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[期刊] 金融评论
[作者]
肖盛峰
通过构建在两个市场时间段下的不同市场条件下(牛市和熊市)不同规模的投资组合,本文探究了市场流动性的差别对交叉序列相关的影响。结果发现在市场流动性很低的时候,存在组合收益间的交叉序列关系。但是在市场流动性很高的时候,线性因果关系消失了,而且也不存在非线性的因果关系。
关键词：
投资组合 惯性交易策略 交叉序列相关
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
麦元勋
借鉴Amihud(2002)的分析思路,以换手率作为流动性变量,直接从流动性的角度对我国股票市场的预期和未预期市场流动性对市场和个股超额收益的影响进行实证研究。结果表明:在我国股票市场上,预期和未预期流动性对股票收益都存在正面影响;我国股市也存在流动性替代效应,但效应发生的结果是流动性越高,股票收益对预期和未预期流动性的敏感性越大。
关键词：
流动性 股票收益 时间序列 中国股市
[期刊] 金融研究
[作者]
郑方镳 吴超鹏 吴世农
本文以1996年1月1日至2003年12月31日期间沪、深股市255只股票为样本,研究股票成交量与股票收益率序列相关性的关系,以及股票的信息不对称程度对这种关系的影响。结果表明:第一,无论是牛市、熊市还是平衡市,高成交量交易日的股票收益率在随后交易日中都将表现出“反转”;第二,牛市和熊市中,在高成交量的交易日之后,信息不对称程度较高的股票,其收益率与信息不对称程度较低的股票相比,更倾向于表现出反转。针对这一难以被金融学主流理论所完全解释的实证结果,结合中国实际,笔者认为其根源在于中国投资者的资产配置交易和过度投机交易行为。
关键词：
成交量 收益率序列相关性 投资者行为
[期刊] 预测
[作者]
李纯青 李雪萍 田敏 赵琦元
选择合适的客户并对其推荐合适的产品成为企业提高交叉销售业绩、获得竞争优势的重要方面。本文以某商业银行的18515位个人客户的历史交易数据为研究对象,构建序列模型,利用逻辑回归分析的方法在仅利用银行现有数据的基础上来预测客户下次购买不同产品的概率。实证结果显示,本模型对每种产品的预测准确率达到72%以上,这样不仅能帮助银行提高客户经理在产品推荐时的准确性,而且可以使银行的营销决策更有针对性,从而给银行带来更大的收益。
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
张雪 张志强 朱冬亮
[目的/意义]识别学科交叉前沿主题并预测其发展趋势，有助于了解学科内部结构，挖掘领域重点部署方向，为未来创新性、突破性研究提供参考。[方法/过程]以美国国家自然科学基金项目及其产出论文分别作为前端、后端数据，首先，从三个维度测度项目学科交叉度，遴选领域学科交叉项目；其次，从主题关注度、新颖度等方面构建研究前沿主题识别指标体系，对学科交叉主题进行二次遴选，满足阈值的即为学科交叉前沿主题；再次，对比时间序列分析模型ARIMA和LSTM主题拟合效果并选择误差最小模型对学科交叉前沿主题进行趋势预测分析；最后，以生物科学领域为例对方法的有效性和可行性进行实例验证。[结果/结论]生物科学领域在纳米生物学技术、全球变化和海洋环境生物学、生物信息学及壶菌病与两栖动物多样性方面有较好发展前景。经专家咨询和已有研究对比分析，该方法可有效识别领域学科交叉前沿主题，并对其未来研究趋势走向有一定参考借鉴。
[期刊] 管理科学
[作者]
李斌 张迪 冯佳捷
均值-方差理论是资产组合领域的经典理论之一,由于参数估计的不确定性,均值-方差最优风险组合在样本外检验中绩效较差。因此,构建估计误差更小的估计值成为资产组合领域的重点问题,现有方法主要从改善期望收益、协方差和利用边际信息来减少估计误差。研究证券收益间的序列相关性在改善投资组合样本外绩效的作用。首先,将序列相关性引入资产组合构建过程中,以改进均值-方差最优风险组合,利用向量自回归模型挖掘序列相关性,并对证券收益的期望收益估计进行改进,实证检验向量自回归模型是否能够提高资产组合的样本外绩效。其次,针对改进后的均值-方差组合绩效不稳定和换手率较高的缺点,利用收缩估计的思想联合均值改善组合和简单分散化组合,给出最优收缩强度的估计值,从理论和实证两个方面说明新提出的资产组合对资产组合绩效的改进效果。最后,在1997年至2015年中国A股市场的4组数据集上进行实证检验,比较14种投资组合的样本外绩效。研究结果表明,序列相关性有助于改善股票组合的样本外绩效。(1)向量自回归模型预测值的均值-方差组合取得了比样本均值的均值-方差组合更好的样本外绩效,向量自回归模型预测值比历史样本均值更适合作为资产期望收益的估计值。(2)收缩估计组合在样本外框架中取得了更加稳健的结果,在所有的数据集上都取得了高于简单分散化组合的确定性等价收益,最优收缩强度估计值的分布情况也肯定了收缩估计方法在减少资产组合估计误差中的有效性。向量自回归模型和收缩估计方法有助于市场参与主体更好地认识和分析参数不确定性的影响,对于缓解参数不确定性的影响、减少估计误差、提高投资者的效用具有一定的参考意义,更好地利用序列相关性得到显式解是未来可能的研究方向。
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘洋 王雅丽
传统的计量经济学模型往往假定样本同方差,但随着金融理论不断深入发展,大量的金融实证研究表明,方差是随时间而变化的,金融市场的许多时间序列数据如股价、利率和汇率等时间序列的波动都呈现非正
[期刊] 统计与决策
[作者]
储小俊
现有关于流动性溢价的研究多隐含假定流动性和收益存在线性关系,且假定流动性对收益的影响关系保持不变。文章放松这两个假设条件,运用时变Copula方法、研究了流动性与收益的非线性动态关系。实证结果表明,A股的收益和流动性的尾部相关性存在非对称性,且具有动态性。上尾的相关系数大于下尾的相关系数,意味着收益和流动性同时大幅增加的概率很大,但同时降低的概率则几乎为零。
[期刊] 金融与经济
[作者]
王春丽
股票市场流动性是市场交易机制设计者、证券监管部门和市场参与者关注的重点之一。本文针对流动性对股票价格的影响,选取换手率和非流动性比率作为流动性的衡量指标,运用多指标回归模型对中国股票市场进行实证分析,探讨了股票市场流动性与预期收益之间的关系。结果表明中国股票市场上确实有流动性溢价现象的存在,但股票流动性对收益率的影响并不明显。
关键词：
换手率 非流动性比率 回归检验
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
柴宗泽
本文考察了涨跌停制度对股票收益率序列相关性的影响。通过用Monte Carlo模拟的方法模拟股票内在回报率的过程和对应的方差及自相关系数,发现涨跌幅限制能够在一定程度上降低回报率的方差,但是也带来了回报率自相关系数的上升,造成股价的趋势效应。而且上述作用随着股票内在回报率的波动性的上升而更加显著,随着涨跌幅限制的范围变小而更加显著。
[期刊] 管理科学
[作者]
张维 赵帅特 熊熊 张永杰
从受到广泛关注的简单技术规则视角,运用新兴的计算实验金融方法研究股票市场收益的时间序列可预测性,证明投资者非理性心理和行为是造成时间序列收益可预测性的原因。基于Swarm仿真平台和Ob jective C语言构建仿真模型TA-ASM,并进行多组不同参数下的计算实验,通过对模拟数据的统计分析发现,简单技术规则能获得超额收益,表明其在一定程度上具有时间序列收益可预测,该结果意味着收益时间序列存在可被简单技术规则侦测的部分。为确定潜在的影响因素的作用,研究进一步定性定量地对可能的各个内外生因素进行分析,最后得出投资者的非理性心理和行为作为一种系统风险被市场收益吸收从而导致时间序列收益可预测性的结论,...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
邓兰松 郑丕锷
极值理论的阈值模型是研究“厚尾”收益率序列风险价值(value—at—risk,VaR)的有利工具。但是普通的极值模型都是假设序列是由独立同分布的随机变量构成的,这一假设对于一些实际的数据类型常常并不成立。本文将其推广为平稳收益率序列,引入极值指标消除极值数据间的局部相关性,并应用改进的极值模型对证券指数进行了实证计算。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
宋献中 王展翔
基于上海股市分笔交易数据 ,以价差、报价深度、交易频率和价格影响绝对值与交易金额的比率分别作为流动性宽度、深度、即时性和弹性四个维度的替代指标 ,以流动性水平的非预期变化与同期股票收益率的内在联系作为出发点 ,采用时间序列回归方法对我国股市流动性定价问题进行了实证检验。实证结果表明流动性各个维度的非预期变化与同期股票收益率正相关 ,从而为股票流动性水平与股票预期收益率的负相关关系提供了新的经验证据
关键词：
股票流动性 资产定价 时间序列回归
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
张庆翠
应用ARFIMA模型研究上海股票市场收益序列的长期记忆性,揭示了上海股市收益具有较明显的长期记忆性,进而从另外一个角度证实了上海股票市场尚未达到弱式有效的结论。上海股市收益序列进行预测,并与传统的线性模型相比,分整的ARFIMA模型提高了股票收益序列长期预测的可靠性。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
万军 熊一鹏
基于Pearson分布,运用一种新的检验方法Rao Score检验对股票市场19只个股进行实证研究的结果表明,H0:δ=0假设通常被拒绝,股票市场尖峰和非对称性普遍存在。
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