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作者: 王(60027); 张(49916); 李(49509); 刘(47292); 陈(32062); 杨(23995); 晓(22505); 赵(19471); 周(18952); 华(17877); 吴(17249); 文(16814); 林(15782); 明(15616); 伟(15562); 志(15396); 丽(14920); 孙(14804); 黄(14411); 徐(14329); 玉(12390); 平(12065); 军(12046); 朱(11346); 郭(11150); 建(11108); 胡(10983); 红(10916); 春(10080); 云(9879)

学科: 济(85871); 经济(85768); 管理(61435); 业(60285); 企(50725); 企业(50725); 方法(44634); 数学(39660); 数学方法(39306); 财(23418); 农(21425); 中国(20527); 学(18092); 业经(17771); 地方(17249); 务(16199); 财务(16138); 财务管理(16112); 企业财务(15505); 制(15102); 贸(14504); 贸易(14500); 农业(14372); 易(14010); 技术(13383); 理论(13263); 和(12610); 融(12496); 金融(12495); 环境(12391)

机构: 大学(298080); 学院(294792); 管理(120794); 济(117131); 经济(114724); 理学(106066); 理学院(104917); 管理学(103137); 管理学院(102599); 研究(94516); 中国(69457); 京(62847); 科学(59345); 财(54243); 农(46684); 所(46509); 业大(45145); 财经(44896); 中心(43486); 研究所(42603); 江(41160); 经(41153); 北京(39421); 范(37618); 师范(37252); 农业(36752); 经济学(35779); 院(34527); 财经大学(34028); 州(33891)

基金: 项目(209598); 科学(165466); 基金(154379); 研究(150581); 家(134305); 国家(133237); 科学基金(115645); 社会(95520); 社会科(90683); 社会科学(90662); 基金项目(82796); 省(80245); 自然(77117); 自然科(75381); 自然科学(75362); 自然科学基金(74020); 教育(69104); 划(68365); 资助(64404); 编号(60257); 成果(47865); 部(46789); 重点(46011); 创(43378); 发(42990); 科研(40642); 课题(40588); 教育部(40414); 创新(40403); 人文(39573)

期刊: 济(119453); 经济(119453); 研究(84201); 中国(51363); 学报(48192); 科学(43538); 管理(42336); 农(40874); 财(40842); 大学(36434); 学学(34546); 教育(29138); 农业(28511); 融(25794); 金融(25794); 技术(23833); 财经(22109); 经济研究(19427); 业经(19167); 经(18634); 问题(15954); 理论(15403); 图书(14647); 业(14298); 实践(14164); 践(14164); 科技(14053); 技术经济(13995); 版(13246); 现代(12895)

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沪深股市波动性实证研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 童明余董景荣

关键词：波动性收益序列条件方差杠杆效应日收益率 ARCH 收益率波动尖峰厚尾深圳成分指数滞后阶数

全流通影响了市场波动性吗——基于沪深股市的实证研究

[期刊] 经济学(季刊) [作者] 陈晓红佘坚周颖

股权分置已成为影响我国资本市场持续发展的一个重要因素。目前,我国的股权分置改革正全面铺开,以期实现资本市场的全流通。本文首先建立了考虑全流通预期的我国证券市场交易者策略模型,通过对波动性因素的分析得出了若干假设,从理论上推导出全流通对市场质量所可能产生的影响。然后以目前股权分置改革期中已完成股权分置改革的435家公司为样本对理论假设进行实证分析,发现全流通对市场波动性产生了一些影响。

关键词：市场微观结构股权分置改革交易者策略模型

中国沪深股市收益率和波动性的实证分析

[期刊] 经济学(季刊) [作者] 刘金全崔畅

沪市和深市股票收益率和波动性之闻具有相互作用和相互影响,存在股价变化和走势之间的互动作用和示范效应,我们发现两市收益率序列之间具有长期协整关系,这说明它们存在类似的长期趋势成分;它们的短期误差修正系数存在一定的差异,这说明它们具有相异的短期波动模式;我们利用 GARCH 模型等非对称性方法发现两市之间存在显著的波动"溢出效应"和"杠杆效应",这说明两市资金的流动性约束较低,投资主体的相关性较强,两市收益率和波动性之间具有一定程度的整合性。

关键词：股票指数收益率波动性

沪深股市指数收益率波动性的实证分析

[期刊] 统计与决策 [作者] 冷军

文章采用基于GED的GARCH族模型对我国沪深股市指数收益率的波动性进行实证分析,结果发现:我国上海股票市场指数收益率波动性存在明显的非对称性,而深股票市场不明显;而且我国股票市场总体上不存在显著的风险——收益权衡关系,投资者总体上趋于中性,沪市中的投机性要比深市严重。

关键词：收益率波动性 GARCH GED

股票价格同步性、波动性差异与流动性——基于沪深股市的实证研究

[期刊] 当代财经 [作者] 韩金晓吴卫星

股票价格同步性反映了股票价格波动中市场信息与异质性信息的相对比重,而股票价格波动可分解为由市场信息引起的系统性波动以及由异质性信息引起的异质性波动。由于信息不对称等原因,股票价格波动与股票流动性显著相关,因此,反映市场信息相对比重的股票价格同步性应该对股票流动性产生影响,并且应该与股票价格的系统性波动对流动性的影响相一致。通过对1994-2013年间沪深股市交易数据的实证分析发现,股票价格同步性确实会影响股票流动性,即较高的股票价格同步性能够改善个股的流动性,但股票价格的系统性波动与流动性之间存在显著的负相关。其原因在于中国股票市场参与者的投资"羊群效应",以及衍生品市场的发展不完善使得股票市...

关键词：流动性同步性系统性波动

股票市场的波动性存在结构突变吗——来自沪深股市的实证分析

[期刊] 贵州财经大学学报 [作者] 姚宏伟蒲成毅

基于1996年12月至2013年7月间的日度时间数据,并加入异常值对方差的结构突变检测影响,运用修正的ICSS算法探究中国股市波动的结构突变性。实证表明,异常值的产生往往与一些政策事件相关,这印证了中国资本市场的"政策市"特点;剔除异常值的影响后,沪深股市收益的波动分别出现了5次结构突变,波动存在轻微的伪持续性现象,突变的时点也与一些重大经济事件相对应,这反映出中国资本市场的不稳定性及政策效应。因此,监管层有必要完善市场机制建设,谨慎应对各种国内外政策冲击等引起的市场风险。

关键词：股市 GARCH 异常值结构突变

基于EC-EGARCH-M模型的沪深股市波动性研究

[期刊] 软科学 [作者] 周孝华吴命

构建市场活跃度指数,并与上证综指和深证综指之间的协整残差项一起作为解释变量引入条件均值方程和条件方差方程,建立双元EC-EGARCH-M模型。利用上证综指和深证综指的日收盘数据进行实证分析,得到的主要结论为:市场活跃度指数和协整残差项对条件均值方程和条件方差方程有很好的解释力;两市之间存在双向波动溢出,并都呈现出波动的集聚性和非对称性特征。

关键词：波动性协整残差双元EC-EGARCH-M 波动溢出

限制股指期货对股市波动性影响的实证研究

[期刊] 金融发展研究 [作者] 卢万青陈春流

本文利用2013—2016年沪深300指数收盘价的日收益率数据,首先采用GARCH(1,1)模型,分析了在剔除融资融券变量之后,限制股指期货的政策对股市的波动影响,然后使用EGARCH(1,1)模型分析股指期货限制对股市非对称效应的影响,最后通过中证500、上证50股指期货收盘价数据和调整数据周期进行了稳健性检验。研究结果表明:限制股指期货的政策降低了股市的波动性,但加剧了股市的非对称效应。

关键词：股指期货股票市场波动性 GARCH模型

股市规模与股价波动性的相互影响实证研究

[期刊] 管理评论 [作者] 张金清刘烨

本文以2005年6月-2008年1月中国A股市场数据为样本,运用VEC模型以及脉冲响应与方差分解分析方法,就股市规模与股价波动性之间的相互影响进行实证检验。实证结果表明:股市资金供求双方综合规模(简称股市综合规模)的正向冲击会导致股价波动性加大,股价波动性加大又会反过来加速股市综合规模的扩张,这种反馈效应强化了股市综合规模对股价波动性的上述正向影响,并且,股市综合规模扩张之所以会加大股价波动性,主要是因为股市资金供给方规模扩张会加大股价波动性。针对上述情况,本文的结论是:为维护股市稳定,应控制股市规模尤其是股市资金供给方规模过快扩张。

关键词：股市规模波动性有限参与

开放式基金持股对股市波动性影响的实证研究

[期刊] 经济经纬 [作者] 杨桂云吴庆田

本文选取2003～2008年间我国开放式基金持有股票的数据,采用多元线性回归方程和动态面板数据模型实证检验了开放式基金持股比例对股价波动的影响。结果表明:开放式基金持股与股价波动成正向关系,其持股比例加剧股价波动;其持股比例的变动是引起股价波动的重要因素。

关键词：开放式基金基金持股股价波动动态面板数据模型

限制股指期货对股市波动性影响的实证研究

[期刊] 金融发展研究 [作者] 卢万青陈春流

关键词：股指期货股票市场波动性 GARCH模型

股市收益率与波动性长期记忆效应的实证研究

[期刊] 财经研究 [作者] 李红权马超群

股票市场长期记忆效应问题是近来金融实证研究的一个热点。多数的研究集中在收益率长期相关性的考察上,较少有对波动率序列的研究。然而,波动率的长期记忆性不仅会导致金融市场上的波动持久性特征,而且将对波动率的预测与衍生证券定价产生重要的影响。基于此,本文通过修正的R/S分析与ARFIMA模型对我国股市收益率及其波动性的长期相关性进行了实证研究。结果表明:中国股市具有显著的非线性特征,虽然收益率序列的自相关性较弱,但波动性序列却表现出显著的长期记忆效应。这一结论将为研究股票价格行为特征与金融经济学理论提供新的方向。

关键词：股票市场波动性长期记忆