型,并以中国上证A股市场为例进行了实证分析。结果显示自2008年以来,国内A股市场存在明显的正反馈效应,这使流动性黑洞的爆发成为可能。上述结论为预测及防范流动性黑洞提供了理论支持。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
顾纪生
对证券市场流动性的研究 ,国外学术界涉及较深而国内尚属空白。本文首先对其内在涵义、基本特征进行界定与刻画 ;接着辨析了几对容易混淆的相关范畴 ,并阐释了流动性研究的理论意义 ;最后对其影响因素予以剖析 ,从中提炼出为我所用的对策建议。
关键词：
证券市场 流动性 理论研究 对策建议
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杨之曙 吴宁玫
市场流动性是衡量市场质量的主要指标之一,对增强投资者的信心、保持证券市场的稳定,具有极为重要的意义。中国证券市场投资者的日益机构化,正在对市场流动性提出更高的要求。因此,从证券市场微观结构着手,加强对市场流动性的研究,应该提上中国证券界的议事日程。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王雅楠 邹冬
在证券市场中,证券交易税是一种重要的调控方式,然而,长期以来,证券交易税对证券市场的影响在学界和业界存在着争论。综合来看,证券交易税对证券市场既有正面的结构效应也有负面的流动性效应。因此,合理发挥证券交易税的调控作用,健全证券市场调控机制,需要综合考虑这两种效应。本文通过对全球主要国家和地区证券交易税的发展历程进行梳理,探究证券交易税对证券市场的作用机制,以2012年法国重新征收证券交易税事件为研究对象,实证检验征税对市场流动性和波动的影响,并在此基础上结合我国证券交易税的现状、特点和发展趋势,提出相应的政策建议。
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