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[期刊] 征信
[作者]
张玉泉
文章选取了自２０１５年１月到２０１５年７月发行的次新股共１９３支作为研究标的，从新股＂一字板＂开板后的可投资区域中寻找共性，探索具有应用指导价值的Ａ股次新股投资时机。经过对次新股开板之后走势的研究分析，发现在次新股开板时买入，即便短期有账面损失，但亏损风险极其有限，盈利空间却十分广阔。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
安杰山
沪深股市股价存在着相关关系,可以利用两市的综合指数作为研究的资料依据,计算得到相应的相关系数,来了解二者的相关程度。另外,沪市和深市的股票投资风险程度如何,可以通过计算上证综合指数和深证综合指数年末收盘价标准差,进而计算得到标准差系数,来对比说明沪深股市股票投资风险程度的大小。
关键词：
股价指数 相关关系 标准差
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
李睿 赵靖杰
上市公司盈利预测信息是确定股票上市后股价走势的重要依据,它对投资者的投资行为具有引导作用。国外的盈利预测实证研究兴起于上世纪70年代末期,而国内这方面的研究还刚刚起步。本文通过对国内资本市场的盈利预测的研究,分析了新上市公司盈利预测情况及其可靠性。
关键词：
盈利预测 信息披露 会计信息 资本市场
[期刊] 管理世界
[作者]
何诚颖 卢宗辉
本文系国内首次从限售股解禁与大盘指数相互关系的角度,通过构建限售股解禁市值影响系数来分析和预测限售股解禁对证券市场的影响。实证分析表明,大非的实际减持率并不高,对市场的冲击力并不大,但限售股解禁对股市的影响非常大。要解决好限售股解禁的问题,应加强对限售股解禁的分类统计和信息披露,并从减少股市的供给和扩大股市需求两方面做文章。
关键词：
限售股 股权分置改革 股价指数
[期刊] 工业技术经济
[作者]
吴琼 薛红 王露琰
本文以上证综指和深证成指为研究对象,应用GARCH类模型理论,对沪深两市股指波动的集群性、条件异方差性、非对称性等特征进行了实证分析,并对沪深股市的不同波动特性进行了比较。旨在为投资者分析股市行情、监管部门监控股市提供理论指导。
[期刊] 商业时代
[作者]
庞如超
本文运用经济计量方法,分别考察了我国香港股票市场和沪深股票市场的资本配置状况。实证结果表明,我国沪深股票市场资本配置效率低下,与香港股票市场相差很大,存在着较严重的资金错配现象,股票市场配置资源的市场机制受到抑制。
关键词：
股票市场 资本配置效率 面板数据模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
秦伟良 颜华实 达庆利
为了有效地揭示沪深股市不同交易周期股票交易的相关性,本文采用极大重叠离散小波变换,将上证指数和深圳成指高频收益率分解在不同的交易周期上,对各个周期的收益率采用semi-GPD模型作为其边缘分布分别进行拟合,在此基础上采用Copula函数方法建立同周期收益率的联合分布,度量了沪深两市同周期交易的相关性.实证表明,不同交易周期所表现出的相关性存在明显差异,并且随着交易期的增长,沪深两市非对称结构逐步明显。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
赵煜程
本文采用2006年6月—2010年3月的数据,基于格兰杰因果随机波动率模型GC-MSV,利用募集资金和冻结资金对我国新股发行对股市波动的影响进行实证分析,结果表明,一定条件下,冻结资金量和募集资金量均构成股指序列变化的G ranger原因,但募集资金量对股指波动的影响相对而言较为不显著。
[期刊] 金融研究
[作者]
许健 魏训平
价值取向投资是资本市场最基本的原则,价值取向投资模型以类比估价模型为其重要形式,其中价售比指标是其主要应用形式。根据价售比大小进行股票投资,体现了价值取向投资的策略。国外大量实证分析证明了该投资策略具一定的有效性。本文把1994-2002年期间在沪深股市上市交易的所有A股股票作为研究样本,对其按价售比的大小进行排序、分组,并采用夏普比率作为各组投资组合业绩的最终衡量标准。结果发现,价售比指标在中国股市上也具有显著的投资绩效区分效果。
关键词：
价值取向 投资模型 股市 实证分析
[期刊] 经济经纬
[作者]
曹广喜 史安娜
利用多重分形消除趋势分析方法,以1991年5月3日至2006年4月20日的上证综指和深成指数日收盘价的收益率序列为样本,研究了我国沪深股市的波动特征。结果表明我国沪深股市均具有多重分形结构,小幅波动具有长程相关性,大幅波动具有反持续性,且上证综指的波动程度比深成指数收益率的波动程度强烈。
[期刊] 商业时代
[作者]
夏丹 邓梅
2010年3月31日,融资融券试点在沪深股市正式推出,结束了其长期以来缺乏做空机制的单边运行。为了检验融资融券的推出是否成为证券市场的"内在稳定器"并提高了市场流动性,本文通过OLS模型和Granger因果检验分析融资融券与沪深300指数波动性和流动性的长期关系,并分析其因果联系,得到相关结论。
[期刊] 经济科学
[作者]
王皓 赵俊
本文分别采用动态调整模型和静态模型对资本结构的有关理论进行检验。通过模型比较,我们发现动态模型具有很大的优越性。一方面,动态模型的解释能力大幅提升;另一方面,动态模型能够获得有关资本结构调整速率的估计,而这是静态模型力所不及的。在采用市场价值来度量资本结构的时候,我们发现权衡理论、融资次序理论得到了有力支持,而对信号传递理论则不能支持。
[期刊] 财会月刊
[作者]
张平 胡根华 孟晓
本文首先运用超位相关系数和分位数相依系数考察汇改后人民币汇率市场与沪深股市尾部间的非对称关系,然后选取合适的Copula-AR-GJR-t模型研究汇改后人民币汇率与上证综指、深证成指之间的非线性动态相依性及可能存在的"杠杆效应"。研究结果表明,汇改后人民币汇率市场与沪深股市之间并不存在明显的非对称性,且人民币汇率市场和深市均存在一定的负杠杆效应。另外,人民币汇率市场与沪深股市之间存在负的相依性结构。
[期刊] 管理评论
[作者]
李仲飞 姚京
通过对沪深两市股指之间在一阶矩和二阶矩上的因果关系的检验,本文对两市之间的关系做了系统的分析。协整分析的结果表明,在后两个子样本区中两市股指之间存在双向的因果关系,并且沪市股指的变化起到了主导作用,这种关系在第三个子样本中进一步增强。GARCH(1,1)模型的结果表明沪深两市当期绝对扰动对另一个市场存在显著的“溢出效应”,但深市上的前期绝对扰动没有表现出对沪市的当期波动有显著影响。此外本文还使用了DCC-MVGARCH模型对两市的条件相关系数进行动态可视化。
[期刊] 统计研究
[作者]
史道济,关静
In this paper we use logistic conditional model and GEV conditional model to analysize the data on 1992～1999's log profit of intra daily close price on the Shanghai and Shenzhen Stock Market.By comparison we give the optimal methods for GEV conditional model.
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