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[期刊] 上海金融
[作者]
袁绍锋 王晓枫 王静
建立逆周期资本缓冲机制是加强逆周期资本监管和流动性监管的重要内容。本文利用2003-2013年我国23家商业银行数据发现,商业银行资本缓冲水平具有一定的顺周期性,大型商业银行流动性创造水平的提高,有助于提高其资本缓冲水平。但是,股份制商业银行流动性创造水平的提高将降低其资本缓冲水平,从而使得整个金融体系流动性创造水平与资本缓冲水平之间存在负相关关系。在此基础上,本文提出了完善逆周期资本缓冲机制的政策建议。
关键词：
商业银行 流动性创造 资本缓冲
[期刊] 管理世界
[作者]
张琳 廉永辉
本文从银行资本补充能力的视角考察了我国银行资本缓冲的周期性问题。通过分析我国银行资本补充渠道，本文将国有及股份制银行和城市商业银行分别归类为资本补充能力强和资本补充能力弱的银行，在此基础上应用２００４～２０１２年１６家国有及股份制银行和６０家城商行的年度非平衡面板数据，分别检验了两类银行资本缓冲的周期性。结果表明，国有及股份制银行资本缓冲具有逆周期性，而城商行资本缓冲具有顺周期性。进一步分析发现两类银行资本缓冲差异性的原因在于：经济形势越好，国有及股份制银行资本占总资产比重越高，而城商行资本占总资产比重越低。此外本文还发现，城商行为提高资本缓冲不得不降低贷款供给，而国有及股份制银行资本缓冲对信．．．
关键词：
资本缓冲 顺周期性 资本补充能力
[期刊] 经济问题
[作者]
崔婕
通过构建逆周期超额资本模型,对国内上市银行2004~2012年非平衡面板数据实证分析研究影响我国银行业资本缓冲的制约因素,同时,检验资本缓冲与经济周期间的关系。结果表明,由4种成本决定的商业银行逆周期超额资本模型更符合实际,中国上市银行资本缓冲具有显著的逆周期特性。进一步,分时段研究资本缓冲的周期性特征,得出逆周期资本缓冲具有随经济周期动态变化的特点,商业银行构建“逆周期资本缓冲”机制具有重要的理论及实践意义。
关键词：
商业银行 资本缓冲 逆周期
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
时旭辉 宋琳
自美国次贷危机爆发以来,国际金融组织和各国监管当局纷纷着力推进监管框架的改革。此次危机带有的典型的顺周期性特征使各国开始重视逆周期监管,2010年推出的巴塞尔资本协议Ⅲ也提出了逆周期资本缓冲的具体监管措施。然而,对于资本缓冲和经济周期的关系问题,国内外理论界并未达成共识。本文运用我国上市银行2005—2013年的数据对此进行了实证研究,结果发现:我国商业银行的资本缓冲具有逆周期性,但其在经济上行和下行时期的表现又有所不同,在经济下行时期,这种逆周期性表现更为明显;资本缓冲在缓解信贷的顺周期方面没有明显的作用,但资本缓冲水平较低的银行由于面临一定的压力,确实会抑制其信贷增速的过快增长。
关键词：
资本缓冲 经济周期 信贷增速
[期刊] 浙江金融
[作者]
罗忠洲 刘畅
本文构建动态面板数据模型，采用广义矩估计实证分析２００３至２０１２年我国４８家上市银行和非上市银行资本缓冲的周期性和对信贷行为的影响。研究结果表明，我国商业银行资本缓冲具有逆周期性，且《商业银行资本管理办法（试行）》实施后加强了银行资本缓冲的逆周期性，而货币供应量增多则会显著减弱银行资本缓冲的逆周期性。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
曾智 何雅婷
近年来，资本缓存和流动性的管理引起了监管机构的重视，本文使用我国４７家商业银行２００６－２０１４的年度非平衡面板数据，研究净稳定资金比例、存贷比和流动性资产比率这三个综合反映流动性结构指标对资本缓存的影响。实证结果表明：（１）净稳定资金比例的改善能显著提高我国银行的资本缓存水平，而存贷比指标则会减少；（２）流动性资产比率对资本缓存没有显著的影响；（３）监管者可以通过管理风险水平的方式，提高资本缓存水平；（４）银行业务收益的多元化发展有助于提高银行的资本缓存水平。
关键词：
资本缓存 流动性结构 风险 收益多样性
[期刊] 金融论坛
[作者]
郭红玉 高磊 史康帝
本文采用流动性错配指数(LMI)研究资产证券化、流动性缓冲与中国商业银行流动性风险之间的关系及影响。研究表明:资产证券化并未提高商业银行的流动性,反而通过商业银行逐利特性和形成稳定预期的方式减少了流动性缓冲,从而强化了商业银行流动性风险。商业银行有必要持有一定的流动性缓冲,并且控制资产证券化资产池中的资产质量,避免过度资产证券化产生的流动性风险。
[期刊] 金融论坛
[作者]
崔婕 沈沛龙
本文使用中国银行业2004~2013年季度数据验证信贷/GDP指标是否能运用于中国银行业计提逆周期资本缓冲。结果表明,构建逆周期资本缓冲机制的指标信贷/GDP比值在样本期内的波动与中国银行业信贷波动情况基本一致,该指标可以充分反映此期间信贷波动的实际情况。信贷/GDP与其长期趋势偏离度(GAP)是预测中国银行业危机的有效指标。建立多元化逆周期资本监管机制,必须缓解最低资本要求的顺周期性,构建前瞻性的损失准备金计提制度,实行配套的宏观经济政策,即监管部门的逆周期政策与货币政策相互协调。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
梁琪
影子银行应该说发展还是非常快的，中国一些国际权威机构都对中国影子银行的发展给了一个界定。但是我们想谈的不是影子银行，我们想谈的是影子银行当中的一部分。如果我们引用对影子银行的一个规范定义，那就是国务院１０７号文的定义。国务院１０７号文对中国影子银行给了三个部分的界定。第一块，是不持有金融牌照，完全无监管的信用中介机构。第二块，不持有金融牌照，存在监管不足
[期刊] 国际金融研究
[作者]
党宇峰 梁琪 陈文哲
全球性金融危机对银行体系和实体经济的重创引发人们对银行资本缓冲周期性行为的广泛探讨。本文基于我国上市银行的季度数据,划分不同的经济周期阶段,对我国商业银行资本缓冲的周期性行为及其驱动因素进行考察。研究发现,样本期内,我国上市银行的资本缓冲具有逆周期性,而且资本缓冲对经济周期的敏感性是非对称的,在经济衰退期,资本缓冲受经济波动的影响更为强烈。银行资本和信贷资产都是银行资本缓冲逆周期行为的驱动因素,只是所有权性质不同的银行,其逆周期行为的驱动来源会有所差异,大型银行的资本缓冲倾向于资本方式的调整。本文的结论对我国制定适当的资本缓冲政策和促使商业银行加强资本管理等具有重要的启示。
关键词：
资本缓冲 逆周期性 资本监管 经济周期
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
黄蕙 韩克勇
文章使用动态面板数据对我国13家上市银行2000年至2010年间持有的资本缓冲水平与经济周期、资本收益率、资产风险水平和资产规模之间的关系进行实证分析。结果表明我国上市银行的资本缓冲水平与经济周期和银行规模之间存在显著的正相关关系,此外资本缓冲水平还受到资本调整成本、资本收益率和资产质量的显著影响。最后在实证分析的基础上为我国银行监管部门如何落实《巴塞尔协议Ⅲ》的资本缓冲要求提出政策建议。
关键词：
《巴塞尔协议Ⅲ》 资本缓冲 周期性
[期刊] 管理现代化
[作者]
宋光辉 钱崇秀 吴超
基于资产负债管理理论，将商业银行流动性风险影响因素划分为基本流动负债及承诺、基本流动资产、同业资金净额、交易性金融资产净额、可售金融资产总额，以及其他短期资金流动净额６个部分，构建流动性风险直接度量模型，将其应用于我国国有上市商业银行流动性风险度量和对比分析中。
关键词：
流动性风险 度量模型 商业银行
[期刊] 税务与经济
[作者]
马天 王晓亮
利率市场化对商业银行流动性创造能力的提升有着明显的促进作用，但商业银行资本结构不利于其流动性创造水平的提高。在二者共同作用下，利率市场化对商业银行流动性创造能力的提升效果更为明显，而商业银行资本结构对其流动性创造能力的抑制作用有所降低；此外，商业银行的资产规模、不良贷款率对其流动性创造能力的提升有着较为明显的负向作用，但商业银行的存贷比、国内生产总值增长率对商业银行的流动性创造的影响不明显。因此，我国应加大对贷款溢价较高企业的信贷投放力度，对不同性质的商业银行施行差异化监管策略；同时，商业银行要加快业务转型，减少对存款的依赖，实现从存贷业务向中间业务的盈利模式转变。
关键词：
利率市场化 商业银行资本结构 流动性创造
[期刊] 上海金融
[作者]
邹宗森
本文通过建立面板数据模型分析了我国商业银行资本结构与流动性的关系,实证结果表明银行资本结构对于流动性状况产生重要影响,银行杠杆率和资本充足率越高,其面临流动性风险就越小;此外,银行规模和盈利水平也对流动性状况产生重要影响。重视银行流动性管理,优化银行资本结构,强化银行资本监管,激励银行稳健经营,对于维护宏观金融稳定、促进经济和社会发展有重要意义。
[期刊] 当代财经
[作者]
陈文哲 郝项超
Basel Ⅲ首次提出将资本缓冲作为逆周期监管的备选工具,但并未说明逆周期政策实施的时机。实施逆周期监管,需要根据资本缓冲周期性在经济周期不同阶段的表现来确定时机,这样才能起到熨平经济波动的目的。基于美国商业银行1996-2010年的季度数据对资本缓冲在经济周期不同阶段的表现进行的分析,发现整体上资本缓冲并没有明显的周期性,但在经济上行期具有显著的顺周期性,在下行期呈现一定的逆周期性,因此,资本缓冲周期性在不同阶段表现出非对称效应。这些研究结论对于中国商业银行的监管改革提供了经验支持。
关键词：
资本缓冲 顺周期性 经济周期 非对称效应
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