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[期刊] 统计与决策
[作者]
杨用斌 李维康 孔英
传统的随机游走模型提出理性人预期,并且认为资产价格的波动是无法预测的。但理性人假设与现实仍然有差距,当市场上存在有限理性人的时候,这些有限理性人是认为波动可以预测的。文章的研究目的在于,假设完全理性人和有限理性人共同存在的市场下,研究波动与价格策略的有效性之间的关系。研究得到的结论是随着历史波动率的增大,未来预期价格会对历史波动率收敛,未来的真实波动率也会随之收敛,从而使得市场有效性增加。
关键词：
波动性 理性预期理论 随机游走
[期刊] 软科学
[作者]
陈维政 吴继红
根据企业给员工提供的两类激励的多少组合,将组织的激励策略分为全面激励型、发展激励型、物质激励型和贫乏激励型;通过对256名员工和他们的主管的问卷调查,发现全面激励型策略能带来最高的回报,其次是发展激励型,物质激励型和贫乏激励型的激励效果相对较差。
[期刊] 金融与经济
[作者]
周洁 刘维奇
以2000年1月1日—2021年11月30日沪深A股为样本，根据Fama-French五因子的月度已实现方差、上半方差、下半方差分别调整因子头寸进而构造波动管理因子，然后基于风险厌恶投资者效用最大化构造混合波动管理组合，利用夏普比率、确定等价收益指标分析样本内外因子的波动管理效果。结果表明，无论样本内还是样本外，分别以规模因子、利润因子构造的混合波动管理组合相比波动管理因子，更能充分利用因子的波动信息获得更高回报。鉴于规模因子波动管理效果主要与下行波动风险相关，利润因子波动管理效果主要与上行波动风险相关，进而分析发现规模因子的下行混合波动管理组合优于总混合波动管理组合，利润因子的上行混合波动管理组合优于总混合波动管理组合。
[期刊] 经济研究
[作者]
肖军 徐信忠
本文以中国深沪A股股票市场为考察对象 ,分析了价值反转投资策略的有效性。作者通过实证分析发现 :在中国深沪A股股票市场上 ,以帐面价值与市场价值比 (B M)、B M GS等指标构造的价值反转投资策略可以产生显著的超额收益率 ,并且其显著程度因持有期不同而不同。接着 ,作者利用CAPM模型、Fama French三因素模型并引入了协偏度 (coskewness)和协峰度 (cokurtosis) ,构造出多风险因子模型来解释价值反转投资策略超额收益率。我们发现 :在经过传统风险因素调整后 ,价值反转投资策略效果依然明显 ;CAPM模型无法解释价值反转投资策略超额收益率 ;Fama French...
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张圣亮 徐盼
文章通过问卷对合肥和武汉两个城市500名消费者对27种捆绑销售形式购买意愿的调查,发现消费者购买意愿较高的5种捆绑销售形式分别是有价格优惠捆绑、相关产品捆绑、自愿捆绑、物理式捆绑和针对同一家庭进行捆绑,而购买意愿较低的5种捆绑形式分别是有价格劣势捆绑、有较大差异档次产品捆绑、强行捆绑、针对不同人群进行捆绑和非相关产品捆绑,企业可据此制定捆绑销售策略,以便扩大销量和增加收益。
关键词：
捆绑销售 购买意愿 有效性实施
[期刊] 投资研究
[作者]
方意 徐越 缪熙诚
国际金融危机及银行钱荒等问题凸显了对银行间市场进行有效管理的重要性。本文构建了银行间市场各类型投资者的微观交易模型以研究银行间市场的价格形成机制和管理政策的有效性。研究发现,央行的交易税、涨跌停板以及公开市场操作政策都是较为有效的管理政策,且没有一种政策完全占优,政策的实施需要在价格稳定性、定价效率、扭曲成本、参数敏感性和灵活性等方面进行权衡。整体而言,交易税政策较为"激进",涨跌停政策其次,基础型公开市场操作政策的优势在于提高定价效率,逆向型公开市场操作政策则较为"中庸"。基于政策参数敏感性分析,本文量化地探讨了政策的作用机理。在此基础上,本文还对各项政策在不同市场特征的有效性进行了深入分析...
[期刊] 浙江金融
[作者]
何飞
随着中国金融期货交易所成立,机构投资者仿真交易进行,以及《中国金融期货交易所交易规则》等各项相关法律法规的推出,股指期货在我国已是蓄势待发。本文将采取实证分析的方法,利用沪深300股指期
[期刊] 经济研究
[作者]
黄志刚 许伟
本文建立了一个多部门随机动态一般均衡模型,分析住房市场波动与宏观经济运行的关系,并重点探讨商品生产部门投资效率下降的背景下,不同宏观经济政策及组合的有效性。结果表明,住房市场杠杆率上升,会放大住房部门波动,影响宏观经济稳定。当扰动来自于商品生产部门投资效率变动时,住房市场波动呈逆周期变化,需求管理可稳定产出,但会助长房价或挤出私人投资;结构性的减税降费措施可有效稳定产出,缓解住房市场波动;宏观审慎管理能有效平抑房价,但会加大产出波动。在难以精准识别减税降费力度时,货币政策、宏观审慎和减税降费等结构性措施构成的次优政策组合可以较好地兼顾稳增长、控房价和调结构,并提高社会福利。
关键词：
住房市场 经济波动 宏观经济政策
[期刊] 经济研究
[作者]
黄志刚 许伟
本文建立了一个多部门随机动态一般均衡模型,分析住房市场波动与宏观经济运行的关系,并重点探讨商品生产部门投资效率下降的背景下,不同宏观经济政策及组合的有效性。结果表明,住房市场杠杆率上升,会放大住房部门波动,影响宏观经济稳定。当扰动来自于商品生产部门投资效率变动时,住房市场波动呈逆周期变化,需求管理可稳定产出,但会助长房价或挤出私人投资;结构性的减税降费措施可有效稳定产出,缓解住房市场波动;宏观审慎管理能有效平抑房价,但会加大产出波动。在难以精准识别减税降费力度时,货币政策、宏观审慎和减税降费等结构性措施构
关键词：
住房市场 经济波动 宏观经济政策
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
朱方圆
全球性金融危机使世界各国的经济纷纷陷入困境,我国价格水平也由此发生了巨大的波动。本文首先概括性阐述了当前宏观经济形势及价格波动情况,然后从分析价格波动的原因入手,探讨了货币政策的效果,最后给出了提高货币政策效果的对策建议,以促进经济增长。
关键词：
经济形势 货币政策 价格波动 有效性
[期刊] 统计与决策
[作者]
姚远 史本山
投资组合保险作为投资者管理市场风险的一种方法本身存在一定的局限性,本文首先从风险资产价格与保险价格分析组合保险与市场波动性关系,得出组合保险的存在增加市场波动性这一结论。并利用深证成指2005年、2003年数据,验证无论在哪一种市场行情下,参与保险后的价格波动明显比保险前高。
关键词：
投资组合保险 波动性 市场风险
[期刊] 经济问题探索
[作者]
文忠桥
资本市场的有效性是经济学理论研究的重点之一。不同的市场有效性程度是与投资者不同的信息结构相对应的,在这些不同的信息结构下,投资者的投资策略必须作出相应的调整。本文针对与不同的市场有效性相对应的信息结构,对投资者应该采取的投资策略进行了有益的探索。
关键词：
市场有效性 信息结构 投资策略
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
邓薇 苏应蓉 胡波
近年来利率政策对于我国平抑产出波动的作用越来越显著。但同时,我国汇改进程中不断扩大的汇率波动会通过利差、银行流动性等引起平衡表效应,并影响利率政策有效性。本文以融入了汇率波动及利率因素的均衡产出模型为基础,从利率与汇率的联动、银行流动性效应等多角度分析了汇率波动对平衡表效应从而对利率政策经济绩效的影响机理,并通过实证分析发现不同汇率波动区间对于利率政策绩效的负面影响显著。本文认为,汇率波动对利率政策有效性的影响主要通过利率与汇率等渠道,而这些渠道的影响程度则与资产平衡表效应相关,所以政策措施也应立足于减弱
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴栩 王雪飞
研究适应性市场下交易策略的盈利性具有重要的理论和现实意义。首先利用Ｈｕｓｒｔ指数对上证综合指数的适应性进行了检验，随后基于均匀设计的遗传算法构建了移动均线策略，分析了策略的盈利性，最后，利用二元Ｌｏｇｉｓｔｉｃ回归对市场效率与移动均线策略盈利性之间的关系进行了分析。结果发现，中国股市是适应性市场，移动均线策略在市场非有效时具有盈利性，在市场有效时无盈利性。研究结果有利于为投资者提供决策参考。
关键词：
盈利性 移动均线策略 适应性市场
[期刊] 统计研究
[作者]
江振龙
房地产市场波动对经济波动具有显著影响，促进房地产市场平稳健康发展对经济高质量发展具有重要意义。本文将家庭购房按揭贷款和房地产开发商抵押贷款嵌入带有金融中介的动态随机一般均衡（DSGE）模型，分析房地产市场波动对宏观经济的影响和传导机制，讨论宏观审慎政策调控房地产市场的有效性并评估双支柱调控效果。研究发现：住房偏好冲击驱动房价上涨，拉升银行杠杆，扩张信贷，积累金融风险；一旦风险显现，来自银行内部的金融冲击通过恶化银行资产负债表，收紧信贷约束，造成经济波动。本文选取两类住房金融监管工具进行逆周期宏观审慎政策实验，结果表明：最优贷款价值比政策和最优资本充足率政策对房价均可积极调控，但对信贷调控力度存在差异；宏观审慎政策对不同家庭福利存在取舍，社会福利通过卡尔多-希克斯效率增进。基于拓展的政策前沿曲线分析可知，宏观审慎政策通过降低顺周期信贷波动减轻了房地产市场波动对宏观经济的冲击，并与货币政策形成合力，提高了经济和金融稳定性。本文为厘清房地产市场波动的传导机制、研判宏观审慎政策调控房地产市场的有效性以及健全双支柱调控框架提供了政策启示。
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