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[期刊] 统计与决策
[作者]
齐稚平 刘广伟
一、相关变量数据的选取与处理1.我国GDP缺口的估算估算GDP缺口常用的方法有线性趋势法、H-P滤波方法、单变量状态空间-卡尔曼滤波方法以及多变量状态空间-卡尔曼滤波方法,本文在估计中国的潜在GDP时采用H-P滤波方法,该方法是建立在对现实产出趋势较为合理的描述基础上的。
[期刊] 经济研究
[作者]
陆军 钟丹
本文在全面分析泰勒规则的理论含义和实际应用的基础上 ,运用协整分析方法估计我国泰勒规则的具体形式。检验结果表明 ,泰勒规则可以恰当地描述我国银行间拆借利率的具体走势 ,并充当央行货币政策的决策依据。考虑到货币政策的时滞问题 ,本文尝试引入前瞻性泰勒规则 ,用预期通货膨胀率缺口代替原有的通货膨胀率缺口作为估计变量 ,对泰勒规则作进一步修正
关键词：
货币政策 泰勒规则 协整检验
[期刊] 金融研究
[作者]
卞志村
本文首先对有关泰勒型货币政策规则特征的研究文献作了一个简要回顾,并考察了对泰勒原式的修正以及运用和设计泰勒规则的理论及实证问题。然后,本文分别运用广义矩方法及协整检验方法对泰勒规则在中国的适用性进行了实证检验,认为泰勒规则虽然可以描述我国银行间同业拆借利率的走势,但这一规则是不稳定的,故目前并不适合在我国运用。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨英杰
麦克勒姆规则不能为我国的货币政策提供一个参考尺度,主要原因在于我国不适合将基础货币作为货币政策的操作目标;泰勒规则可以为我国的货币政策提供一个参考尺度,衡量货币政策的松紧,货币市场利率应成为我国的货币政策操作目标。但我们的估计表明,通胀缺口和产出缺口对利率的调整系数皆为负值,这是一种不稳定的货币政策规则,这要求货币当局在实施货币政策中应提高利率对通胀和产出的调整程度。
关键词：
泰勒规则 麦克勒姆规则 中国货币政策
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
王静
泰勒规则对我国货币政策实践的实证检验证明:泰勒规则能够为我国实行利率调控提供一个基准,并能判断货币政策的松紧,也说明泰勒规则确实能为我国的货币政策运行提供一个很有价值的参考依据。
关键词：
泰勒规则 利率 汇率 通胀缺口 产出缺口
[期刊] 经济科学
[作者]
李琼 王志伟
随着货币供应量中介目标的相关性和可控性逐渐减弱,以利率代替货币供应量作为中介目标已经成为学术界关注的焦点。本文针对原始的泰勒规则及其扩展型,采取历史分析方法、政策反应函数方法以及时间序列的协整技术,对泰勒型规则在中国的有效性进行了实证检验。结果显示,泰勒规则在中国是一种不稳定的利率规则,而且利率对产出缺口的相关性极低,中央银行的最终目标是偏向通货膨胀而不是经济增长。因此,本文认为,中央银行应该采取盯住单一的通货膨胀目标。
[期刊] 统计研究
[作者]
葛结根 向祥华
本文运用麦卡勒姆规则对我国的货币政策操作进行了实证检验,样本区间为1990年第1季度-2008年第1季度。本文的主要发现是:(1)根据麦卡勒姆规则原式得到的基础货币增长率和供应量的模拟值与实际值之间存在较大偏差;(2)取消麦卡勒姆规则的参数设定后,对基础货币反应函数进行估计所得到的结果要优于原式的推断,但货币供应的方式是顺周期的。在固定汇率制下,外汇储备增长率对基础货币增长率几乎没有影响,而经过加权的外汇储备增长率的影响也不显著。这些发现可为如何建立一个使经济趋于稳定的货币政策反应函数提供经验证据。
关键词：
麦卡勒姆规则 货币政策 反应函数
[期刊] 软科学
[作者]
王笑余 丁凯
将传统泰勒规则在开放框架下进行扩展,引入汇率因素与货币因素,并实证检验其后顾性、同期、前瞻性形式的中国情况,具有独有的现实意义。在仅以通胀率为目标的开放框架下,我国情况符合同期扩展泰勒规则,能起到稳定经济的作用。在受到相关冲击后的反应方面,同期扩展泰勒规则中短期利率对于通胀缺口或实际产出缺口的响应与传统泰勒规则中的状况不同。开放框架下同期扩展泰勒规则可以作为我国货币政策规则的参照。
关键词：
货币政策规则 泰勒规则 开放经济 前瞻性
[期刊] 新金融
[作者]
邵宇 池光胜
泰勒规则认为央行在制定利率时应将产出缺口和通胀缺口考虑在内。实践中它可以很好地解释美国"大缓和时期"的利率走势。中国由于存在"自然利率"缺失和"目标通胀率"软约束问题,利率对总需求的影响有限,固定汇率体制削弱了利率自主性,泰勒规则在中国不成立,只用利率政策工具同时盯住通货膨胀和汇率等,政策效果会大打折扣。
关键词：
泰勒规则 货币政策 中国市场 适用性研究
[期刊] 统计与决策
[作者]
金成晓 朱培金
文章运用对数平滑转换回归模型(LSTR)研究了包含汇率因素、多个资产价格因素的非线性泰勒规则及其在中国的适用性检验,实证结论表明:(1)利率规则是关于其滞后一期为转换变量的非线性函数;(2)中国货币政策执行过程中利率平滑程度较高,为0.83;(3)在样本期间,非线性转换函数具有四个较为显著的阶段;(4)无论线性还是非线性的泰勒规则,利率对通货膨胀反应均不足,因此具有内在不稳定性;(5)在先前的泰勒规则实证文献中,对解释变量之间的多重共线性关注极少。结论认为,如果解释变量的波动性较大时,多重共线性问题就应予以必要的关注。
[期刊] 统计研究
[作者]
王胜 邹恒甫
We develop the Taylor rule in open economy according to the benchmark Taylor rule and response function of international monetary policy.Through comparisons and analysis we take USA,Japan and EU as sample countries and conduct the empirical analysis of China's monetary policy in open economy in the framework of expanding Taylor rule.The results show that in the increasingly open world China's monetary authority should not neglect the influence of USA in the process of designing its own monetary policies.
关键词：
开放经济 泰勒经济 实证分析
[期刊] 经济研究
[作者]
谢平 罗雄
本文运用历史分析法和反应函数法首次将中国货币政策运用于检验泰勒规则。通过计算中国货币政策中利率的泰勒规则值 ,并与其实际值进行比较表明 ,泰勒规则可以很好地衡量中国货币政策 ,利率规则值与实际值的偏离之处恰恰是政策操作滞后于经济形势发展之时。这表明泰勒规则能够为中国货币政策提供一个参照尺度 ,衡量货币政策的松紧。对中国货币政策的反应函数GMM估计表明 ,通胀率对利率的调整系数小于 1 ,这是一种不稳定的货币政策规则 ,在这一制度下 ,通货膨胀或通货紧缩的产生和发展有着自我实现机制。
关键词：
泰勒规则 中国货币政策 实证分析
[期刊] 南方经济
[作者]
王少林
本文在双重时变设定中考察泰勒规则在中国的适用性,一方面参数时变性体现的是央行对经济冲击的响应强度变化,另一方面货币政策目标维数的时变性体现的是央行在不同时期核心政策目标的转移。实证结果表明:(1)影响央行利率调整的政策目标维度存在时变性,尤其体现在汇率对利率调整的阶段性影响;(2)利率对通货膨胀的响应并不充分,不符合严格意义上的泰勒规则,但在通货紧缩时期,利率调整在一定程度上能缓解通货紧缩,利率对通货膨胀与通货紧缩的反应存在明显的不对称性。基于我国货币供给的内生性,本文建议,我国应该加快推进利率市场化进程,培育以利率为货币政策中间变量的金融环境。
关键词：
泰勒规则 时变参数 时变目标维数
[期刊] 金融研究
[作者]
中国人民银行营业管理部课题组 杨国中 姜再勇 刘宁
本文对我国包含货币因素的线性泰勒规则和非线性泰勒规则进行了实证分析,估计结果表明在线性泰勒规则形式中,前瞻性的泰勒规则更符合我国货币政策操作实际,但利率对通货膨胀和货币供给增长率变化反应不足,且产出缺口参数不显著。以通货膨胀率作为转换变量对我国货币政策操作的非线性检验表明,我国利率与通货膨胀率、产出缺口和M2增长率之间存在显著的LSTR2形式的非线性关系,即我国利率操作对通货膨胀存在反应区间,在反应区间内,利率对通货膨胀和M2增长率变动具有良好的稳定性,同时更倾向于降低利率来刺激经济增长。而在通货膨胀反应区间外,利率与通货膨胀、产出缺口和M2增长率之间的线性关系将迅速向非线性关系转换。
关键词：
泰勒规则 非线性 LSTR 货币政策
[期刊] 当代财经
[作者]
孟彩云 王聪
本文基于2000-2008年我国宏观季度经济数据,研究产出缺口误差下泰勒规则对我国制定货币政策调控宏观经济的适用性。实证研究结果表明,确定性条件下,泰勒规则可较好刻画我国银行间同业拆借利率,可以为我国宏观经济调控方向提供参照;产出缺口误差下,依据泰勒规则制定的目标利率,不仅不能起到抑制经济过热或刺激经济的作用,反而存在导致经济形势更加恶化的可能性。为降低产出缺口误差的负面影响,央行可采取保守性货币政策,在制定目标利率时,重点关注通货膨胀缺口。
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