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[期刊] 金融研究
[作者]
郑挺国 王霞
本文重新考察我国货币政策反应函数以及泰勒规则在我国的适用性。采用多种退势方法的产出缺口序列,本文分别估计了基于实时数据和最终数据的后顾性、同期和前瞻性泰勒规则,探讨了不同退势方法对估计货币政策反应函数的影响,比较了基于实时数据和最终数据的泰勒规则的差异。研究结果表明前瞻性泰勒规则可以起到稳定经济的作用,能够作为我国货币政策的一个参照尺度,而后顾性和同期泰勒规则是不稳定的;更为重要的是,产出缺口度量方法的选择对实时分析有很大影响,其中采用Clack(1987)模型和二次趋势滤波时,实时数据与最终数据的结论较为一致,而常用的HP滤波估计结果差异很大。
关键词：
泰勒规则 货币政策 实时数据
[期刊] 世界经济研究
[作者]
金春雨 吴安兵
文章在考虑IS曲线、菲利普斯曲线以及泰勒规则等理论模型系统的内生性结构基础上,利用时变参数随机波动向量自回归(TVP-SV-VAR)模型捕捉我国货币政策对产出、通胀与汇率反应的时变特征,检验实际汇率与实际有效汇率进入泰勒规则对货币政策有效性的影响差异性。研究结果表明,相比未引入汇率因素或引入人民币实际汇率的泰勒规则,将人民币实际有效汇率引入泰勒规则使得货币政策钉住通胀目标参数与钉住产出缺口参数均得到更为显著的改善,更符合我国货币政策规则的实际。我国货币政策规则正由"相机选择型"向"规则型"利率调控模式转变
[期刊] 世界经济研究
[作者]
金春雨 吴安兵
文章在考虑IS曲线、菲利普斯曲线以及泰勒规则等理论模型系统的内生性结构基础上,利用时变参数随机波动向量自回归(TVP-SV-VAR)模型捕捉我国货币政策对产出、通胀与汇率反应的时变特征,检验实际汇率与实际有效汇率进入泰勒规则对货币政策有效性的影响差异性。研究结果表明,相比未引入汇率因素或引入人民币实际汇率的泰勒规则,将人民币实际有效汇率引入泰勒规则使得货币政策钉住通胀目标参数与钉住产出缺口参数均得到更为显著的改善,更符合我国货币政策规则的实际。我国货币政策规则正由"相机选择型"向"规则型"利率调控模式转变,货币政策调控空间也逐渐向产出缺口与通胀率目标及人民币汇率稳定目标转变,具体而言,货币政策对通胀与产出的调整仅表现为先递增后递减的短期正向效应,且2006年第3季度以来,我国货币政策具有明显的通胀治理偏好;货币政策对人民币汇率波动在2001年之前表现为逐渐增强的短期负向效应,而后影响效应逐渐减弱。
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
肖卫国 张晨冉
通过构建前瞻性、后顾性和混合型泰勒规则的反应函数，从管制利率和市场利率两个角度，分别检验三种泰勒规则对我国货币政策的适用性。结果表明：前瞻性泰勒规则反应函数效果更好，更能描述我国利率的具体走势；利用市场利率更能够体现货币政策逆周期调控特征，更适合作为我国利率操作目标。因此，央行在制定货币政策时应进一步增强调控的前瞻性，继续稳步推进利率市场化改革，促进我国经济转型升级。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
谭小芬
本文介绍泰勒规则的基本模型及其理论扩展,对泰勒规则的理论与操作进行评述,并结合中国实际,展望泰勒规则在中国的应用前景。文章认为,泰勒规则反映了近年来西方国家货币政策实践的本质,能够作为货币政策操作的理论依据和参考基准。就中国而言,由于利率市场化进程的滞后和货币政策传导机制的低效性,泰勒规则的实施还有一定困难。不过,随着利率市场化机制的形成与利率弹性的增大,利率有可能比货币供应量更适宜作为中国货币政策的中介目标。
关键词：
泰勒规则 利率 货币政策 中介目标
[期刊] 经济研究
[作者]
郑挺国 刘金全
传统"泰勒规则"的线性设定具有一定的局限性,由于宏观经济背景和政策作用时间不同,货币政策规则可能是一种非线性系统。本文将"泰勒规则"扩展为一种具有时变通胀目标的区制转移"泰勒规则"模型,并运用该模型对中国1992—2009年的货币政策反应方式进行实证研究。结果表明,我国货币政策规则具有明显的区制转移特征,不同区制反映了利率对通胀和实际产出的不同政策反应关系;在区制2,政策规则表现为一个稳定的"泰勒规则",利率调整的方向与通胀和实际产出变动方向基本一致;而在区制1,利率对通货膨胀缺口和实际产出缺口不敏感,是一种不稳定的结构;结合我国货币政策操作的特点,可以将我国货币政策规则划分为"惰性"和"活性...
[期刊] 经济研究
[作者]
谢平 罗雄
本文运用历史分析法和反应函数法首次将中国货币政策运用于检验泰勒规则。通过计算中国货币政策中利率的泰勒规则值 ,并与其实际值进行比较表明 ,泰勒规则可以很好地衡量中国货币政策 ,利率规则值与实际值的偏离之处恰恰是政策操作滞后于经济形势发展之时。这表明泰勒规则能够为中国货币政策提供一个参照尺度 ,衡量货币政策的松紧。对中国货币政策的反应函数GMM估计表明 ,通胀率对利率的调整系数小于 1 ,这是一种不稳定的货币政策规则 ,在这一制度下 ,通货膨胀或通货紧缩的产生和发展有着自我实现机制。
关键词：
泰勒规则 中国货币政策 实证分析
[期刊] 亚太经济
[作者]
黄启才
本文以通胀率作为政策开关变量,对结构转换形式的泰勒规则在我国货币政策中的应用进行实证分析。结果表明,在经济周期中非线性泰勒规则优于线性泰勒规则,而纳入货币、资产价格、汇率等因素的扩展型非线性模型又优于非线性泰勒基准模型,其中货币和汇率因素的引入对央行货币政策实施有所影响。
关键词：
泰勒规则 结构转换模型 货币政策
[期刊] 金融研究
[作者]
中国人民银行营业管理部课题组 杨国中 姜再勇 刘宁
本文对我国包含货币因素的线性泰勒规则和非线性泰勒规则进行了实证分析,估计结果表明在线性泰勒规则形式中,前瞻性的泰勒规则更符合我国货币政策操作实际,但利率对通货膨胀和货币供给增长率变化反应不足,且产出缺口参数不显著。以通货膨胀率作为转换变量对我国货币政策操作的非线性检验表明,我国利率与通货膨胀率、产出缺口和M2增长率之间存在显著的LSTR2形式的非线性关系,即我国利率操作对通货膨胀存在反应区间,在反应区间内,利率对通货膨胀和M2增长率变动具有良好的稳定性,同时更倾向于降低利率来刺激经济增长。而在通货膨胀反应区间外,利率与通货膨胀、产出缺口和M2增长率之间的线性关系将迅速向非线性关系转换。
关键词：
泰勒规则 非线性 LSTR 货币政策
[期刊] 管理世界
[作者]
刘金全 张小宇
本文将传统"泰勒规则"模型扩展为时变参数"泰勒规则"模型,并利用基于贝叶斯技术的Gibbs抽样方法估计该模型。估计结果表明,与传统"泰勒规则"相比,时变参数"泰勒规则"能够更好地识别我国名义利率的调整机制。随着我国资本劳动比率的逐步提高,我国名义均衡利率具有不断下降的趋势。时变参数"泰勒规则"模型成功捕捉到名义利率对实际产出的调整特征。另外,我们还发现利用时变参数"泰勒规则"模型估计的利率平滑参数比传统"泰勒规则"模型估计的参数值要小,并且具有不断下降的趋势,表明我国利率调整机制正逐渐由"相机抉择型"向"规则型"过渡。尽管传统"泰勒规则"模型和时变参数"泰勒规则"模型都识别出我国名义利率针对通...
[期刊] 统计与决策
[作者]
梁浩东
文章利用加入资产价格的泰勒规则,对1996年到2008年我国货币政策进行了实证分析。研究发现:货币政策通过关注资产价格,能提高对通货膨胀的预测能力,但是在实际政策执行中,货币政策选择"关注"而不是"盯住"资产价格;从长期来看,加入资产价格的泰勒规则所体现的宏观变量之间的关系在中国是存在的,并且引入资产价格有助于提高货币政策调控的效率与稳定性。
关键词：
泰勒规则 资产价格 协整
[期刊] 武汉金融
[作者]
王莹
本文介绍了泰勒规则的主要内容、政策含义及其在西方国家的应用情况,并在此基础上对该规则进行了评价,分析了该规则对于我国货币政策制定的借鉴意义。
关键词：
泰勒规则 货币政策 中介目标
[期刊] 商业研究
[作者]
郭俊芳 王雪标 周生宝
中长期利率信息对货币政策制定具有重要指导意义,关系到货币政策的实施效果。本文利用仿射无套利宏观金融模型构建包含收益率曲线完整信息的基准、后顾、前瞻、前瞻后顾混合型四种无套利泰勒规则,通过与传统泰勒规则单方程模型对比考察中长期利率信息是否显著影响利率规则对宏观经济的反应。实证发现无套利泰勒规则隐含的中长期利率对宏观经济的反应信息以及宏观变量内生波动性使利率对产出的反应减小,对通胀反应更加积极但仍然小于1;利率期限结构提供的宏观一致预期信息使无套利前瞻和混合型规则有效避免了单方程泰勒规则由于缺乏高质前瞻信息而
[期刊] 投资研究
[作者]
秦艳梅 黄东石
20世纪90年代以来,世界各国宏观经济中的高通货膨胀率得到了有效控制,物价水平趋于稳定。而金融资产价格的波动却显著加剧,中央银行的货币政策面临新的挑战。这一点在中国当前的资本市场中表现得尤为明显。上证综指从2005年6月6日的998.23点最高上攻至2007年10月16日的6124.04点,涨幅高达513.49%。指数的上涨得益于股权分置改革的深入、市场资金面的充裕、上市
[期刊] 商业研究
[作者]
郭俊芳 王雪标 周生宝
中长期利率信息对货币政策制定具有重要指导意义,关系到货币政策的实施效果。本文利用仿射无套利宏观金融模型构建包含收益率曲线完整信息的基准、后顾、前瞻、前瞻后顾混合型四种无套利泰勒规则,通过与传统泰勒规则单方程模型对比考察中长期利率信息是否显著影响利率规则对宏观经济的反应。实证发现无套利泰勒规则隐含的中长期利率对宏观经济的反应信息以及宏观变量内生波动性使利率对产出的反应减小,对通胀反应更加积极但仍然小于1;利率期限结构提供的宏观一致预期信息使无套利前瞻和混合型规则有效避免了单方程泰勒规则由于缺乏高质前瞻信息而对产出的过度刺激,同时也使通胀反应显著且顺周期;我国货币政策一定程度上存在以无套利混合型泰勒规则为特征的规律性。
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