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[期刊] 商业研究
[作者]
阮青松 吕大永
通过研究行为金融学的经典现象——羊群效应,并运用CCK模型和CH模型对沪深300指数成分股的羊群效应进行实证检验。研究发现,在所选的数据区间内,沪深300指数成分股之间的羊群效应现象并不明显;在对上升市和下降市的子样本检验过程中发现,上升市中存在一定的羊群效应,下降市中没有明显的羊群效应现象。
关键词：
羊群效应 行为金融学 CCK模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐湘晋 牛孟宇
文章以2005年4月8日至2007年10月30日沪深300指数日收盘价格序列为样本,以复合收益率为研究对象,通过对股市收益率非正态性检验,分析了沪深300指数的一些典型统计特征,验证了沪深300指数收益率"尖峰厚尾"的特性。因此有必要寻找一种更合适的模型,以便更准确地反映沪深300指数收益的真实分布。最后对其进行了GARCH效应的检验,结果表明沪深300指数收益率的波动存在着显著的GARCH效应。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王家玮 伊藤敏子 门明
经典持有成本模型在非随机利率假设无法满足的条件下仅仅是远期合约而非期货的定价模型。本文采用拟合SHIBOR曲线的方法生成无风险纯折现债券模拟价格序列,对沪深300指数期货价格的随机利率效应进行了实证检验。研究结果表明,由于利率管制、股指期货市场和货币市场发展不成熟等因素的共同作用,沪深300指数期货价格中不含随机利率效应,指数远期和期货理论价格相等;如果持有成本模型其他假设条件也得到满足,则该模型可以用于沪深300指数期货定价。
[期刊] 财会月刊
[作者]
郭旭芬
股指期货到期日效应主要表现为股指期货合约到期时，因市场参与者多种交易行为的存在，导致股票现货市场出现异常性变化。在非正态总体、小样本的情况下，传统的参数统计方法不适用于样本的差异性检验，因此，本文运用非参数的Ｗｉｌｃｏｘｏｎ符号秩检验、二项分布检验方法，对沪深３００现货市场在期货合约到期日前后，相邻交易日各特定时间段中的市场特性指标是否存在显著的异常变化进行了实证检验。实证结果表明，现货市场日内收益率和日内收益反转均发生了异常变化，这说明沪深３００股指期货存在到期日效应。本文的结论部分地解释了到期日效应的形成原因。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘心 李淑敏 丁海峰
投机者是期货市场一类重要的投资者,价格波动风险是投机者面临的主要风险。本文选取沪深300指数期货正式上市以来的真实交易数据,利用基于蒙特卡洛模拟的VAR方法研究沪深300指数期货市场的投机者面临的价格波动风险,以期能为投资者提供借鉴。
[期刊] 金融与经济
[作者]
孙桂平
本文基于无风险套利的角度,利用2014年8~9月期权交易的买卖报价数据,采用事前和事后分析的方法,对我国沪深300指数期权仿真交易市场的效率进行了开创性研究,事后分析结果显示,我国沪深300指数期权仿真交易市场确实存在着理论上的套利机会,但套利机会较小。事前分析显示,盒式价差条件和看涨期权牛市价差条件在延迟时间处于0~1秒时套利收益均值大于零,存在有效的套利机会,而其他套利条件则不存在有效的套利机会。但延迟时间超过1秒后,买卖报价仍维持套利机会的可能性迅速降低,市场逐渐趋向有效。
[期刊] 武汉金融
[作者]
储国强 卫剑波 王琦
本文研究的是基于沪深300指数障碍期权的动态对冲问题。首先我们简单展示了使用固定波动率和动态历史波动率方法对香草期权进行对冲的结果。随后重点研究了障碍期权的动态对冲问题。通过使用有限差分法定价,研究了障碍期权的参数特征,分析了传统动态对冲策略应用在障碍期权上的效果和缺陷。通过SLSG策略,对传统对冲策略进行了初步改进。最后通过对delta设置上限、不确定波动率模型的使用,极大提高了障碍期权动态对冲的效果。
[期刊] 经济学家
[作者]
王晋忠 梁贺 李俊霖
分形市场理论已被广泛用来解释市场运行，本文借助该理论研究沪深３００指数期货市场。数据样本取自２０１０年４月１６日到２０１５年２月２５日，共１１７７个交易日，以５分钟、１小时、日收益率序列作为分析对象，和正态分布比，发现它们存在尖峰肥尾现象，Ｈｕｒｓｔ指数值分别是０．５４８，０．６０２，０．７０３，显著大于０．５，Ｖ统计量分别是５７天、５９天、７１天。３种不同抽样频率的时间序列一致表明，我国股指期货市场具有持续性特征，考虑到样本空间有限性问题，非周期循环长度计算不会那么精确，可以认为存在一个５５—７５天的非周期循环长度。
[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版)
[作者]
吴永兴
应用GARCH模型族对沪深300指数进行实证研究,发现沪深300指数的波动存在明显的GARCH效应,股市波动存在持久性和弱杠杆效应;沪深300指数收益率条件方差是平稳系列,股市具有可预测性,用EGRACH-M(11,)模型能很好预测股市的波动。
[期刊] 经济问题
[作者]
张立
沪深300指数期货是中国证券市场上目前唯一的一款股指期货产品,通过Granger因果检验、向量误差修正模型、脉冲响应与方差分解等计量方法对其日交易数据的实证研究表明:沪深300指数期货、现货市场价格是协整的,且二者存在双向引导关系;沪深300指数期货市场对长期均衡偏离的调整力度更强,调整速度更快,对信息反应的效率更高,但在短期波动影响中,指数期货、现货市场总方差中来自期货市场的平均贡献为47.52%,来自现货市场的平均贡献为52.48%,指数现货市场对新信息融入的贡献度更高,其冲击对期货、现货市场的影响也更强烈、更持久。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
李庆峰 黄维加
以大小非为主的限售股解禁对A股市场究竟有无冲击?冲击程度多大?存在怎样的时间节点规律?解禁类型、解禁规模与市场环境等因素对解禁效应有无影响?本文拟采用事件研究法给予实证。基于2006年以来的沪深300指数成分股解禁样本,结果证实:限售股解禁的市场冲击效应主要在解禁前得以反应,尤以解禁当日和之前3个交易日的冲击效应最为明显;分组检验的结果除进一步证实解禁事件的冲击效应提前反应外,还表明限售股解禁类型(大小非还是大小限)、解禁规模(大于10%还是小于10%)以及市场环境(牛市阶段还是熊市阶段)等因素并没有造成解禁效应的显著性差异。多元回归分析在控制相关变量的基础上进一步丰富扩展了这一结论。文章还发...
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
李锦成
月度融资融券余额是股票投资者预测股指趋势的一项重要指标,对冲基金指数反映了对冲基金整体收益率的情况。文章利用国内对冲基金指数、融资余额、融券余额变动情况这三个与对冲相关的变量,拟合向量自回归模型和向量误差修正模型,分析它们与沪深300指数的互动关系,检验A股市场上对冲工具和对冲指数的传导性作用。检验结果显示融资融券交易并没有对A股市场产生冲击效应,对冲基金指数相对沪深300指数有一定的前瞻性。
[期刊] 金融与经济
[作者]
赵丽
月度买空卖空余额是投资者当月看涨与看跌的一种重要指标,本文将利用国内对冲基金指数、买空卖空余额变动三个变量,通过向量自回归模型和向量误差修正模型,分析它们与沪深300指数的互动关系,探究A股市场上对冲因素的传导作用。
关键词：
融资融券 沪深300指数 VEC模型
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
岳正坤 张勇
本文借鉴向量自回归模型(VAR)研究股票收益率(Rst)、债券收益率(Rbt)和利率收益率(Rct)之间的均值溢出效应,通过建立非对称三元对角BEKK模型研究股市、债市及货币市场指数的波动溢出效应。结果表明,债券市场和货币市场对股票市场存在均值溢出效应;当期三个市场的波动都具有明显的ARCH效应,其波动受自身的前期冲击影响明显;货币市场与债券市场的联合波动效应显著为正,政府或者监管者在制定政策时可选择适度盯住债券市场,改变股票市场收益率情况,避免股市出现较大的波动。
[期刊] 新金融
[作者]
李蕊
作为机构投资者的证券投资基金,可以通过股指期货市场参与套期保值,达到管理股票组合市场风险的目的,其核心问题是最优套期保值比率的确定。本文选取沪深300指数期货和中证开放式基金指数作为研究对象,运用普通最小二乘法(OLS)、基于协整的误差修正模型(ECM)和误差修正-广义自回归条件异方差模型(EC-GARCH Model)分别估计了最小风险套期保值比率,同时对套期保值的绩效进行分析,认为在当前市场条件下,参与套期保值比不参与能够更好地管理现货风险,动态的EC-GARCH的绩效最好,OLS和ECM次之,但总体上三者差别不大,都可以达到良好的套期保值效果。
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