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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕 庞小利
铜是国民经济发展中不可或缺的基础原料。2000年以来,我国铜价格发生了较大变化。本文主要从铜期货与现货价格的变动关系出发,研究两者的走势特征,并采用2012年上半年的样本数据对沪铜期货价格与现货价格之间的关系进行实证分析,得出了沪铜期货价格与现货价格之间在长期和短期不同的影响系数的结论。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李公民 刘镭 李志武
本文简单介绍了 Granger 引导关系,并利用该方法对上海金属交易所一月铜期货与现货价格之间的互谐关系(Cointegration)和引导关系进行了详细的实证分析。研究结果表明上海期货交易所 1# 铜现货价格对期货价格存在滞后引导关系,而期货价格对现货价格的滞后引导关系则不太明显,且两者之间具有即时的双向价格引导关系。
关键词：
互谐关系 引导关系 期货市场
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴桥 殷辉
国际铜市场价格的大幅波动使得我国铜产业链上企业的经营风险越来越大。本文用协整方法研究伦敦金属交易所(LME)现货价格与期货价格之间的关系,研究结果表明LME铜现货价格序列与期货价格序列间存在C(I1,1)的协整关系,且存在一种负反馈机制使得现货价格与期货价格形成短期均衡关系。在此基础上提出了我国铜产业链上企业应对国际铜价格波动的意见与建议。
[期刊] 经济管理
[作者]
杨朝峰 陈伟忠 张黎
本文以铜、铝为例,考察了期货价格和现货价格二者之间的长期关系和动态关系,结果表明,铜、铝的期货价格和现货价格之间都是单向的从期贷价格到现货价格的引导关系。这说明期货价格在价格发现过程中作用明显。
[期刊] 价格月刊
[作者]
周亚里
期货价格与现货价格的波动方向趋同性分析周亚里期货价格与现货价格的波动方向趋同性，是指它们的波动有同向的趋势，并不是说它们的波动幅度一定相同．实际情况是两者波动幅度不相同的时候居多．波动幅度不同会造成不同的价差，形成不同的基差．做套用保值交易必须注意基...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
武琳 丁浩
我国是铜消费大国,年进口量较大,铜价格波动直接关系到工业发展。本文通过Granger因果检验法分析国内外主要市场铜期货价格与国内铜现货价格间的长期均衡关系,通过建立误差修正模型和方差分解方法研究了铜期货波动对国内铜现货的价格引导作用。结果表明,铜期现货价格之间存在长期均衡关系,从而提出相关建议。
[期刊] 价格月刊
[作者]
张婷婷
石油是当今世界最为重要的基础能源、化工原料。原油价格问题一直是个热点问题。自20世纪80年代以来,原油期货市场在原油价格发现中起到了非常重要的作用,通过对原油现货价格与期货价格的关系进行实证分析,以期寻找出两者之间变化的规律。
[期刊] 财贸经济
[作者]
刘凤军 刘勇
本文利用协整检验、误差修正模型和Granger因果检验等统计方法,对大连商品交易所的大豆品种进行实证研究。研究显示,大豆的期货价格和现货价格之间存在协整关系;期货价格和现货价格之间存在的长期均衡关系对短期内的价格波动造成影响并使之向长期均衡状态回归;期货价格和现货价格表现出很强的互动性,存在双向的Granger因果关系,即两者间存在相互的价格引导关系。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
肖明 崔超 郑珩
随着钢铁产业金融化的不断深入,国际铁矿石逐步转向期货定价,2013年我国推出铁矿石期货。本文通过对我国铁矿石期货与现货价格的波动进行分析,发现我国铁矿石期现货价格呈现较为一致的走势,但期货价格还不具备对现货价格的引导作用。本文对我国钢铁和铁矿石企业开展期货套期保值和套利交易起到指导作用,并对我国铁矿石期货发展提出政策建议。
关键词：
铁矿石期货 铁矿石定价机制 期货合约
[期刊] 统计与决策
[作者]
王娟
文章采用广义自回归条件异方差模型(GARCH)对国际市场现货与期货市场价格进行分析,认为国际现货市场价格波动不存在"波动集聚效应",期货市场存在"波动集聚效应";TARCH和EARCH估计显示期货价格指数不存在"杠杆效应";成分ARCH估计显示期货价格指数波动不会收敛于一个确定的值,短期波动中价格下跌带来的效应更强烈。
[期刊] 价格月刊
[作者]
高扬 王彩惠 乔云霞
已有的理论与实证表明,在一定条件下期货市场可以起到平抑现货价格波动的作用。近年来大宗商品价格波动剧烈,期货市场被认为是导致该结果的主要原因。通过GARCH和虚拟变量的计量方法,对大连商品交易所的豆油和玉米期货进行了实证研究,结果表明,豆油期货上市对平抑现货价格波动能够产生积极影响,而玉米期货则不能对现货价格波动产生影响。
[期刊] 农业经济
[作者]
王军 樊亚利
本文采用ADF单位根检验、协整检验、长期均衡方程、Granger因果检验、脉冲反应、方差分解来全面分析棉花期货价格与现货价格之间的关系。研究发现:棉花期货价格与现货价格之间存在长期均衡的关系,期货价格引导现货价格的形成。因此,本文建议应引导新疆棉农利用期货价格信息、取消阻碍涉棉企业利用期货市场的有关规定、利用期货价格走势来制订新疆棉花产业保护政策。
关键词：
棉花 期货价格 实证检验
[期刊] 浙江金融
[作者]
王蕊 王新宇
我国作为燃料油主要的消费国和进口国,燃料油价格的变化在很大程度上影响着我国相关企业的生产经营的成本。一个规范成熟的期货品种价格能够较好的反映现货市场供求趋势,用以提前发现未来现货市场的均衡价格。而不成熟的期货品种,其价格很可能完全背离现货基础,给市场带来额外的风险及负面作用。因此,研究期货价格和现货价格关系有利于我们更加充分有效的使用期货市场这个金融工具来规避风险。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
张若冰
农产品期货市场具有规避风险、发现与引导现货价格的功能,对于稳定农产品价格有着重要的作用。为充分研究我国农产品期货价格与现货价格的关系,本文首先对我国农产品期货市场的发展现状进行简要分析,随后选取了2014年1月-2015年6月豆粕期货的相关数据,采用向量误差修正模型(VECM)、脉冲响应、Granger因果检验等方法进行检验。结果反映,期货价格与现货价格存在长期均衡关系,二者的短期偏离对现货价格影响更为显著。由此,本文提出了相应的政策建议,以促进农产品期货市场持续健康的发展,从而充分发挥其调节功能。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕 杨立圆
本文通过实证分析,发现我国棉花期货价格与现货价格之间存在长期均衡关系,期货价格引导现货价格的形成,为防止棉花价格大幅度波动,建议政府引导棉花市场主体充分利用期货价格信息、利用期货价格制定棉花产业政策、适当进一步开放我国期货市场。
关键词：
价格波动 棉花期货 VECM 模型
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