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[期刊] 经济学动态
[作者]
周晔
本文通过对自2005年以来流动性变动的阐述,指出流动性变动与股市巨幅波动之间具有同步相关性,进而分析了央行在控制流动性政策方面的不足以及流动性变动给股市带来的负面冲击,最后提出化解流动性变动影响股市的相关政策建议。
关键词：
流动性 股市波动 相关性
[期刊] 财会月刊
[作者]
戴俊 欧军
本文研究权证退市对中国股市的影响,选取了权证退市前后50周的换手率、振幅及收益率波动性等数据进行对比研究,运用SPSS进行单因素方差分析与方差奇异性检验,运用eviews进行收益率波动性回归分析。结果表明,权证退市对中国股市的影响是流动性明显减弱,波动性略有减小,投资风险有所减弱,但投资者普遍继续亏损。
关键词：
中国股市 权证退市 流动性 波动性
[期刊] 商业时代
[作者]
占蕙颖
本文利用上海证券市场上的数据来实证研究引入卖空交易机制对市场波动性、流动性的影响。研究结果表明,卖空机制推出后,市场波动性与流动性均有所增大,但卖空交易额与市场波动性并不存在长期稳定的协整关系,而且Granger因果关系检验结果证实市场波动性的增强并非是由卖空交易引发的。
关键词：
卖空交易机制 股票市场 波动性 流动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
邵锡栋 黄性芳 殷炼乾
文章从流动性和波动性两个股票市场重要特征出发,以上证指数和深圳市场中小板指数作为代表,分别通过非参数的事件研究法和GARCH模型的计量方法分析了印花税率的调整对股票市场的影响。实证结果表明,印花税率的提高显著降低了股票市场的流动性水平,增大了股票市场的波动;而印花税率的降低能够显著提高股票市场的流动性水平,且对股票市场波动的影响不显著。
关键词：
印花税 流动性 波动性
[期刊] 当代财经
[作者]
张涤新 刘正雄 徐忠亚
通过添加股市波动和股市流动性指标，从牛市和熊市、消费类别及地区差异视角研究股票市场对城镇居民消费的影响及其异质特征，以及利用２００２－２０１２年省际面板季度数据研究后发现：股票市场对城镇居民消费的影响存在着省际差异；当期股市收益对居民总消费具有显著的抑制作用，而对高弹性消费类，居民具有将股市收益用于未来消费而不是当期消费的特征；股市波动对居民总消费具有显著的抑制作用，按消费分类来看，它对高弹性消费类具有显著的抑制作用，但对低弹性消费类的影响不显著；股市流动性对居民总消费具有显著的促进作用，它与高弹性消费类显著正相关，但对低弹性消费类的影响不显著。同时还发现，牛市、熊市对居民消费存在异质性影响。．．．
[期刊] 当代财经
[作者]
韩金晓 吴卫星
股票价格同步性反映了股票价格波动中市场信息与异质性信息的相对比重,而股票价格波动可分解为由市场信息引起的系统性波动以及由异质性信息引起的异质性波动。由于信息不对称等原因,股票价格波动与股票流动性显著相关,因此,反映市场信息相对比重的股票价格同步性应该对股票流动性产生影响,并且应该与股票价格的系统性波动对流动性的影响相一致。通过对1994-2013年间沪深股市交易数据的实证分析发现,股票价格同步性确实会影响股票流动性,即较高的股票价格同步性能够改善个股的流动性,但股票价格的系统性波动与流动性之间存在显著的负相关。其原因在于中国股票市场参与者的投资"羊群效应",以及衍生品市场的发展不完善使得股票市...
关键词：
流动性 同步性 系统性波动
[期刊] 金融论坛
[作者]
徐飞 唐建新
本文以全球28个国家或地区股指为样本,通过构建全球股市关联网络,实证检验国际股市崩盘传染性与传染机制。研究结果显示:股指波动率、市场流动性黑洞频率与股市崩盘概率显著正相关;样本国家或地区股市崩盘事件会通过股价联动、国际贸易渠道传染至其他关联国家或地区;外部股市崩盘事件会增加本地区股指波动率和流动性黑洞频率,进而导致股市崩盘发生传染。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
巫秀芳 郭亮
通过分析股市流动性、杠杆率和股市波动性相互影响机理,利用2013年3月1日-2017年12月29日的每周交易数据构建TVP-VAR模型,实证检验了股市流动性、杠杆率和波动性动态互动关系。研究发现:股市流动性、杠杆率和波动性之间的互动关系呈现时变特征,当股市处于平稳状态时,杠杆率对流动性具有持续的正向作用,对波动率在短期具有强烈的正向冲击,但在长期得以平抑;流动性和波动率在短期和长期均对杠杆率产生正向冲击。但是,在股市运行不平稳时,三者之间的联动程度不明显,相互作用方向不符合理论预期,即杠杆机制失效。
关键词：
股市流动性 杠杆率 股市波动性
[期刊] 产业经济研究
[作者]
丁重 邓可斌
本文借鉴Chun等[1]的研究思路,实证检验技术创新投入是否能够在中国上市公司的股价特质波动中反馈为公司特质信息。考虑到中国市场微观结构中流动性因素对于资产定价的独特作用,我们建立引入流动性变量(以换手率度量)的资产定价模型来计算股价特质波动,然后在控制内生性的基础上检验技术创新投入与公司特质信息的关系。我们的研究表明:流动性因素对公司特质信息存在显著影响,但流动性成本不会影响公司创新投入。在控制了流动性因素后,技术创新的股价反馈效应表现虽然有所减弱,但仍然显著存在,说明创新投入能够在中国上市公司的股价特质波动中反映为公司特质信息。
[期刊] 金融论坛
[作者]
徐飞 唐建新
本文以全球28个国家或地区股指为样本,通过构建全球股市关联网络,实证检验国际股市崩盘传染性与传染机制。研究结果显示:股指波动率、市场流动性黑洞频率与股市崩盘概率显著正相关;样本国家或地区股市崩盘事件会通过股价联动、国际贸易渠道传染至其他关联国家或地区;外部股市崩盘事件会增加本地区股指波动率和流动性黑洞频率,进而导致股市崩盘发生传染。
[期刊] 经济管理
[作者]
王性玉 王帆
2010年3月31日融资融券交易正式推行,这标志着中国股票市场建立了做空机制,告别单边市场,进入双向交易时代,融资融券交易相关规定和实施效果直接影响到我国资本市场的稳定与发展。但对于中国的股票市场来说,做空机制是一项新生的市场制度,国内外还未有学者对其进行系统性的研究,做空机制起到的是积极作用还是消极影响也未有确定的论断。本文则立足于此,在VAR模型框架的基础上,利用协整分析、脉冲响应函数分析、方差分析和Granger因果检验等计量经济的方法,检验我国股票市场做空交易机制实施以来,市场波动性、流动性的变化情况。实证分析得出:融资融券交易额与市场流动性、波动性之间存在长期稳定的协整关系;现阶段买...
关键词：
做空机制 波动性 流动性 VAR模型
[期刊] 管理世界
[作者]
廖士光 杨朝军
本文利用中国香港股票市场上的数据来实证研究卖空交易机制与市场波动性、流动性间的内在联系,研究结果表明,对于整个股票市场而言,卖空机制推出后,市场波动性加大、流动性先减弱后增强,但Granger因果检验结果证实市场波动性的增加和流动性的增强并非是由卖空交易引发的。卖空机制对整个市场的影响是一个复杂的过程,最终的影响方向(加剧市场波动或平抑市场波动)还要取决于市场中卖空交易者的类型、操作策略及交易信息的公开程度。
关键词：
卖空交易机制 波动性 流动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
俞婕
文章以分整SETAR模型为基础,描述了中国股市在不同波动幅度下的变动长期记忆性特征,结果表明中国股市波动存在长期记忆性且大幅波动对中国股市的影响比小幅波动要更持久,并且相对以恒生指数为例的相对发达的香港股市,中国股市大幅波动的长期记忆性较弱,小幅波动的长期记忆性较强,波动持续影响性具有其自身的特点。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王涛 赵晶 姜伟
本文基于1999—2016年相关变量的月度数据,借助非线性的马尔科夫区制转换向量自回归模型(MS-VAR),描绘了具备非线性、时变性特征的全球流动性在不同区制状态下(全球流动性水平低速增长、混合波动增长、高速增长)对我国股市波动的影响,考察了在不同区制下全球流动性冲击对我国股市的传导渠道,并提出了应对冲击实现高效率流动性管理的相关建议。实证检验结果表明:全球流动性冲击通过三条渠道共同发挥作用传递到我国的股票市场,其中资本渠道与贸易渠道占有相对主导地位。在我国短期内仍实行资本管制的情况下,利率渠道并未成为传递或放大全球流动性冲击对我国股市产生影响的主要渠道。短期来看,资本管制是应对冲击的有效手段。但从长期来看,应从积极、持续推进汇率制度改革与人民币国际化进程,保证财政政策与货币政策的独立性与灵活性等方面入手,同时也应注意协调好人民币国际地位的提高、资本管制的放开、灵活的汇率制度之间的关系。
[期刊] 经济管理
[作者]
王国刚
7月23日以来,中国股市一反几年的上扬走势,几个交易周急剧下落,上证指数从2300点左右跌至1800点以下,引起了社会各方人士的广泛关注。本来笔者近来工作极为紧张,没有时间参与股市问题的讨论,但一些媒体似是而非地报道了笔者的一些所谓观点,甚至个别媒体在没有以任何方式采访我本人的条件下,信誓旦旦地在“本报就此采访了有关专家会诊中国股市”之名下以“王国刚:变卖家当还债顺理成章,无需理会私募基金
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