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[期刊] 中国软科学
[作者]
许拟
大宗商品定价权的缺失使得中国在近20年经济高速发展过程中被动付出了极大的经济代价。本文选取对期货市场有重要影响力的五大因素:宏观经济因素、供求因素、市场与货币发行量因素、汇率因素、资金因素,选择具有良好典型性与代表性的沪铜为研究对象,构建基于小波分解的多元时变向量回归模型,对沪铜价格影响因素进行量化分析,探寻沪铜价格变化的内在规律,藉此引申推广到影响大宗商品价格的因素。最终提出如下政策建议:1)提高人民币的国际地位与国际化程度;2)加大交割仓库建设和争取结算权;3)发展国内期货市场,增加期货交易品种,提高市场活跃程度;4)政策先导,制度保证;5)实现区域协同优势互补;6)提升技术实力,夯实话语权;7)化零为整,形成合力;8)诚信为本,质量为基。
[期刊] 统计与决策
[作者]
沈虹 何建敏 赵伟雄
文章借助PPI指标,引入价格波动率函数,分析了宏观经济对沪铜期货市场的影响。研究表明PPI与沪铜价格波动率具有长期协整关系,PPI对价格波动率具有单向引导作用。
关键词：
期货市场 PPI Granger因果检验
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郑丰 崔积钰 马志伟
应用自相关函数检验法和GARCH模型检验方法,对时间标度τ=1,5,22,66下的沪铜期货收益率序列进行实证研究,通过移动窗口法引入了波动聚集指数度量沪铜期货市场的波动聚集程度,并对其波动聚集的相关特征做了研究。结果发现:不同时间标度的沪铜连续合约收益率序列都存在波动聚集现象,铜期货表现出自相似的特征;随着时间跨度和移动窗口的增大,波动聚集程度也随之变大;沪铜期货价格的波动聚集是沪铜连续合约收益率序列自相关函数慢衰减的原因。从而表明沪铜期货的价格波动表现出较强的自相似性,沪铜期货市场具有分形特征、存在记忆
关键词：
沪铜期货 波动聚集 期货市场 市场波动
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
黄健柏 刘凯 郭尧琦
商品期货价格与现货价格的相互关系一直是学术界研究的热点,但大都基于静态的模型。本文从期货定价的持有成本理论出发,通过误差修正方程构建状态空间模型,利用卡尔曼滤波算法从动态的角度研究了2004-2012年期间我国沪铜期货市场价格发现的贡献。实证结果显示:2004-2012年,我国沪铜期货市场价格发现的贡献随着时间的变化而变化。2004-2008年逐步增强;2008年金融危机后,逐步下滑,到2010年,落后于现货市场;之后又有回升趋势。总体来看,沪铜期货市场在价格发现中处于主导地位,但具有明显的波动性。
关键词：
价格发现 期货市场 沪铜期货 现货市场
[期刊] 商业经济研究
[作者]
朱才斌 段蕴珂
本文采用Johansen协整检验、VAR模型、VECM模型、Granger因果检验和方差分解分析了上海期货交易所、纽约商业交易所和伦敦金属交易所的铜期货价格之间的引导关系和影响程度,并通过Gonzalo-Granger共因子模型、Hasbrouck信息份额模型精确定量了沪铜的国际定价能力,最后提出了相应的建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
武琳 丁浩
我国是铜消费大国,年进口量较大,铜价格波动直接关系到工业发展。本文通过Granger因果检验法分析国内外主要市场铜期货价格与国内铜现货价格间的长期均衡关系,通过建立误差修正模型和方差分解方法研究了铜期货波动对国内铜现货的价格引导作用。结果表明,铜期现货价格之间存在长期均衡关系,从而提出相关建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘红
期货市场的发展对于提升一国大宗商品国际定价能力具有积极作用。本文从期货市场流动性、国际化程度、投资者机构、上市品种覆盖面与市场体系完善程度、监管体系完善程度等方面,探讨期货市场提升大宗商品国际定价权的影响因素,并相应提出进一步发展期货市场的建议,以期为更好地发挥期货市场功能、助力我国争取大宗商品国际定价权提供参考。
关键词：
大宗商品 期货市场 国际定价权
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴晓霖 蒋祥林 阳桦
文章运用体制转换时间序列模型对上海铜期货市场的价格发现功能进行了实证研究。研究结果表明:上海期货市场和伦敦期货市场之间的价格引导关系在2003年底有比较明显的变化。2003年后,伦敦铜期货市场对上海铜期货的单向引导关系开始改变,上海期货价格对伦敦期货市场的引导作用也在提高。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
徐雪 李建林
近几年棉花市场价格受供需差额影响大幅度波动,很多没有预计到价格变化的加工企业,缺乏库存,面临更高的生产成本而不得不停止生产。人们更加关注棉花期货市场对未来现货价格的预测能力。本文以市场机制比较成熟的美国期货市场作为比较对象,运用协整分析,格兰杰因果检验等方法通过对中美两国棉花期货价格的关系研究,分析对比两国棉花期货市场的不同之处,并且针对结论提出相应政策建议。本文认为中美两国棉花期货市场价格具有长期的稳定关系,美国棉花期货市场对中国棉花期货市场有引导作用,美国棉花期货价格对中国棉花期货价格的传递效应具有由
关键词：
棉花期货 定价效率 农产品经济 期货市场
[期刊] 经济问题探索
[作者]
顾琪 杨永生
本文在现代套期保值理论基础上,参考最小化在险价值(VaR)静态套保模型,提出了基于VaR的最优动态套保模型——VaR-VEC-MGARCH(1,1)模型;该模型考虑了期货与现货之间的协整关系及标的资产收益率呈尖峰厚尾、波动聚类的特征,从而更为全面、精确地估计了最优动态套保比率。在套保效果的评价方面,引入夏普比率作为套保绩效的评价指标;通过对沪铜期货市场数据的实证研究,表明该模型所提供的套保绩效远优于以最小方差(MV)为目标的OLS、ECM、MGARCH模型的套保绩效,这为套保者提供了一种新的更为有效的风险管理方法。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
宗喆 郑重阳 王涧秋 赵辉
作为最大的铜消费市场,铜在我国占据着最重要地位。随着2018年9月沪铜期货期权正式登陆上海期货交易所,我国铜交易产品进一步与国际接轨。虽然拥有世界领先的铜交易市场,但我国学术领域尚缺乏采用量化方法对沪铜期货及其期权的深入实证研究。在大宗商品量化领域,Schwartz二因子模型~([1])被看作是量化期货定价的基准模型,本文通过实证分析发现经典二因子模型在中国市场应用时会产生"水土不服",因此本文采用波动参数的思想,修正了Schwartz二因子模型在中国沪铜市场的"水土不服"。另外,根据早期文献对认购期货期权的量化定价模型~([2,3]),本文明确了认沽期货期权的量化定价公式,并通过对沪铜期货期权定价模型的实证分析,发现目前沪铜期货期权存在套利空间。
关键词：
沪铜期货 沪铜期货期权 量化金融
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
邹俐爱 郑普生
医院作为一个经济主体,在新的医药价格改革环境中,在政府政策规定的框架内,能否充分利用价格机制,在患者以外的各方利益的博弈中,维护医院的基本经济利益,获得以最小的投入服务于最广大的患者、服务好患者的社会效果,实现医院良性发展,提高价格话语权是一个关键环节。
关键词：
医院 医疗服务 价格 定价决策
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵亮 刘莉亚
本文通过Granger协整分析及因果关系检验分析出上海期货交易所期铜与伦敦金属交易所期铜价格具有协整关系,以及上海期铜对伦敦期铜价格有引导作用。并运用误差修正机制得出沪铜连续和伦敦铜价格的关系模型。
[期刊] 开发研究
[作者]
徐雪 王宁
依据期货市场有效性理论,从期货与现货之间的价格引导关系、不同期货市场的价格引导关系两方面实证研究沪铜期货市场定价效率,并运用协整检验、格兰杰因果检验、G-S模型、VAR模型等计量方法,实证得出国内铜期货市场总体运行弱式有效,与国外铜期货市场保持双向引导关系但影响力不强的结论,最后结合实证研究,提出促进铜期货市场健康发展的政策建议。
关键词：
有效市场假说 价格发现 套期保值
[期刊] 上海金融
[作者]
项歌德 沈开艳
本文以中国沪深300股票指数现货市场与期货市场的真实交易日数据为研究对象,借助构建的EC-EGARCH模型,通过本文设定的5个假设检验,对两个市场之间价格发现功能与波动溢出效应特征进行了深入研究。发现中国沪深300股票指数期货市场上市以来,其短期价格发现以及长期价格预测功能均较为显著,但短期价格发现功能呈现对称性。两个市场之间的"波动集聚"效应也非常显著。通过将股票指数期货市场与现货市场之间的风险波动溢出效应区分为短期效应和长期效应,在实证分析中发现两种效应表现出不同的特征:短期波动溢出效应表现出非对称性,而长期波动溢出效应表现出对称性。
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