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[期刊] 金融与经济
[作者]
王布衣 沈红波
股指期货具有价格发现、套期保值等功能,是现货市场发展到一定阶段的产物。我国股权分置股改革已基本完成,股市机制不断健全,机构投资者日益壮大,股票市场健康快速发展。我国推出股指期货的条件已经成熟。本文在介绍股指期货基本功能和意义的基础上,深入分析了沪深300股指期货对我国股票现货市场的影响及稳步推出股指期货的保证措施。
关键词：
沪深300股指期货 股票市场 影响
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴榴红 张学东 王磊磊
运用GARCH模型分析表明:股指期货的推出虽然加大了股票市场的波动性,但从长期来看,随着期货市场的日趋成熟,波动性将逐步减小;股票市场的波动性加剧,并非是由于加速了信息流动所导致的,而是由期货市场加剧了股票市场的不稳定性所导致的;通过TGARCH、EGARCH模型检验非对称性效应发现,股指期货的推出增大了股票市场的非对称效应;利空消息引起股票市场价格的波动大于同等程度利好消息引起的波动。
[期刊] 投资研究
[作者]
张孝岩 沈中华
本文利用沪深300股指期货的高频数据,研究了股指期货推出对中国股票市场波动性的影响。结果表明:在股指期货合约交割日,总体上不存在到期日效应;在中长期,股指期货推出则确实增加了现货市场的波动,但随着时间的推移,这种影响在减小。另外,股指期货对现货市场波动起到引导作用,其冲击持续的时间更长、强度更大。本文政策含义在于,随着时间的推移,股指期货开始平稳有效运行,对现货市场起到重要引导和价格发现的作用,但由于股指期货的高投机性,加强对其监管仍然十分必要。
关键词：
股指期货 股票市场 波动性 到期日效应
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘玉生 杨继
股指期货是以股票价格指数为标的物的期货合约,是上世纪80年代初期出现的一项重大金融创新。在短短20多年的发展历程当中,股指期货显现出极大的活力,已经成为全球金融市场中的亮丽风景。根据美国期货行业协会的统计数据显示,2006年,全球股指期货期权成交高达45亿张,与2000年
[期刊] 统计与决策
[作者]
孟祥兰
文章分析了我国股指期货市场的基本构成,并借鉴海外学者就股指期货上市对股票市场波动性影响的基本结论,以及国内学者的研究成果,分析了股指期货推出对股票市场短期和长期的影响,提出我国推出股指期货对股票市场的影响,并建议尽快推出股指期货以防范股票市场的大幅波动。
关键词：
股指期货 股票市场 影响
[期刊] 南开管理评论
[作者]
许红伟 吴冲锋
考虑到股票市场各个特性之间存在相互作用,本文构建了一个联立方程模型,对沪深300股指期货上市是否改善了我国股票市场微观质量进行了研究。结果发现,控制相关因素后,股指期货推出一年内:(1)股票市场换手率下降了,表明股指期货为现货市场带来的"转移效应"大于"增量效应";(2)股票市场的有效价差扩大了,表明其增加了现货市场的隐性交易成本;(3)股票市场波动率也增加了,表明其加剧了现货市场的日内波动性;(4)股指期货对不同类别股票的市场质量影响各异,总体上对大盘权重股和沪深300指数成份股的负面影响较大。本文认为,造成股票市场微观流动性和日内波动性恶化的主要原因在于,在沪深300股指期货推出后初期非信...
[期刊] 统计与决策
[作者]
李昊骅 张晓强 陈莹
文章构造股指期货与股票现货lead-lag网络,分析股指期货对我国股票市场波动性及投资者交易行为的影响。结果显示:股指期货对于股票现货有显著的价格发现功能,但在不同的阶段差别并不明显;股指期货对于股票交易行为有显著影响,股指期货的变动会显著影响金融股的交易行为;异常波动日,股指期货对股票交易行为的影响发生显著变化,股指期货不再影响金融股的交易行为,反而很大程度上受金融股影响。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘超 康艳青 许仿
股指期货的推出对股票市场波动性的影响一直备受学术界的关注。本文通过GARCH和TGARCH模型,实证分析了我国股指期货的推出对沪深300指数的影响,发现股指期货的推出减缓了股票市场的波动性,增加了信息的流动速度,利空信息对股票市场的冲击性变得弱,说明股指期货的推出起到了一定的抑制系统风险的作用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
闻岳春 王泳
股指期货是针对股票现货市场的需求应运而生的,是以股票价格指数为基础资产标的物的一种金融期货。自20世纪80年代首个股指期货合约在美国诞生以来,尽管只有短短20多年的发展历史,股指期货在世界范围的交易规模和市场影响力却得到了异常迅速的增长,并成为"20世纪最成功的期货品种之一"。2010年4月16日股指期货合约在我国正式上市交易,挂牌基准价定为3399点,这是我国资本市场的一个里程碑。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
袁萍
股指期货的推出不仅能为投资者带来一种新的具有杠杆效应的投资工具,也为我国的股票市场基金提供了一种规避市场风险的管理工具。本文通过模拟不同的股票指数价格运动路径,讨论了利用股指期货进行基金风险管理的实际效果。在实际应用时,还要注意其他的相关风险以及我国期货市场缺乏做市商制度而带来的流动性风险。
[期刊] 经济经纬
[作者]
徐步
基于2010年5月2015年4月A股和股指期货的数据,结合倾向性得分匹配与差分回归等方法,分析股指期货投机者对股市波动的影响。研究发现:股指期货投机者总体上并未显著影响股市波动率;市场流动性较好时,股指期货投机增加伴随着股市波动率的降低;市场流动性较差时,股指期货投机者对波动率没有明显影响。本文结果有助于加深对期指投机者实际功能的认识。
关键词：
股指期货 投机者 股票 波动率
[期刊] 国际商务研究
[作者]
陈晓静 李冠琦
本文以2006年11月1日至2010年12月27日的沪深300指数收盘价为原始数据,建立GARCH及EGARCH模型,进行实证研究,探究我国推出股指期货对股票市场波动性的影响。通过对该模型的分析,得出结论:股指期货在我国的推出,一定程度上降低了我国股票现货市场的波动性,对我国股票现货市场的健康发展起到了维稳作用。
关键词：
股指期货 股票市场波动性 实证分析
[期刊] 金融与经济
[作者]
李华 程婧
期货的推出是否对其标的资产波动及其特性有显著影响,至今在经济学界和实践部门都有着很大的争议。本文的写作目的就是为了分析日本股票指数期货的产生对于日经225指数的影响效应。首先,本文分析了在相继推出三种股指期货之后,股市的波动是否就有效的反映了股指期货的作用:其次,根据推出日经股指期货的三个时间点,分四个阶段描述市场的反应。结论表明,股指期货的推出对股票现货市场的影响不大。
关键词：
股指期货 股市 波动性
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
刘任重 郭雪
利用２００７—２０１４年的沪深３００股票指数数据，可建立ＧＡＲＣＨ模型、ＴＡＲＣＨ模型进行实证研究，分析股票指数期货上市对股票现货市场价格波动的影响。研究表明：股指期货的推出能够有效降低股票指数的价格波动；同时，股指期货的推出有利于降低股市的非对称＂杠杆＂效应，即利好、利空消息对股市的冲击有所降低。
关键词：
沪深300指数 股指期货 GARCH模型
[期刊] 证券市场导报
[作者]
徐峰 万迪昉
境外交易所推出的中国概念股指期货交易通过抢占我国股市定价权，对我国金融安全可能造成威胁。本文以新加坡新华富时Ａ５０股指期货为样本，通过信息份额模型和共同因子模型对比分析我国沪深３００股指期货推出前后，境外上市的中国概念股指期货与我国Ａ股沪深３００指数之间价格发现贡献度的变化，来考察本土沪深３００股指期货对我国股市定价权竞争的影响。研究发现：沪深３００股指期货的推出提升了Ａ股市场的定价效率，提高了沪深３００指数的价格发现贡献度。同时，本文还将沪深３００股指期货交易直接引入定价权竞争分析框架作进一步分析，研究结果表明沪深３００股指期货提升并巩固了我国本土市场在股市定价权竞争中的主导地位。
关键词：
股指期货 定价权 境外交易所 价格发现
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