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[期刊] 经济科学
[作者]
刘力 刘春旭 李维刚 赵瑜纲
[期刊] 经济科学
[作者]
赵留彦 王一鸣
本文使用上海和深圳两个市场的大盘指数和 A股交易量序列 ,主要借助于指数 GARCH模型探讨中国股市收益率和交易量之间的相关性。结果表明 :交易量与同期的收益率水平明显正相关 ;虽然总体来看 ,交易量对收益率波动没有确定一致的解释作用和先导作用 ,但将交易量划分为预期和非预期部分后我们发现 :预期交易量不影响股价波动 ,而未预期到的交易量变动不但与同期的波动正相关 ,还可以为下期波动提供有限的预测信息。另外 ,对二阶矩的考察还表明我国股市中收益率的波动存在明显的“杠杆效应”,负的冲击比正的冲击会造成股价更大的波动
关键词：
量价关系 股市波动性 EGARCH模型
[期刊] 金融研究
[作者]
许健 魏训平
价值取向投资是资本市场最基本的原则,价值取向投资模型以类比估价模型为其重要形式,其中价售比指标是其主要应用形式。根据价售比大小进行股票投资,体现了价值取向投资的策略。国外大量实证分析证明了该投资策略具一定的有效性。本文把1994-2002年期间在沪深股市上市交易的所有A股股票作为研究样本,对其按价售比的大小进行排序、分组,并采用夏普比率作为各组投资组合业绩的最终衡量标准。结果发现,价售比指标在中国股市上也具有显著的投资绩效区分效果。
关键词：
价值取向 投资模型 股市 实证分析
[期刊] 证券市场导报
[作者]
林振兴 屈文洲
本文以主要股东限售解禁股份通过大宗交易系统减持的独特样本进行实证研究,主要发现:大股东限售解禁股份大宗交易减持具有显著的折价;折价水平与被减持股份是否具有"控制权收益"显著负相关,而与减持股东"套现动机"的强弱显著正相关。进一步的研究发现,大股东通过大宗交易系统减持限售股份存在市场择机,大宗交易减持会给竞价交易市场带来显著为负的财富效应,并且被减持股票后续窗口期的超常收益与大宗交易折价水平显著负相关。本文为第二类代理问题的研究提供了新的独特的经验证据。
关键词：
限售解禁股份 大宗交易 市场择机
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
董秀良 吴仁水
本文利用中国沪深股市日交易数据,采用多元GARCH模型从信息传递的角度进行实证研究,结果表明:股价对交易量具有显著的波动溢出效应,但交易量对股价的波动溢出效应不明显。这种波动的单向溢出说明在应对信息的冲击上股价比交易量能更快地做出反应,其后才通过波动溢出在交易量上得到反映,股价波动对成交量波动具有先导作用。因此,从波动冲击传导和信息传递的角度看,单纯地将交易量视为股价变动信息的代理变量还缺乏稳健的统计证据。
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
袁程炜 张勇 吴绍雄
本文主要研究A股市场上股票价格在长期持续上涨的过程中投资者采用持有并卖出策略下收益率与大交易量之间的关系。通过对中国A股市场上证综合指数、大盘蓝筹、中小盘组合的分析,发现不同市值规模的股票在大交易量发生后的30天里出现了显著的负收益率,市值规模越小,这种负收益率现象越明显,而且大交易量发生前期收益率的变化度随着市值规模的减小而降低。
关键词：
中国A股市场 大交易量 收益率
[期刊] 投资研究
[作者]
蒋竞 黄皖璇 罗荣华
盈余公告作为资本市场上最重要的信息载体之一,其对股票价格的影响已被众多学者从多个角度进行了深入研究。但相对而言,盈余公告对股票交易量的影响却较少受到研究者的关注。本文使用我国A股上市公司2002至2013年的数据,从盈余公告信息含量的角度,结合我国资本市场的现实特征,研究了盈余公告对股票交易量的影响。本文的主要发现有:第一,总体来看,好消息和坏消息对交易量的影响是非对称的,好消息对异常交易量的影响强度要显著高于坏消息;第二,非对称性很可能来源于我国股票市场广泛存在的卖空约束;第三,非对称的特征在机构投资者
关键词：
非对称反应 异常交易量 盈余公告
[期刊] 投资研究
[作者]
蒋竞 黄皖璇 罗荣华
盈余公告作为资本市场上最重要的信息载体之一,其对股票价格的影响已被众多学者从多个角度进行了深入研究。但相对而言,盈余公告对股票交易量的影响却较少受到研究者的关注。本文使用我国A股上市公司2002至2013年的数据,从盈余公告信息含量的角度,结合我国资本市场的现实特征,研究了盈余公告对股票交易量的影响。本文的主要发现有:第一,总体来看,好消息和坏消息对交易量的影响是非对称的,好消息对异常交易量的影响强度要显著高于坏消息;第二,非对称性很可能来源于我国股票市场广泛存在的卖空约束;第三,非对称的特征在机构投资者持股比例较高、流动性较好的公司中表现得更为明显。
关键词：
非对称反应 异常交易量 盈余公告
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
李睿 赵靖杰
上市公司盈利预测信息是确定股票上市后股价走势的重要依据,它对投资者的投资行为具有引导作用。国外的盈利预测实证研究兴起于上世纪70年代末期,而国内这方面的研究还刚刚起步。本文通过对国内资本市场的盈利预测的研究,分析了新上市公司盈利预测情况及其可靠性。
关键词：
盈利预测 信息披露 会计信息 资本市场
[期刊] 金融研究
[作者]
杨之曙 李子奈
本文实证研究了上海股票市场日内和日际流动性———深度的变化和决定因素。上交所属于纯委托单驱动型市场 ,没有指定的做市商。市场流动性是由投资者个人和机构投资者提交的限价委托单提供的。利用从 2 0 0 0年 1月 1 0日到 2 0 0 0年 6月 3 0日之间在上交所上市的 3 3 1只股票的日内数据 ,研究发现沪市存在显著的周内和日内流动性图形。总体上看 ,日内深度图形呈倒S形。在选择了反映深度决定因素的变量如交易量、平均交易大小、方差、价格、流通市值等变量以后 ,深度的周内和日内图形仍然成立。深度和价差成负相关关系的一个重要隐含意义就是深度和价差的共同作用能够加大对流动性的影响 ,这意味着...
关键词：
流动性 深度 委托单驱动型市场 上交所
[期刊] 财经科学
[作者]
蔡春 杨麟 陈晓媛 陈钰泓
本文从审计意见的形成过程研究了影响上市公司审计意见类型的因素。研究发现 ,公司内部管理的质量 (资产规模、是否被ST、资产负债率和总资产周转率等 )和事务所规模是影响上市公司审计意见的主要因素。并进一步分析了公司资产规模、资产负债率、会计师事务所收入水平等指标影响了审计意见类型的方向和程度。本文完善了审计意见实证分析 ,为审计意见预测模型的建立奠定了基础。
[期刊] 经济科学
[作者]
王皓 赵俊
本文分别采用动态调整模型和静态模型对资本结构的有关理论进行检验。通过模型比较,我们发现动态模型具有很大的优越性。一方面,动态模型的解释能力大幅提升;另一方面,动态模型能够获得有关资本结构调整速率的估计,而这是静态模型力所不及的。在采用市场价值来度量资本结构的时候,我们发现权衡理论、融资次序理论得到了有力支持,而对信号传递理论则不能支持。
[期刊] 投资研究
[作者]
徐加根 王波
本文通过实证分析发现,中国A股市场并不存在"大交易量溢价效应",反而存在"大交易量折价效应"。结合中国A股市场自身特点,我们发现存在"涨停板溢价效应";更进一步的,股票的涨停板和大交易量之间有着紧密的联系:大交易量前的涨停板能传递出更强的正面信号;涨停板之前的大交易量传递出负面信号;涨停板之后的大交易量传递出更强的负面信号。我们认为,投资者关注的不是出现大交易量的股票,而是涨停板的股票。
[期刊] 金融与经济
[作者]
方丰 王红亮
本文运用Granger因果检验和扩展GARCH模型实证研究了深圳A股市场交易量与股价之间的关系。得到了如下结论:交易量变量和收益率、波动率存在双向Granger因果关系;交易量只能在有限程度内解释波动率的持续性,深圳股市还存在其他影响波动率持续性的因素。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
石芸 张曙光
本文应用Luciano和Marena提出的计算资产组合VaR的上下界的方法,对沪深股市的市场风险做了实证研究,并与传统的正态VaR做了比较。实证分析表明,沪深股市的市场风险确实存在"厚尾"和"波动聚集"现象。本文对国内市场的波动聚集现象进行了详细分析,并讨论了风险控制模型的相关检验,下界VaR通过了两次模型检验。
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