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[期刊] 商业研究
[作者]
陈科
基于沪深股市自建立以来的月A股价指数序列,采用方差比检验法,对两市A股股价指数是“随机游走”,还是存在“均值回复”的假设进行实证分析。一般性数据分析结果表明沪深两市的A股月收益序列都不是一个白噪声过程;方差比检验的经验结果不能拒绝沪市A股月股价指数随机游走的假设;但拒绝了深市的这一假设;而且随着采样间隔q的增加,两市A股收益的方差比有着不同的变化趋势。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
安杰山
沪深股市股价存在着相关关系,可以利用两市的综合指数作为研究的资料依据,计算得到相应的相关系数,来了解二者的相关程度。另外,沪市和深市的股票投资风险程度如何,可以通过计算上证综合指数和深证综合指数年末收盘价标准差,进而计算得到标准差系数,来对比说明沪深股市股票投资风险程度的大小。
关键词：
股价指数 相关关系 标准差
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓留保 杨桂元 赵宏宝
文章采用Lo(1991)提出的优于经典R/S分析的修正R/S分析,对沪深股市指数收益率的长记忆性重新进行了检验,结果表明股票市场指数收益率序列、绝对收益序列与平方收益序列存在长记忆性。最后,对股票收益率存在长记忆性的影响进行了简要分析。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张绍斌 齐中英
本文在现有文献基础上就股价指数与国内外短期利率、长期利率之间的关系进行理论分析,对中国的股价指数与国内短期利率、长期利率之间的关系进行经济计量检验并对检验结果进行分析。
[期刊] 上海金融
[作者]
周海燕 周孝华
本文就股指与宏观经济指标的关系进行实证分析,发现二者变化趋势明显相互背离。从而得出结论,虽然我国股市的发展很大程度上受到宏观经济的影响,但由于我国股市尚不成熟,其价格波动常会与宏观经济相背离,还不足以用股市来预测宏观经济的变化。
[期刊] 物流技术
[作者]
于千雯 赖晓东
从行业联动性的角度出发,通过相关性分析、多元线性回归和VAR模型等实证方法,研究了公路、铁路、航运及航空运输这四大主要交通运输行业股价指数对物流行业股价指数的影响。结果表明,公路、航运及航空运输业对物流业股价指数具有显著正向的影响。而对铁路运输行业股价指数而言,虽然其对物流业股价指数的当期影响为负,但对该指数存在正向且显著的滞后效应。
关键词：
交通运输行业 物流行业 股价指数
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王海侠
消费、利率、证券市场作为一国经济的重要因素 ,三者间的联动性对于经济管理宏观调控是至关重要的。通过消费资本资产定价模型 (CCAPM) ,对我国消费、无风险利率、股份指数之间的线性关系做实证分析 ,分析结果表明 ,上证、深证股份指数收益率与消费增长率间存在着此消彼长的负相关关系 ,即我国证券市场参与者多是风险的爱好者 ,参与行为多以投机为主。而无风险利率与消费间的关联度不够明显 ,这一方面表明在我国利率尚未市场化的情况下 ,利率的变动与消费脱节 ;另一方面表明我国居民消费存在惯性影响 ,消费效用函数在时间上是不独立的。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
刘静
本文应用VaR风险控制模型对我国上证综指和深证成指进行实证研究 ,结果表明 ,VaR模型对我国股价指数的风险管理有一定的效果。
[期刊] 物流技术
[作者]
于千雯 赖晓东
从行业联动性的角度出发,通过相关性分析、多元线性回归和VAR模型等实证方法,研究了公路、铁路、航运及航空运输这四大主要交通运输行业股价指数对物流行业股价指数的影响。结果表明,公路、航运及航空运输业对物流业股价指数具有显著正向的影响。而对铁路运输行业股价指数而言,虽然其对物流业股价指数的当期影响为负,但对该指数存在正向且显著的滞后效应。
关键词：
交通运输行业 物流行业 股价指数
[期刊] 金融研究
[作者]
宋玉臣 寇俊生
随机漫步理论的诞生与许多实证检验的支持证明了股票价格是不能预测的结论。但这绝不可能是证券投资理论研究的最终目的。近十几年来,股票价格走势的可预测性无论在理论上还是在实证方面都有了突破性进展。均值回归理论认为,从长期来看,股票收益率呈均值回归,即长期收益率呈负自相关。本文用自相关检验和方差比率非参数持久性测量方法,同时对沪深股市A、B股市场四个指数的月收益率进行实证检验,发现上证综合指数具有显著的均值回归特征。
关键词：
方差比率 自相关 均值回归 自助法
[期刊] 武汉金融
[作者]
李美洲
市场有效理论往往通过基于线性模型的单位根检验来考察股价是否遵循随机游走过程,然而股价的非线性行为将会致使这种检验是低效的。本文利用门限非线性建模技术,考察沪深两市的股价行为,发现沪深两市股价存在非线性动力机制,并指出了两市股价是一个体制回复过程,股价含有可预测成分,从而说明沪深两市不是一个弱式有效的市场。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
陈淼 王曦
本文利用邹(Chow)的方法,基于现值模型,结合中国沪市红利指数日数据对中国股票市场预期的形成进行了检验。结果发现,较于理性预期而言,中国的股票市场预期具有更强的适应性预期性质。同时,在对比了邹的检验结果之后,我们发现相较于美国和中国香港地区的股票市场,中国股市的适应性预期影响更为明显,其在市场中的表现即为中国股市中"追涨杀跌"的投机性行为更多。
关键词：
理性预期 适应性预期 股票红利现值模型
[期刊] 当代财经
[作者]
严武 董承勇
以2000-2009年沪深两市上市公司的澄清公告为样本,运用事件研究法对虚假信息是否影响股价波动进行分析后发现:(1)虚假信息的发布与传播加剧了股价波动,期间还存在明显的信息操纵现象;(2)流通市值较小的股票受虚假信息的影响更大,也更容易成为虚假信息的攻击对象;(3)利好的虚假信息对股价的影响程度要大于利空的虚假信息。如果上市公司能选择合理时机对虚假信息进行澄清,将会有效减少庄家信息操纵的超额收益,有利于保护中小投资者和理性投资者的利益。
关键词：
虚假信息 股价波动 信息操纵
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