- 年份
- 2024(3263)
- 2023(4705)
- 2022(4199)
- 2021(3855)
- 2020(3559)
- 2019(8614)
- 2018(8522)
- 2017(17058)
- 2016(9508)
- 2015(10994)
- 2014(11357)
- 2013(11457)
- 2012(10943)
- 2011(9948)
- 2010(9991)
- 2009(9501)
- 2008(9678)
- 2007(8955)
- 2006(7510)
- 2005(6656)
- 学科
- 济(44003)
- 经济(43965)
- 管理(24929)
- 业(24896)
- 方法(24240)
- 数学(22113)
- 数学方法(21874)
- 企(19286)
- 企业(19286)
- 农(11860)
- 财(10833)
- 中国(9715)
- 学(9227)
- 地方(8491)
- 贸(8463)
- 贸易(8462)
- 易(8202)
- 农业(7671)
- 业经(7542)
- 制(7171)
- 务(6689)
- 财务(6676)
- 财务管理(6654)
- 和(6590)
- 企业财务(6254)
- 银(5936)
- 银行(5913)
- 融(5811)
- 金融(5809)
- 环境(5644)
- 机构
- 大学(145075)
- 学院(143525)
- 济(60166)
- 经济(58881)
- 管理(54537)
- 研究(48191)
- 理学(47234)
- 理学院(46663)
- 管理学(45676)
- 管理学院(45404)
- 中国(36029)
- 科学(31052)
- 京(30511)
- 农(27990)
- 财(27073)
- 所(25575)
- 业大(23586)
- 研究所(23374)
- 中心(22924)
- 农业(22428)
- 财经(21871)
- 江(21707)
- 经(19746)
- 北京(19177)
- 经济学(18980)
- 范(18693)
- 师范(18502)
- 经济学院(17429)
- 州(17148)
- 院(16690)
- 基金
- 项目(93974)
- 科学(72763)
- 基金(67598)
- 研究(66445)
- 家(59151)
- 国家(58680)
- 科学基金(49277)
- 社会(41158)
- 社会科(38993)
- 社会科学(38977)
- 省(37102)
- 基金项目(36174)
- 自然(32482)
- 自然科(31690)
- 自然科学(31678)
- 划(31536)
- 自然科学基金(31121)
- 教育(31008)
- 资助(28551)
- 编号(27492)
- 成果(22466)
- 重点(21495)
- 部(21260)
- 发(20271)
- 创(19042)
- 科研(18808)
- 课题(18712)
- 计划(18055)
- 创新(17894)
- 教育部(17839)
共检索到204687条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
马锋 李立恒 黄越 何涛
通过利用R/S分析和MF-DFA分析方法,研究沪深300指数的多重分形特征,结果发现沪深300指数存在较为明显的长程相关分形特征,即系统存在状态的持续性。通过MF-DFA分析,发现沪深300指数存在多标度特性,结合多重分形谱发现用单一的分形模型去研究沪深300指数的分析特征是不合适的。
[期刊] 经济学家
[作者]
王晋忠 梁贺 李俊霖
分形市场理论已被广泛用来解释市场运行，本文借助该理论研究沪深３００指数期货市场。数据样本取自２０１０年４月１６日到２０１５年２月２５日，共１１７７个交易日，以５分钟、１小时、日收益率序列作为分析对象，和正态分布比，发现它们存在尖峰肥尾现象，Ｈｕｒｓｔ指数值分别是０．５４８，０．６０２，０．７０３，显著大于０．５，Ｖ统计量分别是５７天、５９天、７１天。３种不同抽样频率的时间序列一致表明，我国股指期货市场具有持续性特征，考虑到样本空间有限性问题，非周期循环长度计算不会那么精确，可以认为存在一个５５—７５天的非周期循环长度。
[期刊] 西南金融
[作者]
吴子荣
本文通过对沪深300指数的研究,得到沪深300指数是非平稳的时间序列,运用ARIMA模型拟合沪深300指数,在对模型的合理性进行检验中,其残差不能通过白噪声检验。而且,沪深300指数也不存在ARCH效应,从而,利用ARCH模型进行也不合适。这样,为时间序列模型的发展研究提供了一个新的方向。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周孝华 唐秋燕
文章将GARCH模型和EVT理论相结合,对沪深300指数的风险价值进行分析与计算,并将其与传统基于正态分布假设计算的VaR、GARCH模型计算的VaR以及基于EVT理论计算的VaR进行比较,发现采用GARCH模型和EVT理论相结合而得到的极值VaR能更好地反应沪深300指数的风险。
[期刊] 管理评论
[作者]
高莹 靳莉莉
运用VAR模型、Granger因果检验、脉冲响应分析及Johansen协整检验对沪深300指数和世界主要股票市场指数的关联性进行检验和分析。实证结果表明,沪深300指数与世界主要市场股票指数存在短期相关关系,且与除日经指数以外的其他世界主要指数存在长期协整关系。世界主要市场股票指数对沪深300指数有较强的引导作用。因此得出我国股票市场指数与主要市场指数有一定的趋同性,我国资本市场与世界资本市场具有一定联动性,且受世界资本市场影响的结论。
[期刊] 上海金融
[作者]
余建干 吴冲锋
本文首次将多重分形、市场无效性和市场风险放在一起进行研究,并基于此提出了多重分形测度模型,为此对沪深300股指期货和恒生股指期货进行了实证对比分析。本文主要在以下四方面有所贡献:一是发现多重分形概括总结了市场无效性和市场风险,市场无效性和市场风险是多重分形产生的原因;二是提出了通过度量多重分形强度来度量市场无效性和市场风险的多重分形测度模型;三是基于MF-DFA方法实证分析了沪深300股指期货多重分形特性,并实证比较分析了沪深300股指期货和恒生股指期货多重分形的异同及其原因;四是构建了比Hurst指数更有效的指标即市场无效性指数。
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐湘晋 牛孟宇
文章以2005年4月8日至2007年10月30日沪深300指数日收盘价格序列为样本,以复合收益率为研究对象,通过对股市收益率非正态性检验,分析了沪深300指数的一些典型统计特征,验证了沪深300指数收益率"尖峰厚尾"的特性。因此有必要寻找一种更合适的模型,以便更准确地反映沪深300指数收益的真实分布。最后对其进行了GARCH效应的检验,结果表明沪深300指数收益率的波动存在着显著的GARCH效应。
[期刊] 国际商务研究
[作者]
龚国光
股指期货的推出是中国证券市场发展的历史必然,沪深300指数期货将有效地完善我国资本市场,成为市场上重要的投资工具之一。本文主要分析了沪深300指数的基本特征,以及应用股指期货进行期现套利的基本策略,并指出了当前我国利用股指期货进行期现套利存在的主要技术性障碍。
关键词：
沪深300指数 股指期货 期现套利
[期刊] 商业时代
[作者]
冯玉成 赵伟
本文以沪深300指数期货和标的指数日收盘价数据为样本,运用统计分析方法实证检验了沪深300指数期货对标的指数的预期效果和引导关系。结果表明:沪深300指数期货对标的指数具有日间级别的引导作用,在价格发现过程中,沪深300指数期货较沪深300标的指数价格发现作用更强,且居于主导地位。
关键词：
价格发现 协整检验 脉冲响应 方差分解
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘杰 朱英伦 邓晓萌
利用沪深300指数的隔夜跳空观察信息冲击与市场反应,研究发现短期而言市场对积极消息反应不足,而对消极消息反应过度。同时反应不足和反应过度的程度受到信息冲击强弱程度的影响。隔夜跳空的方向与幅度能够预测短期市场走势和市场活跃性。最后利用隔夜跳空作为信号设计了简单的股指期货日内交易策略,获得了良好的绩效表现。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐国祥 杨振建
本文在传统SVM方法的基础上,引入主成分分析方法和遗传算法,构建了PCA-GA-SVM模型,该模型解决了传统SVM方法存在的特征指标相关性、包含惩罚系数和核函数的参数无法动态寻优的问题,最后利用沪深300指数和前五大成份股的日走势数据对该模型进行了验证分析。结果表明,本文所构建的模型,对于沪深300指数和大盘股每日走势的预测精度是很高的,这对于政府管理层面监测股票市场的平稳波动有着很好的应用价值。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周小全 邓淑斌
利用同一样本空间下的多元波动率模型进行实证检验的结果显示,股指期货的推出加剧了现货市场的波动,其中原因不仅源自现货市场的基本面因素,还源自股指期货的高波动性明显冲击了现货市场,从而加剧了现货市场的波动性。而这其中的传导机理在于:在当前我国股指期货市场个人投资者占绝对比例的现实格局下,股指期货市场存在的正反馈交易效应、价格引导机制以及期现套利对冲不充分等三方面因素的叠加,最终将影响现货市场的波动,进而冲击现货市场的稳定运行。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘杰 朱英伦 邓晓萌
利用沪深300指数的隔夜跳空观察信息冲击与市场反应,研究发现短期而言市场对积极消息反应不足,而对消极消息反应过度。同时反应不足和反应过度的程度受到信息冲击强弱程度的影响。隔夜跳空的方向与幅度能够预测短期市场走势和市场活跃性。最后利用隔夜跳空作为信号设计了简单的股指期货日内交易策略,获得了良好的绩效表现。
[期刊] 财会月刊
[作者]
龙云飞 彭方志
VaR计算受到收益率指标非正态分布的"厚尾"与"尖峰"形态的影响,本文采用比正态分布更"厚尾"与"尖峰"的students’t分布,建立具有GARCH效应的残差序列,并对残差序列进行靴襻抽样,使选择的students’t分布被重复抽样修正后更拟合于收益率"厚尾"与"尖峰"形态,优于采用monte-carlo模拟计算得到的风险价值测度的VaR指标。
[期刊] 投资研究
[作者]
卫剑波 王琦
本文研究沪深300香草指数期权的动态对冲问题。在3月期和1年期期权的基础上,通过比较固定实现波动率和连续实现波动率对冲的结果,发现对冲波动率和实现波动率的差异是主要的对冲收益来源。基于此,本文又探索了Gamma识别和趋势识别的期权对冲策略,发现gamma识别能够显著提升整体对冲效果。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
