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[期刊] 统计与决策
[作者]
鲜京宸 潘成蓉
文章以沪港通开通前连续600个交易日和沪港通开通后连续600个交易日的数据为基础,运用分段回归的方法,对比了沪港通开通前后不同时间段上证指数与恒生指数的联动性。并对沪港通开通前后上证指数与恒生指数的波动情况进行了对比分析。结果发现:沪港通的开通,在短期内增加了上海和香港股票市场的联动性,同时也在短期内给两地市场波动造成冲击。但沪港通的效应是短期的,随着时间推移,沪港通对上海和香港股票市场的影响效力已逐渐褪去,上海和香港股票市场的联动性和波动率又回归到开通前的状态。
关键词：
沪港通 股票市场 联动性 波动性
[期刊] 南开管理评论
[作者]
张信东 赵芳
本文以沪、深、港三地股票市场的数据为样本,用VAR模型和二元GARCH模型重点研究"港股直通车"事件是否对港市与沪、深股市的收益率及波动溢出关系有显著影响。研究结果表明,"港股直通车"公布之前,港市与沪、深股市间不存在任何方向的收益率溢出效应,但存在单向波动溢出效应;"港股直通车"公布之后,港市与沪、深股市间不仅存在单向收益率溢出效应,港市与沪市间还存在双向波动溢出效应,与深市间则存在单向波动溢出效应。
[期刊] 金融与经济
[作者]
潘群星 程明明
本文选取2012年6月至2017年4月中国上证综合指数和香港恒生指数的日收盘价数据为样本,区分沪港通实施前和沪港通实施后两个阶段,通过建立BEKK-MGARCH模型和DCC-MGARCH模型,从波动溢出效应和动态关联性两个层面对沪港通前后中国内地股票市场与香港股票市场的一体化进行研究。结果表明:沪港通实施前,两地股票市场间仅存在香港恒生指数对上证综合指数的单方向波动溢出效应;沪港通实施后,上证综合指数与香港恒生指数之间存在显著的双向波动溢出效应。此外,上证综合指数与香港恒生指数之间波动的动态关联程度在沪港
[期刊] 金融与经济
[作者]
潘群星 程明明
本文选取2012年6月至2017年4月中国上证综合指数和香港恒生指数的日收盘价数据为样本,区分沪港通实施前和沪港通实施后两个阶段,通过建立BEKK-MGARCH模型和DCC-MGARCH模型,从波动溢出效应和动态关联性两个层面对沪港通前后中国内地股票市场与香港股票市场的一体化进行研究。结果表明:沪港通实施前,两地股票市场间仅存在香港恒生指数对上证综合指数的单方向波动溢出效应;沪港通实施后,上证综合指数与香港恒生指数之间存在显著的双向波动溢出效应。此外,上证综合指数与香港恒生指数之间波动的动态关联程度在沪港通实施前平均仅为0.11,而在沪港通实施后跃升为0.55,并且非配对T检验的结果显示该跃升是稳定且显著的。因此,沪港通有效增强了中国内地与香港股票市场的一体化。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
罗辉 张朝晖
本文通过对内地两大股票市场综合指数以及香港股票市场综合指数在2000年至2012年之间的分析,实证结果发现内地股票市场对香港股票市场的风险溢出强度随着分位数q的不断增大(0.01—0.05)而降低;反之,香港股票市场对内地股票市场的风险溢出强度随着分位数q的不断增大(0.015—0.05)而升高,但相比前者来说平稳。除此之外,内地A股市场与香港股票市场间的风险溢出效应比内地B股市场与香港股票市场间的风险溢出效应更明显,在极端事件发生的情况下,内地A股市场受香港股票市场影响也比内地B股市场受香港股票市场影响更明显。
关键词：
风险溢出效应 条件风险价值 分位数回归
[期刊] 财会月刊
[作者]
蔡彤彤 王世文
本文以沪、港、美三地股票市场的数据为样本,基于混合Copula模型,对"沪港通"项目是否对沪市与港、美股市间的联动性产生了显著影响进行研究。实证结果表明:"沪港通"之前沪港股市存在长期联动性,且大于港美股市间长期联动性;沪美股市间不存在长期联动性;"沪港通"项目实施后沪港股市短期联动性发生了一定变化,尤其是上尾相关性显著增强。本文最后针对股市间联动性变化特点及资本市场对外开放提出相关建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
穆怀朋
1 997年以来 ,香港股票市场经历了下跌与复苏过程 ,其间出现了多次大幅度的波动。本文根据恒生指数的时间序列数据 ,对香港股票市场波动的主要趋势、次要趋势和日常的波动进行了分析。本文研究的主要结论包括 :第一 ,恒生指数十日平均值的趋势线可以较好地反映股票市场的主要趋势。从 1 997年 1月至 2 0 0 0年 6月的三年半时间里 ,香港股票市场总体上经历了一个V字型的下跌与复苏过程 ,其中 ,有 1 0个主要趋势和 6个次要趋势。第二 ,香港股票市场的每日波动幅度遵从正态分布 ,上升或下跌波动幅度越小 ,发生的天数越多。上升或下跌幅度分布是对称的 ,每日波动幅度落在下跌 30 0点和上升...
关键词：
香港 股票市场 波动
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
孟庆福 张维维 王巍
我国股市近几年一直在低谷中徘徊,其根本原因在于市场的各个主体—从上市公司、中介机构到监管者都存在不同程度的信用缺失,从而导致了投资者对股市信心的丧失。如果不消除股票市场的信用危机,那么投资者对内地股票市场长期稳定发展的信心就难以恢复。信心不恢复,股市就没有活力,就不会成为一个健康的、可持续发展的资本市场。内地股票市场的信用风险主要表现在上市公司信用危机和投资者信心危机这两个方面,而信用危机和投资者信心危机分别是由上市公司股权结构不合理和股票市场自身结构的不健全所造成的。因此,解决股票市场信用风险问题是我国股市健康发展的关键。
关键词：
股票市场 信用风险 上市公司 投资者
[期刊] 中国金融
[作者]
张慧莲 李茹娟
<正>香港作为全球金融中心之一，其股票市场汇聚了众多优质企业，吸引了全球投资者，拥有独特的金融优势，也是我国接轨国际资本市场的重要窗口。但近年来，该市场总体流动性持续下滑。股票市场的交易流动性体现了市场供求状况，是资本市场发展程度的重要衡量指标。过低的流动性不仅是市场活力缺失的体现，更重要的是它可能会对股票市场定价效率造成影响，进而影响到市场的融资功能，反过来进一步降低市场流动性，
[期刊] 国际金融研究
[作者]
薛昕 卜南扬 曹杰 朱子姝
本文以资本资产定价模型(CAPM)作为广义自回归条件异方差模型(GARCH)的均值方程,对2001年11月1日到2006年10月31日上海股票市场和香港股票市场的系统风险进行研究,并借助协整理论和Granger因果关系检验对这两个市场的系统风险之间的传递效应进行分析。结果表明,在研究期内,上海股票市场的系统风险急速下滑,其股价抗政策性风险的力量在加强;而香港股票市场的系统风险保持相对稳定。另外,Granger因果关系检验结果显示,在以过去五年的数据为样本时,系统风险从香港股票市场传递到上海股票市场;在以过去两年的数据为子样本进行检验时,恰好相反,系统风险由上海A股市场传递到香港股票市场。基于两...
[期刊] 财经问题研究
[作者]
周开国
股票分拆与并股这类事件一直迷惑着学者和实际工作者。本文利用香港股票市场的数据, 研究分拆与并股对股票的市场流动性的影响。而且还研究了这类事件对股票在市场中的交易活动性的影响, 以便将交易活动性与市场流动性联系起来, 通过交易活动性的变化来解释造成流动性变化的根本原因。结果表明股票在分拆后流动性增强, 而且是由小额交易的活跃引起的; 股票在并股后流动性减弱, 是由小额交易与大额交易的不活跃共同造成的。
关键词：
股票分拆 并股 流动性
[期刊] 金融论坛
[作者]
马千里
本文采用２００９～２０１５年的数据，考察利率变动对沪深港股票市场联动性的影响。研究结果表明：沪深港股票市场具有较为显著的价格联动特征，但是从波动性上来看，沪深两市与香港股票市场的联动性较弱，且只有沪深股票市场对香港股票市场的单向影响；上海银行间同业拆放利率和美国联邦基金有效利率对沪深港股票市场均有显著的直接影响，上海银行间同业拆放利率对沪深港股票市场的影响更大；引入利率变动变量后，沪深港股票市场的波动溢出效应明显增强。
[期刊] 世界经济
[作者]
周开国
本文运用香港股票市场的数据,研究股票分拆与并股对股票的收益率波动性和交易活动性的影响,并调查收益率波动性的变化与股票的交易活动性之间的关系,试图用交易活动性的变化来解释收益率波动性的变化。结果表明股票的收益率波动性在股票分拆后增大,而在并股后减小。拆股后收益率波动性的增大是由小额交易的数目变化导致,而并股后收益率波动性的减小归因于总交易的数目变化。
关键词：
股票分拆 并股 收益率波动性 交易活动性
[期刊] 浙江金融
[作者]
朱孟楠
香港股票市场发展的特点及其前景展望□朱孟楠香港股票市场是香港金融市场最有活力、最重要的组成部分，也是世界著名八大股市中心之一。由于香港的债券市场不太发达，因此，香港的股票市场几为香港证券市场的代名词。香港的股票市场于８０年代中期以后进入了一个新发展阶...
[期刊] 中国经济问题
[作者]
赵胜民 闫红蕾
本文采用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)研究了上证A股、上证B股和香港恒生指数之间的动态关系,分析我国资本市场对外开放政策的效果。实证结果表明:香港股市的有效程度高于内地,A股市场的有效性高于B股。向境内投资者开放B股有助于提高A股和B股市场一体化程度。QFII和QDII制度在保持国内市场平稳的同时建立了内地与香港股票市场的信息传递机制,提高了市场的一体化水平和有效程度。沪港通机制实现了沪市A股和港股的平稳的互联互通。
关键词：
市场一体化 TVP-VAR 沪港通
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