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[期刊] 统计研究
[作者]
唐齐鸣 操巍
本文使用动态相关系数(DCC-MVGARCH)模型,研究了2000年至今中国内地股市和中国香港股市与美国股市之间的动态相关关系,并对以美国2007年爆发的次级债危机为代表的重大事件对市场间关联程度的冲击进行了分析。研究结果发现,由于开放程度和宏观政策等不确定因素的影响,中国内地股市和中国香港股市与美国股市之间的相关关系存在结构性变化,两地市场对重大事件冲击的反应程度也存在显著差别。
[期刊] 管理评论
[作者]
郭文伟 陈妍玲
本文采用上证综指、深证成指和恒生指数在1991-2015年期间的指数收益率数据,通过构建含有状态转换特征的动态MS Copula模型来全面刻画沪、深、港三地股票市场之间的动态相依性状态转换特征及其危机传染效应。研究结果表明:沪、深股市之间存在非对称和非线性的动态相依性,相依性水平较高;沪、港两市、深、港两市间存在对称且线性的动态相依性,相依性水平较低;三地股市间均存在高、低的两种相依性状态且可持续较强;状态转换概率具有时变性;外部金融危机的发生促使三地股市向高相依性状态转换,说明存在显著的危机传染效应。
[期刊] 产经评论
[作者]
郭立伟 韩兆洲
本文首先采用时变相关Copula模型对沪港两市收益率的动态相关性进行研究,在此基础上利用BG算法将整个样本期划分为两个不同的阶段,并利用Hong(2001)年提出的风险-Granger因果检验方法分析了不同时段两市间的风险溢出效应。实证结果表明,两地股市收益率的相关性存在逐步增强的趋势,进一步分析表明两市间风险溢出特征在过去发生了显著变化,风险溢出显著增强。
关键词：
动态相关性 VaR 风险溢出
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
谷耀 陆丽娜
本文将收益与波动作为刻画股市信息的代理变量,将沪市(深市)受到的收益和波动冲击分解为来自自身的“本地因素”,来自深市(沪市)的“区域因素”(作为内生变量引入)和来自港市的“世界因素”(作为外生变量引入),首次将DCC-(BV)EGARCH-VAR的方法引入对沪、深、港三地股票市场收益和波动溢出效应与动态相关性研究。
[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
廖士光
文章对美国"次贷危机"爆发后沪港股票市场在波动性与流动性方面的溢出效应进行实证研究。研究结果表明,随着次贷危机的蔓延与深化,沪港股市的波动性溢出与流动性溢出呈现不同特征。在危机初期,仅存在上海股市流动性单向溢出到香港市场;在危机后期,香港市场的流动性与波动性均单向溢出到上海市场。
关键词：
次贷危机 波动性 流动性 溢出效应
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘光强
本文基于高频波动率模型及Copula理论详细探讨了"沪港通"实施背景下两市之间的相互关系。首先利用能够刻画长记忆的HAR、HAR-J、CHAR及SHAR四种模型对沪港股市的高频波动进行建模,然后在此基础上利用N-Copula和t-Copula模型对沪港股市2013年1月至2016年12月间的动态相关关系进行分析,同时以2014年11月17日实施的"沪港通"为标志,将样本分为前后各两年两个分样本进行经验分析。结果表明:(1)动态的t-Copula模型较N-Copula模型更能准确刻画沪港股市之间的相关关系。(2)HAR及HAR-J模型较CHAR及SHAR模型对沪港股市间的相关关系具有更佳的拟合效果。(3)"沪港通"实施之后两市之间的相关关系提升幅度达到12%以上,且港市对沪市的影响逐渐增强。
[期刊] 财经科学
[作者]
周建成 包双叶
中国房地产业宏观调控高度重视住房消费与住房投资,尤其突出地表现为对二者的区别对待。"鼓励消费,抑制投资"成为中国房地产业宏观调控的基本原则之一,其理论基础是:住房投资的信贷风险较高,容易引发银行危机,乃至整个金融危机或经济危机;而住房消费似乎具有某种"抗体",其引发金融危机的风险从未引起人们的高度重视。本文认为美国次级债危机从现实层面推翻了以上传统认识,有力冲击了中国房地产业宏观调控的理论基础。本文对住房消费与住房投资在多重视角下的重新解读,从理论层面修正了传统认识。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
张涤新 冯萍
国际金融危机一直是世界关注的热点。本文以我国内地和香港股票市场的交叉上市公司为视角,从市场收益率和市场风险两个角度,利用事件分析法、VAR(p)-BEKK模型和Wilcoxon非参数检验方法,研究了2007年以来国际金融危机在两地市场的传播路径,给出了金融危机对不同市场冲击的度量方法。本文的研究表明:本次金融危机对两地市场的冲击是一个渐进过程,其传播路径是通过香港向内地单向传递,且它对内地市场的冲击随其对香港市场的冲击增大而增大并具有滞后效应;本次金融危机对两个市场存在显著的冲击且它对香港市场的冲击比内地市场更大。最后,本文就本次危机中,我国宏观经济政策从最初的反应迟缓演变为过度反应进行了反思...
[期刊] 经济管理
[作者]
陈红 王伟
本文阐述了美国次贷危机影响A股市场的传导机制,并选取对数化的道琼斯工业平均指数、红筹股指数、上证指数为变量,以2007年1月5日～2008年10月24日为期间,通过相关性分析、单位根检验、协整关系检验和基于VECM的格兰杰因果关系检验,结果发现,危机期间的美国股市、香港股市与A股市场之间存在协整关系,而且美国股市是香港股市和A股市场的格兰杰原因,同时,香港股市是A股市场的格兰杰原因。本文认为,美国次贷危机引发了包括中国在内全球资本市场深度调整,在全球资本市场高度联动性的背景下,积极构建国内资本市场长效稳定机制,是防范金融危机的重要举措。
关键词：
次贷危机 联动 A股 引导
[期刊] 财会月刊
[作者]
赵峰 叶子 戚利利 彭一夫
在融资融券机制推出的背景下研究＂两会＂行情对于股市冲击的影响，无疑具有很强的现实意义。以沪深两市２０１１和２０１２年融资融券标的公司为样本，截取＂两会＂召开前后的时间段，采用事件研究法分析融资融券的引入对个股的盈余惯性和收益波动率的影响。实证检验发现：融资融券的引入与股票的盈余惯性正相关，并且在＂两会＂期间会加大股票的波动性；＂两会＂的召开能平抑之前被过度追捧或恶意炒作的股票收益率，也会减小股票的波动性。在区分样本的所有制类型之后，发现融资融券的引入以及＂两会＂召开对国有上市公司的冲击效应要小于对民营上市公司的冲击效应。
[期刊] 统计研究
[作者]
袁圆 戚逸康
本文采用股票指数数据,通过BEKK-GJR-GARCH模型考察了地产板块和整体股市之间的均值溢出和波动溢出效应,并在此基础上进一步考察了在金融危机发生的特定时间窗口下,两者之间的波动溢出效应。此外,本文在引入表征危机事件和地产调控冲击的虚拟变量之后,考察了冲击对地产板块和整体股市波动性的影响。结果表明,地产板块和整体股市之间存在着显著的波动溢出效应,但两种溢出效应都存在明显的非对称性。地产板块对整体股市的波动溢出持续性很小,但冲击会加剧波动;反之,整体股市对地产板块的波动溢出则具备持续性,冲击更强烈。波动溢出在2008年金融危机和2015年股灾期间存在变化,直接冲击作用均减弱,但非对称性依旧突出。危机和地产调控对于地产板块和整体股市的波动性存在明确影响:直接来看,2010年的房市调控影响幅度最大,超过2015年股灾和2008年金融危机的影响,这一点值得房市调控政策制定者注意;间接来看,六次事件中的五次均对地产板块和整体股市之间的相关性有影响,普遍性很高,因此,风险监管层有必要关注不同冲击下股市内部相关性的变化。
[期刊] 软科学
[作者]
林祥友 胡双 彭滟茹 全施桡
在已经实施沪港通,即将实施深港通的背景下,以沪深交易所AH双重上市板块为研究对象,采用均值差异的T检验和Wilcoxon秩和检验方法分析在沪港通实施前后沪深港证券市场AH双重上市板块成交额的差异,采用Lotka-Volterra模型实证分析沪港通实施前后AH双重上市板块在沪港证券市场、深港证券市场之间的动态竞争关系的变化,以考察沪港通的实施对沪深港股市动态竞争关系的影响。结果表明,沪港通的实施对AH双重上市板块在沪港证券市场、深港证券市场之间的竞争关系产生了显著影响,人民币对港元汇率的波动也会对沪深港股市
[期刊] 软科学
[作者]
林祥友 胡双 彭滟茹 全施桡
在已经实施沪港通,即将实施深港通的背景下,以沪深交易所AH双重上市板块为研究对象,采用均值差异的T检验和Wilcoxon秩和检验方法分析在沪港通实施前后沪深港证券市场AH双重上市板块成交额的差异,采用Lotka-Volterra模型实证分析沪港通实施前后AH双重上市板块在沪港证券市场、深港证券市场之间的动态竞争关系的变化,以考察沪港通的实施对沪深港股市动态竞争关系的影响。结果表明,沪港通的实施对AH双重上市板块在沪港证券市场、深港证券市场之间的竞争关系产生了显著影响,人民币对港元汇率的波动也会对沪深港股市竞争关系产生影响。
[期刊] 中国金融
[作者]
董裕平 范彦君
在此次国际金融危机中,标准普尔等评级机构的总体表现比较糟糕,其评级的独立性、有效预警作用备受质疑,不仅前瞻性不足,而且评级行动加剧了宏观经济的周期性波动,敏
[期刊] 经济评论
[作者]
鲁旭 赵迎迎
随着经济全球化的迅速发展,国际资本市场呈现出一体化趋势,各地证券价格的联动性也日趋显著。本文梳理已有理论文献,并总结经验成果的不足,在此基础上,构建三元VAR-GJR-GARCH-DCC整合分析框架,对沪深港股市联动效应进行了严谨而全面的实证检验。研究结果表明:沪深港三个市场具有联动效应,直接或间接引导对方;沪深股市对港市的新息冲击做出类似的反应,并且它们与港市的动态关联性具有趋同性,该结论为沪深两市合并提供了新证据;三个市场的相关性具有时变的动态特征,"中国因素"与"世界因素"的相关性正趋于增强。上述实证结论对投资者重新认识市场运行机制,合理制定投资策略以及监管当局有效防范国内外股市风险,推...
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沪深港股市 经济一体化 动态联动性
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