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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭栋
选取典型商业银行流动性储备资产为研究对象，构建VAR实证分析框架，分析了美联储货币政策效应的结构性和时变冲击效应，并对全球货币政策正常化转向进行了回测研究。主要结论：一是美联储货币政策对商业银行流动性资产影响存在显著的推动（汇率渠道）和拉动（利率渠道）作用，在不同时期表现为渠道效应的非对称性特征；二是流动性影响效应存在结构化的异质性，政策转向阶段应考虑中美货币政策差异产生的拉动作用。政策建议：一是稳定市场预期，构建动态监测机制；二是增强金融韧性，定期压力测试，制定应急和缓释方案；三是推进人民币国际化，优化国债市场流动性，冲抵外部效应负面影响。
[期刊] 金融论坛
[作者]
张晓明 隗群林 贾江帆 孙士猛
本文研究美联储货币政策正常化对中国商业银行系统流动性风险的影响。研究发现,国有银行流动性管理较好,而部分股份制银行存在较为严重的流动性隐患,系统流动性风险呈现上升趋势;美联储加息和缩表均造成中国的流动性收紧,显著提高商业银行的系统流动性风险。相关监管部门应尽快构建银行系统流动性风险测度指标,及银行业系统流动性风险水平监测体系,防范和化解流动性风险引发的系统性金融危机。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
肖卫国 兰晓梅
从退出量化宽松至今美联储已加息四次,并宣布将于2017年10月启动缩表,这将对我国宏观经济和资产价格波动产生显著影响。有鉴于此,文章利用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)研究了2008年11月至2017年3月美联储货币政策正常化对我国经济的溢出效应。结果表明,美联储加息、缩减资产负债规模通过资本流动渠道、汇率渠道以及利率渠道对我国物价、产出、房价以及股价均产生了显著影响。最后,文章从资产负债表视角分析了我国货币当局近期资产规模减少与美联储"缩表"不具有联动性,并提出应对美联储货币政策正常化的中国货币
[期刊] 亚太经济
[作者]
王皓 许佳
2008年世界金融危机爆发以后,以美国为首的主要发达经济体先后出台一系列非常规货币政策。随着美国经济复苏势头良好,失业率和通胀率达到政策目标,美联储先后加息和缩减资产负债表规模,启动货币政策正常化进程。美联储的货币政策变化产生强烈的溢出效应,不仅引发欧洲银行和英国央行相继采取缩减购买资产规模和加息等相对紧缩性政策,还引发日元套利交易的兴起和汇率的大幅波动,同时导致新兴经济体短期国际资本流动加剧、资产价格大幅波动、货币贬值、货币政策独立性受损等严重负面影响。美联储货币政策正常化进程将引发国际资本从新兴经济体流向发达经济体,导致新兴经济体的流动性减少以及资产价格下跌,促使新兴经济体货币贬值。另外,美联储货币政策正常化不仅提升了短期利率,而且可能改变投资者风险偏好并提高风险溢价,进而推升其国内的中长期利率,不仅导致发达经济体的真实汇率上升,而且还将增加新兴经济体的债务压力。美联储货币政策正常化进程,将迫使盯住其货币的新兴经济体同样实行紧缩性货币政策。
[期刊] 金融论坛
[作者]
庞晓波 钱锟
本文基于20082015年87家银行的微观数据,实证检验货币政策对银行风险承担的影响以及流动性监管中净稳定资金比率的调控作用。实证结果表明:(1)宽松货币环境下,利率下降和房地产价格上涨使银行风险承担增加;(2)提高净稳定资金比率可以削弱利率对银行风险承担的影响,净稳定资金比率超过107.9%时,银行风险加权资产比例对利率的敏感性下降。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
徐云松
构建VAR模型与VECM模型,探讨中国货币政策调控、影子银行与银行信贷规模的动态机制与互动关系。研究表明:(1)短期来看,货币政策调控对影子银行与银行信贷影响具有显著的非对称效应,扩张性货币政策实施增大了银行资金流动性而降低了影子银行体系规模;(2)长期而言,扩张性货币政策为影子银行发挥信用创造功能提供更多货币基础,对影子银行与银行信贷规模扩张均产生了正向促进作用;(3)影子银行在一定程度上放大了宽松货币政策实施效果,增加了政策调控与监管难度;(4)货币政策、影子银行与银行信贷的动态循环机制使得三者之间具有了自我强化的路径依赖特征。研究能够丰富货币政策、影子银行与银行信贷作用机理的经验证据,为货币政策制定与执行机构提供有益借鉴。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
余小勇 吴地宝
当前我国商业银行的流动性过剩问题越来越突出,极大影响了商业银行的稳定和金融稳定,文章阐述了如何在货币政策和银行流动性关系中找到解决流动性问题的货币政策。
关键词：
银行稳定 货币政策 流动性
[期刊] 中国工业经济
[作者]
庄毓敏 张祎
作为银行业资本监管的有力补充,流动性监管旨在加强商业银行流动性风险管理能力,维护银行体系安全稳健运行,是中国宏观审慎评估体系的重要组成部分。在此背景下,流动性监管如何发挥审慎监管职能、如何影响货币政策传导过程,成为国内外政策界和学术界关注的热点问题。本文从银行风险承担角度出发,挖掘了流动性监管对银行稳健经营的重要意义,并在此基础上探讨了流动性监管对货币政策的银行风险承担渠道的潜在影响。研究表明:一方面,流动性监管具有显著的稳定作用,即引入流动性监管要求,能够显著提高银行稳健性,且流动性监管与资本监管相辅相成,共同促进了银行稳健性的提升;另一方面,货币政策的银行风险承担渠道在中国显著存在,但流动性监管能够显著抑制宽松货币政策环境下商业银行的风险承担行为,因而有助于货币政策的有效传导。而且,流动性监管对货币政策的银行风险承担渠道的抑制效果在区分银行特征、风险类型、经济环境后存在显著差异。本文的研究结论对于实现流动性监管与货币政策有效传导的“双赢”目标具有重要的指导意义和实践价值。
[期刊] 财贸经济
[作者]
杨权 杨秋菊
本文在开放经济条件下构建了国际资本流动性冲击及其救援模型,探讨存在流动性风险情形下外汇储备与双边货币互换对国际资本期望净产出的影响。在理论模型的基础上,进一步通过参数设定与模拟,分析双边货币互换的福利效应并确定货币互换最优规模。结果显示,当国际资本流动性冲击低于0.5时,外汇储备占国际资本的比重为24.1%就能应付大部分的流动性风险。当国际资本流动性冲击处于0.51～0.87时,采取双边货币互换和外汇储备相结合的救援方式效果最佳,此时,外汇储备占国际资本的比重最优区间为24.18%～25.55%,双边货币互换占国际资本的比重最优区间为0.33%～35.54%。对照一国外汇储备量及其与中国人民银行、美联储签署的货币互换协议发现,外汇储备量和双边货币互换规模虽落入最优区间,但综合两者的流动性提供功能,大部分国家仍不能应对0.6以上的流动性冲击。其中,大部分国家的外汇储备量偏低,只有巴西、丹麦、日本、韩国、俄罗斯、泰国的外汇储备量是相对足够的,同时,中国与哈萨克斯坦、土耳其和塞尔维亚的双边货币互换协议额度都太低,很难提供遭受冲击时所需的流动性。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
项后军 高鹏飞 曾琪
监管部门多次强调，银行要提高对不良贷款考核的容忍度，表明疏通银行风险承担渠道已成为解决货币政策传导不畅问题的重要方面。对此，本文考察银行风险承担渠道两阶段传导环节的具体表现，在此基础上研究流动性囤积对银行风险承担渠道的“梗阻效应”，得出以下主要结论：第一，宽松的货币政策显著提高了银行风险偏好水平，且风险偏好的提升会使银行有更强的信贷反应。第二，银行流动性囤积显著抑制了宽松货币政策对银行风险偏好的促进作用，显著弱化了高风险偏好银行的信贷行为。第三，“梗阻效应”在区域性银行以及资本充足率较低的银行中更为明显。本文的研究刻画出银行普遍进行流动性囤积对银行风险承担渠道形成的“梗阻效应”，为了破解货币政策传导不畅的困局，应更加重视银行流动性囤积在货币政策传导中的影响。
[期刊] 财经论丛
[作者]
曾智 姚舜达
近年来,流动性管理引起了监管机构的重视,本文使用我国113家商业银行1998~2014年度非平衡面板数据,研究流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比例(NSFR)这两个流动性监管指标对银行风险承担渠道传导效率的影响。实证结果表明:我国银行风险承担渠道存在,宽松的货币政策会激发银行的风险承担,并且流动性监管的加强也会增强货币政策风险承担渠道的传导效率。从银行微观特征看,流动性监管对货币政策风险承担渠道传导效率的影响在中等规模的银行中更加显著。
关键词：
风险承担渠道 货币政策 流动性监管
[期刊] 财经论丛
[作者]
曾智 姚舜达
近年来,流动性管理引起了监管机构的重视,本文使用我国113家商业银行19982014年度非平衡面板数据,研究流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比例(NSFR)这两个流动性监管指标对银行风险承担渠道传导效率的影响。实证结果表明:我国银行风险承担渠道存在,宽松的货币政策会激发银行的风险承担,并且流动性监管的加强也会增强货币政策风险承担渠道的传导效率。从银行微观特征看,流动性监管对货币政策风险承担渠道传导效率的影响在中等规模的银行中更加显著。
关键词：
风险承担渠道 货币政策 流动性监管
[期刊] 南方金融
[作者]
赵阳
金融危机后,新西兰储备银行致力于加强银行体系流动性的审慎监管,近期对商业银行推行核心融资比率,此项新型流动性监管政策被称为继通胀目标制之后,新西兰储备银行首推的又一项新的货币政策工具。本文对其推出背景、总体框架及作用进行了研究,并在此基础上提出对我国银行流动性监管的启示。
关键词：
核心融资比率 流动性监管 新西兰储备银行
[期刊] 经济研究
[作者]
蒋海 张小林 唐绅峰 陈创练
货币政策通过流动性机制,对银行风险承担产生重要影响,显著增加了宏观审慎监管过程复杂性,但鲜有学者对该问题进行过深入研究。为此,本文在DLM模型中引入流动性变量,刻画了货币政策影响银行风险承担的流动性机制,并基于中国133家商业银行微观数据,运用系统性GMM估计和面板平滑转换回归模型,进行了实证检验。结果发现:货币政策虽然不存在显著的风险转嫁效应,但存在显著的流动性传导效应,宽松型货币政策明显加剧了银行风险承担,并且这一影响会随着流动性水平的提高而得到加强;当银行流动性水平达到43%左右时,货币政策对银行风险承担的负向影响最为显著;当银行流动性处于较高水平时,法定存款准备金率调控效果优于其他货币政策工具;紧缩型货币政策对银行风险承担的约束明显弱于扩张型货币政策的激励,这一现象在流动性水平较高的银行中表现更加明显。另外,货币政策与银行风险承担之间的关系不仅依赖于银行流动性水平,还依赖于银行资产规模和资本充足状况。
关键词：
货币政策 流动性机制 银行风险承担
[期刊] 浙江金融
[作者]
郭栋
金融系统资金流动性受美联储货币政策冲击影响，未来货币周期变化产生不确定性。本文选择系统重要性银行为代表性样本，构建实证模型，测度流量传导渠道的风险冲击强度与时变特征。得出结论：(1)跨境资金流动对银行流动性储备资产存在风险传染效应，包括外汇存款指标的冲击效应和外汇储备指标的抑制作用；(2)银行系统内存在“羊群效应”，政策干预效果在货币周期内存在非对称性。策略建议：(1)提升资本的流量管理精准度，发挥宏观审慎管理的调控作用，具体把控量的规模和时点的选择；(2)警惕货币周期变化引发政策工具效用的衰变，定期评估工具有效性，创新工具箱品种。
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