- 年份
- 2024(1159)
- 2023(1758)
- 2022(1529)
- 2021(1524)
- 2020(1417)
- 2019(3383)
- 2018(3354)
- 2017(6937)
- 2016(3766)
- 2015(4160)
- 2014(4223)
- 2013(4268)
- 2012(4065)
- 2011(3628)
- 2010(3607)
- 2009(3449)
- 2008(3553)
- 2007(3040)
- 2006(2701)
- 2005(2442)
- 学科
- 济(19975)
- 经济(19952)
- 业(14712)
- 管理(13776)
- 企(13430)
- 企业(13430)
- 方法(10871)
- 数学(10010)
- 数学方法(9982)
- 财(6918)
- 务(5590)
- 财务(5590)
- 财务管理(5586)
- 企业财务(5515)
- 地方(5118)
- 制(4075)
- 农(3804)
- 中国(3306)
- 业经(3305)
- 体(3130)
- 学(2756)
- 体制(2620)
- 农业(2580)
- 地方经济(2396)
- 人事(2343)
- 人事管理(2342)
- 融(2278)
- 金融(2277)
- 贸(2236)
- 贸易(2236)
- 机构
- 大学(55011)
- 学院(54384)
- 管理(23147)
- 济(22102)
- 经济(21676)
- 理学(20409)
- 理学院(20162)
- 管理学(19769)
- 管理学院(19687)
- 研究(16233)
- 中国(13119)
- 京(12080)
- 财(11640)
- 科学(9636)
- 财经(9521)
- 经(8777)
- 所(8015)
- 中心(7899)
- 北京(7852)
- 江(7831)
- 农(7445)
- 业大(7395)
- 财经大学(7317)
- 研究所(7037)
- 商学(6943)
- 商学院(6891)
- 州(6887)
- 范(6584)
- 师范(6540)
- 经济学(6413)
- 基金
- 项目(35458)
- 科学(28744)
- 基金(27207)
- 研究(24093)
- 家(23191)
- 国家(22980)
- 科学基金(20778)
- 社会(16235)
- 社会科(15390)
- 社会科学(15386)
- 基金项目(15229)
- 自然(14721)
- 自然科(14451)
- 自然科学(14445)
- 自然科学基金(14226)
- 省(12419)
- 资助(11500)
- 教育(11362)
- 划(11331)
- 编号(9099)
- 部(8310)
- 重点(7451)
- 教育部(7327)
- 人文(7237)
- 创(7227)
- 科研(6914)
- 成果(6912)
- 大学(6763)
- 创新(6701)
- 发(6631)
共检索到80124条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
周立,王东
在已有研究的基础上,通过GARCH模型的实证分析后认为:上证综指的历史信息可以反映出深圳综指当前走势,但上证综指的历史信息对于深圳成指的走势的预测不起作用;上证综指的非预期波动率对于深成指和深综指的波动率均有显著性的影响,两市表现出整体波动持续性。结合这两个结论,本文进一步认为出现联动现象是由政策造成的。
关键词：
GARCH模型 股市联动 政策市
[期刊] 商业研究
[作者]
朱团钦
运用协整检验、误差修正模型、格兰杰(GRANGER)因果检验等计量经济学方法,对我国货币政策如何影响沪深股市这一问题做了系统而深入的研究。通过分析,得出了如下结论:STV、M0、M1、M2之间存在着两个协整关系;RSTV、RM0、RM1、RM2之间存在着三个协整关系。在货币供应量与沪深股市市价总值之间,是货币供应量的变化影响沪深股市市价总值,而不是沪深股市市价总值影响货币供应量的变化。这些结论对投资者尤其是机构投资者来讲,具有一定的参考价值。同时,对我国货币政策当局调控股市也有一定的借鉴意义。
[期刊] 浙江金融
[作者]
廖冬 时旭辉
近年来,我国金融行业逐步扩大对外开放,且市场化程度越来越高,金融市场中各细分子市场的互动关系逐步增强,本文选取向量自回归模型和非对称的三元对角GARCH-BEKK模型实证研究我国股票市场、汇市以及货币市场间的波动溢出效应和均值溢出效应,结果表明上述市场间大多都存在显著的均值溢出效应和波动溢出效应,包括单向和双向,并据此研究结论给出有相应的政策建议,重点在于不同市场的监管部门应相互协调,应考虑出台政策可能对其他市场产生的影响,兼顾市场的变化对政策效力的反作用。
[期刊] 浙江金融
[作者]
廖冬 时旭辉
近年来,我国金融行业逐步扩大对外开放,且市场化程度越来越高,金融市场中各细分子市场的互动关系逐步增强,本文选取向量自回归模型和非对称的三元对角GARCH-BEKK模型实证研究我国股票市场、汇市以及货币市场间的波动溢出效应和均值溢出效应,结果表明上述市场间大多都存在显著的均值溢出效应和波动溢出效应,包括单向和双向,并据此研究结论给出有相应的政策建议,重点在于不同市场的监管部门应相互协调,应考虑出台政策可能对其他市场产生的影响,兼顾市场的变化对政策效力的反作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
林宇 魏宇
本文比较风险测度方法在不同置信水平下是否能力有效测度沪深市场风险。针对上证综指收益率具有自相关、波动集聚性和杠杆效应特征,运用ARMA-GJR模型对上证综指的负收益率序列进行MLE以求出条件均值和方差以及标准残差序列,运用10%的数据作为极值数据运用MLE方法来估计广义帕累托分布,还对风险测度方法的估计效果进行分析,认为极值VaR能有效测度沪深股市风险。
[期刊] 经济研究
[作者]
李红权 洪永淼 汪寿阳
对证券市场之间互动和传染关系的研究,不仅有助于揭示市场信息的跨国(境)传播机制特别是国际金融风险的传导机制,还可以增进人们对证券市场微观结构与信息效率的认识。本文系统化地提出了洪永淼教授新近发展的信息溢出检验体系(简称Hong方法),运用该方法体系详细考察并比较了我国A股市场与美股、港股在次贷危机前后的互动关系,揭示了三者联动结构与信息传递的全景图,包括互动的方式、方向、相对强度、当期影响与多期滞后关系以及时变性。研究结果表明:(1)在三者的关系中,美股处于主导地位,并且对港股、A股市场具有金融传染效应;(2)A股市场不再是"独立市",A股不仅能够反映美股、港股等外围市场的重要信息,而且已具有...
[期刊] 中国软科学
[作者]
张荆 林川
本文根据沪、深两市2006-2008年日度数据,通过GARCH模型分别对A股收盘指数数据波动状况进行拟合,结果显示在检验期内我国股市存在严重的波动集群性。进一步通过单位根检验、协整检验与Granger因果关系检验沪深两市的相互关系,发现沪深股市指数具有长期协整关系和显著相关性。为投资者投资及政府制定股市的监管政策提供参考。
[期刊] 产经评论
[作者]
刘烨 惠士友 聂飞飞 张鹏
本文以2008-2012年沪深股市的189家高科技公司为样本,探讨智力资本和股权结构对企业绩效的影响。实证结果表明:规模效应并不利于促进高科技企业提高创新能力;非控股高科技企业智力资本、股权结构对绩效的作用优于控股企业,股权制衡度能够显著提高企业绩效,股权集中度与企业绩效正相关。另外,智力资本和股权制衡度对我国高科技企业绩效提高具有显著的积极作用。
关键词：
智力资本 股权结构 企业绩效 高科技公司
[期刊] 经济研究
[作者]
李涛
什么影响了居民的股市参与?采用2004年广东省居民调查数据,本文发现,社会互动和信任都推动了居民参与股市。股市低迷造成的普遍性股票投资损失会降低社会互动的积极作用,而社会互动对低学历居民参与股市的正面影响更为明显。此外,高收入、高学历、高年龄的居民股市参与也更积极。我们的研究为资本市场的发展架设了一个新的社会结构和社会特征的政策视角:加强社会互动、提高诚信水平,这些都是推动公众参与股市所不可忽略和或缺的。
关键词：
社会互动 信任 股市参与
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
毛小丽 王仁曾
深港通、沪港通的陆续开通将为两地资本市场带来更多机遇,是互联互通机制的升级和金融合作的重大突破,也可望推动资本市场的进一步对外开放。因此,研究沪港通和深港通开通前后沪深股市与香港股市间的波动溢出效应,对分析两市的信息传递模式及风险传染机制具有重要意义。本文对比分析了沪港通和深港通实施前后沪深股市与港市之间的波动溢出效应,研究结果表明:上证综指和深证成指的波动存在较高的持续性,沪港通开通后波动持续性增强,深港通开通后波动持续性减弱,而恒生指数的波动持续性增强;沪港通开通前,沪深股市与香港市场间波动溢出效应不显著;沪港通开通后,存在香港股市到内地股市的显著溢出效应,深港通开通后显著性减弱。
[期刊] 商业时代
[作者]
庞如超
本文运用经济计量方法,分别考察了我国香港股票市场和沪深股票市场的资本配置状况。实证结果表明,我国沪深股票市场资本配置效率低下,与香港股票市场相差很大,存在着较严重的资金错配现象,股票市场配置资源的市场机制受到抑制。
关键词：
股票市场 资本配置效率 面板数据模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
苏木亚
利用盲源分离模型和传统金融计量模型相结合的方法分析了美国股市对中国沪深股市的波动溢出渠道。国际金融危机前,美国股市不会通过三个渠道对中国沪深股市具有波动溢出效应;国际金融危机后,心理预期是上证综指波动的主要渠道,而美国对华直接投资的波动是深证成指波动的主要渠道。
[期刊] 管理世界
[作者]
何诚颖 卢宗辉
本文系国内首次从限售股解禁与大盘指数相互关系的角度,通过构建限售股解禁市值影响系数来分析和预测限售股解禁对证券市场的影响。实证分析表明,大非的实际减持率并不高,对市场的冲击力并不大,但限售股解禁对股市的影响非常大。要解决好限售股解禁的问题,应加强对限售股解禁的分类统计和信息披露,并从减少股市的供给和扩大股市需求两方面做文章。
关键词：
限售股 股权分置改革 股价指数
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
