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[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版)
[作者]
吴永兴
应用GARCH模型族对沪深300指数进行实证研究,发现沪深300指数的波动存在明显的GARCH效应,股市波动存在持久性和弱杠杆效应;沪深300指数收益率条件方差是平稳系列,股市具有可预测性,用EGRACH-M(11,)模型能很好预测股市的波动。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
赵进文 王倩
本文旨在运用GARCH族模型对即将作为股指期货标的物——上证300指数进行间接实证建模研究。本文使用上证180指数研究上证300指数具有可行性。分析结果表明:上海股市股价波动确实存在显著的GARCH效应和冲击持久效应,并存在较弱的杠杆效应;收益率条件方差序列是平稳的,模型具有可预测性,GARCH-M(1,1)模型可以很好地拟合与预测上证180指数。该仿真模型可以较好地实现点对点的长期高精度预测,克服了传统预测模型只能进行短期预测的缺陷。这不仅对于投资者规避风险,开拓利润空间,而且对于我国资本市场的稳健发展,都具有重要的理论与实践指导意义。
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
王天一 赵晓军 黄卓
Hansen et al.(2012)提出了一种高频数据已实现测度与传统GARCH模型相结合的Realized GARCH模型。相对于传统的GARCH模型和EGARCH模型,本文着重考察Realized GARCH模型对于沪深300指数收益率分布以及波动率的预测能力,结果显示Realized GARCH模型在这两方面均超越了传统模型。另外,本文比较了Realized GARCH模型分布设定以及不同已实现测度对预测能力的影响,指出使用厚尾分布的Realized GARCH模型的预测能力最佳。使用不同抽样频率的已实现方差对模型预测有显著影响,其中使用剔除市场噪音的Realized Kernel可以...
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑平
文章选取了沪深300指数作为我国股票市场风险的代表,截取其中2006年7月至2012年3月的1399个数据,利用其中的GARCH、TGARCH、EGARCH模型,分别在T分布和GED分布下,对其进行了实证分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张帆
文章对选取沪深300指数收盘价序列进行了正态性检验和Hurst指数的计算,得出价格序列的非正态和长记忆性特征。随后选择了适当的结构建立Elman神经网络模型,结合技术分析中的K线图理论,对沪深300指数隔夜开盘价进行了预测。经过求解和趋势检验,以及与相同输入输出结构线性模型的比较,发现该模型取得了良好的预测效果。
[期刊] 金融与经济
[作者]
孙桂平
本文基于无风险套利的角度,利用2014年8~9月期权交易的买卖报价数据,采用事前和事后分析的方法,对我国沪深300指数期权仿真交易市场的效率进行了开创性研究,事后分析结果显示,我国沪深300指数期权仿真交易市场确实存在着理论上的套利机会,但套利机会较小。事前分析显示,盒式价差条件和看涨期权牛市价差条件在延迟时间处于0~1秒时套利收益均值大于零,存在有效的套利机会,而其他套利条件则不存在有效的套利机会。但延迟时间超过1秒后,买卖报价仍维持套利机会的可能性迅速降低,市场逐渐趋向有效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐湘晋 牛孟宇
文章以2005年4月8日至2007年10月30日沪深300指数日收盘价格序列为样本,以复合收益率为研究对象,通过对股市收益率非正态性检验,分析了沪深300指数的一些典型统计特征,验证了沪深300指数收益率"尖峰厚尾"的特性。因此有必要寻找一种更合适的模型,以便更准确地反映沪深300指数收益的真实分布。最后对其进行了GARCH效应的检验,结果表明沪深300指数收益率的波动存在着显著的GARCH效应。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐国祥 杨振建
本文在传统SVM方法的基础上,引入主成分分析方法和遗传算法,构建了PCA-GA-SVM模型,该模型解决了传统SVM方法存在的特征指标相关性、包含惩罚系数和核函数的参数无法动态寻优的问题,最后利用沪深300指数和前五大成份股的日走势数据对该模型进行了验证分析。结果表明,本文所构建的模型,对于沪深300指数和大盘股每日走势的预测精度是很高的,这对于政府管理层面监测股票市场的平稳波动有着很好的应用价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡晔 刘智超
对波动率预测模型的研究备受学术界的关注,文章以沪深300指数的5分钟高频真实交易数据为研究对象,利用8个损失函数和Diebold Marinao检验较为全面的探讨评价了GARCH族模型对其预测能力。结果发现长记忆性模型的预测效果普遍好于短记忆性GARCH模型,且FIEGARCH是长记忆性模型中预测效果较好的,这对学术界和实务界进行风险测度及对我国资本市场的风险控制都具有现实意义。
[期刊] 商业研究
[作者]
孙桂平
本文利用期权边界条件和期权期货平价关系式,采用事前和事后分析的方法,从无风险套利角度对沪深300指数期权仿真市场和沪深300指数期货市场之间的跨市场套利有效性进行了开创性研究。事前、事后分析结果显示:仿真期权市场中期权边界条件带来的跨市场套利机会非常少(尤其在看跌期权市场中),而在期权期货平价关系式上面,确实存在着理论上的跨市场套利机会;指数期权市场整体上具有很强的市场效率,在跨市场套利信号出现后,随着延迟时间的增加,有效的跨市场套利机会迅速减少,市场逐渐趋于有效,但局部市场中有效的套利机会维持较长时间。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
陈晓静 陈钟
在考虑了交易成本、指数期货保证金水平以及跟踪误差等因素后,本文给出了沪深300指数期货无套利区间。选择ETF组合作为沪深300指数现货的替代,根据日均跟踪误差最小化原则确定各ETF比重。利用中金所仿真交易数据,我们发现,各仿真合约的错误定价率平均都在8%以上,但在7月份以后显著下降;已到期合约IF0707的平均月化套利收益率为9%,三个未到期合约同样存在可观的套利收益。本文通过分析沪深300指数期货的期现套利,以期为期货交易的政策制定者和投资者提供科学的可操作的参考意见。
[期刊] 统计与决策
[作者]
瞿慧 杨洋
文章利用沪深300指数5分钟高频价格估计已实现波动,并提出以过去收益为状态变量,采用logistic函数刻画状态间的转移,构建已实现波动的多状态平滑转移异质自回归(MRST-HAR)模型。滚动窗样本内、外预测性能检验表明,MRST-HAR模型对沪深300指数已实现波动的拟合及预测能力大多超越HAR模型,两种模型预测结果的结合则可以进一步提高预测精度;各状态转移函数都较为平滑而并非阶跃函数,表明通过logistic函数来引入非线性要比结构突变更加合理。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王苏生 王俊博 许桐桐 余臻
运用五个交易日的股指期货高频数据(每秒两笔),本文主要研究了沪深300股指期货日内波动率特征并对日内波动率预测。研究发现高频股指期货日内收益率有明显的波动率聚集和条件异方差现象,但无尖峰厚尾现象,收益率序列分布符合有偏正态分布。因此,我们对时间序列建立了最优的ARMA-GARCH-SN模型,并对模型拟合充分性做了验证,拟合结果发现ARMA(1,2)-GARCH(1,1)-SN模型基本能够刻画股指期货高频日内波动特征,条件方差所受的冲击具有很强的持续性、日内波动也具有长记忆性,最后我们还利用自助法对高频股指期货日内波动率两步预测、利用滚动回归预测方法对样本做了样本内预测。预测结果表明,波动率预测结果能够较好地反映股指期货日内波动特征。
[期刊] 财会月刊
[作者]
龙云飞 彭方志
VaR计算受到收益率指标非正态分布的"厚尾"与"尖峰"形态的影响,本文采用比正态分布更"厚尾"与"尖峰"的students’t分布,建立具有GARCH效应的残差序列,并对残差序列进行靴襻抽样,使选择的students’t分布被重复抽样修正后更拟合于收益率"厚尾"与"尖峰"形态,优于采用monte-carlo模拟计算得到的风险价值测度的VaR指标。
[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
吴先智
在分析和比较常用的几种股指期货最优套期保值比率确定模型的基础上,基于风险最小化模型框架,利用沪深300指数期货合约模拟运行以来的样本数据,通过最小二乘回归模型、向量自回归模型、误差修正模型以及广义自回归条件异方差模型四种估计方法,对其最优套期保值比率进行了实证测算和绩效比较,提出了相应的政策建议和投资策略。
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