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[期刊] 经济科学
[作者]
张一弛
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐绪松 陈彦斌
传统的理论难以解释与描述证券市场中的无序、不规则和复杂的价格波动现象。B.Mandelbrot提出的分形几何理论为揭示隐藏于复杂现象中的精细结构和定量地描述它们提供了理论基础。分形的早期定义是“Hausdorff维数大于其拓扑维数的集合”(Mandelbrot,1982)。这个定义不准确,因为人们已经发现了Hausdorff维数等于拓扑维数
[期刊] 商业研究
[作者]
李旭旦
股票市场季节性波动是股票投资收益的短期波动理论 ,这种现象在许多国家的股票市场中存在。通过对我国股市 1 992至 2 0 0 1年的实证研究 ,发现我国股市出人意料地不存在显著的季节性波动
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨彩林 张琴玲
文章以上海和深圳证券交易市场为研究对象,选择2007年1月4日到2008年12月31日的上证综指和深证成指的每日收盘价共976个数据为样本,分别采用历史模拟法和方差-协方差法这两种常用的VaR模型对中国股票市场风险进行实证分析,并得出沪、深股市整体风险较大但深市又大于沪市及投资于证券市场组合可以分散投资风险的重要结论。
[期刊] 会计之友
[作者]
史富莲 张旭 刘晓昕
文章以2006—2008年沪深两市制造业符合条件的261家上市公司为主要研究样本,以股票收益率为因变量,以现代EVA变量指标体系与传统财务绩效会计变量指标体系为自变量,采用多元回归分析,检验EVA与股票收益率的相关性。研究表明,EVA法比传统会计方法对企业价值的解释能力更高;基于EVA的企业价值与股票收益率存在显著的线性关系;建立的综合体系的企业价值模型具有对股票收益率进行一定程度上解释分析的能力;投资者在对上市公司的股票收益率进行分析时,还要考虑非企业价值信息产生的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨雯钧
本文利用1994年至2003年深沪两市的A股日数据考察了我国A股市场的短期过度反应效应。实证结果表明:我国深沪两市A股市场在短期内不存在过度反应的反转修正,但随着累积时间的增加,平均累积超额收益率变化的显著性增强。
关键词：
行为金融 短期过度反应 价格反向修正
[期刊] 管理科学
[作者]
高辉 赵进文
采用协整等分析方法,对沪深300股指标的进行投资组合研究,给出了动态投资组合的操作方法,结果表明基于模型选择的投资组合具有较好的系统均衡性、较小的风险及较高的收益率。同时对静态选择的50只股票组合、基于模型动态选择的17只股票的投资组合以及单个股票投资进行沪深300股指期货套期保值比的模拟实证分析,采用OLS回归模型估计法、双变量向量自回归模型方法、基于协整关系的误差修正模型方法、简化的误差修正模型方法,对不同模型方法下的套期保值比进行实证研究,最后对利用沪深300股指期货进行套期保值的有效性给出评价。
关键词：
协整 误差修正模型 套期保值比 投资组合
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙陵霞 姜禹行
在经典金融理论框架下，股票价格变化无章可循。然而，实证研究发现，大多数国家（或地区）的股市存在“月份效应”。检验股市“月份效应”并分析其存在规律，能够为投资者决策及完善股市监管提供参考，从而促进资本市场健康平稳发展。本文从理论和实证的角度探讨沪深股市收益变化的“月份效应”及其影响因素。基于Python程序设计语言，对沪深股市3418只股票的“月份效应”进行循环遍历并逐个检验，得到41016个检验结果，研究结果表明：沪深股市的“月份效应”主要体现在“二月正效应”和“六月负效应”，其影响因素包括板块、行业、公司财务基本面等，沪深股市的“月份效应”体现了相对健康的投资环境，但不同板块“月份效应”的影响因素也差异明显。基于此，应谨慎采用“月份效应”策略，谨防“月份效应”过度炒作行为，为中小微企业直接融资提供更好的政策环境。
关键词：
沪深股市 股票价格 股市收益 月份效应
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王升
新股抑价是股票市场的一个普遍现象,至今仍然以“新股抑价之谜”困扰着学术界。大量的文献主要研究新股抑价的存在性及其成因,很少有文献深入地涉及到不同股票市场新股抑价差异性的研究。文章通过引入新的新股抑价相对指标来研究沪、深两市A股市场新股抑价差异性程度的实证分析。而且,在t检验意义下,1-α可作为判断两个不同股票市场新股抑价差异程度的指标,其中α为给定的显著水平。
关键词：
新股(IPO) 抑价 新股抑价相对指标
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
聂富强 宋国军
本支应用系数多变量EGARCH模型来研究我国沪深股市的波动不对性,结果发现:在全样本时期,收益率呈现深市向沪市的单向溢出,而沪深两市则都呈现显著的波动不对称性特征。分时段来考察,B股对境内投资者开放前后呈现收益率由深市向沪市的单向溢出到双向溢出现象;而波动性的实证结果则显示,以B股对境内投资者开放为间断点,沪市波动不对称性有明显加强的趋势,而深市波动不对称性则呈现由不显著到显著的特征。
关键词：
波动不对称 常系数变量EGARCH
[期刊] 经济学家
[作者]
宋颂兴 金伟根
市场效率是股票市场研究的基本问题之一。本文把上海股市从上海证券交易所成立开始分为两个阶段，实证检验了从１９９２年年底开始的上海股市第二阶段股价的正态分布规律和随机行走特性，验证了上海股市第二阶段弱形式的有效市场假设。同时指出，上海股市存在明显的小公司效应这一世界各地股市的普遍现象，值得引起管理层和理论界的重视和探讨。规模的扩大、法规的完善和信息正确快速的传播，是我国股市的发展趋势，也是市场有效的基础。
[期刊] 经济学家
[作者]
杨扬 余壮雄 王美今
本文利用资本劳动力配置方程将Agosin和Mayer关于FDI对资本挤入挤出效应的经典模型转化为对就业的分析,构建了关于FDI的就业效应与工资效应的实证模型;并使用我国28个省区1987—2004年的面板数据进行实证分析,结果表明,FDI对(国有企业与集体企业)就业水平存在显著的负效应,对工资水平不存在长期影响。以1998年为分界点,将样本划分为两个子样本分别进行分析,结果表明,子样本下的结论与全样本的结果相当一致,但1998年以后FDI对就业的负效应明显增强。
关键词：
FDI 就业效应 工资效应
[期刊] 证券市场导报
[作者]
徐峰 万迪昉
境外交易所推出的中国概念股指期货交易通过抢占我国股市定价权，对我国金融安全可能造成威胁。本文以新加坡新华富时Ａ５０股指期货为样本，通过信息份额模型和共同因子模型对比分析我国沪深３００股指期货推出前后，境外上市的中国概念股指期货与我国Ａ股沪深３００指数之间价格发现贡献度的变化，来考察本土沪深３００股指期货对我国股市定价权竞争的影响。研究发现：沪深３００股指期货的推出提升了Ａ股市场的定价效率，提高了沪深３００指数的价格发现贡献度。同时，本文还将沪深３００股指期货交易直接引入定价权竞争分析框架作进一步分析，研究结果表明沪深３００股指期货提升并巩固了我国本土市场在股市定价权竞争中的主导地位。
关键词：
股指期货 定价权 境外交易所 价格发现
[期刊] 管理世界
[作者]
陈晓虹
自2010年4月16日上市以来,我国股指期货已经平稳运行了一年多。本文从考察亚洲相关国家和地区推出股指期货的实践和对现货市场的影响入手,选取沪深300指数在2008年到2011年7月期间运行数据,通过建模的方式,对股指期货上市前后两个不同的阶段进行了实证分析。研究表明,我国股指期货在平抑现货市场波动和提高市场信息传递效率等方面发挥了积极作用。
关键词：
股指期货 股市波动 实证分析
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