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[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
安杰山
沪深股市股价存在着相关关系,可以利用两市的综合指数作为研究的资料依据,计算得到相应的相关系数,来了解二者的相关程度。另外,沪市和深市的股票投资风险程度如何,可以通过计算上证综合指数和深证综合指数年末收盘价标准差,进而计算得到标准差系数,来对比说明沪深股市股票投资风险程度的大小。
关键词：
股价指数 相关关系 标准差
[期刊] 统计研究
[作者]
史道济,关静
In this paper we use logistic conditional model and GEV conditional model to analysize the data on 1992～1999's log profit of intra daily close price on the Shanghai and Shenzhen Stock Market.By comparison we give the optimal methods for GEV conditional model.
[期刊] 商业研究
[作者]
陈科
基于沪深股市自建立以来的月A股价指数序列,采用方差比检验法,对两市A股股价指数是“随机游走”,还是存在“均值回复”的假设进行实证分析。一般性数据分析结果表明沪深两市的A股月收益序列都不是一个白噪声过程;方差比检验的经验结果不能拒绝沪市A股月股价指数随机游走的假设;但拒绝了深市的这一假设;而且随着采样间隔q的增加,两市A股收益的方差比有着不同的变化趋势。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
吴玉宝 汪金菊
金融资产收益率不仅具有尖峰厚尾性、异方差性，还具有长记忆性。基于此，本文建立ＡＲＦＩＭＡＧＡＲＣＨ－ＣｏｐｕｌＡ模型来研究沪深股市的相关结构和等权重投资组合风险值ＶＡＲ，利用上证指数和深成指数收益率的组合来进行实证研究。首先采用经典Ｒ／Ｓ分析法检验各个资产收益率的长记忆性，经过分数阶差分后选用ＧＡＲＣＨ模型建模得到边缘分布。然后选择ＣｏｐｕｌＡ函数来刻画两资产之间的相关结构，建立联合分布模型。进而采用Ｍｏｎｔｅ ＣＡＲｌｏ方法模拟产生各资产的收益率序列，计算出投资组合的风险值ＶＡＲ。实证研究表明：沪深股市具有长记忆性，且两者具有对称的尾部相关性；ＫｕｐＩｅＣ检验说明ＡＲＦＩＭＡ－ＧＡＲＣＨ－Ｃ．．．
[期刊] 当代财经
[作者]
严武 董承勇
以2000-2009年沪深两市上市公司的澄清公告为样本,运用事件研究法对虚假信息是否影响股价波动进行分析后发现:(1)虚假信息的发布与传播加剧了股价波动,期间还存在明显的信息操纵现象;(2)流通市值较小的股票受虚假信息的影响更大,也更容易成为虚假信息的攻击对象;(3)利好的虚假信息对股价的影响程度要大于利空的虚假信息。如果上市公司能选择合理时机对虚假信息进行澄清,将会有效减少庄家信息操纵的超额收益,有利于保护中小投资者和理性投资者的利益。
关键词：
虚假信息 股价波动 信息操纵
[期刊] 统计与决策
[作者]
林宇 魏宇
本文比较风险测度方法在不同置信水平下是否能力有效测度沪深市场风险。针对上证综指收益率具有自相关、波动集聚性和杠杆效应特征,运用ARMA-GJR模型对上证综指的负收益率序列进行MLE以求出条件均值和方差以及标准残差序列,运用10%的数据作为极值数据运用MLE方法来估计广义帕累托分布,还对风险测度方法的估计效果进行分析,认为极值VaR能有效测度沪深股市风险。
[期刊] 征信
[作者]
张玉泉
文章选取了自２０１５年１月到２０１５年７月发行的次新股共１９３支作为研究标的，从新股＂一字板＂开板后的可投资区域中寻找共性，探索具有应用指导价值的Ａ股次新股投资时机。经过对次新股开板之后走势的研究分析，发现在次新股开板时买入，即便短期有账面损失，但亏损风险极其有限，盈利空间却十分广阔。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
秦伟良 颜华实 达庆利
为了有效地揭示沪深股市不同交易周期股票交易的相关性,本文采用极大重叠离散小波变换,将上证指数和深圳成指高频收益率分解在不同的交易周期上,对各个周期的收益率采用semi-GPD模型作为其边缘分布分别进行拟合,在此基础上采用Copula函数方法建立同周期收益率的联合分布,度量了沪深两市同周期交易的相关性.实证表明,不同交易周期所表现出的相关性存在明显差异,并且随着交易期的增长,沪深两市非对称结构逐步明显。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄泽先 马荣
股价的波动能够促使股票市场进行自发的调节,但是过度波动将导致投资者利益受损。为此,本文从股价波动研究出发,探讨了股市调控的几个方面的问题,研究得出了若干重要结论,这些结论对股市调控的政策制定具有借鉴意义。
[期刊] 经济学动态
[作者]
姚益龙 程华强
本文选取上证50和深证成指中的65只股票,利用2002-2007年间的月收益率数据,采取回置式抽样并赋予随机权重的方法,对沪深股市股票投资组合规模与风险分散的关系进行了实证分析。结果表明:沪深股市股票投资组合能有效减少非系统风险,较为合适的投资组合规模为14～20只股票。
[期刊] 统计研究
[作者]
王家新 刘曦
增发公告的股价效应受到人们的广泛关注,本文通过研究相关的91家公司股价变动情况,对公开增发公告与定向增发公告,以及定向增发中不同募资投向的各种股价效应进行比较研究,发现不同方式的增发公告之间,不同募资投向方案之间的股价效应存在显著差异,对市场决策具有重要影响。同时根据研究结果还得出了目前我国股市的一些特征。
关键词：
股价效应 公开增发 定向增发 募资投向
[期刊] 金融研究
[作者]
陈守东 陈雷 刘艳武
沪深股市相似的结构和监管环境使得两市的收益率和波动性之间具有相互作用和影响。本文运用Granger因果检验及GARCH -M模型对两市的相关性进行分析和检验 ,结果表明沪深股市收益率之间存在较强相关性并且都存在显著的风险溢价 ,波动性则表现出非对称的溢出效应。
[期刊] 财经研究
[作者]
林世怡
证券市场在我国兴起是近几年的事情,上海证券交易所的成立标志着我国证券市场的新发展,表明我国长期投资资金证券化将进入一个规范化的新阶段。开放上海外汇证券市场又势在必行。在国际化已成熟的证券市场上,证券投资风险及其分析是一门很有讲究的学问。本文仅就股市投资的风险及其数量分析的有关问题作一些探讨。
[期刊] 财贸经济
[作者]
熊礼慧 朱新蓉 李言
本文基于2005—2019年中国A股上市公司的公开数据,研究股权质押与股市风险的关系。具体以股权质押为切入点,试图通过理论和实证检验分析控股股东股权质押对股价波动风险与极端市场风险的影响。研究结果表明:(1)控股股东股权质押会加剧股价波动风险,也会增加股票特质风险,股权质押对股价波动风险的影响大于对特质风险的影响;(2)相比于极端上涨市场风险,股权质押对极端下跌市场风险的影响更大,股权质押对危机时期极端下跌市场风险的加剧作用更大;(3)控股股东股权质押后公司融资约束并没有得到缓解,原因是控股股东将融入资金大量用于自身和第三方,只将少量资金用于上市公司。因此,本文结合结论提出了建议,以期在制度、操作等层面更好地规范股权质押业务,为防范化解股权质押风险,促进资本市场健康发展方面提供参考。
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