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[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘辉 姚海祥 马庆华
VaR(在险价值)方法是当今运用得最为广泛的金融市场风险度量方法。历史模拟法作为计算VaR的主要方法之一,其计算出来的VaR的风险度量效果需要得到现实金融市场数据的检验。本文通过选取上证综指日收益率的历史数据,分别在市场波动性不发生改变、市场波动性变大和市场波动性变小三种情况下对历史模拟法的有效性进行检验,检验结果表明在市场波动性不发生变化的情况下,历史模拟法计算的VaR能够有效地度量市场风险;在市场波动性变大的情况下,该方法会低估市场风险;在市场波动性变小的情况下,该方法会高估市场风险。通过对历史模拟法
关键词：
风险管理 历史模拟法 在险价值 波动性
[期刊] 管理科学
[作者]
张普 吴冲锋
通过对股票价格行为的分析,指出除流动性价值外,股票价格的波动性同样可能具有价值。在股票内在价值不变的条件下,将波动性价值视为一个美式期权,进而应用非参数蒙特卡罗模拟求得随机波动条件下波动性价值的基本分布特征,即波动性价值受预期波动率、预期波动率的波动率、预期波动率的均值回复速度和波动率过程与价格过程的相关程度等因素的共同影响;预期波动率是最主要的影响因素,二者呈正相关关系,即投资者对未来波动的预期将直接决定波动性价值的水平;波动率的波动是波动性期权的次要影响因素,主要反映投资者对波动性价值可能存在的风险的认识;此外,波动性价值与波动率的均值回复速度、波动率过程与价格过程的相关程度正相关,当波动...
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱燕翔
文章采用基于主体建模的方法对金融市场的超额波动性进行了模拟与分析。模拟结果表明,有限理性投资者能使市场产生超额波动,且损失厌恶型投资者的比例越高,超额波动比率越高。趋势跟踪者会大幅度提高超额波动性,并因此导致市场出现明显的泡沫:完全的随机行为交易者却对市场具有一定的缓和作用。
[期刊] 当代财经
[作者]
胡援成 姜光明
基于对上证综指日回报序列分布分别作正态分布、t分布和广义误差分布(GED)的假设基础上,采用(E)GARCH模型和方差-协方差法,度量了上海股票市场的潜在风险和波动性。在验证了三个模型对VaR估计的有效性之后,得出AR(1)-EGARCH(1,1)-M-GED模型对上海股票市场的拟合最优,并得出了有效的VaR估值。
关键词：
上证指数 波动性 GARCH模型 VaR
[期刊] 上海经济研究
[作者]
周林
利用实际波动率衡量标准和损失函数评价指标对GARCH类模型的波动率模拟和预测效果进行了实证研究,得出:1)在模拟期,EGARCH模型的模拟效果相对最优;2)在预测期,没有一个模型的预测效果表现相对出色;3)以实际波动率为标准,模拟和预测效果均显得不足,预测效果更是不容乐观。
关键词：
实际波动率 GARCH 损失函数
[期刊] 浙江金融
[作者]
杨颖 张同纬
融资融券机制具有平抑市场波动的作用。在我国证券市场引入融资融券机制两年多的时间里,融资融券机制是否发挥了其稳定市场的基本功能?国内研究融资融券业务对证券市场和股价波动的影响尚处于起步阶段,主要观点有两种:一是认为融资融券交易不会对股市波动性产生影响。王虎、朱贵宇(2011)运用GARCH模型研究融资融券交易与股市波动性之间的内在联系,并得出结论,融资融券交易业务在一定程度上可以降低股票价格波动,但现阶段我国融资融券业务对股市波动影响不具有显著
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾慧
波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面。本文采用ARCH模型及其扩展模型对上证综合指数的波动性进行实证研究,结果显示我国股票市场收益有明显的尖峰厚尾性,波动集簇性以及波动的信息不对称性等特点,从而表明了我国股票市场与发达国家成熟市场有相似之处。
关键词：
上证综合指数 波动性 实证研究
[期刊] 管理评论
[作者]
张金清 刘烨
本文以2005年6月-2008年1月中国A股市场数据为样本,运用VEC模型以及脉冲响应与方差分解分析方法,就股市规模与股价波动性之间的相互影响进行实证检验。实证结果表明:股市资金供求双方综合规模(简称股市综合规模)的正向冲击会导致股价波动性加大,股价波动性加大又会反过来加速股市综合规模的扩张,这种反馈效应强化了股市综合规模对股价波动性的上述正向影响,并且,股市综合规模扩张之所以会加大股价波动性,主要是因为股市资金供给方规模扩张会加大股价波动性。针对上述情况,本文的结论是:为维护股市稳定,应控制股市规模尤其是股市资金供给方规模过快扩张。
关键词：
股市规模 波动性 有限参与
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
李红霞
以日收盘数据计算出的市场日收益率作为研究的基础数据,利用准极大似然估计方法QML估计三种ARCH类模型(GARCH、T-GARCH和E-GARCH)对中国股市波动性与稳定性的运行效果进行了实证研究的结果,得出EGARCH(1,1)模型是最优的拟合模型。运用最优模型实证发现中国股市不仅波动性很大,而且波动是不对称的。
[期刊] 经济学家
[作者]
高帆
实现粮食持续增产对保障我国粮食安全战略具有重要意义。本文采用H-P滤波法实证分析了1978—2007年我国粮食生产的波动性及其增长趋势问题,研究结果表明:我国粮食生产具有明显的"波动中增长"的特征,在品种结构、区域分布和影响因素等方面,粮食生产波动均具有非对称特征。粮食产量波动对稻米产量波动最为敏感,对东部地区(特别是江苏、浙江、河北)的粮食生产波动最为敏感,对粮食单产水平波动最为敏感。未来我国粮食生产仍将保持增长趋势,但粮食单产以及由此决定的粮食总产量与目标值相比仍存在一定的差距。依据结论,可以给出我国实现粮食持续增产的若干政策含义。
关键词：
粮食生产 波动性 增长趋势 H-P滤波法
[期刊] 经济学家
[作者]
栾天虹
本文结合投资者法律保护程度这一制度环境,利用博弈模型考察了企业家在进行项目融资时利用外部监督股权的选择以最大化预期总收益的过程。研究发现,投资者法律保护越好,企业家可以容忍(选择)的外部监督股权比例就越高,但在投资者法律保护较差的国家和地区,相对于控股股东的控制权,第二大股东的外部监督股权则由于股权比例相对较低而弱化。文章通过中国投资者法律保护状况的比较分析,实证研究了第二大股东股权结构与企业业绩的关系,在此基础上,验证了本文提出的两个理论推论。
关键词：
投资者法律保护 股权结构 外部监督股权
[期刊] 经济问题
[作者]
张丽华 王睿 田振中
随着我国经济转型与去产能的不断深化，动力煤的价格影响因素也发生了变化。基于ＶＡＲ模型以影响动力煤价格的因素为变量，并在向量自回归的基础上进行模型分析，得出国际动力煤价格、货币供应量、动力煤期货和股票价格指数对动力煤价格影响较大；动力煤期货市场的价格预测与煤炭板块股票指数相比，不仅时间早，还更准确；动力煤的供给对其价格影响比需求影响要大。这些发现为动力煤规避价格波动风险提供了一些建议。
关键词：
价格波动 动力煤供求 VAR模型
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
杨旭东
本文考察了2012-2016年度A股上市公司内部控制对盈余管理及其波动性的影响。研究发现,企业内部控制质量与应计盈余管理及真实盈余管理均显著负相关,即高质量的内部控制能降低企业的应计盈余管理程度和真实盈余管理程度;内部控制质量与盈余管理的波动性也呈现显著的负相关关系。进一步研究发现,在民营企业和规模较大的企业中,内部控制质量与盈余管理波动性之间的负相关关系更为显著。
[期刊] 中国注册会计师
[作者]
董育军 黄益雄
本文以上市公司违规、发生财务报表重述和被出具非标审计意见的上市公司所在年度为存在内部控制缺陷的样本,利用上市公司沪深股市A股上市公司2007年到2010年的数据,检验了内部控制与公司业绩波动性之间的关系。研究发现,内部控制降低了上市公司的业绩波动性,降低了公司的风险。在考虑多种反映业绩波动性指标和上市公司最终控制人的性质时该结论仍然成立。本文以业绩波动性为视角研究了内部控制的经济后果,有助于企业降低业绩波动性风险,也有助于完善我国企业内部控制制度,同时丰富了内部控制经济后果方面的文献。
关键词：
内部控制 业绩波动性 经济后果
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
宋逢明 李翰阳
本文建立了股票总体波动性的分解模型和市场波动以及个别波动的度量、估计方法,同时对不同波动成分的趋势进行分析和检验,得出了不同波动性成分随时间变化的确定性趋势。
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