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[期刊] 上海金融
[作者]
李月琪 李丛文
本文克服传统线性相关分析工具的不足,结合中国股票市场的现实,运用GARCH-时变Copula-CoVaR技术,测度了沪港通实施前后沪市与港市的联动效应以及风险溢出效应。研究发现:沪市和港市之间的联动效应以及风险溢出效应均具有时变性;沪港通机制增强了沪市与港市之间的联动性,并使股市关联结构变得更加稳定;与此同时,沪港通机制也提高了沪市、港市的自身风险状态以及相互之间的风险溢出水平,港市对沪市的风险溢出明显高于沪市对港市的风险溢出,风险溢出具有非对称性;沪股通与港股通在交易量以及投资额度之间的差异进一步加剧了
[期刊] 武汉金融
[作者]
裴延华 余万林
本文讨论"沪港通"的开通是否使沪市与港市及沪市与美市的联动性产生显著变化,以沪港通开通为节点,利用计量分析方法对2013年7月2日至2016年4月15日沪、港、美三个股票市场SCI、HSI、SPX500指数进行分析。结果发现:"沪港通"开通前,上证综指波动主要源于其自身,几乎不受美股和港股市场的影响,美市和港市与沪市没有联动性;"沪港通"开通后,港股市场和美股市场对沪股市场的影响显著增强。
[期刊] 武汉金融
[作者]
裴延华 余万林
本文讨论"沪港通"的开通是否使沪市与港市及沪市与美市的联动性产生显著变化,以沪港通开通为节点,利用计量分析方法对2013年7月2日至2016年4月15日沪、港、美三个股票市场SCI、HSI、SPX500指数进行分析。结果发现:"沪港通"开通前,上证综指波动主要源于其自身,几乎不受美股和港股市场的影响,美市和港市与沪市没有联动性;"沪港通"开通后,港股市场和美股市场对沪股市场的影响显著增强。
[期刊] 产经评论
[作者]
郭立伟 韩兆洲
本文首先采用时变相关Copula模型对沪港两市收益率的动态相关性进行研究,在此基础上利用BG算法将整个样本期划分为两个不同的阶段,并利用Hong(2001)年提出的风险-Granger因果检验方法分析了不同时段两市间的风险溢出效应。实证结果表明,两地股市收益率的相关性存在逐步增强的趋势,进一步分析表明两市间风险溢出特征在过去发生了显著变化,风险溢出显著增强。
关键词：
动态相关性 VaR 风险溢出
[期刊] 经济体制改革
[作者]
冯永琦 段晓航
＂沪港通＂的正式实施对上海和香港两个股市之间的相互关系产生重要影响。本文采用ＧｒａｎＧｅｒ因果检验和二元ＧａｒＣＨ－ＢｅＫＫ（１，１）模型，对沪港两市的联动效应进行了实证研究。结果表明：＂沪港通＂的实施确实在一定程度上增强了两市的联动效应，尤其是上海股市对香港股市的波动溢出效应得到了明显增强。这些结论对中国在进一步开放资本市场的进程中，如何建立有效防范资本市场风险机制具有重要的参考意义。
[期刊] 南开管理评论
[作者]
张信东 赵芳
本文以沪、深、港三地股票市场的数据为样本,用VAR模型和二元GARCH模型重点研究"港股直通车"事件是否对港市与沪、深股市的收益率及波动溢出关系有显著影响。研究结果表明,"港股直通车"公布之前,港市与沪、深股市间不存在任何方向的收益率溢出效应,但存在单向波动溢出效应;"港股直通车"公布之后,港市与沪、深股市间不仅存在单向收益率溢出效应,港市与沪市间还存在双向波动溢出效应,与深市间则存在单向波动溢出效应。
[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
廖士光
文章对美国"次贷危机"爆发后沪港股票市场在波动性与流动性方面的溢出效应进行实证研究。研究结果表明,随着次贷危机的蔓延与深化,沪港股市的波动性溢出与流动性溢出呈现不同特征。在危机初期,仅存在上海股市流动性单向溢出到香港市场;在危机后期,香港市场的流动性与波动性均单向溢出到上海市场。
关键词：
次贷危机 波动性 流动性 溢出效应
[期刊] 财会月刊
[作者]
蔡彤彤 王世文
本文以沪、港、美三地股票市场的数据为样本,基于混合Copula模型,对"沪港通"项目是否对沪市与港、美股市间的联动性产生了显著影响进行研究。实证结果表明:"沪港通"之前沪港股市存在长期联动性,且大于港美股市间长期联动性;沪美股市间不存在长期联动性;"沪港通"项目实施后沪港股市短期联动性发生了一定变化,尤其是上尾相关性显著增强。本文最后针对股市间联动性变化特点及资本市场对外开放提出相关建议。
[期刊] 软科学
[作者]
林祥友 胡双 彭滟茹 全施桡
在已经实施沪港通,即将实施深港通的背景下,以沪深交易所AH双重上市板块为研究对象,采用均值差异的T检验和Wilcoxon秩和检验方法分析在沪港通实施前后沪深港证券市场AH双重上市板块成交额的差异,采用Lotka-Volterra模型实证分析沪港通实施前后AH双重上市板块在沪港证券市场、深港证券市场之间的动态竞争关系的变化,以考察沪港通的实施对沪深港股市动态竞争关系的影响。结果表明,沪港通的实施对AH双重上市板块在沪港证券市场、深港证券市场之间的竞争关系产生了显著影响,人民币对港元汇率的波动也会对沪深港股市
[期刊] 软科学
[作者]
林祥友 胡双 彭滟茹 全施桡
在已经实施沪港通,即将实施深港通的背景下,以沪深交易所AH双重上市板块为研究对象,采用均值差异的T检验和Wilcoxon秩和检验方法分析在沪港通实施前后沪深港证券市场AH双重上市板块成交额的差异,采用Lotka-Volterra模型实证分析沪港通实施前后AH双重上市板块在沪港证券市场、深港证券市场之间的动态竞争关系的变化,以考察沪港通的实施对沪深港股市动态竞争关系的影响。结果表明,沪港通的实施对AH双重上市板块在沪港证券市场、深港证券市场之间的竞争关系产生了显著影响,人民币对港元汇率的波动也会对沪深港股市竞争关系产生影响。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
谷耀 陆丽娜
本文将收益与波动作为刻画股市信息的代理变量,将沪市(深市)受到的收益和波动冲击分解为来自自身的“本地因素”,来自深市(沪市)的“区域因素”(作为内生变量引入)和来自港市的“世界因素”(作为外生变量引入),首次将DCC-(BV)EGARCH-VAR的方法引入对沪、深、港三地股票市场收益和波动溢出效应与动态相关性研究。
[期刊] 财会月刊
[作者]
李远光 王静
运用沪港通前后三年的样本数据,首先采用线性VAR模型分析发现沪港通后沪港两市联动性存在结构性变化,然后从投资者异质性及跨市资产配置角度提出汇率波动对股市波动存在时变抑制性,并以汇率作为门限变量对沪港通前后两个样本进行了三市间联动性的区制转换分析,发现沪港通后汇率波幅增大对沪港两市之间的联动性存在抑制效应,而沪市与美市之间仅存在由美市到沪市的单向短期波动溢出效应,并提出建立汇率到股市的动态监测机制,严审入市资金来源以及重视新时期不同市场间各色情绪传染的风险监测等建议。
关键词：
沪港通 股市 汇率 门限效应 联动性
[期刊] 证券市场导报
[作者]
徐晓光 余博文 郑尊信
本文构建了时变ＳＪＣ－Ｃｏｐｕｌａ方法，以相依性作为市场融合程度的考量依据，分析了沪港通的推行对内地股市与香港股市融合程度的影响。结果显示，沪港通政策从提出到推行，两个市场的上尾相关性有显著的提高，而且上尾的相关性比下尾的相关性要大，表明沪港通的实施增强了市场的融合程度，市场同步上涨的概率大于市场同步下跌的概率。由断点检验可知，两市场之间相关性结构发生变化，在沪港通实施时点尤其显著。
关键词：
沪港通 市场融合 组合风险
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘光强
本文基于高频波动率模型及Copula理论详细探讨了"沪港通"实施背景下两市之间的相互关系。首先利用能够刻画长记忆的HAR、HAR-J、CHAR及SHAR四种模型对沪港股市的高频波动进行建模,然后在此基础上利用N-Copula和t-Copula模型对沪港股市2013年1月至2016年12月间的动态相关关系进行分析,同时以2014年11月17日实施的"沪港通"为标志,将样本分为前后各两年两个分样本进行经验分析。结果表明:(1)动态的t-Copula模型较N-Copula模型更能准确刻画沪港股市之间的相关关系。(2)HAR及HAR-J模型较CHAR及SHAR模型对沪港股市间的相关关系具有更佳的拟合效果。(3)"沪港通"实施之后两市之间的相关关系提升幅度达到12%以上,且港市对沪市的影响逐渐增强。
[期刊] 财会月刊
[作者]
任孝明 李宇翀
在沪港通这一机制开通之后,我国股票市场经历了一个大起大跌的过程,而这种极端风险到底是否能够通过中国香港这一桥梁对香港股市,甚至美国股市造成影响,会造成多大的影响?首先选取上证综指、恒生指数、标准普尔500指数,利用时间序列方法、Granger因果检验针对沪市股票市场价格信息溢出对其他市场之间是否造成影响做出简单判断,然后利用事件分析法研究三个股票市场指数以及所包含的成分股对该政策实施前后会发生何种变化,以及各市场投资者对这一政策的实行持何种态度,最后利用混合Copula函数的方法从非线性的角度对其影响程度进行更细致的度量。从线性、非线性的角度衡量信息溢出效应,对比方法之间的优缺点,并且提出混合Copula函数中尾部相关系数的简便算法。在此基础上,给出结论和合理化建议,希望能够为促进人民币国际化进程提供有效信息,以及为监管机构制定政策提供依据。
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