- 年份
- 2024(4354)
- 2023(6635)
- 2022(5139)
- 2021(4910)
- 2020(4012)
- 2019(9480)
- 2018(9165)
- 2017(18709)
- 2016(10067)
- 2015(11138)
- 2014(11177)
- 2013(11085)
- 2012(10032)
- 2011(9041)
- 2010(9046)
- 2009(8318)
- 2008(8472)
- 2007(7552)
- 2006(6507)
- 2005(6135)
- 学科
- 济(40087)
- 经济(40043)
- 业(31493)
- 管理(30092)
- 企(27544)
- 企业(27544)
- 方法(20813)
- 数学(18711)
- 数学方法(18570)
- 财(12958)
- 制(10163)
- 务(10001)
- 财务(9981)
- 财务管理(9967)
- 企业财务(9680)
- 中国(9524)
- 农(9163)
- 融(8643)
- 金融(8642)
- 业经(8413)
- 银(8177)
- 银行(8169)
- 贸(8030)
- 贸易(8022)
- 行(7837)
- 易(7805)
- 理论(7571)
- 学(7150)
- 体(6944)
- 技术(6356)
- 机构
- 学院(144644)
- 大学(144534)
- 济(60321)
- 经济(59061)
- 管理(54796)
- 理学(46853)
- 研究(46535)
- 理学院(46389)
- 管理学(45594)
- 管理学院(45336)
- 中国(38689)
- 财(31561)
- 京(29504)
- 科学(26346)
- 财经(25468)
- 所(23697)
- 经(23332)
- 农(22503)
- 中心(21907)
- 研究所(21060)
- 江(21026)
- 经济学(19615)
- 财经大学(19536)
- 业大(19470)
- 北京(18653)
- 农业(17860)
- 经济学院(17699)
- 州(17342)
- 融(16859)
- 金融(16573)
- 基金
- 项目(92542)
- 科学(72853)
- 基金(68656)
- 研究(65339)
- 家(60370)
- 国家(59924)
- 科学基金(51729)
- 社会(42024)
- 社会科(40057)
- 社会科学(40043)
- 基金项目(35593)
- 省(34772)
- 自然(34377)
- 自然科(33731)
- 自然科学(33721)
- 自然科学基金(33182)
- 教育(31288)
- 资助(29933)
- 划(29796)
- 编号(25482)
- 部(21197)
- 成果(20771)
- 重点(20651)
- 创(19733)
- 性(18865)
- 教育部(18547)
- 创新(18445)
- 发(18292)
- 科研(17945)
- 国家社会(17817)
共检索到217648条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 商业研究
[作者]
赖文炜 陈云
市场有效性是衡量股指期货市场发展质量的最重要指标之一。本文采用2010年4月16日-2014年4月17日的日频交易数据,运用wild bootstrap自动方差比检验、广义谱检验和Dominguez-Lobato检验等方法,对沪深300股指期货市场的弱式有效性进行检验。这些方法允许未知形式的条件异方差和小样本的存在,能够检测出序列的线性相关性和非线性相关性。检验结果表明我国股指期货市场达到了弱式有效,这主要归因于风险控制的有效实施、长期资金的入市和市场效率的提升。
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
徐成波 颜虎 阮成
股指期货市场的有效性是股指期货市场发挥其功能的一个基础。文章运用Lo-MacKinlay方差比检验方法、Wright秩和符号方差比检验方法、Belaire-France和Cont-reas多重方差比检验方法,对我国沪深300股指期货市场进行了有效性检验;从检验功效来看,这三种检验方法有逐步增强的特征;实证研究结果表明我国股指期货市场是一个弱势有效市场。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
朱莉
选用Hong-因果检验方法对沪深300股指期现货市场进行了均值、波动率和极端风险溢出检验,分别从信息溢出方向、溢出强度、溢出频率和溢出持续时间四个方面进行了比较,认为样本期现货市场在信息溢出中明显起主导作用,股指期货市场政策频繁调整严重弱化了期指市场的功能。建议建立股指期货市场极端事件预警机制、期现市场联合监管协调机制和股指期货市场极端事件处置机制,通过市场监管制度的完善,降低短期内期指市场政策大幅调整的可能,减少政策不确定对市场的损害,保证股指期货市场的正常运作和功能的发挥。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李桂荣 孔令伟
在对套期保值理论和套期有效性评价方法进行回顾的基础上,采用双变量向量自回归模型和基于协整关系的误差修正模型,对基于沪深300股指期货的样本股投资组合进行套期保值有效性的实证研究。结果发现,该投资组合的套期保值率在90%以上,套期关系高度有效。由此可以证明,沪深300股指期货的推出发挥了规避现货市场系统风险、套期保值的作用。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
高扬 郭晨凯
本文利用沪深300股指期货上市以来的数据,得到基于OLS模型以及ECM-GARCH模型的套保比率,并将"幼稚型"策略、OLS套保法以及ECM-GARCH模型套保法的套保有效性进行比较。实证结果表明,在不同策略下,运用沪深300股指期货均可在一定程度上规避系统性风险。其中OLS套保法以及ECM-GARCH模型套保法的套期保值比率均小于1,可以节约套期保值资金占用成本,且套期保值有效性均高于"幼稚型"策略,最高值达76%。
关键词：
沪深300股指期货 套保比率 套期保值
[期刊] 统计与决策
[作者]
王益
有效市场理论是目前西方学术界在资本市场运动规律研究方面影响最大、争议最多的理论,也是证券市场研究的基本问题之一。以我国证券市场为对象的有效性研究目前已经有了一定的发展。然而,对商品期货市场的有效性研究做得比较少。本文以上海期货交易所上市的金属铜期货为例,使用ADF检验对
[期刊] 上海金融
[作者]
范玉良
本文对我国沪深300股指期货市场限价订单簿的流动性提供进行了实证研究。首先,依据限价订单簿流动性的多维属性和整体形态,从不同侧面构建度量限价订单簿流动性供给的指标。其次,通过构建回归模型分析限价订单簿流动性供给的影响因素。最后,通过将收益率和波动率逐步地加入到回归方程,考察不同因素对流动性指标的影响。实证结果表明,我国股指期货市场波动率对流动性的影响大于收益率,当预期市场波动和已实现市场波动增加时,限价订单簿的流动性减少,其中预期市场波动的影响要大于已实现市场波动。收益率对流动性指标的影响方面,市场上涨和下跌对流动性的影响是不同的,市场下跌造成限价订单簿流动性下降,在市场上涨时市场的流动性得到...
[期刊] 金融与经济
[作者]
范玉良
本文对我国沪深300股指期货市场限价订单簿的流动性提供进行了实证研究。首先,依据限价订单簿流动性的多维属性和整体形态,从不同侧面构建度量限价订单簿流动性供给的指标。其次,通过构建回归模型分析限价订单簿流动性供给的影响因素。最后,通过将收益率和波动率逐步地加入到回归方程,考察不同因素对流动性指标的影响。实证结果表明,我国股指期货市场波动率对流动性的影响大于收益率,当预期市场波动和已实现市场波动增加时,限价订单簿的流动性减少,其中预期市场波动的影响要大于已实现市场波动。收益率对流动性指标的影响方面,市场上涨和下跌对流动性的影响是不同的,市场下跌造成限价订单簿流动性下降,在市场上涨时市场的流动性得到...
关键词：
沪深300指数期货 限价订单簿 流动性
[期刊] 浙江金融
[作者]
何飞
随着中国金融期货交易所成立,机构投资者仿真交易进行,以及《中国金融期货交易所交易规则》等各项相关法律法规的推出,股指期货在我国已是蓄势待发。本文将采取实证分析的方法,利用沪深300股指期
[期刊] 统计与决策
[作者]
潘水洋 王一鸣
文章针对我国沪深300股指期货高频数据时间序列具有趋势运动特性,提出了趋势持续期模型。首先采用泊松过程对趋势持续期的市场微观结构进行建模,得出了趋势持续期在理论上服从Gamma分布;基于经验模态分解算法提取股指期货日内高频交易数据的趋势持续期,采用最大似然估计法,估计趋势持续期的Gamma分布参数,同时通过Kolmogorov-Smirnov检验验证了模型的有效性;最后对不同采样间隔下的趋势持续期进行标准化处理,趋势持续期模型具有很好的稳健性。
[期刊] 财贸经济
[作者]
魏振祥 杨晨辉 刘新梅
本文运用2010年4月-2011年10月有关股指期货的价格数据,利用VAR模型和基于t分布的双变量GARCH模型,研究了沪深300指数期货与恒生指数期货和S&P500指数期货市场间的信息传递效应。研究结果表明:沪深300指数期货与恒生指数期货间存在长期的均衡关系,而与S&P500指数期货间不存在长期的均衡关系;恒生指数期货和S&P500指数期货可以引导沪深300指数期货,反之则没有Granger引导关系;沪深300指数期货对来自S&P500指数期货冲击的响应最为迅速,对来自恒生指数期货冲击的响应幅度最大,而这两个股指期货市场对沪深300指数期货冲击的响应较小;恒生指数期货和S&P500指数期货...
[期刊] 金融与经济
[作者]
钱燕
本文以2010年4月16日至2012年10月16日我国沪深300股指期货日收盘价和沪深300股指现货日收盘价为数据分析基础,对我国股指期货推出以来股指期货价格和现货价格之间的引导关系进行实证研究。本文采用了Gregory-Hansen协整检验发现股指期货价格和股指现货价格存在长期协整关系且具有一个结构突变点。线性与非线性因果关系检验表明我国沪深300股指期货价格与股指现货价格之间并不存在格兰杰因果关系。
关键词：
股指期货 现货市场 协整 因果检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄津
文章以2011年5月31日至2012年6月12日的当月连续的沪深300股指期货价格与现货价格为数据分析基础,对沪深300股指期货市场与现货市场之间的价格波动关系进行了相关数据的实证研究。研究发现,我国沪深300股指期货与沪深300股指现货指数之间的价格存在长期的均衡关系,并且沪深300股指期货是沪深300股指指数变化的格兰杰原因,但是沪深300股指指数不是沪深300股指期货变化的格兰杰原因。
关键词：
股指期货 现货指数 波动关系
[期刊] 金融与经济
[作者]
王布衣 沈红波
股指期货具有价格发现、套期保值等功能,是现货市场发展到一定阶段的产物。我国股权分置股改革已基本完成,股市机制不断健全,机构投资者日益壮大,股票市场健康快速发展。我国推出股指期货的条件已经成熟。本文在介绍股指期货基本功能和意义的基础上,深入分析了沪深300股指期货对我国股票现货市场的影响及稳步推出股指期货的保证措施。
关键词：
沪深300股指期货 股票市场 影响
[期刊] 商业时代
[作者]
陈鸿
动量效应和反转效应是与有效市场理论相悖的重要市场异象,对于股市动量和反转效应的实证检验和形成机理的研究,直接推动了股票市场微观理论和行为金融理论的发展。资金流向作为一个标准的技术指标,是通过对交易所分笔交易数据的计算分析来反映出股票涨跌背后交易力量的强弱,能够对股票未来的涨跌做出预测。从资金流向的角度对我国股市的动量效应和反转效应进行分析,探讨资金流向指标在股指期货中的运用具有重要意义。
关键词：
动量效应 反转效应 资金流向
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
推荐搜索
基于随机占优的股指期货市场有效性分析
黏性预期与非对称心理容忍——基于沪深300股指期货投资者的LSTR实证检验
股指期货市场的价格发现与风险波动溢出效应实证研究——以中国沪深300股指期货市场为例
股指期货会影响现货市场的波动性吗——基于沪深300期货合约的研究
沪深300股指期货市场定价偏差的信息含量——基于风险报酬与投资者预期的视角
股指期货与现货市场价格的互动、引导关系研究——基于沪深300股指期货的实证分析
我国粮食期货市场与股票市场的联合有效性检验
沪深300股指期货对现货市场运行效率影响的实证研究
沪深300股指期货与海外中国概念股指期货的竞争性分析
股指期货模糊性测度及其对套期保值的影响研究——以沪深300股指期货为例
