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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史代敏
股票市场是信息和资本快速流动的一个要素市场,信息、资本的快速流动使得股票市场价格频繁变化,从而导致股票市场波动。本文拟对沪深股票市场的波动特征及风险变异性进行实证研究,同时分析涨跌停板交易制度对两个市场波动的影响。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
杨一文 刘贵忠
首先介绍并分析了有效市场假说的不足 ,指出不切实际的简化和线性思维范式是导致有效市场假说倍受批评的原因。其次介绍分形市场假说 ,很好地解决了有效市场假说暴露出的问题 ,使得对市场的描述更切合实际。最后在沪深股票市场中对分形市场假说进行实证检验 ,得出沪深两市股指收益率具有时间尺度不变性和大于 0 .5的Hurst指数 ,分别为 0 .6 9和 0 .6 4。表明分形市场假说在两地股市中成立。
关键词：
有效市场假说 分形市场假说 股票市场
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐绪松 陈彦斌
对证券市场的分析有两种基本方法:线性方法或非线性方法。线性方法是金融经济学所惯用的方法,从现有文献看,对中国证券市场的有效性检验,大都采取线性的办法。本文运用非线性方法检验中国证券市场的有效性。
[期刊] 统计研究
[作者]
韩德宗，徐剑刚
沪深股票市场相关性的实证研究韩德宗，徐剑刚中国大陆的股票市场是个年青的、发展和完善中的证券市场。过去三年多的时间，上海股市和深圳股市的股价变化是中国大陆股市发展的一个重要的侧面，它所留下的轨迹，值得我们去探索和总结。本文希望通过对上海股市以下简称沪市...
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨湘豫 赵婷
文章在"推出股指期货和融资融券"的新政策下,结合t-EGARCH模型和Copula方法,利用上证综指、深证成指以及恒生指数对沪、深、港股票市场进行了分析.该模型能更好地捕捉资产间的非线性相关性,更符合现实市场。在此基础上,利用蒙特卡洛模拟计算股指投资组合的VaR及CVaR,从而验证了模型的有效性。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘建徽 陈习定 张芳芳 谢家智
本文以2003—2011年沪深A股为样本,考察机构投资者对股市波动性及股票收益的影响。本文研究结果表明:(1)机构投资者持股比例的提高加剧了股票的波动,但股票波动加剧并不会吸引更多的机构投资者;(2)机构投资者持股比例提高会增加当期股票收益,机构投资者持股比例的净增加会显著提高下期股票收益率;(3)机构投资者持股比例较高的资产组合当期夏普比率较高,但机构投资者持股比例较高的资产组合下期夏普比率较低。
关键词：
机构投资者 波动性 股票收益
[期刊] 南方金融
[作者]
罗林
本文使用1997年至2004年中国股票市场数据,实证分析中国股票市场的风险结构特征,发现中国股票市场系统风险占总风险的比例超过50％,远远高于美国市场的25％。同时,按照流通股本占总股本的比例分组研究表明,中国股票市场系统风险占总风险的比例与流通股本的比例基本没有统计相关性。因此,在适当的时机推出指数期货以对冲系统风险,对于我国股票市场的健康发展是必要的。
关键词：
风险结构 系统风险 投资组合
[期刊] 金融与经济
[作者]
罗林
本文使用1997年至2004年中国股票市场数据,实证分析中国股票市场的风险结构特征,发现中国股票市场系统风险占总风险的比例超过50%,远远高于美国市场的25%。同时,按照流通股本占总股本的比例分组研究表明,中国股票市场系统风险占总风险的比例与流通股本的比例基本没有统计相关性。
关键词：
风险结构 系统风险
[期刊] 中国货币市场
[作者]
宋逢明 朱世武
本文利用国外已经建立的理论框架,运用数理统计分析方法,从实证的角度对几年来中国股票市场风险测度进行了初步的实证研究。
关键词：
股票风险测度 研究分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈其安 陈慧
文章以中国股票市场1996年1月~2008年6月期间的相关数据为样本,以换手率和错误估值度为投资者过度自信度量指标,利用恰当的计量经济学模型对投资者过度自信心理偏好与中国股票市场风险之间的关系进行实证研究。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李萌 叶俊
本文从实证角度说明了上证指数和深证成份指数存在着GARCH现象 ,并建立了沪、深两市股指波动率的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型。将估计的IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型比较得出 ,对上证指数的波动率 ,IGARCH(1,1) M模型与EGARCH(1,1) M模型的模拟效果基本相同 ,而对深证成份指数的波动率 ,IGARCH M模型要略优于EGARCH M模型。同时还对两市的股指收益的波动率进行了预测分析
[期刊] 经济研究
[作者]
施东晖
上海股票市场风险性实证研究施东晖（上海交通大学管理学院）上海股票市场以１９９０年１２月１９日上海证券交易所开业为标志，在短短不到六年的时间里获得了迅速的成长与进步。到１９９６年６月底，上市公司达２４７家，市价总值为４１４６９８亿元，投资者开户人数已...
[期刊] 财经科学
[作者]
史代敏 杜丹青
沪深股票市场弱有效性对比研究史代敏［讲师西南财经大学计统系成都６１００７４］杜丹青［教授西南财经大学计统系成都６１００７４］《财经科学》１９９７／６ＦＩＮＡＮＣＥＡＮＤＥＣＯＮＯＭＩＣＳ随着我国社会主义市场经济体系的建立，证券市场得到了快速的发展。证...
[期刊] 商业时代
[作者]
周连强
本文利用单位根检验方法,对2005年12月22日至2008年7月22日中国股票市场上证综指与深证成指序列进行检验,研究表明两种股份指数序列均存在单位根,这说明两者的变化是非线性的。而两种指数的收益率序列经过检验证明不存在单位根。文章还发现上证综指与深证成指存在极高相关性,并利用非线性方法,对两种指数收益率序列进行了实证分析。
关键词：
上证综指 深证成指 非线性 TAR模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘超 康艳青 许仿
股指期货的推出对股票市场波动性的影响一直备受学术界的关注。本文通过GARCH和TGARCH模型,实证分析了我国股指期货的推出对沪深300指数的影响,发现股指期货的推出减缓了股票市场的波动性,增加了信息的流动速度,利空信息对股票市场的冲击性变得弱,说明股指期货的推出起到了一定的抑制系统风险的作用。
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