- 年份
- 2024(8455)
- 2023(12371)
- 2022(10894)
- 2021(10155)
- 2020(8613)
- 2019(19847)
- 2018(19543)
- 2017(38722)
- 2016(21004)
- 2015(23188)
- 2014(23111)
- 2013(23076)
- 2012(21089)
- 2011(18995)
- 2010(18605)
- 2009(16958)
- 2008(16547)
- 2007(14253)
- 2006(12170)
- 2005(10568)
- 学科
- 济(84778)
- 经济(84680)
- 管理(61878)
- 业(60661)
- 企(51744)
- 企业(51744)
- 方法(45184)
- 数学(40127)
- 数学方法(39772)
- 财(23906)
- 农(20178)
- 中国(19677)
- 学(17734)
- 业经(17629)
- 务(16763)
- 财务(16704)
- 财务管理(16678)
- 企业财务(16037)
- 地方(15526)
- 制(15112)
- 贸(15027)
- 贸易(15022)
- 易(14562)
- 理论(13876)
- 农业(13605)
- 技术(13366)
- 融(13091)
- 金融(13090)
- 银(12662)
- 银行(12619)
- 机构
- 大学(298543)
- 学院(294931)
- 管理(120478)
- 济(118198)
- 经济(115753)
- 理学(105801)
- 理学院(104685)
- 管理学(102962)
- 管理学院(102431)
- 研究(94905)
- 中国(70310)
- 京(61989)
- 科学(58838)
- 财(55519)
- 所(47041)
- 农(46282)
- 财经(45858)
- 业大(44663)
- 研究所(43060)
- 中心(43022)
- 经(42012)
- 江(40400)
- 北京(38803)
- 范(36938)
- 农业(36596)
- 师范(36567)
- 经济学(36331)
- 财经大学(34814)
- 院(34297)
- 州(33492)
- 基金
- 项目(208101)
- 科学(164224)
- 基金(153571)
- 研究(149499)
- 家(133900)
- 国家(132861)
- 科学基金(115024)
- 社会(94808)
- 社会科(90054)
- 社会科学(90032)
- 基金项目(81986)
- 省(79757)
- 自然(76601)
- 自然科(74893)
- 自然科学(74876)
- 自然科学基金(73576)
- 教育(68628)
- 划(67676)
- 资助(64423)
- 编号(59516)
- 成果(47646)
- 部(46637)
- 重点(45950)
- 创(43254)
- 发(42528)
- 科研(40438)
- 教育部(40299)
- 创新(40298)
- 课题(40168)
- 人文(39358)
- 期刊
- 济(119043)
- 经济(119043)
- 研究(85289)
- 中国(48650)
- 学报(48411)
- 科学(43390)
- 管理(42622)
- 财(42263)
- 农(40528)
- 大学(36437)
- 学学(34548)
- 教育(28792)
- 融(28398)
- 金融(28398)
- 农业(28161)
- 技术(23655)
- 财经(22876)
- 经济研究(19774)
- 经(19304)
- 业经(18663)
- 问题(15612)
- 理论(15333)
- 图书(14378)
- 业(14369)
- 实践(14052)
- 践(14052)
- 技术经济(14028)
- 科技(13920)
- 版(13207)
- 现代(12715)
共检索到412161条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李桂荣 孔令伟
在对套期保值理论和套期有效性评价方法进行回顾的基础上,采用双变量向量自回归模型和基于协整关系的误差修正模型,对基于沪深300股指期货的样本股投资组合进行套期保值有效性的实证研究。结果发现,该投资组合的套期保值率在90%以上,套期关系高度有效。由此可以证明,沪深300股指期货的推出发挥了规避现货市场系统风险、套期保值的作用。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
高扬 郭晨凯
本文利用沪深300股指期货上市以来的数据,得到基于OLS模型以及ECM-GARCH模型的套保比率,并将"幼稚型"策略、OLS套保法以及ECM-GARCH模型套保法的套保有效性进行比较。实证结果表明,在不同策略下,运用沪深300股指期货均可在一定程度上规避系统性风险。其中OLS套保法以及ECM-GARCH模型套保法的套期保值比率均小于1,可以节约套期保值资金占用成本,且套期保值有效性均高于"幼稚型"策略,最高值达76%。
关键词：
沪深300股指期货 套保比率 套期保值
[期刊] 现代管理科学
[作者]
许自坚 史本山
文章运用沪深300股指期货对CPPI投资组合中的风险资产部分进行套期保值,利用ECM-GARCH模型估计最优风险套期保值比率,按照最优套期保值比例对CPPI投资组合中的风险资产部分进行套期保值。通过实证研究,运用沪深300股指期货套期保值能够在保证收益的条件下有效降低投资组合的风险。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王春发 李达
本文采用协整等分析方法,对沪深300股指标的进行投资组合研究,给出了动态投资组合的操作方法,结果表明基于模型选择的投资组合具有较好的系统均衡性和较高的收益率。同时对静态选择的50只股票组合、基于模型动态选择的7只股票的投资组合以及单个股票投资进行沪深300股指期货套期保值比的模拟实证分析,采用OLS回归模型估计法、双变量向量自回归模型方法、基于协整关系的误差修正模型方法、GARCH模型方法、简化的误差修正模型方法,对不同模型方法下的套期保值比进行实证研究。
关键词：
协整 误差修正模型 套期保值比 投资组合
[期刊] 浙江金融
[作者]
何飞
随着中国金融期货交易所成立,机构投资者仿真交易进行,以及《中国金融期货交易所交易规则》等各项相关法律法规的推出,股指期货在我国已是蓄势待发。本文将采取实证分析的方法,利用沪深300股指期
[期刊] 中国内部审计
[作者]
刘东君 李源
基于风险最小化原则,运用OLS模型、B-VAR模型、VECM模型以及ECM-GARCH模型,通过沪深300股指期货对相关7只ETF的套期保值效果进行研究,并为证券监管机构、机构投资者等提供相应建议。
[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
吴先智
在分析和比较常用的几种股指期货最优套期保值比率确定模型的基础上,基于风险最小化模型框架,利用沪深300指数期货合约模拟运行以来的样本数据,通过最小二乘回归模型、向量自回归模型、误差修正模型以及广义自回归条件异方差模型四种估计方法,对其最优套期保值比率进行了实证测算和绩效比较,提出了相应的政策建议和投资策略。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
郭文旌 王曦宇
近年来，全球范围内的贸易摩擦使得资本市场的不确定性进一步增加，而期货具有对冲不确定性的重要功能，投资者可以通过套期保值来规避风险。为了研究股指期货的模糊性变化对套期保值的影响，本文基于不确定概率下的期望效用理论框架(EUUP)，利用沪深300股指期货日内高频数据测度股指期货的模糊性，发现中国股指期货存在时变和持续的模糊性特征；进一步研究模糊性对股指期货套期保值功能发挥的影响，结果表明：模糊性对动态套期保值比率的影响显著为负，对两种套期保值绩效的影响方式不同，其中模糊性对动态对冲效率的影响显著为负，模糊性对动态夏普比率的波动程度影响显著为负。基于此，应完善股指期货交易环境，优化股指期货投资者结构，加强风险监管力度。
关键词：
股指期货 模糊性 不确定性理论 套期保值
[期刊] 财会通讯
[作者]
杨晋璇 余渡
本文以2012年5月28日至2014年6月4日的沪深股指期货和华泰柏瑞300ETF交易数据为样本,对不同套期保值模型进行实证分析,得出的最优套保比率和套保绩效评价值是:在静态模型中,OLS模型较好;动态模型中,GARCH(1,1)模型最好。综合静态和动态模型,华泰柏瑞沪深300ETF与沪深股指期货的最佳套期保值模型是GARCH(1,1)。
关键词：
金融资产 股指期货 套期保值
[期刊] 投资研究
[作者]
贺鹏 杨招军
本文利用OLS、ECM、ECM-GARCH模型对沪深300股指期货和恒生指数期货的最优套期保值率进行了估算,并在风险最小化框架下对它们的套期保值效果进行了对比研究。结果发现:无论是哪种股指期货,不考虑期现货间存在的协整关系会使估算的最优套期保值率偏高,影响套期保值效果;其次是虽然在样本内外,沪深300股指期货的套期保值效果比恒生指数期货的好,但是沪深300股指期货套期保值效果的稳定性比恒生指数差。此时,ECM-GARCH和OLS模型分别为样本内外投资者利用沪深300指数期货进行套期保值时的最佳选择;对于恒生指数股指期货,最优模型是ECM。
关键词：
套期保值效果 最优套期保值率 股指期货
[期刊] 财贸研究
[作者]
马理 卢烨婷
从期现套利的基本思路出发,论证利用股指期货进行期现套利的可行性。实证表明,采用沪深300股指期货仿真交易的数据,并选择沪深300指数中权重排名前10的一篮子股票组合作为现货组合,运用基于误差修正模型(ECM)的统计套利技术,可以实现股指期货的无风险套利。
关键词：
股指期货 期现套利 统计套利模型
[期刊] 新金融
[作者]
吴博
本文基于沪深300股指期货仿真交易的数据,选取华安上证180ETF作为现货组合,运用OLS、VAR、VECM、GARCH等不同模型进行套期保值的实证分析。通过"风险最小化原则"和"效用最大化原则"分别比较不同模型的套期保值绩效,发现在样本内GARCH模型降低风险的效果最明显,OLS模型则可使得投资者的效用函数最大化;而对样本外数据,两原则一致认为VECM模型套期保值绩效最优。并给出投资者选择股指期货套期保值模型的具体建议。
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
李传峰
沪深300股指期货的上市为股指期货期现套利研究的实证分析提供了真实的数据基础。通过构建具有较强操作性的股指期货期现套利模型,以沪深300股指期货真实交易数据为基础进行实证分析的结果显示,目前国内股指期货市场存在较多的期现套利机会,市场有效性缺失。建议逐步放开对基金参与股指期货的诸多限制,充分发挥股指期货市场的套期保值和价格发现功能。
关键词：
沪深300股指期货 期现套利 实证分析
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李成武 陈蕾
依据持有成本法和高频数据研究发现,沪深300股指期货上市后,期现货价格偏差度和期货定价偏离度越来越小,正向套利机会和反向套利机会从初期频繁出现演变为偶然出现。单次套利平均收益越来越小,套利持续时间也越来越短。沪深300股指期货逐渐进入成熟期,为推出上证50指数期货、股指期权等其它衍生品奠定了坚实的基础。
关键词：
股指期货 持有成本 期现套利
[期刊] 金融发展研究
[作者]
顾京 叶德磊
基于不同套期保值模型,本文对沪深300股指期货的套期保值效应进行了实证分析,并通过"风险最小化"原则和"效用最大化"原则分别比较不同模型的套期保值绩效。结果发现,在"风险最小化"原则下,无论是对于样本内还是样本外数据,对角ECM-BGARCH(1,1)模型的套期保值绩效都为最优;在"效用最大化"原则下,无论风险系数水平如何,样本内DCC-GARCH模型的套期保值绩效最优,样本外标量ECM-BGARCH(1,1)模型的套期保值绩效最优。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
推荐搜索
中小投资者股指期货套期保值策略与效果分析——以沪深300股指期货为例
股指期货套期保值效率比较研究——基于沪深300股指期货与新华富时A5指数期货
沪深300股指期货动态套期保值比率模型估计及比较——基于修正的ECM-BGARCH(1;1)模型的实证研究
沪深300股指套期保值及投资组合实证研究
沪深300股指期货跨期套利实证研究——基于真实交易数据的计量分析
基于EMD-DCC-GARCH的沪深300股指期货多尺度动态套期保值研究
基于VaR的沪深300股指期货风险管理实证研究
沪深300股指期货定价实证研究
沪深300股指期货市场弱式有效性检验
股指期货与股指期权套期保值组合的Delta中性动态模拟——基于沪深300股指期货仿真交易的分析
