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[期刊] 金融与经济
[作者]
廖颖秀
本文运用定性与定量相结合、比较分析等方法,研究2006年10月16日至2016年8月29日期间沪深港股票市场之间的一体化。结果显示:"沪港通"事件加强了内地与香港股票市场的一体化程度;"沪港通"实施后,沪深与香港股票市场之间存在长期均衡关系,但与牛市行情相比,熊市行情下短期波动的调整速度更快。鉴于此,从投资者、监管部门、上市公司等角度出发,建议投资者需谨慎投资港股、监管部门应加强两地合作、上市公司通过向香港上市公司学习先进的管理经验来促进国企混合所有制的改革。
关键词：
沪港通 市场一体化
[期刊] 金融与经济
[作者]
廖颖秀
本文运用定性与定量相结合、比较分析等方法,研究2006年10月16日至2016年8月29日期间沪深港股票市场之间的一体化。结果显示:"沪港通"事件加强了内地与香港股票市场的一体化程度;"沪港通"实施后,沪深与香港股票市场之间存在长期均衡关系,但与牛市行情相比,熊市行情下短期波动的调整速度更快。鉴于此,从投资者、监管部门、上市公司等角度出发,建议投资者需谨慎投资港股、监管部门应加强两地合作、上市公司通过向香港上市公司学习先进的管理经验来促进国企混合所有制的改革。
关键词：
沪港通 市场一体化
[期刊] 金融与经济
[作者]
潘群星 程明明
本文选取2012年6月至2017年4月中国上证综合指数和香港恒生指数的日收盘价数据为样本,区分沪港通实施前和沪港通实施后两个阶段,通过建立BEKK-MGARCH模型和DCC-MGARCH模型,从波动溢出效应和动态关联性两个层面对沪港通前后中国内地股票市场与香港股票市场的一体化进行研究。结果表明:沪港通实施前,两地股票市场间仅存在香港恒生指数对上证综合指数的单方向波动溢出效应;沪港通实施后,上证综合指数与香港恒生指数之间存在显著的双向波动溢出效应。此外,上证综合指数与香港恒生指数之间波动的动态关联程度在沪港
[期刊] 金融与经济
[作者]
潘群星 程明明
本文选取2012年6月至2017年4月中国上证综合指数和香港恒生指数的日收盘价数据为样本,区分沪港通实施前和沪港通实施后两个阶段,通过建立BEKK-MGARCH模型和DCC-MGARCH模型,从波动溢出效应和动态关联性两个层面对沪港通前后中国内地股票市场与香港股票市场的一体化进行研究。结果表明:沪港通实施前,两地股票市场间仅存在香港恒生指数对上证综合指数的单方向波动溢出效应;沪港通实施后,上证综合指数与香港恒生指数之间存在显著的双向波动溢出效应。此外,上证综合指数与香港恒生指数之间波动的动态关联程度在沪港通实施前平均仅为0.11,而在沪港通实施后跃升为0.55,并且非配对T检验的结果显示该跃升是稳定且显著的。因此,沪港通有效增强了中国内地与香港股票市场的一体化。
[期刊] 金融论坛
[作者]
马千里
本文采用２００９～２０１５年的数据，考察利率变动对沪深港股票市场联动性的影响。研究结果表明：沪深港股票市场具有较为显著的价格联动特征，但是从波动性上来看，沪深两市与香港股票市场的联动性较弱，且只有沪深股票市场对香港股票市场的单向影响；上海银行间同业拆放利率和美国联邦基金有效利率对沪深港股票市场均有显著的直接影响，上海银行间同业拆放利率对沪深港股票市场的影响更大；引入利率变动变量后，沪深港股票市场的波动溢出效应明显增强。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
赵胜民 闫红蕾
本文采用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)研究了上证A股、上证B股和香港恒生指数之间的动态关系,分析我国资本市场对外开放政策的效果。实证结果表明:香港股市的有效程度高于内地,A股市场的有效性高于B股。向境内投资者开放B股有助于提高A股和B股市场一体化程度。QFII和QDII制度在保持国内市场平稳的同时建立了内地与香港股票市场的信息传递机制,提高了市场的一体化水平和有效程度。沪港通机制实现了沪市A股和港股的平稳的互联互通。
关键词：
市场一体化 TVP-VAR 沪港通
[期刊] 统计研究
[作者]
余静文 陈海健
围绕股票市场对外开放带来的收益和回报，本文利用双重差分法和倾向得分匹配法研究沪港股票交易互联互通机制（以下简称沪港通）和深港股票交易互联互通机制（以下简称深港通）的实施对企业创新投入的影响。结果发现，研究样本中，入选沪港通和深港通标的的上市企业创新投入水平更高。进一步研究发现，股票市场对外开放通过缓解企业的融资约束、提高股票流动性和增加风险分担三个渠道提升了上市企业创新投入水平。异质性分析结果显示，成为沪港通和深港通标的的非国有企业表现出更高的创新投入水平；进入机制内的上市企业应收账款占比显著下降，即股票市场对外开放提高了上市企业现金流的稳定性，这可能是企业增加创新投入的原因之一。
[期刊] 统计与决策
[作者]
鲜京宸 潘成蓉
文章以沪港通开通前连续600个交易日和沪港通开通后连续600个交易日的数据为基础,运用分段回归的方法,对比了沪港通开通前后不同时间段上证指数与恒生指数的联动性。并对沪港通开通前后上证指数与恒生指数的波动情况进行了对比分析。结果发现:沪港通的开通,在短期内增加了上海和香港股票市场的联动性,同时也在短期内给两地市场波动造成冲击。但沪港通的效应是短期的,随着时间推移,沪港通对上海和香港股票市场的影响效力已逐渐褪去,上海和香港股票市场的联动性和波动率又回归到开通前的状态。
关键词：
沪港通 股票市场 联动性 波动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨湘豫 赵婷
文章在"推出股指期货和融资融券"的新政策下,结合t-EGARCH模型和Copula方法,利用上证综指、深证成指以及恒生指数对沪、深、港股票市场进行了分析.该模型能更好地捕捉资产间的非线性相关性,更符合现实市场。在此基础上,利用蒙特卡洛模拟计算股指投资组合的VaR及CVaR,从而验证了模型的有效性。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
鲜京宸 刘庆
沪港通与深港通的开通实现了中国内地与香港地区之间的资本融通,这也是中国资本市场中证券发展的关键一步。本文依托有效市场理论,以上证、深证两大股市的陆股通与非陆股通的日交易数据,建立双重差分模型进行实证验证。实证结果显示:沪港通的建立与使用整体提高了股票的定价效率,市场相关信息的反应程度有一定提升,但反应时间并没有直观的改善。总体而言,沪港通的基本作用较小,但深港通的建立则有着直观的改善,无论是反应程度还是反应时间都有着较大的提升。
关键词：
沪港通 深港通 股票定价 定价效率
[期刊] 软科学
[作者]
林祥友 胡双 彭滟茹 全施桡
在已经实施沪港通,即将实施深港通的背景下,以沪深交易所AH双重上市板块为研究对象,采用均值差异的T检验和Wilcoxon秩和检验方法分析在沪港通实施前后沪深港证券市场AH双重上市板块成交额的差异,采用Lotka-Volterra模型实证分析沪港通实施前后AH双重上市板块在沪港证券市场、深港证券市场之间的动态竞争关系的变化,以考察沪港通的实施对沪深港股市动态竞争关系的影响。结果表明,沪港通的实施对AH双重上市板块在沪港证券市场、深港证券市场之间的竞争关系产生了显著影响,人民币对港元汇率的波动也会对沪深港股市
[期刊] 软科学
[作者]
林祥友 胡双 彭滟茹 全施桡
在已经实施沪港通,即将实施深港通的背景下,以沪深交易所AH双重上市板块为研究对象,采用均值差异的T检验和Wilcoxon秩和检验方法分析在沪港通实施前后沪深港证券市场AH双重上市板块成交额的差异,采用Lotka-Volterra模型实证分析沪港通实施前后AH双重上市板块在沪港证券市场、深港证券市场之间的动态竞争关系的变化,以考察沪港通的实施对沪深港股市动态竞争关系的影响。结果表明,沪港通的实施对AH双重上市板块在沪港证券市场、深港证券市场之间的竞争关系产生了显著影响,人民币对港元汇率的波动也会对沪深港股市竞争关系产生影响。
[期刊] 南方经济
[作者]
黎文飞 陈熹 周凯航
当前，我国正着力推进金融体制改革，提升金融服务实体经济的能力。沪深港通交易制度作为中国股票市场开放的重要创新制度，其运行效果受到了社会各界的关注。文章基于沪深港通交易制度的准自然实验，采用多时点双重差分法，研究股票市场开放与企业劳动投资效率的关系。研究发现，沪深港通交易制度的实施显著提高了标的公司的劳动投资效率，具体表现为缓解雇佣不足和抑制雇佣过度。基于劳动力调整成本的分组检验发现，沪深港通交易制度实施对企业劳动投资效率的改善作用在劳动密集度越高、研发人员比例越多和融资约束越严重的企业中更加显著。进一步的机制检验发现，股票市场开放对企业劳动投资效率的提高作用主要体现在代理问题较严重、外部监督较弱以及信息不对称较高的企业。文章丰富了我国资本市场开放经济后果的研究，拓展了企业劳动投资效率的研究视角，还为进一步加大资本市场有序开放力度提供了理论依据和借鉴意义。
[期刊] 南开管理评论
[作者]
张信东 赵芳
本文以沪、深、港三地股票市场的数据为样本,用VAR模型和二元GARCH模型重点研究"港股直通车"事件是否对港市与沪、深股市的收益率及波动溢出关系有显著影响。研究结果表明,"港股直通车"公布之前,港市与沪、深股市间不存在任何方向的收益率溢出效应,但存在单向波动溢出效应;"港股直通车"公布之后,港市与沪、深股市间不仅存在单向收益率溢出效应,港市与沪市间还存在双向波动溢出效应,与深市间则存在单向波动溢出效应。
[期刊] 会计之友
[作者]
黎精明 马金金
以2011—2019年A股上市公司为样本，借助“沪深港通”政策实施准自然实验，运用多期双重差分模型从负债柔性和现金柔性两个角度考察了股票市场开放对上市公司财务柔性的影响。研究发现，股票市场开放促使上市公司提高负债柔性，降低现金柔性。进一步研究表明，股票市场开放对国有企业负债柔性和现金柔性的影响程度较非国有企业更大；股票市场开放后，管理者高度自信企业的负债柔性提高程度和现金柔性降低程度均大于管理者低度自信企业。相关发现丰富了“沪深港通”政策实施经济效果和企业财务柔性影响因素的相关研究，既可为科学评估股票市场开放改革效果提供重要依据，又可为企业财务结构优化和财务柔性动态管理提供决策参考，还可为优化股票市场开放相关政策提供智力支持。
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股票市场开放 沪深港通 财务柔性
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