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[期刊] 统计研究
[作者]
韩德宗，徐剑刚
沪深股票市场相关性的实证研究韩德宗，徐剑刚中国大陆的股票市场是个年青的、发展和完善中的证券市场。过去三年多的时间，上海股市和深圳股市的股价变化是中国大陆股市发展的一个重要的侧面，它所留下的轨迹，值得我们去探索和总结。本文希望通过对上海股市以下简称沪市...
[期刊] 当代经济科学
[作者]
周文 李友爱
一、引论小公司效应，通常也称规模效应，是指公司规模与证券异常收益率呈反相关。Ｂａｎｚ对小公司效应做了最早的研究，他以纽约证券交易所的全部股票为样本，以公司的总市值为标准，把它们分为五个相等的组合，经研究发现，在１９３６——１９７７最小规模组合的年平均...
[期刊] 当代经济科学
[作者]
杨一文 刘贵忠
首先介绍并分析了有效市场假说的不足 ,指出不切实际的简化和线性思维范式是导致有效市场假说倍受批评的原因。其次介绍分形市场假说 ,很好地解决了有效市场假说暴露出的问题 ,使得对市场的描述更切合实际。最后在沪深股票市场中对分形市场假说进行实证检验 ,得出沪深两市股指收益率具有时间尺度不变性和大于 0 .5的Hurst指数 ,分别为 0 .6 9和 0 .6 4。表明分形市场假说在两地股市中成立。
关键词：
有效市场假说 分形市场假说 股票市场
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐绪松 陈彦斌
对证券市场的分析有两种基本方法:线性方法或非线性方法。线性方法是金融经济学所惯用的方法,从现有文献看,对中国证券市场的有效性检验,大都采取线性的办法。本文运用非线性方法检验中国证券市场的有效性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史代敏
股票市场是信息和资本快速流动的一个要素市场,信息、资本的快速流动使得股票市场价格频繁变化,从而导致股票市场波动。本文拟对沪深股票市场的波动特征及风险变异性进行实证研究,同时分析涨跌停板交易制度对两个市场波动的影响。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘建徽 陈习定 张芳芳 谢家智
本文以2003—2011年沪深A股为样本,考察机构投资者对股市波动性及股票收益的影响。本文研究结果表明:(1)机构投资者持股比例的提高加剧了股票的波动,但股票波动加剧并不会吸引更多的机构投资者;(2)机构投资者持股比例提高会增加当期股票收益,机构投资者持股比例的净增加会显著提高下期股票收益率;(3)机构投资者持股比例较高的资产组合当期夏普比率较高,但机构投资者持股比例较高的资产组合下期夏普比率较低。
关键词：
机构投资者 波动性 股票收益
[期刊] 统计与决策
[作者]
林众 林相森
文章利用1998年第一季度到2011年第三季度的季度数据,基于预期效应、财富效应与替代效应的传递机制来研究中国房地产市场与股票市场之间的相关性。研究结果表明,在长期内,预期效应与替代效应的传递作用微弱以及关系复杂导致房地产市场与股票市场长期不存在稳定关系;在短期内,房地产市场对股票市场的替代效应引起的负效应起主导作用且较显著,股票市场对房地产市场的财富效应引起的正效应起主导作用但较微弱,两者存在相互的Granger因果关系。
关键词：
房地产市场 股票市场 传递机制
[期刊] 会计之友
[作者]
史富莲 张旭 刘晓昕
文章以2006—2008年沪深两市制造业符合条件的261家上市公司为主要研究样本,以股票收益率为因变量,以现代EVA变量指标体系与传统财务绩效会计变量指标体系为自变量,采用多元回归分析,检验EVA与股票收益率的相关性。研究表明,EVA法比传统会计方法对企业价值的解释能力更高;基于EVA的企业价值与股票收益率存在显著的线性关系;建立的综合体系的企业价值模型具有对股票收益率进行一定程度上解释分析的能力;投资者在对上市公司的股票收益率进行分析时,还要考虑非企业价值信息产生的影响。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
张细松
交易所国债市场有边缘化的倾向,交易所股票市场结构也很不完善,有碍于国债市场和股票市场功能的发挥。通过协整检验、误差修正模型分析和格兰杰因果关系检验,证明了中国国债市场和股票市场的相关性,并分析了国债市场对于股票市场的重要意义;最后得出几点重要启示。
关键词：
国债市场 股票市场 相关性 实证分析
[期刊] 财经科学
[作者]
史代敏 杜丹青
沪深股票市场弱有效性对比研究史代敏［讲师西南财经大学计统系成都６１００７４］杜丹青［教授西南财经大学计统系成都６１００７４］《财经科学》１９９７／６ＦＩＮＡＮＣＥＡＮＤＥＣＯＮＯＭＩＣＳ随着我国社会主义市场经济体系的建立，证券市场得到了快速的发展。证...
[期刊] 管理世界
[作者]
范从来 徐科军
[期刊] 统计与决策
[作者]
宁自军,隗斌贤
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘超 康艳青 许仿
股指期货的推出对股票市场波动性的影响一直备受学术界的关注。本文通过GARCH和TGARCH模型,实证分析了我国股指期货的推出对沪深300指数的影响,发现股指期货的推出减缓了股票市场的波动性,增加了信息的流动速度,利空信息对股票市场的冲击性变得弱,说明股指期货的推出起到了一定的抑制系统风险的作用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴榴红 张学东 王磊磊
运用GARCH模型分析表明:股指期货的推出虽然加大了股票市场的波动性,但从长期来看,随着期货市场的日趋成熟,波动性将逐步减小;股票市场的波动性加剧,并非是由于加速了信息流动所导致的,而是由期货市场加剧了股票市场的不稳定性所导致的;通过TGARCH、EGARCH模型检验非对称性效应发现,股指期货的推出增大了股票市场的非对称效应;利空消息引起股票市场价格的波动大于同等程度利好消息引起的波动。
[期刊] 金融研究
[作者]
袁超 张兵 汪慧建
本文使用非对称动态条件相关系数(ADCC)模型,研究债券市场与股票市场的相关系数随时间变化的情况。发现由于经济运行情况和宏观政策等外部的不确定因素的影响,两个市场的相关关系存在结构性变化,同时两个市场对冲击的反应程度也不尽相同。本文还揭示出对股市-债市联动来说,其相关系数受到联合负冲击的影响要大于联合正冲击的影响;而对股市-股市联动来说,联合正冲击的影响要大于联合负冲击的影响。本研究对投资组合的构建、金融市场监管和风险控制有重要价值。
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