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[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
宋逢明 江婕
本文论述了迄今国际文献中关于波动率度量模型的主要理论和实证结果,概括了度量事前预期波动率的参数模型(包括离散模型和连续模型)和度量事后实际波动率的非参数模型(包括ARCH滤波和平滑子模型和“已实现”波动率模型)的特点及统计推断性质,比较了模型之间的优劣之处,展望了波动率度量模型的未来研究趋势。
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
陈维政 李金平
组织气候是西方组织研究领域的一个热点问题。文章回顾了组织气候研究的起源和对西方学者的组织气候研究成果进行了综述,对组织气候的内涵、结构,以及组织气候研究的作用和现状进行了总结,并对组织气候研究的发展方向进行了展望。
关键词：
组织气候 组织文化 员工效能 组织绩效
[期刊] 经济管理
[作者]
陈宏亚
本文以金融危机后公允价值引发的争议为背景,回顾了自20世纪90年代以来国内外有关公允价值的研究文献,并在此基础上对今后的研究进行展望。本文认为,当前大多数文献多从估值输入视角研究公允价值在提升价值相关性方面的作用,然而,估值并不是财务报告的唯一功能,因此,本文建议,今后的研究应考虑非估值因素,如研究公允价值在契约中的作用,特别是由契约所导致的稳健性与公允价值计量之间的关系问题。
关键词：
公允价值 价值相关性 稳健性
[期刊] 管理现代化
[作者]
胡琴芳 余浩炜 范定祥 谭露
大规模定制作为一种大规模生产与定制化相结合的战略模式,对提高顾客满意度、优化企业组织架构和提高企业市场竞争力都具有积极作用,正逐渐引起学界的关注。基于国外核心期刊所发表的近四十篇文献,本文初步界定了大规模定制的内涵,系统梳理了其特点、前因、结果、中介机制和边界条件,并挖掘一些有价值的研究方向和具体的研究问题。本文期望能够引起国内研究者们的广泛兴趣,对大规模定制进行更深入的研究,以丰富现有研究成果,并为实施大规模定制战略的企业提供有价值的理论指导。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
郭宝才 项琳
为探究资产价格的跳跃行为和收益波动的非对称效应对波动率预测的影响，以高频数据建模为视角，基于跳跃、好坏波动率将Realized EGARCH-MIDAS模型进行拓展，以提升模型的波动率预测能力与风险度量效果。运用拓展后的模型，以沪深300指数价格高频数据为样本进行实证分析，探究中国股票市场的波动性规律，并采用似然函数、信息准则和基于损失函数的DM与MCS等检验方法，综合比较了改进前后的模型对波动率及风险值的预测效果。实证结果显示：(1)沪深300指数收益的长期波动主要来源于连续波动而非跳跃波动，且受正连续波动影响更大，而负跳跃对波动具有明显的负向冲击；(2)文章提出的拓展模型均能更好地捕捉波动率的长记忆性，在样本内估计和样本外预测上也都有更好的表现，其中同时考虑跳跃与非对称影响的Realized EGARCH-MIDAS-RSJ拓展模型拥有最优的估计及预测效果。
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
于爱芝 杨敏
农产品市场化程度如何,市场信息是否对称充分,农产品价格波动传递的对称性与否是重要的判断标准之一。农产品价格波动非对称传递的产生不仅冲击了传统的对称传递理论,在政策含义上也会使相关主体的福利变化呈现非均衡分布。文章在阐释农产品价格波动非对称传递在强度、速度、方向和涨跌等方面的性质的基础上,指出价格非对称传递产生的影响以及政府制定农业政策需要重视的问题;然后简述价格波动非对称传递的研究工具,并重点对国内外乳业、肉类和蔬菜等典型市场非对称传递的经验分析进行梳理以及对非对称传递产生的原因进行归纳;最后指出分析中国农产品市场经验时需要注意的问题并对今后研究进行展望。
关键词：
农产品 价格波动 非对称传递 福利效应
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周杰 刘三阳
无论是在理论研究领域还是在应用领域,波动率的预测已经成为现代金融经济学和金融工程的重要课题。Chou(2005)针对极差提出了条件自回归极差模型(CARR)。本文在Parkinson(1980)的基础上,对极差作出了一个简单的修正,使得相应的CARR模型成为标准差的动态模型;然后以上证指数2001年4月27日至2005年12月5日的周收益率数据为样本,采用滚动样本的方法,利用CARR模型和GARCH模型分析了样本数据,作出了上证指数波动率样本外1至8周的预测,在多种事后波动率的测度下比较了修正后的CARR模型与GARCH模型对上证指数波动率的预测能力,证实了CARR模型在理论上的有效性。
关键词：
极差 CARR GARCH 预测
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郑振龙 黄薏舟
在预测未来波动率时,究竟是基于历史数据的时间序列模型还是基于期权价格的隐含波动率模型效率更高?本文对香港恒生指数期权市场所含信息的研究发现,在预测期限较短(一周)时,GARCH(1,1)模型所含信息较多,预测能力最强,但在预测较长期限(一个月)时,隐含波动率所含信息较多,预测能力较强。同时,期权市场交易越活跃,所反映的信息就越全面,隐含波动率的预测能力也就越强。
关键词：
隐含波动率 GARCH模型 信息含量
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
韩泽县 王岳森
20世纪70年代以来最优投资与消费问题的研究一直十分活跃。本文以现代金融学的发展为背景,概述了最优投资与消费问题研究各个历史阶段,研究方法、代表人物及其成果,重点对国外最优投资与消费模型的研究动态作了详尽阐述。最后简要介绍了我国的研究动态。
[期刊] 经济地理
[作者]
王红,闾国年
细胞自动机(CA)固有的两个特征使之适于复杂的城市系统模拟研究。第一,它们本质上具有空间性;第二,利用非常简单的规则能产生复杂的行为,即局部的"不谐调"或个体的行为导致整体模式的有秩序性。通过选取五个典型事例回顾了20多年来城市CA发展历程,分析了该模型在当时的社会需要和技术水平条件下对城市研究所做的贡献及存在的问题,探讨了城市CA未来的发展趋势。
[期刊] 实验技术与管理
[作者]
杨兆中 郑昕 李小刚 朱利勇
物理模型是研究黏性指进现象的重要方法之一,但由于室内实验条件的限制,当前黏性指进物模装置主要存在模拟的真实性不足、指进现象可视化困难等问题,装置的耐温耐压也不尽如人意。依据相似准则、参考间接成像,研发出既可以获取黏性指进界面,跟踪流体流动状态,又能保证模拟的真实性和可靠性的装置是未来研究的重点,同时找到合适的分析方法和分析指标,这将对油田注水、注气和酸压等工程实际具有重大意义。
关键词：
黏性指进 物理模型 观察尺度
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
潘剑英 王重鸣
本文在文献梳理的基础上归纳了商业生态系统概念内涵与特征的发展演进过程,然后回顾了以往有关商业生态系统结构、健康状况评价以及内部企业角色—战略匹配的主要理论模型及其相互联系,对这些模型进行了比较分析,并在此基础上提出了一个跨层次整合模型,最后从商业生态系统发展和企业成长两个层次对未来商业生态系统研究的发展方向进行了展望。
[期刊] 教育学报
[作者]
姚建欣 郭玉英
为了改变科学课程学习内容零散且缺乏衔接的现状,学习进阶成为了国际科学教育研究的热点议题。对学习进阶的研究系统追踪学生的认知发展过程,为科学教育中标准设计、课程开发、学业评价和教师培训等多个系统的整合提供了统一框架。基于文献综述并结合自身研究经验,并从学习进阶的定义、进阶研究的基础、进阶研究的模式和研究成果的应用四个方面展开分析讨论后发现:科学教育界对学习进阶内涵理解上的差异逐渐消弭,进阶研究在描述学生认知发展过程上取得了阶段性的成果并在向着精细化发展,在学习进阶中融合知识学习与能力培养、学习进阶与教学实践的交互影响等将是后续研究的核心议题。
[期刊] 征信
[作者]
张清 张尚后
地方国库库存的波动为开展国库库存预测和实施现金管理提供了条件和操作空间。利用ＧＡＲＣＨ模型对焦作市国库库存波动性研究的实证结果表明，国库库存波动具有集群性和非对称性。这就要求地方财政部门加强财政预算的科学编制和执行，努力实现财政收支的均衡，从而减小国库库存的波动，为开展地方国库现金管理创造更好的条件。
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