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[期刊] 商业研究
[作者]
林国龙 韩军 叶善椿
本文选取2006-2011年的数据,运用Johansen协整检验与Granger因果关系检验方法,对上海证券综合指数与波罗的海干散货指数的关联进行研究,发现两者之间存在长期均衡关系与领先-滞后关系,而经济全球化与"中国因素"是推动两者关系存在的根本动力,理解两者的关系有助于投资者、企业、政府做出更好的决策。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张永锋 赵刚 陈继红
研究波罗的海干散货指数与上证综指的联动关系，对于更好地分析全球大宗货物贸易与实体经济、资本市场之间的相关关系，以及研究相互影响和未来市场走势都具有重要积极意义。本文搜集了１９９１年１月至２０１６年５月波罗的海干散货指数ＢＤＩ指数与上证综指ＳＣＩ；建立ＧＡＲＣＨ模型，评估大宗货物贸易与资本市场之间的溢出效应及其相关性的影响程度。根据研究结论，发现二者相互影响的规律，并提出未来大宗货物贸易与资本市场预测的相关政策建议。
关键词：
波罗的海干散指数 上证综指 大宗商品贸易
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李根 赵金楼
波罗的海干散货运价指数反映了国际干散货的市场状况,宏观经济景气指数主要反映当前我国经济的基本走势,探讨二者之间的关系具有重要意义。本文首先分析波罗的海干散货运价指数与宏观经济景气指数的波动特征,然后对二者关系进行实证分析,表明波罗的海干散货运价指数与宏观经济景气指数存在稳定的正向关系,波罗的海干散货运价指数的上升有利于提升宏观经济景气指数。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李晶 王婷婷
波罗的海干散货运价指数(BDI)是由若干条传统的干散货船航线的运价按照各自在航运市场上的重要程度和所占比重构成的综合性指数,是目前衡量国际海运情况、反映国际间贸易情况的前置指数。本文考虑到干散货运价指数的日收益率服从ARCH过程,尝试通过建立ARMA-GARCH模型对BDI进行波动性研究。结果表明:该模型能很好地反映干散货运价指数波动规律及敏感性,发现2008年金融危机对灵便型船舶运输市场产生的冲击最大,面对外部冲击,灵便型船舶运输市场产生波动的持续时间最长,巴拿马型船舶及好望角型船舶运价波动性比较平稳,并针对我国实情提出相应的对策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
武佩剑 陈永平
BDI指数是反映国际干散货运输市场走势的晴雨表,也是反映国际贸易情况的领先指标,探讨其波动规律具有重要意义。本文将1999年11月1日至2010年11月19日波罗的海运价指数的发展划分为四个阶段,分析了各个阶段BDI指数变动情况及其原因,进而运用计量经济学方法分析波罗的海航运交易所2008年12月5日之后发布的BDI指数波动的内在规律,并建立了ARMA(1,2)模型用于干散货运价的短期预测。最后,针对我国实际情况提出了相应的对策建议。
[期刊] 预测
[作者]
于全辉 孟卫东
本文选择了《股市动态分析》杂志公布的好淡指数作为测度投资者情绪的指标,与现有研究不同的是,将样本期分成了上升和下降两个不同阶段,利用协整检验和基于ECM的格兰杰因果检验方法分析了投资者情绪与上证综指之间的相互关系。研究表明,在全样本和下降时期,上证综指是投资者情绪的单向格兰杰原因;而在股市上升时期,投资者情绪与上证综指互为格兰杰原因。本文的启示在于,监管当局在引导投资者情绪调控股票市场时,需要立足于股市所处的阶段,不同的阶段需要有不同的调节手段。
关键词：
投资者情绪 上证综指 协整 格兰杰因果
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
唐韵捷 曲林迟 杨光
为降低航运市场的投资门槛并提供一个低成本、高效益、低风险的投资策略，运用优化复制的方法选取道琼斯指数、上证Ａ５０指数和航运股票综合指数中的个股建立投资组合来追踪波罗的海指数。实证结果证明优化后的投资组合具有较为理想的追踪效果，为远期运费协议的套利功能提供了理论支撑。此次研究首次提出建立航运股票综合指数来反映了全球航运资本市场的表现；此外，针对不同投资者风险厌恶程度的高低，投资组合的容量大小，组合更新的频率以及个股集中度的高低对追踪效果的影响，为投资者设计了不同投资方案进行对比。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
叶翀 曹峰 张玲
为探究我国沿海与内陆干散货市场航运价格波动的相关性,以促进我国区域干散货航运市场发展,结合我国航运市场的实际情况,选用长江运价指数和上海航交所的相关数据,建立向量自回归模型进行实证分析。研究结果表明:内河与沿海干散货航运市场运价之间存在联动关系,并且两种市场之间波动存在滞后性;内河与沿海干散货航运市场的价格波动均受到季节因素的影响;沿海干散货市场对内河干散货市场的价格波动冲击更大;燃油价格、煤炭运价等因素对内河和沿海干散货航运市场的影响较大。基于此,本文得出促进内河和沿海干散货航运市场发展的政策启示。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱平芳 刘弘 姜国麟
上证30指数作为上海股票市场的又一个引导社会公众进行股票投资的指数,已经度过了1年多时间。1年多来,它的波动与上证综合指数的波动之间存在着怎样的关系,它们在反映股市风险上具有什么特点以及它们各自运行过程有些什么规律,本文运用经济计量学中的协整方法进行一些有益的探讨。
[期刊] 统计研究
[作者]
施欣
一、问题的提出航运运价指数作为价格指数的一种，目前在航运市场中已应用得非常广泛。可以说，任何一个航运经营人或经纪人欲求得长期稳定的发展，都不能不关心有关的运价指数。目前，世界上已发布的航运运价指数有许多种。其中在世界航运界具有比较大影响的运价指数首推...
[期刊] 当代财经
[作者]
胡援成 姜光明
基于对上证综指日回报序列分布分别作正态分布、t分布和广义误差分布(GED)的假设基础上,采用(E)GARCH模型和方差-协方差法,度量了上海股票市场的潜在风险和波动性。在验证了三个模型对VaR估计的有效性之后,得出AR(1)-EGARCH(1,1)-M-GED模型对上海股票市场的拟合最优,并得出了有效的VaR估值。
关键词：
上证指数 波动性 GARCH模型 VaR
[期刊] 价格月刊
[作者]
李广慧
为研究沿海干散货运输市场与其他航运市场的风险传导性，采用ＧＣ－ＭＳＶ模型分析了沿海散货运价与我国进口原油运价波动的相关性和传导效应。研究发现：沿海散货运价市场对进口原油市场的风险传导效应不明显，ＢＤＴＩ西非至中国航线原油运价波动对散货运价市场影响相对显著。我国煤炭价格与原油价格走势具有较高的一致性，其运价波动在一定程度上受到进口原油市场的影响，我国沿海干散货航运企业在运营过程中需要关注进口原油市场波动，规避可能出现的风险。
[期刊] 教育与职业
[作者]
刘丽 刘丹
环境教育具有全民性、终身性、综合性和通识性等特点,因此,大学联盟成为全民环境教育开展的首选模式。波罗的海大学联盟多年来致力于环境教育的校际合作,并取得了喜人的实践效果。文章在剖析其运作特点和经验的基础上,提出了我国高校环境教育的区域联盟的发展模式,并指出科学的机构设置、完善的制度保障和依托优势学科的课程开发是该发展模式成功运行的基础。
关键词：
波罗的海大学联盟 环境教育 特点与启示
[期刊] 统计与决策
[作者]
高雷 任慧玉
小波分析是一种将数据从时域转换到不同层次的频域的数学方法。它的许多方法能够很好地应用于实证经济学和金融学。本文利用小波分析中的多尺度分析方法,通过分层预测的思想较准确地预测了上证综指日收盘指数。
关键词：
小波分析 多尺度分析 小波重构
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨科 陈浪南
采用上证综指2000-2008年的高频数据,在考察了中国股市已实现波动率的特征(即具有长记忆性、结构突变、不对称性和周内效应的特征并且结构突变只能部分解释已实现波动率的长记忆性)的基础上,构建了一个自适应的不对称性HAR-D-FIGARCH模型,并用于波动率的预测。模型的估计结果表明,与其他HAR模型相比,该模型对样本内数据的拟合效果最好。最后,通过SPA检验实证评价和比较了该模型与其他5种已实现波动率预测模型的样本外预测精度。结果发现,在各种损失函数下,该模型是预测中国股市已实现波动率精度最高的模型。
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